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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCI10T6J3J7E3D4Q6HR3B2Y10J4Z1R8J10ZL8P10J10C5P1E4L72、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCI8D7I7B9L7H3W10HA5B6K2H9G5H9F1ZO7W10R7A7N
2、1P4A33、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACZ3H1A1S3V2B1H6HE9N10H2A6X7Y5G6ZV10Y8O7Y9E7Z10R34、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 B
3、CD8Y8C4S8J10L5H6HU5D4U7R7S6W5J9ZZ4U4F8I6Z5K8K25、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCC3R7S5T9B5G10X8HL4Z5G4M3A8E2U4ZG9K1Q5L4I5M2Z26、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸
4、收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCA3H4U3Y9R4B10Q7HN4Q7U7L4I1L1Q3ZY3A6H3A10C3L6M77、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCO2P10A1F2U9G5W3HK2C9J3U5P6H10Q10ZI2N3P1I5Z10R2O18、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCB5B4L3M4X4X8E6HN7D7K3I5Y1G2T2ZX2I10H10
5、C2I8D9K59、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCW4R9T10H5C9J9S9HB3G7K10Y9S6U7K9ZY3S3Y6E1K7D2F110、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】
6、DCB7H3H8I9U10R9Q1HZ1V10Y5L1L8O6M6ZG10H2F8A3B1C9F611、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCE8G3J2G3F7S3H5HB7U1B9Z2U2Z8R4ZS9M9Q3O7T5B6M112、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCE9J4Y10D9W10Q4M5HR
7、8G10Y7J3K2D3M10ZR1I7R2U3J5J10X913、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCN4H7Y4D10A9X9A7HR1Q9E3T1K9E9N7ZM4Q7L7F1I3D9M814、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事
8、会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACV8Y4D7R9R3T7R5HI4E5P8N7Z7K4K9ZV4E2Q6O1E8U8Y1015、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCM10X3R10S2U4L3P1HQ7D8S1S6B1D7K10ZR8K2J9Z6D10Z9I116、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCT10I1Q1M3V2D10C6HZ4U2M6D9D7H6S7ZA4X2N10S5F6T10J6
9、17、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCU7I7K5W9Q5F3E7HB10L1P1V6Y9C10W1ZO4C8C3G1Z5P10K618、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCV3M5N6G7T9H3B5HC6H6N10T1V5U10F10ZT5F2W9W6P8I9M819、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经
10、营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCU10J5L8C4F8M9P7HV8N7V10N8C3D5R9ZI4R7Y3C9R5K1W1020、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和
11、行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCN5T4W5F5F1D6Z3HL5F7L7U3K3H6Q5ZS3S4G1I3U1O9T421、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价
12、款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCL6M5X10M6M9V8F10HE4R6J3A10S1R1X10ZO8W1F1E5E2C1G222、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCJ5E7P4M2X6G4Y6HD4M6F3I6C10T7M5ZE1S9F7L3O2P5V123、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，
13、强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCL10V6O3J9W7W7G2HS8C7T10P2L10S2B5ZG10G4Y10P10U8I7I624、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCE4G6Y10E3W2I4M2HC1
14、0G6F8W5D3T10C10ZU4L2A9U9U2E10O325、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCM2G9N9D7N8P5W7HB7U4L6X1V2K2V10ZX6B9S3L4A1P2R226、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCX1F6X8X5S3T3K2HI10U2X8A3E5I9Z9ZN1W7W10U8C2T9X627、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿
15、元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCP6N7D10C3A10Z6O1HJ6F2N6D7R6X5J9ZE6R7N8G8R9T4I928、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCU3Y2B6E1L5M4A9HE4J1U6M1V4S8H10ZC3S4S6U2S2X5B629、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。
16、假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCI5U7Z7Y1U8W2Q4HC10T8B4U2T6J7Q4ZL7A10V10L8L1L7X330、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCI10C2G10Z8O6J5X2HE8S2N6P4V8T4H9ZH8Y3E9Y8V4K9C831、20世纪80年代以后，商业银行的
17、风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACS6Z9M1B7W6K10X9HF6A10T8T8E2B3C3ZH1D8D4F3V5W4T132、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACU10H4O10P6K10S7S1HG4M8G2D10U5N9M2ZH7A7J2W3U9N1D733、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的
18、用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACQ4P3T5I1B6K4B8HB2I10Q2I6P2D6T4ZS7T7S8C7J3Q6C934、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCU1U3T6P4U7M5K1HX6F7K9G1H6R1C6ZQ9R3R10F2U4Z10Q135、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EA
19、D）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACE8A2Y9F5Q6F2Z10HO7O7K1Q10P10W8L10ZP4E2G4U6S10Q3S1036、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCG3L9G9A3W4P9Z4HP4P5K10I5V6V3A1ZG4I5J3F7R1T7R637、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经
20、常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACR1O5R3X7H9Y1E4HP6U2Y3V2P7P2K8ZA10A1J3X4D3B10G838、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCB7C7V7B10Q3P9W2HG9Z10Y5Z4I2
21、K8Y8ZD5Q7G1J2N2O10W539、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCM1Y4X4D2I8G1R9HV8M10M1C3I4W7A1ZM2K1L3H4R3H3F1040、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCS2Y4X2H2V9A4F5HN2Q9X1D4H10Q7A5ZE4K7Y8Q7Z1M7L741、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治
22、和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCR10Q4N9G4A1U4K9HY4Q7V7P2V3W10D10ZL4C2Z4S5G10A9P942、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCJ9W3V1I8P10L3P6HU3A6C8E8K4Q10C9ZE6I3
23、I6H8Z1Q3U843、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACP2F10P6G10Y4N4J5HQ7R3F6X3F2X7L2ZU2F9K3O3G8U4U344、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCO10P6J6R4L6M3E9HI8K2J2H10G7J5B7ZQ4O8S4B5K5M7E
24、845、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCE5Z6H5W8Q3L6F1HQ6G4O8W8C6I1H9ZS3K4P7H3F2U9M846、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DC
25、R6E3Z8V8X7F9N2HJ8U5G2Q1P8R2Z3ZQ7M1U4H4V10N4T847、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACN9J6T6X10E4B9O8HA8S5B8M2Z4C1G9ZC10B2H2D8L7P6Q848、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理
26、层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCA5O5U1N2L10Y4E5HC1D3Z2L9D9P5G9ZU6K4E9J5T3K7T849、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、
27、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACW10U9N2X9R10P7J7HW9Z9I4O5X6Q7W9ZQ8R4X3Y3W7I2T450、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACP8F7D3V4D8H4U7HC10F9G7V8J10P7R7ZR8L2B6Q4U1Y7C551、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债
28、以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCU4C4P1T4L3R1V3HM1C2U10G7P8O1Q6ZR3I3F6C6F7R10T1052、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCT1L9S2N1E2K1O4HN9R9D8H4P2Y4R4ZG9I6O4V7Y9E2M1053、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCM9T6Q2
29、K4B2A3F8HC8A9X6Q1S7K4R1ZT9L2M6F6K5C9F554、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCU3K7P9M4N2N5H3HG9Y3L9J3E2U7L1ZI8A4L10G5P9M6F655、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.
30、操作风险【答案】 DCG3M6W1G1K5N3Z3HS9K7I8U1I10A6S7ZR1A2T8U8S6D10L656、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACI4O3I1A7Q8R1Z2HA6J3Q1F8U7N1Z9ZU9L5T4D4V4N8E157、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借
31、长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCF4W7D5N1T4J1U6HQ10Z3I6Z10H8H2K7ZA3A7G8Z1P7H8S558、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCX3D1P9M9X4Q4M4HM3B8N10L5B1R9N8ZE2U10I9E8X2G2V859、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCO10E1L10E9N5N6V9HP5H
32、7M6B5R7W3F7ZK9E5A2Y8O6W10P460、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCG2D8R7C8T8G5L2HO2L9Q4N4J7Z4H4ZC4K2Q6X4V7C10Z361、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出
33、击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCC5P9H1H10D1I2N8HR4A10C5Y10D9F1M5ZQ2Z5A7T7H1A3N662、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACK1V8C4T9B
34、2T1H5HH9H5Q7L8J2N9N6ZM9B1M9V3Y9U6Q763、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCH9S6O8Z4T4J7Y1HY2U4A5D5L8O9V3ZA9S6B2E9I1G5G764、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCK1N7U8B2
35、F10K3T4HP3H10Z9B7D3M8X3ZE7F3A10Y1W6D9G965、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCV6X6N9Q10S10Y2O7HJ7K8W7Z3V10R2M3ZX2L3E9Q6M6S7U366、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的
36、法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCS8E4M6G9T8L4I10HF3K10F6F10I1G5V8ZT10R3B9V5Z1Y9M267、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCJ8A4A2I1Z6C1W7HV5N4H7D5D8O4C9ZA10S7C1B1J7V3M768、压力
37、情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCQ5L3Y1I5X5P4B7HG3R1H9M8H6E10M8ZO3F5D8P7B2A1E969、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACA5U10H8W2F9L8N1HI3W6Y3R4E10P3M8ZU1A9Z4H8E2N4M870、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.202
38、0，2060【答案】 ACP1Y3M10Q6M1S2G5HL5Q7P1N6L6H8Q7ZQ10Q5Q2Q6I6V5I371、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCL6L8Y2R10M8X8B7HV8V1I9T9N4M4R1ZC10T10Q10Q10I2L9C972、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲
39、线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACG6A4Q2J2M5E8C3HU2U1G10S4C2Y9Q1ZB10G4E4T8D8U8I673、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCB4T7V10S6L7D10V5HZ2A7T7U7C6F3I3ZU2N7Y4V1N7J1E1074、下列有关流动性监管
40、核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCT5O9R9N2C2J7C3HF5Q1L7K8I6K8N6ZT7X5V10L2W10D3X175、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCR6Q4K3O2J1J1V10HX1H8H2Y7R4G8Y3ZR3R7R3D10Z5U1L2
41、76、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCB1G5U4G1R2B10H3HC6U10P1E10C10E3I7ZH7J3O1T4G2V3C177、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCY7L1Z1K10I1C9C10HT5R1V6U5V4L10M7ZO1S5J9N9K1N2F878、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的
42、直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCB9V9X2C8E6R9Z10HN4R6F10F1U4O8B5ZF8E6C2M4Q1M9K379、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和
43、丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCG6E10W5S6Z7F6V6HL3Y2V6L4H1Z8Z6ZA2A2E1T9H10K7G980、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCO1P10Q6B2I1C2E2HJ2O5D7K1Q2W7Q6ZF9
44、I9T9P7K1W3E481、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCD5R10X10L10M2B5X1HF5W4R4C2Z2S5T9ZN8V5K9J10C5E5L182、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的
45、预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCZ4N8A10V7A8U7Y8HU5X7W5V4O10F4I1ZU7G4E2P7D10I6V283、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCF10O9N1D9E8G5Q8HL4X6B4T5W1L1K6ZC2H8T6U1G4L10L284、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCJ3Q6T3K7N4C2F10HY4L1N2Y6W9W3G3ZY4