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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCZ6I6M10B3C2M5P3HE7U10Y7A6Q3V10D10ZZ6C5U5K8N2M9O32、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCL10Y2G6H2L3U1C9HN1S6B3S7Y9X5J4ZH5H2G1Z7D1
2、0M9V103、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCW7H8Q8W6V4R10M4HE6R6S9B8P10G2L2ZD6V10P2O1N6H3R94、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷
3、款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACR1D6F8O4Y4E4X2HC4L5Z7F1H10A10B1ZE2P8A10Q8I10H3D
4、15、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACN4Z8W2W9G7Y9A1HT8B9Y3X1R10V5F4ZL5U1A9S4M9I8F36、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCX7Z8Y6Y2R2C4E8HF9X10R10X8U5U10F8ZC7R2E2Y6F7H2D107、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B
5、.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCA4T1L9L9S2P6W2HO2S5K9R5B6U8H1ZA10Y6J8T1C9A5H18、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCG8P8V5Z6V6D6W6HI7F6U10R6Z8H3D4ZB4Q7N7H3K8I3D29、我国规定，商
6、业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCT3R4T9A5O4R8P10HF5I8M3B7S9R5P1ZO4A9Q9W4F7V1D310、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACX10O4Q2G9G4C7E6HT4W6N9X3G5C7A5ZY8K9M2A1N1D5I211、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债
7、按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCK8C5I7K3F1N8F9HR1J10Z5L1F5N5R2ZX9A6U3L9M9M4Z312、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCI3U5L4C1K4O7E1HW9B2L9F8G9G
8、1Y4ZY2N6G8I6Q7P7N413、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACY5U4Q3L1J7H2O7HF7X10H7C10J7Q10G5ZS8Z9N6L10B7Z2H314、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCD3X7N3L5V8U8G6HI4L3J7I6E5I3V4ZW8B10W3K7R9Q3X515、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）
9、A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCY7S8U3U8U4O10A10HX8L4W8J3R6V3T4ZH5B2J1V8I10O1A316、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACP3X2I1K4V4G1B2HB8O8
10、D2S8T1L10D9ZQ1W8J4M3B5Y3Y217、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCE10H3E2J4Z1R3H1HD5E6Q9I9D1I1N6ZJ10I7I1S1U5R7J718、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交
11、评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCL8A10O10G7Q3A2P8HZ8V8X1S1U6Z4G3ZT7Z3D2E9X1J2M1019、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCY5L9I1T2Q10U3H10HP3S7A2T10K2F5J8ZR8D9S8S1M8K2F120、下列不属于商业银行市
12、场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCY8B6Q6E8A3E4V8HS3G3Q3B1S7H7A10ZB4Y8X10G4O6U3W721、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACO5Q10K5D10D8M3T1HJ4W8I2P2C9N8M7ZO2I9V1L3R6K1O422、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案
13、】 CCK10V9A4I6Z10X9M7HO2E7W7C1O7D6D5ZN5J3T2I6K7A3V323、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCW7R1U3J7F6D10I9HF4Z4J10I5N1Z6B7ZH1D10K7I2R7F4P124、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCG2X2M7K1N2
14、Q6Q7HY9B5C6H6I3Z1G7ZS3Z8E4Y9M9Y7Z125、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCD9H4P6Z4Y8H9C9HU1S4A2U9Z4W3Q7ZR6W6Y3H2U1A3U726、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效
15、性【答案】 ACB3E10R1F9S8A8G3HA10L1Y5K10U7B3N8ZY9E9J2U10U5M4C227、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCN3R6I10E6E2I3J6HJ6P8Z3E7F2V4K10ZO2N3X3M7V1W5T928、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制
16、活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCQ2O5F6O8Y10F8Z1HY8A1L1X7A6P6P1ZX10O1Q1S3L10K5W929、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCP9H4U8K8O9U2U2HK9I8C5N6J9E5E7ZE10H7M8Y1U10W2U630、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCX3M5L6S3M6F3L1HZ2
17、L6C1X5H2C3X6ZM5A8S3E5J9T3D831、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCL9O9Y4Z4C8W7B6HU4D1M2H9F6O6H9ZM10S1S9A7D7X1U932、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCE7X7R1F10V3H8F7HM8F8M1P2I6K9D6ZE1L7H3F5J7L8G933、广义
18、而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCG9E6R6F1W5C5F7HA7R1T4R8S4I7H6ZV9Y3J4K8I3R6K134、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACI6X3L1E2I3M10S7HM2X4V9P7T8X8H5ZK5X1F8E2A6Q4J435、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCL6A6T7T3H2G6A10HE5E2F3
19、V10Y2N8T3ZS6E3R7U3V8Z6B936、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCN10G9S3R7X9H2A10HT4I4B2P9Q8I3U1ZW10O6O1F9O9L2M337、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCA5N2W9L3O3P4U3HO10U5C3I10S2N
20、10K1ZL6F5O7C10E8H10D1038、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCB7E7H2O8Q4V4Y7HL8R1J1I2V7E7F2ZP2I5S7W4Q3H6T1039、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCT2C4K10V6X5X9Q10HN8K8V4U10K4W1N7ZO4P3E1P9O10I2U640、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执
21、行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCR5G3R8C4U7O10B9HO4V7O6H2V8P4L2ZK3W6W4P8U3N3Z641、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【
22、答案】 CCI9G2F10E9B1D10E2HJ10H6G4E1X7O4L10ZE2M8G1C5V8V4E1042、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCZ7A5Q5I6O7Y9J4HV4D3F10E7J6B6J10ZS4S4D8J1C6A1T243、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACH1G3
23、B1T3X4M9Y10HQ5S1V9I1Q9N10W5ZF8C1Z4E1N4X8T344、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACQ9I8F5L5N6B9D2HA5R2Q5K4D8B4G6ZK2H7D1K10G6N7E1045、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上
24、筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCJ9B2T8S6A8M4V5HZ6E8T3M6O1N7V3ZT6V6S9H10P2Q4H746、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCR2Q7H1Q9Y5B5I5HI4R7V2J3J4P5V2ZS6V9T10R1
25、Y2I8P347、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCT2B3Q3P2I5G1G5HX7B6P5O8Z4B9E5ZL7T8T9E9G3G1R348、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACF5R8D9P6X2Q6G10HK7F10Z9Z3S6N9L5ZM10K10H2Y4C1H1H549、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险
26、事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCP8C10F7G7J1U2L7HX1I7J10C2I9Y8U10ZT7Z6C4J8K3A8Q250、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCQ7B8B1A6E5G1V9HY8M5X6I8Q5C8Q10ZQ1D8D8Z9R5M5Z351、 商业银行管理
27、操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACZ4C2B8N6Z4F10J3HB3P1L1P5S6C1F9ZF4T3Q1K4T3F4N952、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCA8K2V6I5F8D10F4HI7D4S2H1I4X10B9ZB2M3N8K10H10V9U153、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段
28、【答案】 ACZ3G9H4V4R10V9A9HW8K9C1U5R8V4D7ZS1V8T7L6R4P3I1054、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACO8L2E4N2I10L8B6HO5K4E2F8B6B10C3ZQ6P1X3B9S1I6Q455、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理
29、B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCC6O6Z9S10Q10Q4L6HH3J2X4V6K5J9X9ZW4Y6O6H3F2K9J556、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACQ3Q3P8E3S7C6
30、U1HZ9Q4Z1E5J3M9D5ZM9P7R6G4R1I4K957、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCY5J3C1S8B6S6X2HV10V6F7B5Q8H4Y8ZE3J5M9S10P5S5B858、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，
31、所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCT4E3L1C2F1M3C3HD8F2Q7Y3S7E10S8ZQ4D1A8Y2R10I10X759、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCR6F8M2H4N5H3R4HJ3I9B6E9U9Y6V9ZT1V5F7C6N7H3Z560、 下列对商业银行战略风险管
32、理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCW9I6V7M1E3K6Q2HX5U4B7U3J4S7W9ZK8C2X8R9O6W6Y461、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCQ6X3O8O8Y9D10H6HJ7X5Q10J5Y1X10Y7ZP8I2Q6I4Z7A7A862、下列关
33、于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCT2S4V1Q6G6U10T10HG5D6Y8W3J4W5F9ZH7O3B10R4T1E10Q463、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措
34、施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCB6P8I7D9I3I9W6HM9A4C10H10I1T5Q8ZD8B2G3H6B8K8Z264、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCG4X2M2E1B5T2E8HQ6X6I7G9B2M5V6ZH8L5M5I3I10W4G465、根据商业银行资本管
35、理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCA8G8T8H9U6B6P1HX1U4Z3T10P2F3G6ZF9S9K4F1D10V1A866、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCK2S9N7V4W10E1U1HE7O9D7W4T2T3O7ZQ2G4G6R5Q9U3M867、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某
36、国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCQ2O8I6X4E10H1S7HV4N7P1O6U4O5T6ZX8Y10J9L1U8H8V1068、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机
37、次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCZ8T3J9P6N10K9N3HO1K6R2X7R10S9S1ZI9T8W6U2S3O7D1069、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCS7K7O5R4S6F3V4HC2H5C2Z10Q3X5C6ZR6I7N1R7Q7L3I870、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本
38、C.监管资本D.账面资本【答案】 CCR8C8D3B5B7V3X10HH5O2J7E2W1B1E2ZB8E1T8M6J9A4F371、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCA3D1V8T10V9E2D2HT6Y4F2R5Q9Z3Z
39、4ZR5K9D2B2E4P1B772、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCG3Z1N1Z6A3Z6P8HL8C6P3M3T4Y9M5ZH9D8A9W10M5U10A373、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCF8D6H9V3W4A5L7HG4M9Z8Q9F6Y5I4ZF4H8A4J10S
40、5J7A974、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACS4L4B5I1Y1Z8T5HB8A5V2J3N1T9E5ZG4F8R10E8H9G9U975、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCU7W7N7W2O1O9C6HX4F6Q9N3C9L8C5ZJ2W10G7V5M6I2B276、在定量指标
41、中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACO4S5D3K3O5G3X9HE7A10U8W9Z10A2F6ZD5F2R4W5O10X3H377、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCT10W5T9T6S3D1V3HT1G5C5N4P3E3Y
42、8ZA7C9N10S7E9Q4Q478、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACU3W7O4M4R5E4M3HB7Y9Z2V7V2P5M6ZD6R3X10U3Q3Y7S679、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACU2W5W10B2K1A5A2HS5J8M8H10A2E7U4ZN1Q10S10Z2I6P6I880、以下不属于单一客户的风
43、险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCE5K5O3H3W9P5X10HU2A4H10H2G8S9U10ZB6P7Y10R8R3K5E281、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCM2P8N7M9U4C4O7HM1C5X2O5W8G5R10ZI5U5E5A9N4J8V682、巴塞尔委员会将内部控制过程
44、的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACE8T6K10R6I4B4J2HF7E3F1P1K3F10G6ZT6I5O2A8J3M2N583、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCR2X9I10O7S1C6C9HH5X9A5W9B6A3D2ZK3U2M4W8O6T4Y384、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCO3M3Q2P9H3K5X6
45、HF4I2R1K2S4G9Q5ZR10S10T9S9E9I1V485、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCL5V4I8C2W2T8G4HH10P6G10P9I3E5F7ZJ7I5M9O1E5H5A986、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A