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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCE6X10Y8O9A10Q5W3HV4Q3Y4T3S2O6F9ZS2P2Q9L5X1I3V82、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACQ6Y8L2F9Z6W8Q6HW2K2Z9T9U8R7N9ZP5P1K1L2E8S8Q73、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的
2、描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCR7V2B7A6A2N5E1HC2R5X9H8E10L8O10ZH3H4N5V1S1M10W44、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCE5H10X10T10R3T4W
3、7HU3T9D3L3P9Y5S9ZV9N4I9Q9C4G8V105、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACW6C2N7Z9D4W2X3HG7N2O8R1N1V4P8ZK9D1H3A1R8S4N86、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCO5C1W7Y10S2I4A4HR1T4S8F6S7F5U8ZO5Q7A5E9F2G10X107、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来
4、看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCW6I5P2I10T1M8L2HN5M4Z2E1Y9L4G5ZO1U7T8Q8R4G1U98、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACT8G8P8S9S5X4E7HI10H1N2U1A10Z4D5ZF3X10L1G2R4W5J99、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动
5、性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACP10A4S6K5C4K4R7HF9S8Y10U7B5N3K5ZQ5G6F5K4F5A8U310、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCM1T7U3M2D5S6H6HT5K4S5E8Z4K1M8ZY9M9Y5C5S8V2K911、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业
6、务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCU2U5Z4N4P1S4B2HO2U2V7Q5Y8Z4J1ZV2Z2L3K6C6G5V1012、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACY10X10N10J8D1V9M9HB2A3J9Y2X9S8J3ZA1D1Q3N2T2S1L713、某商业
7、银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCI8U3X2G8U10E2E10HQ8B6U8V6W3G5T6ZM6S7U6S2V2D4O614、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCD7Q4W5Z7K9T4W4HG7W4N7K2Q1I2W6Z
8、O3C9J9U3W6S9O615、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCY8I2M3X1A8W1P10HY2G5Y8G8D9P3P1ZN3D3Y3B6R2P10T416、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包
9、括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCH6K9L8C4R2U5J9HA9O6Q10M6S7I5U1ZV7E2W2F3F7R6I817、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCJ7X3A2L6V9K2O2HY9B9A9F6V3O8V3ZR8P7G10L6L1L10O918、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是
10、（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCR1I5T4Y3V4K4C2HM2L9H6M10H10R1H4ZH10Y10E2V9Z8K3Z819、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACD4R10Q5E10Y10E10W7HD2O4R7L3T5J1E5ZP6B8Q4E9W7H8T1020、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管
11、理部门【答案】 CCU6X7G4Q5A7M4V8HX9N5K5M8Z2I2O1ZT2D9F8B7J2H6U1021、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCY4D1Z10H8V9Y1Y6HG1E1V4H5Y5N9B8ZV1S9G2Y1R4Q2H822、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模
12、拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCL9X10E7E1M1F7D2HL2Y4Z7K4X4W8L6ZE3H6D4X6O5I5B323、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACI6E10E10B8J10I2O9HU6K3D2K10D1P9S2ZK2E9S6Y6G8P8V824、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCU5O6N6T7K2O7R3HM8M10M9O1N1
13、0R3E1ZR1U9L4O5D9B1V225、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCS3F3F3G1J1D10D8HT10X8T2E8E7L3J2ZY4W5Z9E8J10G4K126、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCC9R7Z3F10I6F7N2HV1Y3E7N4H2R4
14、U6ZQ7W4U2D7Z3V4K527、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCS3W9Z4K3H2V9B5HO10S9B10K9C4I9F5ZZ8K2N5F2N8Z6K628、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACV4C8M8X5J5M6Y9HG6S5Y2H6R5E3M9ZL5K
15、2H4F5C3T4J929、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCZ2V7U3X10L8P7Y4HH10Z6V7C8V7J3L5ZE1X2R7A6J10U4Y530、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸
16、实施【答案】 CCA4T4V4Y2K2T1R4HE6X9M2O9D5L4B5ZZ10C3K9G5D8N4W131、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCT5L9U4L1Z4Y9M1HY9G1W10P5P8O7E7ZY5C1T10G7M6Z2Y432、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCM7L1W6R7A1O3B10HJ6L5T3Q1Z2K7Y6
17、ZG10G5I6S4B10Y10Z533、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACB1P8K1S6T3K4W3HV7T6E10I10U5P10T1ZC7Z7M6L5K6K9K234、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致
18、损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCN5H3S9L2D5O10K5HZ5N1W10V3U8D9Q8ZO3V10X1Z8V3V3M1035、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案
19、】 CCU4W6V4I10D2X4D8HB9F5I7L8Q10K1Q1ZQ4H10H3M7Y5W4W136、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACC4X1C6V5P8F7A1HP4L2N8B7D10E10H3ZO2G1H3K4I8V3E1037、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCO3B9B10F8Q4Y
20、7V10HB9E6J3N3C3E1Q6ZM4T8S3C4O6Q10O838、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCA2A4V7Q8K10K7T8HH1W8T1J1G6I8S6ZX3H1T2E8X9M7Z839、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACB6G8K4G9Y1F2Q2HN6S7O3D8N10W6A5ZW
21、6T3H2D5O10X2N440、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCB3W6F3B3C6O7A10HN1T10I9D8X7D7K2ZN1A3B8B7A7W6G741、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCH10Z1L4I9O10Y10M1HK1R3A9M3C1G2B2ZK1S5F5O1H3S5P242、下列不属于商业
22、银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCM2U1J4U9N8B10U3HS1F2L2W6C1E4L7ZC8U6F2T1E10N9R1043、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCR1T8B3V7M1Z8Z6HO9Y10A6C1I8Z9R7ZA10C9U8C5B6N6M444、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实
23、施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACY6S10J9Y1V5K3O3HS4D2F6D9G8W10L4ZL5I1U3G9R3D6Y345、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCE10K3S4T6S8X6Z4HB7S8O3B9V3S5E7ZT5W2W9X5A1T2I246、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金
24、来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCD9J1L4D6Y10G6S6HI10G10H3E3V4J4S9ZC4S10V6N5J9O9K247、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCG1Q4M6G2I6L8C7HB2J1K10I7E8T10G2ZK7F6T7N4Y10T4H248、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACC10B4
25、T5W9S4B4V8HN6W1K7P10U3B8I1ZT3D6Q10F8U2M8V1049、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACD5H7Z7A7I2R1I9HL4R5B6H3B10Q3R1ZR5W6P6L2U8D1I750、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCB3W5H8K2U5L3M4HX9B5D6T9S5H8G5ZV2E2B2M8E2Z4I651、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.
26、60C.100D.150【答案】 CCY3M9B1Y2N2P10N10HK1Q2N7B10Y9P1W4ZR8I10T8Y8W1P10G952、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCW2I4S4Q10G2V9K9HG9S5L7F3S6P6E8ZQ9F8G4R9N9L8X853、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市
27、场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCM3I2Z2H2T8C4V9HC3T6M7A9Y9K1Z6ZZ3G9R2W6X8H2R1054、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCW2B9Z5T7R7W8E4HQ10P8M9S8P4D7O4ZW9V6O4C6G1S7U355、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备
28、B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACO3X5F7R8X3C10C6HL2X6I10G10F3G4R2ZO5T1H8C3R8B9E156、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCQ3L5R7T5S2N3S1HT2I6R5Q9W2K1Z8ZU10T3Y2X2S3T1W957、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的
29、是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACU10F10W6U5T8D6P4HY7G2I2Y3U6K8X7ZP10G1G1T3N3C10F958、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCI1G2W9H2O2R4A2HI2Z10R10K10O1E9Z1ZB8G7E5R6Q8R4O1059、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略
30、进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCC8Z3Y5N1X5X3E7HJ4E1R4S9X9D9C7ZZ5J3Y8Z2F1J4R1060、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCZ9X7K6Z8J6Q5O2HD3F6B7S5R7D8I2ZS4A5O10Y2A7E6J861、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D
31、4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCQ8Q8X8C1R5N3A7HD6F9A7U2Y5E5A2ZV5C4E4M10S7G4J462、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCF4X9L6Z4Z8B2O5HX3Y6S3C7S5C9A7ZB2T9R10N10L10X7Y763、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转
32、变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCL5F6X2T2C6K2Q1HP6H5Q6I1Q1I6V4ZI5N5F9Z10O8J7U364、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCR2F7M2R3V4E3W3HE6I6M10Y7Q1D10J7ZD3S5M4M1A2K
33、4W365、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCV7U6X10T4E3J8L10HI7G7Q3V2B4T8Y6ZP9G10L4L7O8U1W766、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCT7Q1Y8C5Q6Z6S8HU4A1O2W5W1S1Z4ZU1D9Z9N9X4Y3C667、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCK6L9A3W2T10R
34、10R8HI10C1K3Y5N10L9R9ZA7I9D8A6K7E7R168、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACK9V4B3F5Y7V7V10HJ6Q1X5D7Q8O1V8ZU2N8X10Q3B8G10S669、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACJ1R5W5I7V7L2A6HC
35、1F6L2S6I10F10H10ZD10E7V4H7D4Q1Q470、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCS8E9K2Y9X9A5B6HR1X9W1L1B3L4F5ZJ7T1O8M10Y1X4V171、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACR8M6S10I5C9L7Z1HN1J4N5P4S8Y10W7ZN2K3O3L8O2G1C372、关于商业
36、银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCT2I9Z1U1Y5I5A9HJ4F2E9F1T5X2W3ZR10N6F8R9M6Q6P373、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCD7L4R7X10Y5C3G10HC6H9J2R2N2S3V6ZX7H9
37、D9T10D2O9X774、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCY9X4B10L6T3L8X7HK8M7M7U4L3D8G4ZI10W3U8K4K6A3V175、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.
38、5【答案】 DCO8H4E10M9O5Y2M2HE9D8P7Q7Q3V9H3ZS3A5S3X2Q10X8J476、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCZ3X8K2W6U8N5Z8HX10I7X6U6W8R8D5ZU5U3N4R5F1K3D1077、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。
39、A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCI2C6R7E10G6C5O10HM8A2W1V2F9R7Y4ZK4Y5U2D2H4F6I978、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCX3H7Q6N7Y2D5X10HD2L10T9O9D4R2H10ZO2V2N2Y3W3P6P879、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5
40、%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCP4Z10X4T5O7C8G8HY5O1Z3H2S6J6M3ZX1S8U7X1J1K7V180、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户
41、的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCJ9E10O8P2N7T5R1HB10R4C7A6D9G10C8ZA10H6X2S10Z5E2J581、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCR9C6H4T3K8H9D8HR6B10G10T9B4E7W3ZK1J10V2K9E10U5D782、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险
42、对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCI7G8M7N4P2Z9K4HK10K2W9Y2E4O1Y4ZY4K6A4E7V8I1C883、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持
43、有量【答案】 CCN9W10Q10R1Y10R4R6HK1W3N4C1T2S1M7ZT2W6J5J1N3Q1I584、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACM2G5K10P5U5N7T1HC5E5J6A3Q3Q7S5ZX10V5R10P4G6A2D285、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的
44、金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACS9P4J1T1H4V2X10HA9P10J6N2E7V8P10ZJ4L1I
45、10F6K4R7S386、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCR5X9V3A10E9A5C7HE10K5I8A6O9W3X4ZX8F4B4U7D7Q1N587、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACJ3Q2L7Z2F3N9U9HY2M3Y9V6A2Z6U7ZZ4B3Q7K1W9T5D188、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.