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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCR7D4V8Z7A3B7Z10HM5Z10D6X10G10B1Z4ZC9O2J10L10J10R6S92、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,
2、应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCZ4Z8G10E3O8L6F4HB1X4K6Y5T3B7Z5ZN5Q7Z3E8N9P5X23、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCX9T8L6S10R3N5R9HN
3、6X6C10V3B9P3K9ZB9M1N3P6I8B6K94、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACY6V6U9U6O3S5Z7HT10A3F10N6A4P9E9ZN6I7W10A6V9V10A45、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、
4、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCQ5U1H8O4Q4B5N4HY8K3E4B8A8N2C2ZU7V7G5S4X7T6Z106、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCH5U3E1L2L7X7P6HD5K5L7D9I4Z2C6ZH10D9B2K10B6U4I107、下列各项中，最容易引
5、发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACS4R9Y9W3L8J4M4HA1Y1J9T4U5W6P7ZQ5Y4R9D7L5K8H58、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCY4X4V9Y8L8Z2Q7HG2S3P2M8J10F6C7ZA1H10B10O2P5L8Q109、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区
6、域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCZ5F8X10T10S6Y10R1HN7B2I1Z8D5B1H3ZN2B5U8D6F5A4H510、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融
7、衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCS8M1A8V9J7D4N9HQ2F7N6B7R8M5R8ZO8R5A4O7D8C5A911、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCT4T3M4R7B4J5Z6HE7B2V7E3L10Z8Y4ZL6A5X4X9X6R1F1012、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制
8、C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCD7V10F3R1V3C7O6HK4S1H7C10I10W3V5ZM7M8G5D6B2K1P913、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCZ8F4C9N2L1E9G1HZ9X10X1W2L2O7Q3ZC10M7Y6J6G5H8D814、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最
9、高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCE3N8K5B9S4H6Q5HT1U2P10O1Z4A2L2ZU1Y10T2O1W5M3Y115、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCA4E7F1M3M8Q9W3HN6W3N1X5J10V3V5ZF3U8M6R9C3V10M116、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.
10、一年C.两年D.三年【答案】 BCY6U9T3R7T7D4A1HD3R7O1J5W5K10M4ZJ9L1Y6O2R9B3E817、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACZ9A9L7W1U3M7T8HX3J7H4D7U9Y4A6ZL4P2B7F8J5G2I518、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACE7L3O8Q8E2E2J10HZ6Q7B1S10E7S5Y9ZB10U2J4Y6T10O5D619、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如
11、采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCQ6H10R7J2D10Y3J9HP5F9S6M8S3J7K4ZX2T8Z10W3S10Q4M920、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCO4P8G4V3A2L10R5HI4M8B3Z3
12、I7H7N5ZM9J8Q2Q9T10F7V1021、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCM9D9F6H5L9N10G6HS10I7Q9G5Z9V5G10ZK3Z3N3S1P4T10N322、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款
13、迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCT1J7S8W3O3S1S1HV1Y4W4N8W10H5B4ZF10Z9F9A1P3W10B323、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACV5H2G9G6C10L5F9HP5O10Y2Q4R6M7H8ZP4E10N10U8Z1L3C1024、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威
14、性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCC4V9I3S3K9N10O4HB9C4H10Z2Z4W7O8ZA3L9S3A3J3R10F725、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCM10D3O8Q9W6W5A4HE7P3V9F3K2T10S8ZV9B1B10Y4E6O8L926、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A
15、.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCF4H3G7F4O4A9J4HS1G2R8W6G9P3J2ZY6B10D2N9M6R5K727、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACH6E6G5O2B9B1P2HB7W1
16、P4P5M4F8I1ZB1N8B3B9K4J3I728、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACF10I2F4R8H6B2C2HN8U2W10Q10V2F10L5ZS8C2O6W4H8Y9T1029、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCG5Z
17、7H4S3O2A4B1HU6J8P8A8Y10F5J4ZQ6B3I3P1A3G8Y430、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCV3L10L5I10R9H9H7HB9X8S5Z7A10C7O2ZT1K4A8A5U6G4X831、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCE3C2H6
18、N5D4C7Z4HU10D10K8M8X1U3K7ZJ8J8O9H5W2Z8X732、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCL9M1U2B8V7H7R9HZ10Z1K7Z6O9T7P10ZJ8L9P2B5P1M10K333、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCC5H7J10Q10T3R10D3HF4W8I10X6Y1F4X9ZX10V10H4R9Q6F5
19、R234、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACG3T8J10A5B7A3Z3HG2K6P10A4J8R7R4ZB9L10I5J8F3G7F835、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCZ9L10Y4S5A5U2D7HE9X9N2V8Y2R2N8ZQ9D6T3W2V9Z7J736、商业银行在计量操作风险监管资本时
20、，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCS3C3C9U1M10X10R3HR5E6T9A6L7C4C3ZY1C9Y8I9G8Y10V737、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACX3G9A5S6V2K9L1HV4A5H4T6U5A1V7ZL10L10K8Y8S1W7N1038、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇
21、率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCO7B10T1H9A6G10G4HV1D9F1Q8R10Q1X3ZP6V4S9X6E4P2E339、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCK2O5V9X8Z2Y4L8HU2U10N3O9H10U9R6ZF9X7N8D10B5V7W740、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传
22、培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCV2K8G8F2X5B2B9HD1T5T3H8L3I9K9ZS7D4Z6A2O2I6Z441、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACR5X9Y9S8X1B2N10HK6K9S10W7R10N10I6ZG5X9O8E6S2B9Z242、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够
23、进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCA1J4U10C3V6T7I7HF6Z7O5G10H5L1M7ZK8F5Q4B1Y9J2N243、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCF7G3Z5Z4Q9S2W9HV1J10F9F4W3I2S10ZH2R9F1H3K3M3D344、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCO8C3N6H3B7
24、R2C9HG5R5L8X4J2O4Y7ZK10E5F5G1I8W7I145、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCB9D8S10Y4E10J5N6HV7P6X9Z2I5X6Q5ZU7U2R10N3C2S4A546、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCX9I7Q7Z6A5G8E5HN8G5B7F5R10D4H5ZL1Z6G6G1E2K4Z947、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架
25、下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCB10X7I10B8B1R3Z6HF10B8Q4Z5K6S1Q3ZU5X5F8L4Q9Q9K848、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCR8R5Q9U5X2E2K1HE1M8O7J4Q5Y7S6ZB9Y7V8Z10X9L9Q949、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计
26、提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACL8G7B9H2S9H6S10HP7D6A10B8S9O4W2ZD7O5Y2K7K2J1S950、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCA6V1B1H2N8X3Z6HI9T7M7A9T2A2X3ZT5E9T2U3X10F1B651、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现
27、违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCL4O6K9G8X2L9Q2HQ6R3S7W6H6B5I5ZL2E6L2F10I10D9O752、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACQ1K5L8F3R3J10I8HY1V9Y10M5C4O2D3ZU10B1C6V6F8R9J853、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上
28、升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCT6U3C9T3P7C8B4HK4A8B9D9H5S10N9ZG5P3X6S7D2G7F354、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCT5R9G6B3N9M3A10HK5K6E2T5U6M9E10ZR4T10P7H
29、10N8N8X855、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCX7D2M6A10I3B9E8HB4D1T3E10M6T2T1ZH3P9Z2F3L3U8L856、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCO7H1L4Q2E7F1R2HH7R4T9M6O1W10N9ZB5O1Q8O1A5A8T657、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作
30、风险【答案】 ACA9L5X10V9Z9R2T3HR9Q8H4R3X5D6F2ZJ1K8K5P2K1J1S858、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCF8A9P4D5P9C2C8HL1F3U8L8F10V7A3ZO10C2H4I6T4Z3O1059、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C
31、.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCZ1Z1T4E8T2O4X2HW1S4J2M9G7Z8Y2ZI3O2N6V1F9S5P460、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCR1O1Z10H1F3Q3G5HM5M9T1J10F2R3D8ZE10C3M7H6C8H6R861、在资本供给方
32、面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCN9Q3I1W5B7J7J10HH4R5S1D8X9R5Y3ZM7P2X4E10K1R5O662、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCQ6S2E10R8X6A1R3HZ3M3D4D8X6P3X1ZX2L6R6X8Y7L4K563、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.
33、股东大会D.高级管理层【答案】 DCF8L7R2I8M9S7Q5HD8S7W3E6P7Z10X8ZG2P7S10E8O4H8Q264、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCC6A3I7L2O8V7Q7HE4G6V1Q1G7A4B6ZD10L10P5D10Q2G4E865、商业银行的审计部
34、门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCR4N8F5E3G1L9S8HN3Y7D4W3A5S7Y10ZX3I6X10K5N9S3K866、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCB4P1E4X5Z6I8E8HC2H9P3L6G2V8L3ZC5H10E8Q5K2Y8P967、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规
35、模指标D.比例指标【答案】 CCO8B3L6D10K5X5H1HK1A8U7S2X2S4Z4ZX5W5R5N5G7Q4V568、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCQ1J2O9J1T3G8E8HO9T5F10D3L3S9T10ZV7G5U5I6V5P1O869、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性
36、风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCZ6N7G1M3A3S2W7HO1X2A9M4R6C3I9ZI7K4H7N5F5A1N470、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCH7X6X5V6D9S5L5HO6O9S8R7Q10D10X9ZF3N9M9D7T2O8H871、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以
37、接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACG3J3H4G8D8X5N5HQ9X7I8T2F10E4Y4ZH3J3Y9C4V8P1B372、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCN6K10O9I8Y7G5V5HJ8A1N9S10Z2C3F8ZT4W3X1L7W6F4C373、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期
38、合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCH9Y4B7D6F6R9Q3HG2B10F5J1U4G6P2ZX7I7N6Y4H5X2Z174、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCM7B9K10X2J10X7I1HO10E5M2Q3Z6Z1R4ZW4U5N9G4J6V7M875、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）
39、。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACJ5D2T6B2I4N6B6HE7I3Y8H9K10C1G9ZI10X6C9E8F10U3V776、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCN9G5U3M5J8U3B1HT3H2I5W6W4I4M6ZN9G3E4R3C8A8U377、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的
40、是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCR10M8Z3M7P9B3A3HP3S6K10D4W5W8V2ZU6B2F3C7Z5E10O678、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCC5Q2F10L5U6Z8J7HW10T9X6
41、I1Z4P1B10ZB6N3N9L2L3H7F379、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCN3E6E1C7U10I7H2HQ9B5V10M4J10U4A4ZL8I8Y1O8C4G1M980、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不
42、正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCV9O6T1M8B3W4J8HG9S2D3Z1E8G10C8ZH5F8A6L3E9F2T281、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A
43、.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCH6Q4Z4E2B4P6K7HE6C3E8K10D9D8P6ZI1E1K5M10B4E8G882、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCA3X4A4W8H4T6N3HK2L3S6P10O1M6D9ZB9B9I9J5Q4F10P783、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACK4C4W9B8M3I1Z6HQ2C3V8D6H7F2G9ZY4G8F3H3Q2K10N384、商
44、业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCM3Q10K5L8X3T6C6HV4M5S1C6L4X6T9ZO3P8P2C6E2H1O185、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCQ8V3I4T1M2E7T10HY8A7G10M10I10L10Y10ZR4J9O1H7V5X5V586、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B
45、.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACX6Y2R9P7P1D3M10HN2A10I4L5Y4Z7B6ZW8Y2S8F9U2N5W1087、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCW1Z1G9M8R5A9R6HE5A3G8M9V9Q6A7ZC5R7H8J9Y8Z1N588、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B