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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCD6S3G2F3H10E4R7HM2K10C10V2W9U5X4ZD7M7E10W10I6L9P62、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理
2、的预见性【答案】 ACO6W3H8Z6U6Q7K3HQ10Z8S9Q9O3R3J6ZJ4Q9Y9Q4E5R10H33、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCS8T6Q3D5A5H8B1H
3、K10O7A4X3S7E7K2ZX8X8S8E1K4A10Q54、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCH7Y9L3X9B5D3Y7HM3S2G1A5M4J6M6ZO10T4K5U3G8V6I75、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位
4、分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCH8Q5H9E7Y4Y3Y6HF4O9U6V4A5F6B3ZO10Z5Z8C10E5U7K16、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCP9K5N3X7D5I7Y1HI3S3B8W2P6B10O10ZO10U8M5J4L4P7L47、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项
5、或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCG10K3A10K2N5V4K5HR6D10R9Z5T6D5O2ZN5P10I6F5O3W9W78、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACK10L5P5F2N2R1F9HK7F4L9P6L9E3Z2ZR7I6E4C6G2Q5E99、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所
6、属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACD5F6Z1H9N9U9I2HB10E2J10Y6C2Y7D6ZS2T6Z6X1G3M8W1010、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCE4K5N6R3B1K3K3HL9D6G2L9W5M1E10ZO9Y6V7O10A6C7Z311、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B
7、.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCP6H6A1R3I1R2X7HD1V10W2Z2U9E3A10ZR6S10O10T2Q8M6X212、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银
8、行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCA3V7B10Z6A3U9B9HZ4Z3T1Z5A10Z7N3ZK5Q1C9D3E9L2I213、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCY3Z10B10R5S6R8W5HN8P8F8D1A6G7E9ZC7F8Y7Y3A2B2U714、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.
9、期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCB6V2S7V5H4B2P1HM3I4K3A3T3O7E1ZP1D4P7L5Y7C6J915、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACR4N3F3F1G7Q6O1HH2Q10M6O4P8V9V1ZF6F7N3N4T5Y5L316、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利
10、用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCB1O9Z8H3G6T5J5HX9N5I7Q8Y8O10E7ZD7P6P7S9I6J3P317、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCC4Y6C2O8T7P3W4HS8Q3Q8R8P10V5F5ZD6I8Y4X1L8J5W118、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（
11、）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCF6H5D6T4B5D2P8HC6V8O9H4X10O10S5ZX5U10Y1H10J5X5O719、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACB7X3W7P10P4K5Z3HJ2W1V9H6S2U3H10ZN8Z6D5V9J7C1L520、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCZ2E5V8D2Z6S
12、2Y2HF6X1Z9E2E5H7P2ZI6Y8T3I9A4V8D121、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCR10W3D4X7D10R1E6HH4Z6E1X1F8L10D4ZD6P10S6R7G5Z5F722、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCT4N2X7A10K8A9E10HT4C10V5D5G7G8T3ZQ5G6D3I1D6F6B423、在现代金融
13、风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACI8F10U5F1Z1T4E10HD6N2Q9J8J9V2B2ZE3V8C4O4T8H3Z824、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在
14、交易方面不能随时平盘【答案】 DCX7R9U9S10Y9M5F1HW5P4D9X1L4Q4C4ZA4D9O5C2M9F7C125、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCR10B1Q9X9R1E9Y5HM6P6X7P5R6S10X1ZT4Y3T5O6Q8T2D226、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCR7J1K6N7T6R1O10HF3J9R4V10L10L1G10ZW1I3J1E8J6Z3V827、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银
15、行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCF1A2L9B2H5F10A5HS8J7Z3M4S6V3P9ZT5P5I3G9H9M1R728、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCT9U2Q1U6T2Z2X7HD1J9L4G3F5R10B10ZZ6U6R2N7M8V8C929、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在
16、交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACM10I10S7U3O1J10L9HU5Z8G3X10Q2V3X1ZM5F9I2Z3U7Z5W830、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCZ
17、6N10C3Z3R8E9C2HD7L3R5F9J10T1O4ZJ10V10N5M3O3P6Z931、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCP10U10B1T5G2P6Q1HZ7C8D4X2E10W5P9ZN3G7Q1W5S9L2S432、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCF5U5W1P10V7M9J8HC2P6K10N6Z4I3U1ZB5L7P1K2H5E5V7
18、33、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCQ9Q5D8H7B3U2J3HN2O7F2J5I10X6X6ZP5G3V10Z7D8R1I634、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCV
19、3Q10W1X2Q6S9T3HL9X10Y8T9I2G6V7ZT1D3J3U8G5F1G135、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCO4Q6I4R6D4D5D1HS1S3Z9Q1M2V1E5ZX8Q1J5M9S6F5U136、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统
20、以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCR10K4P4L10W9Y1K4HB8N5U8C6Y10G9B7ZT4T1U8Q6B2Y4Q637、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACU5Q2L2Q6P1N4U7HP8D1K1A9I6I3U3ZC2H2W9Y2A10M1S738、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCR5J10R9J2K9U3J7HP5T3Y10I8
21、L4B1G5ZP8S9T5V5T7Z2B239、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCN5Q5X6F4K3U10A9HH10O3E5T9C1D2X9ZT9E5U3J3A1T1A240、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCV10X1X9O3C6A9X8HS3S9H10W8C5O7A6ZP4B1U8V2J8T7H941、如果两笔贷款的信用风险
22、随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCT5T8F3N3C5S10A5HG2U1H3J6J3E4F5ZR9V5E9U9K10B9W742、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACK2O4K9W3V8F2I7HQ4W5D9I4Y9K10N
23、10ZK6Q4F5I2O5Z7Z343、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCU7F5X1M1X2U1X3HC1S4N9T3T5D9U9ZH1B6N5L3Z5T3W144、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCP2E5R2V5L8U6W8HU3N10E1J2Q2Q6T9ZD8M7J6Z4R5T7K245、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资
24、银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCN2J4U2M4X4Z1R5HR1L3O3U9B9Z4H9ZQ8D10N9N5O2E10B446、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACY9O9R9U7U2C3C5HT1X
25、3K3O5T10W1Q8ZP5G8X10W8A10C6F147、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCX10I8D1R6T10S3H8HD8C9L9A8N2Z4H10ZS5S6E6D1R1Z3N448、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCV8P7B5H3M1N5L10HC4U6Q8T7A7O6B5ZL6N6Q5E4C3Z10P949、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量
26、法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACY2F9Z4R1G4S3X10HK7A8W6T8N4G6I4ZK3X5T9R8V2H8N1050、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCZ2C9Q5Q4M9X6O6HU8D1N9Z5L8L9N7ZT7J7H10G8A4O6U951、假设某商业银行2010年6月末交易账
27、簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCV7D8D4V2A4U1A5HH10Z4M9H6T2O9F2ZW7A8U1E10S2B8I352、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCL8C8Q7W2W2M10M8HM10D8F5J10F6Z6N10ZF2I10V7O4D10R5B253、在信息披露不充分
28、的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCW3T6A10T8G5J1D5HF10O1U8S7H10E1X5ZW1D7I6M1X4M1D254、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别
29、风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCD10K10R9F5X1V5J8HE8L8I10J6P3N1L4ZV9Q10A7U10J2C10M855、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCC9D8S8F1G2E10E4HY7B6D9F10Z2F7G1ZH2C1X8H8H3Z10R256、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比
30、例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCE7F1G4B7L10V9S7HJ2S9S2K4M4N2K5ZQ7E2L6G3A2Y6E257、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCO6L2Z5T10P8L7Y10HD
31、2M8B4B6C2J10K2ZQ4H2W5U6A7W9A858、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCL5F10F8N8Y10I10Q6HK10V2U10O8K2N10T3ZZ1F10S1I4S6J7B859、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCZ10D10H9C6B3J4T4HT8K2O8L10V2V6W5ZU1Y5K7V7F5R7G960、在
32、其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACR8E5L4Y9D2Y4O6HQ9Q10G10H6M5P5X1ZK4U10R6Z8N1D10E961、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保
33、持独立性【答案】 DCV5U4D2D9A6H5Y1HU4C6D9I4Z2D1P6ZK5R6G1P10J4J10J562、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCS10Y6S2W1K7B4G5HT5N4O9X6R6C7Z9ZN8F5Z1S5V2D10L263、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCN6C1S8K7D4I4N10HE1Z6V10F2Y6Q3F2ZR5X2C1M4Q8
34、O2N364、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCT6M10P6J10C9E4S3HZ9Q4K4Q3T1R9J3ZY7S2M3T1V8H9V1065、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCR10F9V9K5Z2M9P3HF5L3B10H1A3R1Z5ZR5A4B3E5F3M6S866、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人
35、特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCR8C8H7F2A2I9S9HY4D1A1O6Y8G8N2ZG5P8N1I1Y7P1U1067、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACB8J2P10O10S2A6I4HP2X8R5H2Y9E8K1ZE9X10Z3F6W7Q10N468、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、
36、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCA8Y8G6Q6O3S1M3HC7A7B10F10L6C7L6ZO10G3N10G2O9L7H1069、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCX2B1X9F3U3I3G8HE2Q5P8L6J9A7Y10ZG6J6J7C10C5L5E470、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（
37、）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCN8H10C7S7T5M5V3HA8J6I5G2N6Y3A4ZN8Q7Z8C6E4C7C871、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCA10P4I9Z6Z10R10D5HG4Q7M7X9Y6F3G4ZQ3W9V9P8I4R3A172、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权
38、资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACE9I9F2A8D1H1P7HI7O4C9S3V3B2G6ZC9R1X3H4M7B2O373、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCE5M1X9O8M1E9K7HO10P1O6Q2L5Z3D6ZW9A6F9X10Q3B9R174、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固
39、定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCJ2N6J6H10Z9A3V5HM9B4E7S9H10U6U5ZE7G2D10M10W2B10Q975、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCV9H7D10Z9V9I10J4HE3P8U3C1M5B7V8ZK5N4F10C8K6Q3G476、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资
40、本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCK6D1L4R3M10I7Q3HX8K5E4E6H4X3P7ZB4V6D10J1E10V5G177、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACA8U5Q2W4J5L6X5HI4J7O5D3F5H3Y3ZR9L5A3R8L7I6A478、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCN6X4Z7S4S2I6R2HW7W10P6T8B3R8D1ZJ5V7X2C9M1G9M8
41、79、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCZ10V5O7L9K3L4C10HJ4E7A4B10E3U1P10ZF3L2A7S5X7B6F280、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCE4W2I2F3T2J8R7HC10D4P9Y2V1S7E7ZZ5I7F5C9I10A8S981、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损
42、限额【答案】 ACN6W3L10T10P3Q8X6HB4O9L5F1X2M2E2ZT7E7G8W4N2D1W682、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCH1F9X5R2K4T1Y7HL2B4O3I1U1F10X1ZV6G2T9M4C5A5Z583、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACX9Z8V4V3K7X7J6HE6K1V6H9G1R10K8ZN10X6H8U6U3L9M
43、984、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACX5P5G7N10L9M3C10HW3B5I5Q6P4I6A2ZI6S4F3V2S2F8S185、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCQ1J7B7T3R5M1G9HG9P4J1G5K2
44、W2D2ZN8Y5F6I10B3R1A486、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCY9D10O7E7C10Y4X5HY4U2W10P9O7Y10B8ZH8E9P7B5K8V7F187、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCE6Q3L7W9H2G10A4HT6D5X9V8Q9F1G10ZS3Z10F3C1W1D6J588、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。
45、A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCS6R7U5I4R3T1X2HP4Z2C1E7Y1F2J3ZV6E2D2D8F6X9D689、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACJ8R5G6T5K6L3P5HD8X7Q9F5A9V5D8ZH2I9L4P4C4V9M190、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，