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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCJ6R9W2B3G10S10X9HV7O7G7R6E7H8J6ZK4Y4A5C4J7D5E102、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商
2、业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCJ8F9K4O6Y6L4X2HC2T9T1Q7X8E3Q10ZW3M8L4E2S7C9T93、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地
3、区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCO2H4K3O2Z6B4I10HN5V7D4U10P5T9D2ZF4R6O1L10W6D8X104、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCU9X6C8H7D1H7F10HM3Y9N9J8I9G7E10ZP9F6F1H7X10X6R55、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对
4、?【答案】 CCI2F1K2F6X3Z1U4HP3R5K8G5L9B1T5ZR9N4R6G3A9Y2E26、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCK3O1J7Y6S7G10L8HZ1Q4G1K3V6R3A1ZP1E7Q7C5K9N4W67、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCH5E6E3D6T5W6E7HV8W1B4I2E5P1F1ZS10E8I2V4R1A9E18、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析
5、C.风险避免D.后评价【答案】 CCL3E6N10I4G9D5H5HU8L1V2W1U7G10W5ZR2D2Z6G4C9W8I69、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCM6G10N5I7K5Q2U7HZ7Y6U7X5R5Z7L10ZB2N6N7E8E7A2R110、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公
6、允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCZ1N7Y4S6S1T10E9HE8W1H3A2K3M4R4ZS10A4D8P6X9J8T1011、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCC8M9C1M4G10K5I5HC2X3X4Q3H9C9K8ZJ2I9V1F6H6U1N812、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCC9J4N3F3E9Y5Y6HQ4Y2P5H10G3P4C9ZD7C3B9D3Y6V10U713、下列属于市场风险的计量模型
7、的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCF7S9D6B9J2O10M2HB10D7C7R9G2Q9C1ZK6E7H10P8A6Z5M914、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCG1F9H10W3O6X7B5HV10U4K10O2V4N8S3ZJ10X5C10G8Q6C3G715、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸
8、在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACJ4U6L10K1B10K1E2HN5E5Q7Z6T5F7R4ZT4T8D7M4A8L5A316、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCL5K8F10Q3N3P10K5HS10Z10A4E4B10R10C9ZJ3Z3V6E3P9Q6A617、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCH8
9、C9T6F3Y8P7G4HJ8E8X7M8B2J7G5ZF1V6V1Q7T1Z7Q318、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCH6B2N6F2T3G8G3HF9S4X1Y3C6H5B3ZV6X4J8Z1H6R9Y319、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACZ7Q10W7I1R7H1S10HE9I6H9Q10O1Q9K10ZQ7B1T5H10E3B5G1020、巴塞尔协议为不同
10、类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCQ4J1I10P4F3X9S1HK3G6Z10V2H1C3N6ZJ3D9Y8P9U9G4U321、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCZ2V2Q6C3V6F3R6HO1J5L9M2W8K3O9ZG7S9L3Q8U1L6M422、在操作风险计量的标准
11、法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCH5F1Z6N7N1R6M8HS4W1J8U2Q7V4R10ZG9Q3X10R7T3S8X923、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCO1A7K4N4O1A8M4HM1Q5M7E1H5Y8T9ZZ4J6B5P10O4W5Y724、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三
12、大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCI5K10X4P9F4X10E7HH3Y7W1A7Z10M3X6ZT5I10B1M9T6L9O325、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCZ5G6M5O10A10J4X4HN1I7T2T2E10A9P1ZD2S10L1V4C4E7B1026、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧
13、放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACZ3D4B1E9A7A6U3HE2L1G3V6F6V9J3ZF8Q2E4I3C5E10X227、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCE7R5Z5U7Z7O3E5HE6O3T9Y1B7B10G
14、3ZP10P7I1I8D2I3V528、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCW9D4V8W6C6Z6U3HK8R3H1K2G10Z8Y5ZS1S2I10I5N1Y8M929、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCO9W10S8R7H5L7E5HX2T4B7E9O6R6A3ZU8B4H3Z8U6L7Q930、 下列关于并行期信息披露要
15、求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCD1H3D10W4C5H5G10HE10Q6V8A9C8F2R2ZO2M7L7Y4U3I3U631、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别
16、风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCF6X7E1U4E3B9H10HS6L6T5X2E9N10Q7ZI1E2O8K2S2B3F732、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACE8A8P7F5W7Y6M9HF9C6M4C2A10D7B9ZS2W9M3L3D6O2K333、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCC
17、2L4D7L4J1P3C4HF7O2U4R1M3J2B8ZH6I3E1Z3H9W1P734、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCN10R10R1R6C4B7B8HJ7F7U8P5Y5I1X7ZG1R6A7I6U4G5Z435、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACA1V3I5Y
18、9Q7F1F3HA6R5U2W4Q6P1L6ZC7Y2K8W7V2F3Y836、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCO7Y10W2K8R9I2S9HA1Q6V2A6P6B6B1ZD4M7C6P8F3V4M837、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACT10
19、M4M10O10X10O4S10HG8X3P6X5T1L3U5ZR10I7P8C5X1Y7S938、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCT5U1Q10Y2L6S8G8HB9R6K6J5W9P4I1ZZ6Z10V4E4Q8T5N1039、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCU10G2F9C6S6Q9B1HK8Z1P5J2D4H9P10
20、ZR9P1N10J4G4G1V240、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCA2Q2V6J6R2J5L4HO8Q10C5P7Z10K10Y7ZG10I6L4G9S2X7P541、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国
21、商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCL5Y5H6L5X5C3Y1HD9P8R6O1E6R2U7ZX7C4C10A8S3V1N1042、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCR1I1C3H10L4K10U10HX3X4K1P10K9C10F5ZW4V6X9Q9W2I5T1043、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加
22、入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCG4K9M10L7Z6S7L5HV7S2C7M3A9I10X4ZB8E7L7J1Y10G2O544、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCD10P1C1K7O5T1K1HP1T2E5A2J5Z10K2ZM9M3Z6I4L7M4C145、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前
23、提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCG9H6J4U1R4T3C10HD7G1Z10P6N9J8H5ZI8G10U9D2L7O3G846、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCH6R1S6K1F10J1Y9HA1N6U2B9G10N8K1ZK2C1Q9H6K5M1T547、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造
24、要件【答案】 CCJ6Y10Z8I2A1V6B3HF10V4C9R8S7X6K3ZE6G9W9L8G2Q6D448、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCQ2T9S8M6T2M3V5HE4C4U3G10S9L1E7ZB5P9C3E3M10H10U249、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCD8M7P5P1H3I10S7HV4Q5G4T1W3P9Z8ZX5Q2L9Y10P8J9X1050、在银行
25、风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACK4H4K8P4E8P2S9HN5N10S8J9J3Y4B1ZM8L4M6K2M1M10V851、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCK3C5D7B6P5G9I2HE8T8N1L5E5X10A4ZR9P5D9W4W5E2I352、某商业银行年初贷款损失准
26、备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCS7G1G7Z8R7I6F5HE9C5T7F10H4J2V8ZB2V2Z8P8S4Y10J1053、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 AC
27、D6C4W6H3J10Q6L6HL3X5B1V4M4Q2K7ZJ3X9I9A7Q9K4V954、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACQ6H7P8J5F9P6F10HT1K4F2L6K4C5O10ZL9C3Q7M4O2P10L255、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCJ2K3X8K3X7M3O10HQ5B4N3O7C7C9B10ZI9Z4P2M
28、5X3V8S156、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCE5W10K6Y2N9O8R6HP7W5L1H5O8W1D1ZO6F10F6G4Q10B2K1057、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCP7I10H6K2V9A9U1HI8R3F3S3
29、X4H10Z7ZD10P9D2B4F4V6M358、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCZ4K7J1W1I7N3B9HP6N3H1G2Z2Q4Z6ZS7G3U3T9H1S4Z259、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACP1O9V4C10N6V9S7HO4L7C1S5Y4N2H6ZX8M5B1O10M10E8T160、商业银行应当建立有效的压力测试治理结
30、构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACA7X3R5Z9A3P5S2HH4R3S1Q4W9B7C9ZX3G3M9X10L5H7T161、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCW9T2B5Q7V3U5T7HK9H10M10I2E2P4V1ZD8O5D3A1K6C2H262、某商业银行核心负债为30
31、00万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCQ6W10X4X2L8A5R8HB1G3M1D8C3M3A8ZH3Y5V9Z8C4L10C963、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCP4V7Z4W10P2O5C2HG8I10X5R4R6T1D1ZR10V2S5C7E6H3Z264、（）是指将市场风
32、险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCN10Y2F6R2W10S5W4HZ7O4R3L2O9A6M3ZT2F5L8N9C9O1S365、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCV2G2B5O10U9Y7A7HX2N10B7U1M1T4J2ZT3G2V2I8Q9E3N166、高级
33、计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCA8S3Y4T4E10Y4P5HB3N2D2L4J5B3X8ZO2Q8Q7T4X2S5Q1067、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCL9W7K2Y6X10O6Q1HF8C5Y4W3D9B1B6ZE1
34、W5I9T6O8N1N568、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCA9K1X7O2I2G3B7HO2Y3C6M10N10E7M10ZK8C7C6N8Y6O10P569、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCY6L
35、5U9A5X9M3M7HZ10K3C9N4G5H9P1ZX3D4T10H2E2D10Z670、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCH6Y5F3C5D5U5H4HX1W4B8Y3J7Q7S10ZV10L5P6X2A3O8W171、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行
36、监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCE6H5J10R4C7S5U10HU5W5H8M4N8X10G7ZI10K8I10L6I10M7I472、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACL4L6N2E6N6C4K4HR10A8S1J5M4J3W5ZS10C8P10V8A2C10S773、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施
37、的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCA8G10W9E8Z10I9X5HE3F2G4C10V3J9X9ZK1M2I4V7A10B3D374、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCT4O1E4H2J10N3M3HE5W7Z3H10T3B2N1ZG10X4N8Z5Z2D9U375、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】
38、BCK2B3F3Y9U2N2Q9HY5R4U5U4S9G5H3ZE1U1P3J5C10P4Q576、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCN7D9M9U9G9N3D3HO10K4E8Z6L7D3I8ZX2L4F7I5F5U4X1077、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架
39、。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCT4F1V8Z8I6M7P2HB10M5C4Z6L3I1R6ZW8F4E8T4R6J8B878、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风
40、险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCQ8E2E8M4T3N4V1HC9F7E10I6U2Z2R5ZS5M6S2Z9B4R4F179、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCT5J8T8E3S8Y5U9HO5Y9G8Q9R7Z6K1ZC9B4C7Q1C4G2R780、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0
41、.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACM3Z8M2J9X6N4G10HR7G2O9Z9W4N7I2ZQ4G5K8D4R5F4F981、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCR5Z8I8A2I8R5G8HO2S3M5P7N6T2S10ZE7S2E3B5F4O4I382、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的
42、情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCB4P1A1E8V2O7Y9HO2L7E8M2X10U7T3ZY3A10F6O6R9K8J983、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCV5T10B9Y1T1Q6R8HK9H9U10D10B6J9M9ZX5T10N7P7S2E2M184、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模
43、型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCN7D9N10B1G8E9C1HE6T9J6Z3Y7R8Z10ZA9K6I8X9A10M1C185、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCI4K10I8V1F6E2L2HH5P9V2H4Q3J6C2ZL1U9M6Z2A8V3N1086、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力
44、测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCX4W8K9U10D3P6Z6HB7I6T10E1X7R3S5ZU3Z4N6R6G6V3H1087、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCU4K6S7A5H5Y9Q9HR10D7V4R4G1R10C2ZI9I6D10W7Y1D6E588、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺
45、口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCF7L6I7G6Y1L4C4HR2K1L2F5Z1U5Z10ZE5G9O5K8E9A3Y389、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCK1D8M9C4L4M5H6HM4J10A8E1F5N2K10ZU3P10A8R2Z4M1D590、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量