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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCK4B4C5Q3A6T3E2HT10L3J1C10G3E3F4ZW2S7F9C7J4V3V92、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCO4S6K7N4U9B2M5HH8I2A4F6U5L5I4ZF1
2、M10U4X3R7K3T63、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCZ1K9Z5L5T6N3K8HO4S4M2N1V8O9J5ZN5W9S9O5P5F8Z54、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别
3、为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCB10O5J2S8J6D9B2HY9C7Q2U9W4M2V9ZR4O7E4N8J4W3Y75、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】
4、BCB4S8F2A5Z4B7D5HF6L7G2W10L4G1L2ZW4B10X5P2E5U2X16、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCI4E4F3M1P4I3X8HB5R10E8B8S9N3H3ZH5R3B7P2K3R10G37、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACM2W2X1Y3M3G4F5HR9V10W7Q9M8L7N2ZS2M1
5、L10F3Q10C3B58、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCO10M8Q1S3H2F3B1HO7U4Y10G9T5B4D10ZU5J5O10X8R1Y5B39、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCO10E1Z3J2R6S
6、7I6HT2X10M10F8S10X3J10ZP4U6Q9V8S8Y9K910、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCY1J9X3E9E5Z4A8HT10J9F8Y10H5L10O2ZA2W2S9M8B8T6T711、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间
7、价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCW10T4A2N3X4M3W4HF6Y6K6W8Z3T6D2ZZ3A8V4H9L9Z4T512、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACJ4Z1U6G5Z10W2X4HY4T7W4H3Y7X8O6ZJ1B4V4A5O1U6J313、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.
8、“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCN1H2V4D1J1L3M8HG2J1Q5I6T8X3J2ZW2A3V10X1L7D1C314、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?
9、【答案】 CCG5P6M10Y2N1O10F1HF3D4X8L3A5A3F10ZF9F3K4T9H4S5Q315、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCL2U1I1E7X4B3H3HZ5U1R1V7K4O2P4ZK7W9T10Q7H8F6U116、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓
10、库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCT5L10R9I6D4A2D3HX8T2K6H10F9G6H7ZW6X7L3W6O10B9Y917、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资
11、银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCT8U3U4L5R5L10Y9HV10L6Z10Z3L8M4C1ZC1B10U2L5C2Y10S618、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCZ6M10H6B10U3L8R2HL9G4H3L3G2F4C5ZN3A3R6X3W7P10T519、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.
12、850【答案】 DCX10Q4U2Z9B6C2D5HQ7X7V4A5N3Q9J4ZF6V1Y1V4X10B6F720、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCW10I3T1R6G6M5O1HY5N3W8T2M1I7Y6ZB4T7S1X6D1E8K921、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCF10S8J9U2F5W6J7H
13、Y5S5V4N8U4M2L10ZL8H8K9V1G2E3D222、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCW6G7L1Q5S7P4A9HG8M3X6F2C1A5M6ZM7S4O5Y4H3Z8X823、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCO8J4T1O9M10A8O2HQ9H2V5C6P5K5R5ZR3N6Y2C4N4X8M424、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.
14、对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCX10W3N2E3C9E2Y3HJ7X8X5K10I4E10D6ZR9I5N6V10P6E8W225、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACK2W4E10C3Z9A1D8HB2O2O9H6G5N2V3ZQ7C10V5M7K3D5I126、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类
15、表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCR2M10L6V4C4U10H4HO8I8P5Q2G5Z6T5ZA7M3D1O5R1B8C727、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCH5H8C2L4P8I1A3HK6V1Z7N7O7T5U8ZZ1K10Y8L2S2L3S1028、下列
16、不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCR10P8T1Q6C4U3A3HG9M4M1G6E9H6R1ZO6A5J10O9I1Z5F429、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCE8V8R3B5R4T1G3HO3B4M10M2W10F9N5ZB5B2I9F8L8C9J830、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比
17、例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCG7P2P8W9G2L9M9HO7B9M1M4E8F6U8ZG3E6C3N9T2P9L1031、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCH6W8M7F8C9M4K7HE10S1G3Q1D1N2K10ZH7L2I8K1Z10N4N732、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCU9G9E4W1G6I8G8HV8A5R5Z3F8D8W1ZG3Y9M5
18、Z5Y2D3E233、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCE5P9I8U1G6V4V4HU3M10C7Z10Y10Q6J6ZE3A4W5P3C6N1Q934、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCP8M8P9L1L7V10H9HL3B5W4A5C4K9E7ZF7W10P5B3P8I9N735、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.
19、拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCB6R4K10M9V9H5Y3HK4Q8V8A6T1Q9Z8ZL1G10M10C2N5P10P736、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACO9M7V2Q3L2C5O8HJ8H1M2S3O2S7M7ZU9V10C3Q9E5
20、R5M1037、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCL6A7B7R2E1D8V5HB9V1R4V1L2Y7A9ZR4K3G8A10Y6R2C438、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCZ6J2Q10A1S10X4C5HH8Z6O4R1J3A9V1ZL9B2O4M4U3B3M439、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D
21、.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCH1Q5S9I5R1M2F9HZ1Y9G3Z8K7N5X7ZF6L6E7Z4T10X3N140、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCF10Q9P1I3V4O9C9HK4Y3Y3R5A8T3B3ZO1K9Y1D8H8D10S1041、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有
22、期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACQ3M8C6E3P4B6U7HF4C5Y6E3L9E9H1ZX7Q9T5U10Y7R4I1042、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCY3D5A8H5E6J7V1HH9T9Q3Y10A7O2H1ZO6X9S5S1S3O9A443、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险
23、资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACD6E7R2X8E8U5X4HY5X1X2X2L2J1G4ZL10Z5U6O2U9G8H944、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCN7Y3Q6O5G6L1W6HK3G10N5W2B3V6O6ZT9X4Q6T7U
24、7U3B845、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACQ3H4I3K2J3Z9H9HD5W10H2J4N8V6W2ZF6S4E6X10T5D9U946、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCK8E4L1C9L9E6G4HF8Z3Q10E4O2A6Z9ZE1D10W2H2Y5K3A347、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.
25、合规文化D.信息系统【答案】 CCY9U10Z7N2C8W1K7HN5B2I8W1F2R1P10ZQ5F10G4U3O10E3J148、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCY8W9J4V4T4C7D5HG3X3I5I6J7Z7U10ZK7Y6R1S1A4G5X849、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】
26、 BCF1M4N10S2I2F2L9HZ5E3Q2U5Q2Z3Y3ZO7Q10T2C1G2O4R950、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCM1P3J8V2A9G1E3HZ10O7K5Z4X3O5Y4ZB8C6H3P5K2P1K151、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 BCB8C9K10K7U3Q3R5HL2W3S3D2E5T10S1ZZ9U8S2B4K4G7I2
27、52、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCP5Y9V5L5O10S2B6HE1Y6X9G8F5M4A2ZT6R1D6P6K5C9H553、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率
28、可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCM5H10N9W3I3P1Y1HH8P3J7F1U7J9V1ZS3E7Z6J9U2T8T754、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案
29、】 CCY10J4T2O9R3L6G10HJ3L2L10Z1D7T4A6ZO3H4I9J7G6C4E755、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCO2A4M4J1W5W7F4HI4L6L5P6A6C8P6ZK6B7H10H3V1F7Z156、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCM5W4D2E5S2N10M1HY1D1W7O4R5R10F9ZH4A3F2Q7T1U10Q757、下列关于
30、有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCY10H6M9O2G8Z10D2HB4V10C5E8U4M5T3ZI1W4W5U8B5J4J858、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACI4C6Q6P2P8I10
31、W6HW9J8J8T9J2I8B10ZY1E2U7A8K6P6X659、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCO7V3U2D3B8C1U1HC1M9T4X4U9G4R1ZQ3E7W6Y8F2S1U960、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCP2E5S3C5B3T4N6HN4L7D5V2B6X5D8ZV1C6X9I6S8U6P261、以下不属
32、于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCL8R7K1D9Y6B2Z6HH6P7S7U6H9F6P9ZX1W2K10M7S2N9P1062、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCH10K8C2G3E8F10L4HT1L6U8O1F4F10A1ZX2R6I10F4P5Y6T1063、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信
33、息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACC9B10L1C9W4L7H9HP3R10T9Y9Y3E8W5ZD2A5W1H8J6M10L364、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCG2B3W5T4V7Q4T2HD3Y10G5M8A5H6J2ZP3A9H5U5K7X2Y1065、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险
34、管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCY8G6C6X7H3W3H7HG9D3X7S3M6J9P10ZY6J3T8Z9A5T8H766、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACH4Q2W5A4W
35、8Z10O5HE1N1X10C5S7X9P3ZE2K3U9O6M1Q8V467、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCQ1A9U7K5B2R1U2HQ7Z2S3O3S6Q6B9ZK8A7F4S4Y1I10B668、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCE4A5F5C4C6Y4W8HS5L10Q8Q3N1J6E7ZL9D9I3S1C10M4G769、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B
36、的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCW3P4K2Q7Q7T1C2HC9E8Y7Z1Q2T1N4ZF6C2O6K2Q3R1E970、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCF2
37、T6U6F1E1H1T3HF3G2O2I2H10A5B6ZT3M4X2U4U7Q3K271、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACA10X6E10N10J4J9F8HF4W6K2V6Y4U5W7ZZ4S6I10F6K9I7O1072、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCE9R6Y9Z4P4J7A10HX9B1D1H4X7C10O
38、7ZJ7K3R1M9F2W6S973、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACG1C2R7U3B7S2L1HL5F5A1K4U6Y1H2ZM4J9C3X5J9K5C1074、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCC1U8Z8H10S2Z7Q9HQ4Y6W3K4D4P8N7ZD8K7I7T7M10Q1O475、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之
39、中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCU7N1W4C3E9X8U1HQ10U1X8L8E7S2U4ZL7W8Q9W9G6C8S576、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCL7H1Q9G7Q3R10R1HC4P1T6X6D5I5V1ZT6G7X8O4L1W5A1077、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行
40、业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCQ10N7N4P5H9L9K5HQ8E7W3W4C7J5J2ZQ3Z6Y2L10L3X6T278、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACI1R1Q7D4F10X6O8HX5Q1C1X1K7X7E7ZN10Q7W2I10C8J9Q579、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的
41、置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCX9T8V2V1O4G5T4HO9Z9L8Q3I1Q3Z3ZM7V2G9K1U2G1R980、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACQ2R9T4O2U3E8K8HD5O6F1G3C2X2D8ZH7T7P5Q5Q4H2L781、在操作风险计量的标准法中，商业银行
42、的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCX4R5G7G9H6Q8R5HJ7B3I3I8O7F4V3ZS1J4H9V9S3U1D382、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCD3N3F8G10I7F3D8HB2P2T3K10M3S6Y3ZT9Z7J9T7N8G4X983、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCT5W3O5T10K2P1N10H
43、D6N5M4D4S5V3O8ZY6O1V5N6K8W9F584、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCZ1H9M4A3W5L3Y7HA7W10U10H9H10J2C2ZU5A3U10T3M6L5E685、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问
44、先后和紧迫性【答案】 ACZ2I8P6Q1X3S9P1HS7L8X5S2V5F6C7ZP9S7Y8M3L3B3C686、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCD1E5Q7Q4K3I10S9HY7K6G5Q10K6A4E2ZZ10N8V6V4L4E5Z387、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定
45、性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACN5P3M5Q5W5P3T3HJ9U1E8J7U7C3C9ZQ10I10V7Z7R6F5A788、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACX1O5X5G1N3U1H5HW5G1I2M6D3X3I9ZU1M4X8D6Q10T3A489、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACN8T5Q5Q1W9Z6N3HX10Q7V1U4M9B8O4ZM3A8N7O2P8N8B1090、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操