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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM)中被广泛接受和普 遍使用的指标RAROC是（ ）。A.风险资本回报率B.风险资产回报率C.风险调整资产回报率D.风险调整资产收益率【答案】 DCM5C6N8V2Z2L2L7HP9V10I4N9I9N3X1ZB7L6J10K9U7P7E62、出让国有建设用地使用权转让中，转让房地产时应具备的条件不包括（）。A.按出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书B.转让时已经建成的，应持有房屋所有权证书C.属于房屋建设工程的，完
2、成开发投资总额的30%以上D.属于成片开发土地的，形成工业用地或其他建设用地条件【答案】 CCW5G2D4B5K3D2V10HL8C8Y4I1Y10P10O3ZE4U7A2C4H9N7W83、通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，属于商业银行面对操作风险的（ ）策略。A.降低风险B.承受风险C.转移或缓释风险D.回避风险【答案】 CCL2K3L6Q4X3U5L5HR10Q5S4O3A4W10X6ZE10D2O4N3Y4K6X64、表外流动性是商业银行通过( )等金融工具获得资金的能力。A.存款B.股票C.债券D.期权【答案】 DCZ3O3Y10Q9A4P2S4HO4C6
3、W3F8L6M10E7ZF7N2F7B8Q3O1U85、市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】 DCK3D3M10F2K3F4L1HS2D10A7K9N9R3L3ZZ10C10G2V2O8I1P26、 以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何
4、进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等【答案】 BCR4R7Y7E4C1T2M9HK9S7X4V4R2A3V9ZJ10S5R1N2N5F8J17、假定某企业2014年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25，且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为
5、( )。A.33B.36C.37D.41【答案】 BCL9J4Q1H7C8H3P3HC8Q7L3M2N4Y8S1ZF2M8V5K10C8O7G78、马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.0.5B.0.9C.1D.1.1【答案】 CCP9T4R3L6B4L7U8HR4R4I2W3S6D6K2ZY8S10C2P3G9Z10D109、下列各项中，农村集体经济组织不能收回土地使用权的情形是（）。A.为乡村公共与公益事业需要使用土地的B.不按照批准的用途使用土地的C.因撤销、迁移等原因而停止使用土地的D.在法定允许下将土地转让他人使
6、用的【答案】 DCO8P4M2Y7D2O1N8HW10H1Z5W8X8G10Z6ZP5K8U6O8H10E9B110、（2018年真题）商业银行的（ ）负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。A.高级管理层B.风险管理委员会C.董事会D.外包管理团队【答案】 CCM5P9T5N2R10H6R4HK6Z3H4A8J1S9F5ZH8N2H1A3U5A8A911、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】 DCJ9R8M1A9C2Q2W6HP10T8D4J8A2D6K5ZR1J1V1M7G9I6I912、（2018年真
7、题）下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（ ）。A.资本充足率B.每股收益增长率C.收益波动率D.经风险调整后收益【答案】 ACJ6H10S1N8U2Z4Q6HQ6S2D3H10I4L8T1ZZ7W6I10R4R9R2F113、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算/清算三个环节的是()A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 DCJ6I3R4T6U2X5J9HA6E2J4G2B4A8S3ZP1K4S9V1X4D7O114、我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括()A.信息披露内容不全面B.风险信息披露不充分C.表外业务信息披露不充分D.管理层信息披露不够
8、充分【答案】 DCV7W6S4L7R4N3Q1HF9P6O4A7U6P9Q3ZS6N9S8U10W2U5M315、（2018年真题）下列声誉风险管理中，不是董事会及高级管理层责任的是（ ）。A.制定声誉风险管理政策和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估、监测和控制声誉风险D.征询最大多数员工的意见和建议【答案】 DCE9A5W1M3J2N8F3HH3X3V7U3R4O2V1ZZ4P4F9A3S6U2C216、（2018年真题）下列不属于中国银监会对我国商业银行公司治理要求的是（ ）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立以股东利益最大化为目标
9、的盈利模式C.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制D.明确股东、董事、监事和高级管理人的权利、义务【答案】 BCP9G3Z1F2Y6E10R6HA3G2X5Z1O8O10I2ZT2D1T2Z10H4Z4O617、( )法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。A.高级计量B.基本指标C.标准D.内部模型【答案】 ACM8J5X9V2J10P5D10HK10N8V9J4S2R8F7ZB2U4N2W8M8T5B518、下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资
10、产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCW1G4W4Z4U2F10N6HF2Q1B9U9N7X1O10ZB1Z8B4E5G6S6Y819、（2018年真题）监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据B.能够满足内部需求以及监管问询的要求C.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACB3X9A10U5Z4J2F1HT6U5C8I9R3P3B5ZR6H9T5O6F3G2O120、当市
11、场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（ ）。A.变得陡峭B.呈垂直状态C.变得平稳D.呈水平状态【答案】 ACP7J3N10Z3K3Z4M3HX4F10R3P7L2O10C3ZD2N7Z8H4P5K6R721、巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（ ）。A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内部评级高级法【答案】 BCB5U8X9E4X3S2K3HU9Y9T9I4W7C2L2ZX7V1K10E9S10Q8K722、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.下降B.无法判断
12、C.上升D.不变【答案】 ACL4O3Z9K2S1C10L6HT2V4C3I2U10G10X3ZD2E6T6X1S6P8F523、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()。A.市场风险B.声誉风险C.操作风险D.信用风险【答案】 ACN7K9N10J7S10D10U10HQ4H9D10B7C6T4K8ZJ1U3F9A4O9E7T824、关于集体土地所有权和集体土地使用权设定登记的法律特征，下列描述正确的有（）。A.集体土地所有权主体包括乡(镇)农民集体、村农民集体和组农民集体，而集体土地使用权主体为本集体经济组织的成员B.国家为了公共利益的需要可以征用集体土地C.集体非农
13、业建设用地应依法按标准严格审批D.集体土地使用权可以出让、转让或者出租于非农业建设E.集体“四荒”土地使用权可以继承、转让(租)、抵押或者参股联营【答案】 ACB1E2H9V3H6O7W6HS6A10F2S8I1O9J2ZD5Q3U10U2P2T6I425、一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以（ ）为主。A.专业工程师B.专职检验人员C.材料责任工程师D.施工现场操作人员的自检、互检【答案】 BCY7C3S2D7W7V10G4HY9N3D2G3C10J9H4ZZ10U4T2V9E6N3R226、(?)将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结
14、算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCA3T8G1S5W1Y7G9HL9S10G6N7U9B10R1ZU8L1X4R5N7X2F927、商业银行通常设定贷款投放的行业比饲，这种做法属于（）策略。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲【答案】 CCE4I10C9O7B10Z8F9HY7O2T2I1Y6O6B6ZJ2S3Q2A8T6J9D528、核心负债比例的计算公式为（）。A.核心负债/总负债100B.核心负债/总资产100C.核心资产/总负债100D.核心负债/核心资产100【答案】 ACO10S5U8R7Z10
15、G5H4HT2Z6Y2R7E3E7W3ZN3I6I8E7K3X10B129、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.0.05%0.1%B.0.05%0.25%C.0.1%0.25%D.0.2%0.4%【答案】 DCL4R3J5L1X9H4D2HX9I10A10P6U1H1X3ZF6V9Q9O8S2C2G730、巴塞尔新资本协议中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现(
16、)的趋势。A.加速下降B.减速下降C.加速上升D.减速上升【答案】 CCX9F4M8O8T8H6Y4HS2L1O1U8W7S6X3ZD9G3B6R7T1W1Z631、( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics 模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio Vien 模型D.Credit Monitor 模型【答案】 BCU7Y1A1Y3A5I9D5HA3R6V9L3M6P7B10ZL10K6T1W7K7U5X632、下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（ ）
17、。A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风 险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金【答案】 CCV6V8Q8X6S5Q7F2HE9I8T2S9P4U6R1ZG1Y10B9T7H3T5Z733、下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（ ）。A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.限额是
18、有效传导风险偏好的重要工具D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】 DCL2F2Y5P6E5F5P3HI1W5U10G4D9W5I7ZN6G1Y6Y8B9F1A634、接地体不得使用（ ）。A.角钢B.钢管C.螺纹钢D.钢管或角钢【答案】 CCK8Z7S4O4A4L5J9HI3I3B8C4Q1F2I2ZS7P1F10C1O3E2N835、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评 判可用（ ）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】
19、CCB10W6X4I6E2Y7R9HX1L3O2J1Q8L4U4ZT9A7I6O8J5P8O936、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）。A.900万元B.9000万元C.945万元D.9450万元【答案】 BCL7E3H3I5Z6H5K1HT5C6M8P2N5G9M10ZQ7K4N9I1F6A4L537、()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.罗斯提出套利定价理论B.夏普提出的CAPM模型C.马柯威茨提出的
20、现代资产组合理论D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型【答案】 BCS7A1R1G4X9C9G7HD1U5C10B9S10M9D5ZN10O6M10S1X3S2N238、对排水主立管和水平干管的通畅性进行检测采用（ ）。A.强度试验B.灌水试验C.通球试验D.通水试验【答案】 CCQ6Z8R9Q5E7E6I3HY6Q6Y7X4F6A1J5ZE7T1W6U2T6R10O839、在对外币的管理中，银行（ ）实施对每一种货币的流动性管理策略。 A.必须B.不需要C.可以用也可以不用D.以上都不对【答案】 ACC1M1F5G2J3S7W3HR7V8P6H4E3A10I2ZW7A2C5A1
21、P8O4R840、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.领导能力C.企业社会责任D.战略发展计划【答案】 CCX10G10J8K5P2Y1T10HS8G4X7T10J10K6G5ZU7C6M9Y7A8E10E241、下列关于久期分析的说法，错误的是（ ）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确【答案】 ACJ9B4F6Q10I8W4O1HV2T2C8Q4U9N10P8ZK10Z3W1
22、0A1U3P9G142、下列盈利能力比率公式中错误的是（）。A.销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入100B.总资产收益率=净利润/总资产C.销售净利率=(净利润/销售收入)100D.资产净利率=净利润/(期初资产总额+期末资产总额)/2100【答案】 BCO8V10M7F6F4I1P3HK9Y6Y8D5C10S2T5ZN7U10Z2D3Z6V5O643、关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（）。A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权B.对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体
23、C.对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力D.对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权【答案】 ACV2G4G7A8Y6D8O2HP5G6J3N6A9D7K10ZG10R8L2G10S2L5D644、商业银行面临的最重要的风险种类是（）。A.声誉风险B.信用风险C.流动性风险D.市场风险【答案】 BCG3J9H6A4J2M3E3HY10J4L10P6B4W9Q9ZL4E9U9Q4T4V8F245、风管连接处严密度合格标准为低压风管每（ ）m接缝，漏光点不多于（ ）处为合格。A.103B.
24、82C.83D.102【答案】 DCD6Z8N3J10K2T7M3HX3J6Z5A3O4C7A4ZW10Q2R9X2I9B5P846、巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()。A.0.01B.0.02C.0.03D.0.05【答案】 CCB5F9Z8A1H2C8E2HZ6B6R5K4Y7F2O6ZQ7T5D9B9A9G1W247、根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指 导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款【答案】 CCL7Z10I3V3F1L7A3HW9Y4
25、L3T5I7O7L1ZX5C5F4B3H3R8B648、有效的战略风险管理应当定期采取（ ）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从下至上B.从上至下C.自内至外D.自外至内【答案】 BCO2V9I1F6C10G9N5HS5B9K5A3D3J8W8ZE10L4I3T10S1W10W549、建立()数据库是对操作风险进行定量分析的基础。A.风险诱因B.历史损失C.资本模型D.风险指标【答案】 BCP6T2M1L3I1R10J8HB5S1B2U5W2U2J5ZN2W9W10P8B7S8M550、（）是指由商业银行
26、经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 ACU7A7M9J2Y4S3Y3HX6P1M7V10V4E6S9ZG5Q9R7V1O3M3Y151、商业银行的核心一级资本充足率不得低于()A.5%B.4%C.6%D.7%【答案】 ACL1S9P10D5R5I3U1HY7G10E2V4I9Z6D10ZF9O4T6Y4P6Q2Z652、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润
27、等C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】 DCX5D2G3O8L4F6Q2HV2B3L4N10K2C7X4ZY10O9G1J8B1X10T553、下列各项属于直接土地登记申请人的有（）。A.法人B.有完全民事行为能力的自然人C.限制民事行为能力的自然人D.无民事行为能力的自然人E.非法人组织【答案】 ACX5W4N8G6V2L4J5HN7V5I4A6C9K7R8ZD3M1V4L7K7B10C854、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请
28、时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACS10J5Y6Q9C1Q1N1HS7K2I9I9M1Z7C3ZB7F4M9O2U8C5C355、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（ ）。A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移【答案】 BCF3S9C7C8E9K8A10HB1K4H4K1Y3C
29、10Q5ZZ5Z2A4L9S2O2I1056、（2018年真题）下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.优先股及其溢价B.一般风险准备可计入部分C.超额贷款损失准备可计入部分D.资本公积及盈余公积可计入部分【答案】 CCH6P5M8H1U7I2R3HG6N6P4K3D7C4E2ZG1Y8G4R3D10H2H557、资本收益率的计算公式为（）。A.RAROC=（ELNI）/ULB.RAROC=（ULNI）/ELC.RAROC=（NIEL）/ULD.RAROC=（ELUL）/NI【答案】 CCF10B6P7T1S7X6I3HS8E4I10J9V9K2S1ZU1E7G3L4X2E8Q858
30、、（）是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A.感知风险B.识别风险C.分析风险D.评估风险【答案】 ACK8U7G9W3T2U6Z7HO9F8K2J7Z7X1C3ZR5U9M3A9K7F6M859、用赢得值法进行成本控制，以下不是基本参数的是（ ）。A.已完工作预算费用B.计划工作实际费用C.费用绩效指数D.计划工作预算费用【答案】 CCN8H9O10U4C4G1D10HG7I1E9O9C4E5W2ZI5X4D7Q9F10G3X760、土地登记申请应该由（）提出。A.街道办事处B.居委会C.土地权利人D.土地管理部门代替土地权利人【答案】 CCW3P7K2Q4K1P2Y7HR
31、10N5K9J9Z4Z10X2ZX6R10D8P4P4T5V261、压力测试是一以( )为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的( )事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】 DCN3C2I1I8Q6E4C1HT1X9Y9C7J6P9M8ZY7T5K1W2K3L5U362、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是（）。A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】 BCW10J1C5J5C4P3P6HV9U5Y6Z3U2W1F3ZM2E8Q8M7Z10H9R763、商业银行持有的其他银行
32、发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为()。A.20%B.50%C.70%D.100%【答案】 DCY2I2Z4W7F3C6A5HA3I2X4B7P4V2W3ZI9F2L2Y5U4V9P564、商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为（）天。A.15B.20C.30D.60【答案】 CCL6Q10Y3R2T9C3I8HK5E7Y2U7Z1U10L4ZR10C7F7Q7O4J1L265、假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为()。A.5.6%B.5.2%C.4.7%D.5%【答案】 DCH5V
33、4Z3F7U7S8G2HZ5K6Q1E6X2C8O9ZZ5H7P10K4Z8H8J266、2015年新增贷款75万亿元，对应创造75万亿元存款。如果准备金率是20，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】 BCB1W6J7J8D9B4C3HI3N2M8Z8W5W7X4ZS9E7I6B7R7I7K367、基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。A.风险分散B.风险补偿C.风险对冲D.风险转移【答案】 ACL5H9A5O4J9S3H2HH4R1J4T8A4G4D3ZI6B1L9S2E10N
34、3W368、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责确定本行可以承受的市场风险水平B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责制定市场风险管理制度和程序D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 CCR10I2X6Q6K2I5L1HR3E4B5P8T4H10K1ZT4L1H2I7Y9G10C669、（）是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A.操作风险B.信用风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 BCA5H9W6M6R6Y7A8HA
35、6O1O5J7X4U2R7ZD6A5N10U5X2L5L870、以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）。A.存贷比监管预警管理B.行业和市场风险C.拨备覆盖比预警管理D.集中度风险预警管理【答案】 BCM3O10Z3S5X3O7P4HH7D8P7J5T6U2Y4ZU4K2W7R3E10W4K271、 某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20、30、50，三种资产对应的百分比收益率分别为7、6、12，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.12B.15.4C.10.5D.7.5【答案】 BCW6J8X3D2E6X3K5HG8B6O3T1V6R3B9ZZ1B7S10B4S8F5
36、R172、个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回 收率为40%，则预期损失为（ ）万元。A.3. 6B.36C.2. 4D.24【答案】 ACU6Z8K3N2M3J9N9HG5C4Z3B9T10B1L4ZK9D3K3T1A7Q9O973、（2019年真题）对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（ ）。A.贷款损失准备/各项贷款余额B.（一般准备专项准备特种准备）/各项贷款余额C.贷款损失准备/无抵押的不良贷款D.贷款损失准备/（次级类贷款可疑类贷款损失类贷款）【答案】 DCS3V5B1X4V3X3H8HP3M10B6E6X5U8N1ZQ8X1U6H4O2D7C
37、174、某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险【答案】 CCR3U2Z5T4A7K10L9HG10V10V9J9Y8F1U6ZC6H5T2K6F7X10D175、外汇结构性风险来源于（）。A.代理外汇买卖B.自营外汇买卖C.即期外汇买卖D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配【答案】 DCV8U3R6X10G5B4B2HN7A4L8K3H5W2X2ZL9Z7J5A1H5X3X276、在银行
38、监管原则中，( )是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。A.效率原则B.公开原则C.依法原则D.公正原则【答案】 BCP8V2V4U2S10S8A6HN8Q4I4T7H7G8Q5ZC1A1F10F10H10I3I177、 假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A.-1.5B.-1C.1.5D.1【答案】 CCZ9Y9X9M4V1W2E8HD4J6Z6W8X1B8J7ZY1J9U3T9L3X1I878、以下哪一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命()A.资产风险管理模式阶段B.
39、负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 BCI7E10P6P10W10K10R4HH5Q6R6K6I10P2B2ZV9B1J1W4Y1L10P279、假设某10年期债券当前的市场价格为105元，债券久期为95年，当前市场利率为3。如果市场利率提高03，则该债券的价格变化为()。A.降低2.905元B.提高2.905元C.降低2.905D.提高2.905【答案】 ACS7C5G9T10C3R2D1HD10Z8H8N3L5X1S6ZK7F8O7G6J7C7W780、以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（）。A.假按揭B.汽车消费信贷C.信用卡消费信
40、贷D.违约概率【答案】 DCL5V2D9D10A5U4B5HI4U9F8B3L5G4L7ZK5S1N10Q3X10S2G381、关于久期公式dPdy=-DP(1+y)，下列各项理解正确的是（）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B.价格变动的程度与久期的长短无关C.久期公式中的D为修正久期D.收益率与价格同向变动【答案】 ACR1C3N2Y2W10P1T2HE6J3B4W1M4W6A9ZH4Q5G8W5Y1M9Q1082、新产品业务的( )风险是指由新产品业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。A.声誉B.
41、法律C.操作D.市场【答案】 ACA2P5V2C6E3X6U6HD10S5Y2F7F1G5R1ZD10M9X5L10I7N4T1083、商业银行操作风险的特点是()。A.人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位B.操作风险具有弹性，可以将其与其他风险明确区分开来C.操作风险内容较信用风险、市场风险简单D.操作风险是银行经营中最重要的风险【答案】 ACS2T8S1X1K6M2Q2HF6N7W10Q6M6C1Q6ZF1B2N5H10G1R3Q1084、目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。A.采用精确的定量分析方法B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管
42、理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCK9T1Z6A9P7I2K1HY2O4A8E3B10K1Y5ZO4Q6O5Y5F6E4Z585、在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Monitor模型D.Credit Risk+模型【答案】 CCM3Z5J7U1G4Q5L6HZ9C4M4D8G2E3A4ZF5W4U2Y6N5H3U786、下列是关于贷款的转让步骤，则正确顺序是（ ）。A.B.C.D.【答案】 DCK8I
43、10I2J5Q1C6B3HL10N5E9O1Q10G2L8ZU8N3G1I7Z3Z1I887、商业银行的( )负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。A.董事会B.高级管理层C.首席信息官D.信息科技部门【答案】 ACP6G3N7C3A10W10V3HA8H1V8W1D2W4Y6ZX8K9A10O1I9O7G488、下列关于风险的说法中，错误的是()。A.风险既可能带来收益，也可能造成损失B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险D.如果某个事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先
44、无法确定，则不存在风险【答案】 DCX6S10O8F1M8N3D8HE2K3V6L1T8T9M3ZA4B5F2Z10M8M8I189、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（ ）。A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.情景分析法【答案】 CCU3U5J9J1A1O6J8HF4A10L8S10B2M4G7ZU3B7T8Q10U1U8H590、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是()。A.违约频率B.违约概率C.不良率D.违约率【答案】 BCO3Q9U6F6O9U1O3HM2R7P4N10I10A6N1ZT6X8W4Q8R6Y5L191、 对于我国多数商业银行而言，开
45、发风险管理模型遇到的最大难题是（）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】 DCX4N3W3Q10X2T1N10HN3W6O4G9C7W10R6ZI6Q2D5V2P1F7F592、以下不属于商业银行外包管理的组织架构的是（ ）。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】 BCA1S9Y7A4C2V6B2HY7W2L6R9Q6P6D10ZO3V5H3C10F7M4Q293、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。A.