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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCW4E6Y4V4U9C5N9HM1H4V4O2U10W8B5ZA3N3G3X3P8Z8Z102、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险
2、管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCJ8N2R3E2N10Y10U6HP2T7L2W5N5M5L3ZA8Z3K8V9Y2Q5A63、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACN9P8N4A1P4N4Z6HG8D7M6E1Q6J10X4ZL2L8K2P1C2P5W24、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 B
3、CE7A10A4T10G3Q6G5HU8P7W8P1H7N4F4ZQ1D5L9C3F6X10G35、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACL7Y4R10W4H5A4L8HK10D5J7A1L3M1T10ZE3Q7E8X3O4R4T36、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCZ6V5
4、F8M9Y6I2S3HI1D7R6X4M6A8I2ZW7Y9E5U10I6L8Z27、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACP10C4F4Q10G4Z8N1HX2L2K9B4Q4S9O3ZF10B2V3Y10U3J2E28、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，
5、每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCR2K8T3B10K2T6Z8HB1P4Y1O1C1D7X5ZQ8S7C5M4D5L3T49、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCN2I3V1W2T1E9W1HV1J2Q6Q7W6D9J4ZK1S9Z4F1K7Z6P110、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加
6、权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCG9W4Z1Q10D7L8T4HO7H1O5T6X9D10T5ZK9K9C4A4T4O5L811、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACZ5L3C1H10G2V2Y4HJ6S6F3G1O3J10K3ZL6G2M8W4O10F2E712、下列关于商业银行操
7、作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCE3Q1F9R4K5B1L2HZ3U2B9L3G6S7N4ZO4Y2J5M7T7T7Q713、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值
8、为零【答案】 CCG1O2O3M10U9J9I7HU6I1C1I3Q6W5J9ZQ10N8U5S10T7I7G714、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCU2H1P3L4P3Y9Q9HT8U10X6D4J7D6C5ZB6P4X1Z3O2H10N815、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCI8P6
9、D7Z8Q10A7M2HS6B3V9V9B7X1V7ZG6I9S5S9V8V3R816、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACT3O1X2M1Y1Y1J7HH10H10W8T5P6A6T6ZV7K9P3X9F4H4K317、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.
10、银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCJ2L3I5S8H5R4W4HS9T5O4K1E2K7P4ZX9Q2N5M8M9O9R118、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCX9U7H10T5J8S4K1HK3U9I9G5J1C10U3ZE6O2G7N5M2H7Q219、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部
11、门【答案】 BCH10N10N2K2B2V2H7HA4E6L7M2G5N7Q8ZI6U3F6T10K10J3Z620、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCQ6U10M1M4P4E3Q8HV6U10H9M8W6F9Z5ZD2J8F3D8L10M9Z421、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCZ6K6R9Q3V4X4D2HF9B7A7V3U2U9D5ZC4C3Z1C1T8E9N922、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.
12、商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCO9Y3M7U3K2O8V9HJ6B2S7F1O2C5O7ZX6Z7C7M2D3J10I323、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCZ4L2Y1V9V1W6Z
13、9HR3R5Q10X5X5W6Z6ZM1S5S8L7G6H1L924、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACF4P7C6G7F5U2N8HR5O8V1Z6H6V10K7ZM8S4W10P4M1M10W525、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACC7I9A8Q6T8X5P8HC4D6W4P1C3X4L7ZB8E
14、6G4Y8W7D4O326、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCG8W5J10Z4P8A1V4HM4N5E10A4G3T4A1ZX8T1E9I6Q5J4Q827、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACF1A9X8H4S9N8D7HE1O4J1I6L4F3K3ZL7S2K7U6R4V10O728、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D
15、.11.5【答案】 CCL5C4H9F8I3K5R8HP8R7I1F10A5S2B9ZL8U9C2B2J5B4X929、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACI5Q9J7V1B8Z9G2HI3A8Q8Q1G9M3B8ZA2G7W8Q9N4J8U230、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查
16、列举法【答案】 CCI7U10V9S8I3B10R8HT8K4M4X2I8K7J10ZA7Z2G7L4T5V6T331、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCO10X1X9P6C5Y4F6HU3W4Z5I6W5X4M4ZC5M8G9W10H6A8A532、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACP8K3O2A3V9V3Z3HH8W4F5H6C9K5B7ZO8N10Q9X8Y7K3R633、高级计量法是指商业银行在满足
17、巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACG4P8T6Y9N2T3B5HQ4U4O5N3L9J9L7ZE3O4F6A4E8F3E934、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCF1N8P3O1D2H9V6HS10T1H4U6E9K2F5ZH4H1E9I9B7Z8Y835、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,
18、也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCL10Z9S1L10B8R5S6HL8H9F3G1T2A1D4ZH1N4W8D8U8P1U536、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACZ3E4E7L3P9B4S8HF1Q2S10Z8S3N1C1ZD4M8N10D5E5L1I637、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。
19、A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACQ3W4W1U6I4U3M6HP7X10S7I6C5K5A7ZS9X9L7X6H1W3E338、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCB2M2D4P7J6W6B5HA10M9S2Y4Y9N6V4Z
20、I10H3R8S7C1U2O1039、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACQ7H10P4F7Z9J9U4HB7B8H9T2Q6A4X2ZS7V4K1L1Y9X2W240、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACW4F4A2D7B6V5H5HO8B5H7D3V6P7F5ZV7Y3X7R6I7Q10G1041、已知一家商业银行的资产
21、总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACH9A7D9P1E10Q9K1HE8V1V2B10G1S3O10ZE3M1A3F10L10Y10Y942、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCL6W8Y7H6Y10M1B10HG3T5D9K10N1G4T1ZM8M5A2I5U7X4X643、从风险管
22、理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCB7H3K8P10C3F6I9HK2L8P10I9V9P5P5ZU9G9W3G3M7Z4A644、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交
23、织在一起【答案】 BCI3E5O6X3D4A10D10HO4F2A6Z2S3Q3B8ZE7L5O3I3O8F2W845、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风
24、险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCB5E2S8U2R1G9X1HA3H1U6X8N8I1Z3ZL4B4P4G10H4T6U446、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACX5Q6E6Q1N7H10C6HT10E4L4T1H9R3F2ZM1P6P7N9J3K4R747、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款
25、承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCA2H2J2J1C2K9E2HJ5I9C3W10E4R8L5ZE3W3B10S10M9O2L548、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】
26、DCR8D5C8D2S10S8H10HK8P3G4S4H4S7H6ZQ10S6U5A3F5B4O1049、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACS2W8V3X5D7O3C6HU5Y6T7K9J3H6F8ZZ7G1S6U10G4J4A450、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCN2N9
27、M8Q3O3N10F8HO7I3M6S2H10I4M8ZA7S4K3K7K3V10M251、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCE10Q3C5P1S8K5R7HG7Q3B6Q6Z8B3N7ZU4L6E5W7R8U9J152、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCC6C5E3M9O8V3R10HI1R5R4L9N2G9T10ZA9J9L3A6J3W5K753、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状
28、况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCP5K9Z3J8K7A7C4HS7L4W3X7P9J9S10ZB4N10S8R5S3S10I354、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间
29、执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCI10A4Z7K8Z10I10G8HJ10N3B7L1G7V5U4ZZ4B7F8E4K6C3O855、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCA10Q5X6V7N8B7J6HD9O5Z6T3J5Z10W8ZM7G10N1E9R10N4G156、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别
30、措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCZ3N3G3R3A9X7U7HJ9O5O7R6B2S6L1ZI10Z3X5K2K9W2W657、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期
31、缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCA1P1W1N10J3S5M1HP6L1L8X7H8D8Y4ZH9E2W8C5D10Z5Y258、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACX2O8W10Y6M5H5D7HA3P5L9Z9R7F2G9ZH4H8J10F5N7J2X359、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行
32、业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCI5F6B3G4G2M3N4HS2C6O7A10K7S7U6ZI7L3O9S6N1E8R860、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCN5Z9H7I8Y9M5D9HG2V10F3E9K3U5F4ZW7K6L3F8T3O5A561、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违
33、约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCR4X7W9T1R9H7M6HB5H4C8B4H8X6D8ZR7C3Z7D8M6L8T362、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCD3J9Y9K9Q3H9D4HA8B5Z4A5J10G10K10ZG8L4J9Y10W7K6R163
34、、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCD8V3S4P6V9T1C5HB4N7M8K1L5T2K10ZK9X1Z2Q3Y2V9Q864、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险
35、评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCB8G5T3F8O4U4K6HK1C6P2E3E6D4C6ZM1R10T7F2V6J1E465、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCZ7O1F5F1Y3B1A7HT4B1R10J3Y9D1R8ZP6W9Q7F9P7D8X666、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传
36、导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCZ5W2W4H3D4O2Y2HU5J5P9Q5O1B2N2ZR7B6U3Y4M10B3R867、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCY2U10P6P6Q6Y3W3HT4S5U6X7F3E3K7ZJ7T5Y8P10A6R2A1068、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C
37、.风险对冲D.风险规避【答案】 ACR10G8Q3X1K2C3W2HR5T10Y1M5X10K9S10ZG6P8Q10J4L8K5S169、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACY3X7R8D8I7W3Y8HD4Y8D10M2Y10L10Y6ZM10Y6V8G1F4E8D470、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A
38、.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCE9O2K8T7P9J8A1HU4M1E3P4R7H7N4ZO6U9G5Z3I10A8R671、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACI3P3N3U3D3R3G10HL8K4U10R4N7E2R4ZZ1F5J9B4U1N10Z672、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一
39、定C.一定D.常常【答案】 BCU10C8U6K10X3C4T4HB5F5Q10Z7Q3Z2T8ZZ1F6V2O6T3N9H173、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCP10D3M7I5R3U2H9HL1Z4V9X10Z8C9N3ZP8T1H7F8A1S5G1074、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置
40、来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCT7T7F2O8Z6X3L2HX10U6Q5Q1Y8J8D8ZA6H10X5Q8M9O9F675、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括
41、冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCN4A5H8F2N9M8N4HR4Z4C7P8R7Z1V4ZI1U8B3P6L9L5X1076、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂
42、程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCH6M3M10F4L4A7M1HQ4P8Q6E4D2U10M4ZG10Y6X8D4S2P10F377、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCR9V6C9C9B2N3G5HA5Q6C3I6L2Q8T7ZU3I3N8R6Y4Y1E778、下列不属于商业银行资本充足率压力
43、测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCN10H1H5U4I8H8O3HW4M4J5R5Y5K2C5ZH10E6V5Q9G2Y5F779、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCH2N1M7F9Y7Q2B10HV3V2A6I2C7X6O4ZU1L9Q3M1J7S7T880、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C
44、.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCJ7N8N6D8C1D4X1HE8G7J7X6M6R3O2ZN9C3V3Z9E4B4R981、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCE
45、6R3H5C6A6N7C2HL4K2T3N5U10B3Z7ZN4P4G10E7H10N9C882、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACJ10X8G10M1J2Z6R2HQ6S1V5T2U7N3F3ZA4B1C6D4O6U9H183、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCK7K7R8M4B4O1Y1HO9P1B4R4C9B5Z1ZL8V4X4E5Z2Q7F884、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCY3L10I10W1C4C7U2HJ7A6W10C9L10U4F6ZQ8D4J8Y6Z10I7N685、借款人向银行申请1年期贷款100万