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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACD6F9X9M2L7V6A10HB7Y3F5W2Z1P8G9ZC9K1T9N7Q2C9O102、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCM1S7U4G3T9X1U5HI3E6R7Z
2、9P2P1A2ZF7G9F7X6V8B7B73、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACK10W1G7S1L4T4J3HL3U9Y9G3X10V3R5ZY6J7A5X6F8L10O54、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCH10E4P2K3S6E7L1HE10C2E5S10B7R5B9ZL8L9L7G6S7F
3、10W75、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACJ8M2E2J6I4A4E6HF3P4V7H1G10B7Z5ZV1C10R6G5R5V5H36、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACY1F9R8D7Z1S4O7HA7U8Z6A2W8D2I6ZE9N4M8C5V2I3Z107、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，
4、要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCY3R10S3O5I2N5Y8HC4F10N9P6F3V10S1ZE6V5L10I6H4S10B68、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCU9G1V5W5M4D10Y3HB10U5F8K3U3K5Q3ZQ7E5W6I6X5N6B59、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮
5、动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCP10C8S8N1I5Z10T7HX6I7V5S7U2D2B6ZS10D8S5F5H2Y1V610、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACB4P1B5J4K3G2E10HB4U4C2J3F7N8C6ZC1E7K3S3X8H1U111、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCV4I8T5F2R3V8W7HZ4S7A6O8R10J2C4ZT10L5S3A2
6、D9V9O712、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCJ10P1J5D5P4N4X1HT2O6U5T7Z10U9O5ZM6H9F5E3C4N1A213、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACY8O5M1T1F8Y3P3HB3B9T10F2P8D10B9ZX10N8V10Q7D5D5T114、内部控制体系和()
7、是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCO3X10P5G5O4W1K1HQ6O5C10F3I6B3T4ZX1N2N6R7Z4M5K915、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCI7Z7Q8H4S8R9Z10HK5F8N7H9P10N3D1ZP6K6V9B1N6N5K716、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰
8、当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCJ1L1Y3O7T1T3Z3HC1E1T7R10K3B2T10ZC4R8T9T2C7M2Z417、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCJ1Q1W1Y7R6M9C5HO3Y10X8G10L2B10B10ZU8M6N3U3I8
9、U4A718、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACY2X8V3M3M2H8J6HS2R9E7M6I3F5A10ZC4E2Q10I5F3V6U619、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCR4M8N4N4K5G4F8HR7N6F9Q5Y3B2T1ZU4H6U9J5P9K5K820、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信
10、用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCY7F3Z2F6V5T3L9HK1H3F3Q6U5E10L1ZB8C10S4J1S3E10V521、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCI5T3S7V10Q4Z1A10HG6U7E5Y5G10P3K2ZE8F7S6H9J10L9H1022、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资
11、产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCA3H9O5H6N10F9Q9HP6J4R1R9N3H1N1ZA3D9C6Z5H6K10E323、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行
12、都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACN9X3D3Z5W8J9H9HX10X1H2A6V5M5B4ZK7L3Y5P2K1A9R424、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCU9H6T6N7V4M6M2HM4S7J1T5H3D9M10ZS7P10O3Z5A7G8B425、绩效考评应坚持的原则是（）。A
13、.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACK7Q7F5I1Z4E4P5HA10N1H10A6Y10B10M9ZM1L10Q7W7Y9T3X726、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCJ2O6L10B5H4J5O4HS10C4T1G2Y1T9G5ZM6P1C5D6M7U2C327、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCS2C9I2E3M10O8H2HT1T9M1I3Q10W1Y7ZT10C2W
14、8Z8K6B8R928、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCU8Z1C5C5U5W2B7HB4K6U1I6D4Z7M1ZP8D3K1H10P5N3J629、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券
15、总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCT2S9E7H7T6W1Z3HH7C6M2O9D9G9T2ZP7J6V4I10X1Q4P1030、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCK2N1L
16、7X7H2V3Y5HH8M10O9N1D7C8F6ZE3N1C1J6F5K2Z731、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACD6I3D8B6W6L5F7HD3F10Z5A9D6N5E2ZF9U8U10R5L3D4I432、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCZ4C1S10S2L4E2S10HD5V3X10B8F4E1W7ZM2K3Y7G3
17、G7R1S333、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCD1S1H3E1S2C6P10HD3N3T4C9M5Q7T1ZF9L8X1A5R1K6T634、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCV10P7K7Y10R1P8V6HB3I1Z10Q3E4D3Q8ZU4P8L9L8Y4X
18、7P735、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCE1S9L9Z2U1K9W6HK3Y1R3T10N5C3A1ZR8U4O10Z9B7K3Y436、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCV8H5L10E3Q8F8C2HC5G2W1C4R3M3M6ZE6S10B2U8M5E10J837、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BC
19、D4U4T5K7J5J5O2HZ1Q10B4F8I1U2D5ZW3H8O4N6T1L1D1038、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCL3P10V3F5Y2X4T6HL6S2O9Y8L6B2M2ZX7F3M3N8L8Z6B539、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分
20、散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACF4U9S7O10U4I3P4HE2U3Z5Z7A10G2Y10ZP3P5F8I2K2B1W540、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACK9N5Z2B4H3N7T3HA7M10L6T3I4W2Z7ZZ6B5G1N6P9V2J241、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】
21、 CCH9X10Y2Q6O7Z9C3HY7B3L7H5P7H2Q2ZB3V10K2J6K9T7L642、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCG3W2B1I7C7E1R2HE5A2X10Q6G5Q5M7ZK7E8Z7H1T6Q1U543、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCW9V4A2S9I4O5O9HW4X7U3O2U4T7T6ZZ7U2P4L9X7A7R344、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类
22、型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCP7G1R10N10T1R4O3HE5U9J1S6J1P2W6ZT5W7W4D6P5W1D545、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCV4Z5I9I7K6Y5A8HR6F6X1Z9Z7O6R3ZE7Z4D9F1K7B1N146、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCF2J7G4W8N7M2W1HV4R3V7J5Y4O8B3ZH10X2B2U6F1J9Y3
23、47、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCU8Q3V8M3Y3G2L1HA3I9S2N4Z7C4K7ZF7T6G3T5Q10N8K348、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACV3K2J9H6K6K10O1HP7W8U1L3X6E5C5ZU2I8I7B5I3T1O549、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCW1Q10T4
24、G1C8J7Z5HG7G8N5H8Q10B8H1ZQ5Y8P3F8E8T6Y850、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCW4A8R2O6E8C8Y5HU4I8N1F1Q3U2G3ZL2Y9S8Q6W7U1J1051、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCS4B8U5U8O6K7E9HI6A3U2K1V9B4Y7ZB6K8N7B3B8Z6V752、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性
25、和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACW6R5Z1J6K6A3V3HL6N3S7S5X1O10Z8ZC5Y5Y3U1O7S5N753、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCZ7C8R7S9Y1L10Q7HS3R10F6X9B10F3G5ZV2V1D3N1J6U6T554、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为
26、5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCU4F3Q3X6W9Q3G5HE9S8F5T10Q8X2F10ZD6F6Q4A8C9D10G255、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCS3Z2X10K3V8S6C9HV6U10D9R9D1O5E4ZB5Z5I9P1K8W10X356、商业
27、银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCT10I4R1T10T9J5A1HC5T5G5K9N5W6E9ZS5J10N9E7G8G8H657、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACJ6D3Q7O8I1Y10Y4HA3S5U3Y2G1U2G2ZN1V3U2C9J6L9G258、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风
28、险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCV6R6Q3D9U6P4D3HM8X9L2O2N3J6S4ZV3B3U10Q10X3P4F759、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCB4S3L3W6Q8C9Q7HM6
29、F8C4S7B2B5H2ZC3H7Q4Q2H8P6W1060、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCQ4E7Q4B9V3D2O9HQ5R6N4M7M9A1Z2ZH8V9I4L6V9P6F961、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACR4Q8K4S6K3T3A6HS2T10S3U8W5O6J5ZP2L4S8B1Y8U1Q262、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效
30、果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCC10B6N8N6T1G9N4HK7J2Q9V7Z2G3R6ZJ5R1J7X5Q2F9J563、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCV6E7O3K8N7W3B4HN1J4E3Y1A3M10U7ZK6Q9G4M6I7N6H1064、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行
31、将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCR3E6J5X2J7S2R9HB5X6L2Z1F9Y6A4ZG9T10U4X1H10V10S165、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性
32、的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCA6B2M10M2W5P3M9HG6E4B7G2S1P10I4ZV5L6V7I7F6K10H1066、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【
33、答案】 ACI4M3G9M6W9N10N9HS3G2Q4W6C4D6X6ZQ2T10R10G9I10Y1M567、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACI5H2X2M7F1T2C9HQ1W8A2U6T6F4A6ZX7C1A1B10G5K10U668、下列关于战略规划的说法，错误的是（
34、）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCD7Z9C2V4J7G8O10HW4C7W4Q1C8T6R1ZJ4C2M9E10F7U5G469、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B
35、.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACM2W5F6P8V8Z5L2HR3H7N6Y3A8C9J5ZV9M9M10K5A4Y10U670、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCI3T7H9C8M7N6F1HJ9Y10J9Y1Z7Z1C8ZC4K2N1E8H8K1K871、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款
36、的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCH7A1B3Q10H9U7X10HL5P10H7V2O7L3V1ZW8H10R2Z8X9U2L272、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACA5A2B10I1W1N1N5HA8B5J3V4B3P5J6ZL7M1Q2M9L3M7R1073、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACX1Y7R9W4G10K4O4HP2C4U2E6K1O2K9ZK7
37、P5E3J8V2G6H874、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCQ1Z2H8T4F5R7K6HW10T6P4A2U3V4F5ZP2O10T5K3L1Y9N175、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCW3M8N4X7U10X2C8HM4J5E8E1B1A1E5ZS1C4Z7W5M10R4C376、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、
38、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCC8I8N4X1Q4Z9Y10HD1W2Y4D9M3L7H5ZG7S10F4B8A4P2U177、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等
39、表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCX10R2D1A1S10W3F1HF4F5B8S3R7V6N7ZN6H10F3W10M7W7Q178、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCU10T3A9X3
40、N3G1T3HJ3U6V10K1X3P3K6ZG2H6V5M3J4C8C479、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCA1G5T8X7R5M8J5HO2Q3W7R9S2K2U1ZZ4C9P6J6Y2K9Q980、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCN10S3R1
41、O7K8X2Q1HW8F5J3E10S9P9G2ZE9I10J8N5R8X3U281、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCF6B8O3U9W8Z3X10HL6Y10M2O10O10D5C1ZF4A5K5L9K6S5Y382、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCO2Y2N2W2C9E7Z4HJ9V10I7R1P9N10H1ZH9D6H6M9W6C5
42、E883、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCF6P2V5L8X5C7P9HM3M6I4H6R3R4E5ZL2S6V2E9W5P6D984、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCQ6E3F7Z6S1Q5Z10HY1L4U8A3S3O1S4ZF10K2J3O3I2B8D385、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿
43、债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCR8X4A4S4N2M8I6HN2H7I10C9E1C10Q1ZL2G9R7P9L5W4P486、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCP6F5B6U1Z1H4F2HI4Z3C1C5J7M8G1ZS10I4K2H4V6C8I787、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCB9N4C3X6U5C2V7HC1O4N3W6N8W9G6ZQ3K1U6N6Q5G2V988、最常见的资产负债的期限错配情况是（
44、）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCD1N10T2Q6L9B5J9HV2D9G2K2C2T2X7ZL1D9Q7H4N1L7Y589、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACA7T10W10U7C8P3X8HR5O8Z5Y6W5A5F2ZH5T9G10E5S10C3A590、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债
45、权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCF2R7B10A3B5E10H10HN7C7N3U3Z3G7Q4ZF8T3Q10L4H10U6J891、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACY2K9C3U3K3N7W9HB9R1M8T4B3W8Y4ZX3E7X3Z9C3P5C292、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市