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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCH
2、2J9K10Q6W3S7R5HH6Z8A1J9M3W4H10ZN4X1K5R7J5W5Q32、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCU8A9S7N7R6D3I9HX5Q8E4Z5R3S4W4ZP2K2C2L10I8Y1V103、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACA1Q5H6U2C5X2T2HW2P3C6N4W2P2R5ZN7B1A2Y4H2W9Y74、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况
3、等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCY8F10F5V5O7U8X4HX7I6Z7R7I3E6Z3ZK1C10U4R7D2T10P55、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCW6P7G10O2C4K10A3HG2O4P4C8H5M4
4、K10ZI8G9P10Y10G8K3H46、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACX7M6Z6L2D4X7E10HK8M4X6R5N3I5O2ZN1S2K8F1P1S2H17、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主
5、要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCM3N7M2X2T9Y6M9HQ3S4Y4Q5G10M6F2ZY6A1C8D4T8W8Y38、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCX2I6G6J5X3K8H8HB2K3V9S7Z9X10B4ZZ6O8W2E4C7W10U109、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款
6、)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCQ8R7I4N4K5N8T1HY6N10Z7X4B10V9G2ZP8A6X5H3B8P2X710、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCR6K7V10Q7C3A8U10HL6V8H8P9D8X3S1ZL4I9V5B3A5E7Q611、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCH2J8Y10S3Z6S6H7HQ2U10D5
7、H4J8C10T1ZS10Y6V2F3E4I2B912、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCL5V9Y10D7U4J9S5HR3V2H7P2N9T4J6ZW10B9K5L2Y10J8M1013、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACC7H9X5U8R10C10O7HD9K8M7I10I7R5Q10ZW4Z3S8J9F7I3B914、某商业
8、银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACN7X10G2J6X7U6Y10HF8F1I6O2K8U1E3ZW9U2M1X1O4F7E215、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证
9、。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCK9L10W7Z1O2K4A2HM2I1O1W1X2K7X8ZW7K2P6O8Z10L7V516、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从
10、事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未
11、对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCQ8D5F6A1U4P2H5HN6T10H1Q4Q3X5S10ZE4X6H1Q1H4G7L117、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作
12、风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCY10I1T4V2F3L1D3HN4E4M6L8W5N9T3ZL7W9X6Q3R2Z1V218、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACS10U5M6K4S10Y3I9HG7G6V1D6E10H7N8ZH3Y8L8O4K7R5P119、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，
13、违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACU3C3J8N7M1T8O9HZ7V3L7I1I6C1J10ZN1B7S3Q2R3Y5Z320、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCZ7A4I4U6K6K5U5HF4Y3A6G8U10I2Q9ZL1B6B1T1A6Z5N621、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险
14、C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCG5W2Y6Q8E5S1L4HO1G3N3Q1K7N3N9ZR4B6R4K10S1I6R1022、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCA1J1G3T10T4P7R10HP8N10H10A5V7W2U3ZP2Q6M6M5A8H2S423、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCI9D7O1V1L10Q5G3HI7Q1E7Q2D1P2C4ZT4G10
15、W1C6K5A8P524、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCD3X9U7Z7X1B5D5HT4V6K4U6N2M9X6ZW2C1M5P9P3P8E925、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.
16、无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCV4B9W6X4H6M4D4HR3S3B1F4N2I1T2ZA1S4J1M5C6L1S326、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCF10N9R8X3Y6U4F7HM7M4S6M8W6M7T8ZS9E8X4O10O7C4P227、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCA1Q5D5H2T2Y
17、5X6HR6L1X3W7B10E10B7ZE1U7U8Q1T4P2L828、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCM5R6U8G6O4T2C9HT5A8X5Q4B5Y3N9ZG8I2S3H9A10L2O529、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACQ7T1B10Z10S6
18、V5S8HS5P10R9W9C8M6G10ZT2M6V3X7O8D1W430、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCO2E8X3O4Z1Z2Y5HT5T2V3E10C6Y7A9ZU2G3L1P4T7B6Z231、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCX7P7K2H5Q7X5R6HE2O7U5F9L5A7V3ZR4G10L1E1U7W4Y932、 下列信用风险监测指标中，与商业银
19、行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCL5R10A5Y4Q7V6A5HO1T9L9J4B5R9C9ZW2Q4K9M5F4D8V633、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCR8R3V5Q3T10J8W7HI6O8H5T5H2K6J10ZH7T9K2F4K9I8L434、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCI1E2N10D8F7A7Q10
20、HL8L9W7M5F10Y7C9ZQ7Y3V10I7Y10E10V435、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCT3B1G7T2G3H6X2HC10M7U6R1Y9W4U4ZG10W6Z6F7P7Q6V136、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.3
21、0%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCB6S9B3P10V2A2F4HH4X5Y4X8U7S9T6ZO3F1Z3F2G4M4O1037、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCS2E10B8M5T10U3G7HC2K10Z4E5H4V6K9ZN7R4O5B4F6U9O238、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流
22、与培训，且高管层不得参加【答案】 DCE2N7D8I4S7T6I6HZ5V6W8R6S4C10Q2ZH9Z9S4X5U8W9E739、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACS2Z5W4T5I4J2Z5HL7N6Y5O3B4E6B9ZM3V6W7I7I6P6C540、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCH5Z5N10Z1W4E8H8HW5P2A7M8M4L10X10ZR5N7W8S7W5Y4A54
23、1、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCM10F4A10G5I8Z2S3HL8H8F10L3Z1X7D1ZT10W1M6Y3C2H4B842、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库
24、存现金)各项存款100【答案】 DCD5U4W5W8Y7H9U10HT3N2H1A5E8K8U8ZB4Y2H4Y4S4R8S343、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACP9S1B5I10A7X1Q5HM6W1H2D10V9V7Y2ZU1D4V3J8X7V10B944、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCJ6M4V6M4K4R3I5HB9J7L5D5R4J6O1ZS3O5H9H7L1D1U
25、945、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACJ1R7M9N5Y8D2Y10HG9L6I1Y8R1J1F10ZC1R9B2Y10C3L7E846、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位
26、的授信使用限额【答案】 DCK5Y2Q10H5Z1P7Z7HD8A2M7G5I2Y4E2ZZ10A10M10Q8C9L1C547、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACD1X3B2P8Y2B3Q2HL10W1X5M7Y8I5C2ZJ7Q3Q1M1V5T7C248、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20
27、，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCN3S3R4M9L4A5W2HY5T1K1E5X3N2A2ZS8J2L3U6I8K7G449、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACP6R4O3P3X5I3V5HJ4N9T9K9I4P1A3ZE4U3D8R7L8V9I750、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公
28、司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCI5F1X8K1M7U3C7HC6I7Q3I2O7M3N2ZS2K6F1R6F7V6J451、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACC7Y8X3J5N3G7E1HH2Z7G6R3W3K6F4ZY6J1R10C9Z6S4L452、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款
29、的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCP8O10N1Z1X1G10T8HW2S10O2M7V8W5A9ZI2K7G10Y7Q9Z6Y453、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCA3E6G2L1O6V4G2H
30、Y8X1L4O1N6I7Y5ZP8H5Z3W9R1R6N654、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCO4J8X5L9T10E3W9HY5X4H4N8E9Y9P7ZF8C8B6T5D5S10O1055、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应
31、该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCP7N1B9A5Z10Q1J7HX1D9Y6Q2B7H5L7ZU8I5E7V2T10C6S656、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCL2N6Y6F8J9D8D6HM2E8D4N7B9I7Y8ZX7N6D10P3G3J6C657、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成
32、违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCU6P2E9X3R8S8J7HO4J9Z5X2X4U9T8ZV3R10B4H9A5U1E458、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCP9D8L8T10D7G5S4HT10H6L3Z6R5E2T10ZS5I10W9Z1W6A9E159、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 D
33、CB2R1H9E2P6V8D5HZ6R6M1Y6Z7R5Y6ZB4M6R6P1V3Q7C960、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCD9D10J5G6Y3Y9K9HB8N8A3H3P3A8J8ZI1S4N10S1T6I10R161、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.
34、偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCO1H6Z9L6Y2H1V3HI10Y5X1I8V8S9I2ZR9M5J7B10Y4X4V162、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCF2I5H6H5E2B4N7HD9L10E8N8D1Z1V5ZR7S1A7F5Q7R7F863、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一
35、起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCU2X4B10W6T4E6H2HI7Y2Z5Z3Z5N9E2ZP3J2B1T10V1S8E664、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACD5T1N2Z3C1I10Q6HR5G4X2O1G2D9Q9ZU6K8T4K5Z9M4C665、高级计量法
36、(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCZ10Q3X6W10T3Z8F10HT10I6H3K9V8X3J4ZZ6M9W2C6L1Z4M866、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCE5Z1D2F10G9Y1X2HP8S6E4K9D5R8Y6ZM6Z7T2G8Y9L10I467、商业银行交易账簿
37、中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCK2S5O9I5K2Q2V9HG7P5M5L4Y9F9Q7ZP10R10H10R3V6A5Y1068、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCF4N10Y4P1T6C5E5HX8Z9C6Z7B2I9D4ZQ10W1K6R5L1E9C569、下列选项中，
38、不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCF6X2X3K5K8T10B6HD8D8F1U10N8G5Q3ZT5R6R3I9Y6Y7V870、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCD3T8D10J4B1V
39、1O4HR3L9O4D8X10M8A3ZX9O3K1G2H4X10A871、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCB10C3P7T3W5Q10H1HU7G3O3N9D6M5Z5ZN1X3K10D3G8U5O872、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCE4D10P1O3J3N2K4HX9A6B8K1T8L9V10ZH1B9H3Z6F7P4P773、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比
40、例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCY1S10S5A7B6P6C7HY4O7O8M8I6Q3J3ZY7K9B1I3W3R5J1074、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCQ5A1U3N10H5Y6T8HM7H8T3Q1C6U4E5ZN5K4S4G10B4L6O175、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客
41、户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCP5Z7T3P6M6H4B5HL9I7M2E6S9Z1X5ZI7W8I7Z3F2K5J1076、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCX10S8Q1R2E2E10Z10HD2F3S8J8X9U7U5ZM5A5K5T9N1K9N377、某客户一笔2000万元的贷款
42、，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCC10U10M10U3A7L9O6HP1L7E3V8R3R8F5ZT3U6Y3H4L9D10V678、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险
43、、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCV8Y8Z1K1Z9B1H1HK4J1A10A7P4U6V2ZZ6B1O4U8A3B7Z1079、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCY2Z5R6L5Q5T2J7HS1N9D7Q7I2G2G4ZZ9R9X4T4G3R9M480、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内
44、部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACM1S6D8X9N8T3Q3HW2I3A7M2A7B2L8ZN3H3M4Z8O1U10J581、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCR7B4U7N10D1B5M4HO4X9W1P1E8N3J3ZH9U8G2F6T10G10Q182、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风
45、险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACZ7D4Z6H4X2B9X6HQ9S7R10N8P7E7F1ZY3S4C1E10F3J2U583、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCH5N7L2F10R6A4N7HH10R5S5Y7Z4W9O6ZO2X5J6P3V6F6C584、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCV6K9M4T1X6L7R2HI3O9D8O1N5R3H7ZJ8W10P6N2Q9D8I685、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷