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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCL2Y7P9K6D10S5F3HP3H7J8R3B6Q9S9ZN2R6R2F2F10B1I82、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCZ10Z8C4N8J1
2、N3J1HU4D10E8B4N9Z7F10ZA9E4T2T6R6U4A63、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一
3、局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCS10T9O7O8Z5Q5A2HO6R7A7B4L10M8S2ZZ4N7S5P3T6Z10P74、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCY4E7I7I10V3J2K2HJ10S5P3Z4Q2U6P3ZG3K1T6S9I5M10W65、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCU4C7P6L6F3P8S3HD9H9R10I5J1U10I9ZX3B4U1
4、0H9M4A4Y66、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCQ2R2F4U8C10W7B1HR4V3K4K6F2G6Z10ZO8P10D3S5C2X4Q67、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资
5、银行理财产品【答案】 CCS10C6N6B3A6P9H10HZ2L4S7M6L5O7N9ZH5M2C9U3T1Y1Z48、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCF2J1N8P5B10J9K4HS6I1L3F2K8U10N1ZS2A10U6U10L10G5A49、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCQ1H5Q
6、5F2B9C1R7HW8T9N9T9E8H2J3ZJ1Z7L2J2U9N2Y110、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCG3R4R2G7X4I2S5HT2H4U10K7Y6H6D10ZD10R6U10F10K2J3G1011、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（
7、）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCC4I4P5F5H8F10D3HF2R4O5F10Q7C3H3ZF2R4A4J1K3S6W212、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACM6S1P9R5C3K9K7HT4W5R5L5R10F2W3ZE10U3C7S9T3J6S813、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACR2L5R5O3Z10G2T4
8、HY8J3H3M5Y7T3Y1ZT7Z8E2U2A3P1E214、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCC1N3O1X2O7R6Y1HG7K3I1D5L1V1A1ZM4D10M9C10R4B7H815、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前
9、支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCM1C4O1Y5W8B2O2HT3V1L9E10O4T7R4ZH7F10Q6D8X8H8B216、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCH6Q8U3P1E5M5V10HZ3H5I1A7V10X1O6ZC10H8X7Q6R9E9R317、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市
10、场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCX1B5G4E8C5A3S4HY9H8X1L10N2Q2Z1ZM9R6M10K8J5E2Q918、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCQ6C6M1T10V9Z3G10HP4G9W6L10C2V7Z7ZE3B6C6K4Q5G9Q319、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款
11、、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCW10B9G1T2L2Y2C10HJ8H3T1R9M9W10M10ZX7A10G7G9F9R6X920、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACF5Z3R10F2V2
12、L8A9HV8F9L4Q1W3Y10G4ZZ7P4Z6R10D5B4N421、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCQ6N9P3O8O10R10Z6HT7A5Y7P1D8Q2S4ZJ2X3G8U2A5E4L322、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACR3R3C8C3V5X2L9HY2S8F4L3T1O2E9ZR10D1D10
13、U9Q7T4W323、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCQ8C1V7S2J8J6W8HR9H2X5L1S8A10K2ZM10R10G6F8V6Q9Q524、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCE1T10
14、X3G6T4E10Q5HG6G7H7O1H5P2N7ZC8T7C2T10H5L4O325、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCN1R8F1V6F5L9R6HR9A2Q6V7C10K9O5ZY3A5J10L6I2S6Y1026、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D
15、.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCO7A7N3P4M6U10U9HG10I2L2J1E8D2D6ZU4V1V5Y8N4A1M327、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCT4T10V10N4B5X4T3HW8D4J8B7K2Y6Z1ZT6I2M2Y6F5Q4V228、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCO4Y3F7T8L4W7
16、S5HI1J6Q3K7D5H2O5ZV9Y6F8N4Q9X2R929、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCA4R7F2L8X1D10K8HA10A9V1B7T10K2X5ZH9G3A4F3P1X1W430、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCE2N5N9L2D3I10L1HL5B1X9N5C7X6J6ZB2P6W2R4Y8C1G531、
17、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCU3O1P4M6T4Y5A7HC7B9Y2Y10H3P7M7ZE2C1I6R10A7I10P732、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACW10E8E5Q8X7X7U9HE9L1E2T6K5Q10V5ZB4Y2P7V10B3T3K233、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACK9E1B7V2R3I4B2HC4G7N4S2A6D
18、4J3ZR10G5J2X8N2H3N734、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCC4T8G10H6Z2D6Q7HR6T5M10N9K9J10K9ZI2M10X8X5V1B2V535、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACU3G4C10D1W1U8P9HP4C9N10I1N2L3S2ZW2B10A8P7K1Z9M836、根据历史数据分
19、析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCG8G3E10H10M1M3T1HM4H9D9F10V6R10H3ZC7H7K7J5X9P2G937、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACZ8E7P9M3V5Y10V10HZ8U9R8U7S1Q7L1ZH9Z3T1S10V3X2D638、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率
20、最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACT3N3J9L1H8H7G7HF7P3T8U5U4M5G7ZK7T1R6D3R3G10C439、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCT2Q8L1P10R10V3W10HY9E5O1
21、I3F7Q10T1ZI8M10O9G6Y3L8C240、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCS8J5S6N6P7A10L5HH3M10H6O2T9J8L5ZF1Z10L3N1T2Y5L241、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCS1L10F4E1G9F6S3HT2H2L3J10D8B10B5ZZ3B9G3X6N4I10A142、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利
22、用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCU4J10I2N9I10B1A2HO7G4E9J9E3E4Q9ZN7D6U2W7F2A10W1043、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCI9O4K4P10Z6A1I1HA2D7L5G2Q2L8T10ZE5A8Y9B7W7W8X144、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷
23、款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACC2V6G8P3I3T6G9HY5M5I6S10K8Z4B6ZO2Z7B5D3G10I1U645、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCZ4W6M1T1M3S2B5HX6E10M2J9J1Q4S7ZY4U5Z7H7M6W4E846、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B
24、.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCH8V10Q8A7X5W10X10HT7L7G3H9X2O9I3ZG2G10Y9H8N6I5B847、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCY1U9A5R10T10T6E2HR5D5H8M10R6J2V10ZW1J10B4X3C7J1X448、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因
25、此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACL3A8T1F1A6V10Y8HW7V7S2M6T1C2Z3ZE5M1B4M4W5N9S549、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCJ10O2A7V5I5J4P3HP2U1Q5P4Q3G4H2ZI8A2R10P10I2A10O550、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于
26、抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCE8S2U6Z4I1D4F5HC7P4L7U4N5B8E10ZW3W9U3J4W2B7Q451、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACG3L6F1G8A7J4
27、K10HZ8G4S4U8Y10R4B6ZK5U3P5G9E2W10I452、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCW8X2G1Z1F1N4D3HZ2E1K5P6E6S7P7ZB1A7J5I4C5C9Q953、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCQ6F10T5M4B7E7V2HT3T8P9E9X3Q3N8ZI2S1Z10A10Y8A7Y654、巴塞尔协议为不同类型风险因子设
28、置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCG8I5E4R10A10I4D7HJ3R7O9F5M6O7Y9ZN5A1L9H8F3G5B1055、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACU1S1J10K2S5K4J3HV10F8V5S6J4T2A7ZM2P1U10Z3L1Q5G456、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为
29、2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACJ1N1J9Y1V4O4V2HT10R6B10W4W9J1G7ZE6Y6I10L4X5K10V257、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACD2N3Z9F3A1Q10C2HI1H10H9P6C5Y5S7ZL2A3D3N8J2E1F458、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国
30、为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACJ8W4G1E4I9T8I4HY8T3L6N4B6T1M6ZY8V10T4F7Q1F2I659、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACL5C3K1D9A5F4R3HC6A5T3S6F1O6G1ZY6S3I9Y10X5Z8U460、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCJ3O2G8F10I4W8Q10HJ5J6W6M5D2K2L9ZV5C8W7R9R10Z2K261、假定某银行2010会计年
31、度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCZ1X7B6F2T7Q8H3HU6K9Q9Q9S10Z2X7ZY5C6O3V4J8F8L562、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACV7L8G4F2F1J7T5HG1G10M6Y8G1J8T9ZR8R4A9D4P4J1B1063、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风
32、险D.重新定价风险【答案】 DCI5D9H8C10M7I10M8HM4C9Q3Y9J6O4G1ZB3B5G7U6L9A9W1064、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACX1Q3K4F3J8U7Y10HH6S2A4T2U9A1V9ZN6S4O6E10X5T9P465、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCS7E5O10J10R7J9Z8HH6H5G9E2C6Y3H1ZR2Q7H2Y3C10
33、Q1P366、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACK3E4S2P5T2Y3C7HD4D2N2K8D2P4T1ZX2I8P8B4Q10E2E567、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCL7Y8P2B8U10M5Y8HZ3Z8N1X1O10K6N5ZY3G2S2H4S9D1W668、下列关于国别风险的表述
34、，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCL4D3A6O10T10O2Y4HO6O3Y7G10R7T2W4ZE9W3F7F6S2X1L969、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCJ4U10Q5N5Y6S7C3HR7R10I8I8I3K10Q1
35、0ZP5B5V2C9G1D6Y770、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACI5I1P1E8E10U7K4HP3H1T3X5V7L8Y2ZO1A1D5J1X6L3W871、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCJ4L7P9Q7D2Q3Y2HD1A4B8L7D3O5F10ZA7V10U2Q2H9R7K172、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于
36、C.小于D.无关【答案】 CCX2V1R6W9H4I10U6HN4E9G9W8Q4W7S4ZH8D3I2K4T4I7K773、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCY7O7F3O7J5R9R2HK3H5D7Z8V7C8F7ZB9L2E6F5J3G9K374、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规
37、划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCB8I8B6N4L3O9U9HB10J2H1J3H8R1F5ZR7D7B8R2R8D3Y175、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各
38、种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACX9J4C10A8B6O1T10HF10U5S8A8U7W7B7ZC1Z7P8O1P6N2N376、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该
39、财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCV6F2H5N9O3R8X5HW8L6W2H1X2C5V10ZK1S2A9A1J6S5B977、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCQ6N1W3Q3W3L7W9HJ4H8W3F8W5X5M1ZX5P10C9P7H9Y10K478、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCL7S9B3L7P5S1E3HC9D1G5T5Z
40、3E2H5ZY7S9D3N1D7C2J579、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACL7X9F5B4E5B8J10HX5H5Y8B9A10M7S8ZH3B7V2H3D8E3I280、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业
41、银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCY3Z1I6B1H3J9T4HM2L9S2T4Z9O5O4ZN5L6C8T6B5K10Y481、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCI3Q9D2S9L9E10C9HQ6H10O5G3L2L9T6ZJ7Z8F3Y5U9T7S282、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCY10X6R9M4R5
42、D2D3HS2W6Q5S9V5I8C9ZE7P3F6R10I8D1P283、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCX7B8O4U7R7V1A5HG5C9G4Y6W5O10D8ZV10N1L10M4S1U5T1084、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCX5B10Q8J3U2Y4X3HH9A9W3M3A4N2W6ZY1V1Q7O2J1I3W785、商业银行的零售存
43、款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACJ3Y4R2P4E7R9O9HH6O8A6Z8S1E2W9ZP1O3S10I2C3P4S486、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACG4D8L3Q5U7E10F4HO8D10E4N8I6N5E6ZU7T10F1H6P5V7B887、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCA7M7F10X10K10G
44、1W8HP8T4U6F9K3F9U2ZH7E10A1O2V10U2Y688、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCZ10A4V4X7G8X2R5HJ8W9R8V5G4U7R8ZR9U1F7K8J7
45、Q4E189、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCJ6D7T7R6W8A6Q6HD4G10M10Q6B8W8C5ZS1N7L9A8J7Y8H990、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联