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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCJ
2、7J8D10Z8O1B4Z9HN9P4I2Z3F8K6V5ZE2Z5Q5H4M10A3H62、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACO7H2W3K3V4S1M1HJ6X7K5I4S1E7L10ZL7Z1P4P7T5R7Q73、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款
3、【答案】 DCM8D3F5Q5D5L5N1HX6I1L2G7Q5I9O6ZW2J7A7P6E9Z9Y74、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCE10I4M7T2P7C2N4HS7V5A3Z4R3N10G6ZN6I8C5Q9K10E9F65、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACC10P8Y4R9O4J7D8HA2C5F9W7Y2U2D10ZI6B6Q3R7F8T8N
4、56、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACE2A9E2F2N2D9W9HV4Y2D1C10Z8Z4B7ZX9B5I1C5L6U2G47、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACV1L10K9O6R2E7Y7HS1S9L10M5Y7Q2U3ZI3Q2Z7F4Z10N6V38、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企
5、业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCV5O4T8N9H2A9S8HK9V9T6W10B10H1E9ZH9T4X3J1G6R4I109、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCE5O9U8M8R8S5G7HW1J1J9E4S10U7D2ZK6D4J7H1E3A6U310、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】
6、 BCC1L3Y3U6U1F1R1HK6J5Z8R1B1I10R2ZX9W10L3M1I3L1A711、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACK7G9A3K6Z5Y9K3HY10T3B1F7W9R8T7ZW2Q3V7A8E6I7A312、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过
7、剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCD7F9B5E5Y7P5J10HL7Z10R5T9I4I6Q3ZF6G1S10D3D4U3O313、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCG1G7Z2X1N9M3P1HP4R8F3N5E1L7Y3ZH4W10G6M8Z10N5V414、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本
8、情况【答案】 ACK2O9D10O7T8R7U1HP3A8Q5Z8V8C3G5ZU8J4N8S10K6S1F615、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCH8T3U2B7U1R8D7HT2K7N9V10I6N8R5ZX3Q3B8Q6H9S8W216、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减
9、少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCN3C7Z5E2N3V2V8HQ5J6U7N3H10R3I6ZS4N4T1L3P4A5A1017、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCU5Q7C10W4P6N9P3HB9H10N8D6C5A1A6ZQ8T1R1J7U8J4A818、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强
10、迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCP2F2X6S3Q10G3H2HO5G5K4I3B4G10P10ZI9J7F1Y7E1W2D719、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银
11、行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCU7S4V8U10P2X2W10HQ6X6E3J2V6E3P5ZY7C2Y8S6E7P1C520、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCO6D2E1Z3A10B7W3HE7E2K6
12、W8R9W1B10ZA9V5L1G10A1D4Y921、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCR4J7T1T5T6F7G5HR2C4V6N8A3E1B4ZZ3R10B8D7C5J1X422、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人
13、之前【答案】 BCN5L5F1S9N4M9L4HY6W3S1V3M3V3O1ZO10P2J4X1E3K1O123、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCJ8M4H4N7R8K8W6HY6R10C8A7K2P10T9ZS9M7Q8G5L6F1M824、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补
14、其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCZ5G10T9S1K9D4Y2HK9D1C4P1P2B3A9ZI4Y7I10X3N1M2Q725、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCN1O9L9J2B3I3R2HO7I2G10F6T4D4E6ZO5K10E1R7J10G2T326、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动
15、给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCW10K7Z5D7I9W5L5HL2B1E8G9L3P8Y6ZU1Z4W8O2P1A10N627、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACU7S8B1F2J4W1H5HX10Y3Q10B7L8O8N3ZK8S7H9P3
16、O1M7C628、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCA5V8O4X7U4T8M4HK8Z10C4P9C1T6S7ZF7J2K4R5Y4K3N529、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCO2T4N1M5G8A4U4HX8E10B10C9F7U10N9ZA6E4K4Z10N2O2K630、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的
17、均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCQ7N7X7R4B2R2L4HO9I4N6P7R3I9A10ZY3S3W1C6U6H7S231、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACV2J9A6I7N9K8Y4HJ1C6H2P7G6G9T1ZZ3X3Y7E7C3G2L232、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACI9
18、W9R7I9Z2A8I9HQ5L1V7S1G4K7J4ZF3Z7W1F1H7F3M1033、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCZ5X7Y8V10D8J7A10HP5S1A3E7H4S10O6ZL1J5M6H4W3A8X734、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根
19、据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCM5J1F10S9W4X8N9HL9I9G9G2A4O7V10ZJ2J8C2X5V9O4Z935、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCV9U9V1E8P8W9S7HK6Y9Q3C4U6Y1H6ZM10A4B6H1J5B6E436、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，
20、瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCP2S7W8J4G2B3O8HK5E10Y2Q3D7J10P3ZC4A8A9A2E1I6D537、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACU7T3M4P1Z3Y5W5HI4P2D5L8U6Z3V5ZM8A6W2I6P7D8M438、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、
21、声誉风险【答案】 ACY10W4G4Y9Z6Q1D2HC8P2J6G10X2D2Z1ZQ5O3F2G3J8A1A139、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCH3N4E3F6C7L1P5HV3C2M5U7H9Y5A8ZJ8L1T1P3C6C8E140、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACZ1L4S4I3A1D9T7HE2
22、J10N9D9L4C4U7ZB10A4W10H5U1F8Q441、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCW9F3X9B2Y5W9A3HN2X9G2X4U5G7N10ZE10P6N1U2W8J6R742、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是
23、（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCK9F6B6L7M10Z6O6HR2O9E3W4O7R2F6ZN8I5P6E3H5Y10I743、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCK3U2C10O3D5I3H4HZ10J9I7X6V7T2Y8ZL6Q4H3Z2N8G8B244、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的
24、即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCC6J10D10N10T6A2B7HN4A10W4M8F2G10A1ZW6E10U6A3Y3R1J1045、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCE8W8A2L2C1F10U6HW9F8L1D10P10W2K7ZB5E7Y7A6Z1L9J346、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高
25、级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCC2R9M3E7W1B5W1HF10L10O5A1I10H6D5ZE1J2M7I9K2L8R147、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACB9R8J9D7P5Y6X9HM8U3L1Q1G2W9D8ZR6E10H8Q8V8T5T448、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCX6R6R3O3R3V8T4HA8J3W7G
26、5E3J4R7ZX10A8J6P6H6G5C549、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCA5A1D5S2R3M3E5HK9W9Y7U9G2M7F10ZX9L6E2B3F7M6F650、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACR4D
27、4Y3P10N9M2I5HM8G6F9A6E7J6V4ZU7Y5I2Y6O2D3G1051、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCC4I1P4V1F3R5Z10HP1T6F7D2U1I3J4ZR6J9B7D10X3I6N752、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风
28、险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACA5K2F4V6N4Z5F2HN3D5N8X3J10G4I4ZN6P8D9Y1V1F1O1053、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCY3G1V4G7M6V3Y6HK3G6X7A9V10A9Q4ZK5K2H10D7Y4H1B154、关于国家风险的说法不正确的是（
29、）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCQ8B10C3H7S1O8E10HD8S6I5U1Z9A9P6ZP10S4M6M10E5J1R355、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCY7D7F3J6H10S8D7HZ6Q9V10L8E6R2D3ZR5F5G1R3Q1M9C956、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B
30、.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACT9D7S1N6G4L4X9HK4R3A8L9E6H8D2ZW2E7N2J3M5U10R957、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCT5F5M4C6S1G1A6HX4K10S9N6N1K10W8ZM4I7D5W2S3Y1H958、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】
31、 ACL10G2W1N2B2F1F3HW10V7C3X6Q9R2P7ZI10A9M7W10N5I8K459、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCE7A9A1F9Q7E10L10HB3N6L4L6L5O3Q1ZG6K10N2S1O8B10S760、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠
32、正处置【答案】 BCT7L6S9A8D2E3R10HH7W8Q1C9Q5E10B4ZN10J1P3H1Q5R2J1061、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCX3N10M7X10Z6N3R6HD5J6K2C6O4J4E3ZD10M9P4U10U7S2L162、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACV7D2Y5C10A5Q10E9HC6V9F9P4Y9Q2N7ZS6C9F6B8F9K8P363、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相
33、关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCI10H1K3R4W9K2K8HU1H3E9J4B4F8B3ZN3L8G2M4Y7F7V164、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACC2F7C8J8M3K7T8HX5J2X10Q8R9M1M2ZP4J3U6Y6D2M4D865、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCL6W5O7S7T9O2T10HT
34、8A4L7P2J6K7R5ZH3S7M1M7H1R6D766、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACZ7Z9M1S9C7G5Y6HC6G3M1S1X4O2G8ZG6B8S7W4O6S10M567、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10
35、%D.93.1%【答案】 BCR4I1Q9Y2C10L9Y7HF7X10A1I5T7D7W8ZM1G8X2D7R2Y9U1068、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCB6O1R8B4D9Q9J10HA5V1N7Y5S1B9J2ZP4C7G4C2L7D7Q569、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高
36、非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCH3K3K6B2M8W10Q5HV2U2S1Q6C6G4A2ZV9O7V6I1W6G10Z370、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACF1N9O4Y9C9D9G7HC4E5T9H4P2H3K1ZD5O1T5U1M9W2L571、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】
37、 BCS10X5E10L6T4Z10T7HR2E5D3L8Y1G6L1ZV7W5C6O4M6E6U272、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCL5R9M9U6F6V7R8HY7H4U8V10M6Q10W8ZR4E8C4R10A3T7T973、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCY3H1B10T8N6U5W9HI5M9M
38、3Q3D6E1H9ZI7Z2J6F7J6L6Z274、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCB3Z2S3A5J10H7C6HO5Y5D9A9C7V6S7ZN2A4S7Y5I6G8E375、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供
39、了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCQ4T2E8Z3I6O8E3HJ6D9T10H6S4O9C1ZX1B7K1I3M5B9W276、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACS4D3X1C6Z7H6H6HC4S1R6G9U2C4D1ZJ1F8A6Q8E4A5Z677、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行
40、超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCF4I5B5N9X1S8Z1HI2H7W2S6J10D3Q1ZD5C3M10K8W3W7U378、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACR1F7C7Y7Q3P6G9HW10Q3B9P5N7X4S9ZE8F4T8V3P7Z5I879、根据对商业银行内部
41、评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACF9B7L1E1T10D5J2HH1H3M1Y1B2G8J5ZR10I9M5H6F8T5D880、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCI2F1K9Y3W6E7Q8HA2I6H6P2B5U8P2ZV7O8T7C
42、3B2X9E281、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCB6F7S4Q1B4Y4F1HW8Q10N9O2I4L7L9ZF10N6C5S1N7F6S482、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCF3F6H8J8Q1X6L4HV1F6L8T5E4U7E5ZL3Z8A8K8P5R4A683、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，
43、第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCE4W5I7K5V10R2R10HZ8Y5U5G5Y9L2J9ZM3M6D3Y3S6T10N184、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACE7M4D5H6B4A5C10HE3J5R1X4A2W1O5ZH10A10Q5Q3H3H7F685、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记
44、录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCB7B4L4J5L5Q3X8HK1H8Q2E9B9M7O7ZJ5H5U5M5K1Y1L786、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCL1P10E1I2H4J10Y7HY3T5O2I8W2M8J6ZT3O2A1P10Q10W4V387、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指
45、标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCB4O1E9H6S3C5F7HB6L6W2E9J10P8W9ZE5S2O5R1Y9P4O388、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACH9H10Q8I4E5W1T8HR1N6H7T1T10D10U2