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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCR9C6G8G4Q9J5V2HN9K5Z2W1W2X2O9ZG2J4F10B1V6L1G52、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规
2、范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCX2E5L10B9E2F8G10HX8X10O7M1O4I7C6ZJ8D4L5R4P8G2Q83、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCK6B1D10S9O7M1C2HR2U10F1B4W7H3H4ZK4V9X1A8H3M8L24、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超
3、额备付金D.票据【答案】 BCL4J3Q7T8Q4U5F4HV7J5N8J3P4C10F6ZS4K5F6I4N5B3C95、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCL8O9Z7P10I9L2Z4HF9D1R5C8T4B10G6ZS4K10L8I1O7Q7I76、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临
4、的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCD10U9R9B1U9K8N7HP10U4L5S1G1O4R3ZX4I8T5R2I1L10R87、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1
5、.8【答案】 BCU2D1E7O2R5U2X5HC6G7G9S3O6Y1G3ZQ8U7Y7N10W10C6I28、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCC3H8S4F3A8O1V3HX6C3C9Z3F10Q1O5ZI5Z3Y10Y1O1E7W49、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风
6、险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCP5D1K5Z2P6Q3K6HE10U10E3A4A6Q8R4ZL10Z9F8T9D1Y2O910、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCF4Y8U9J3C7P3X8HB4Y8A6V2C4L10U10ZB8W1A6O5Y3I9Y711、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的
7、风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCB7M9U8O6U3S10Z2HL8M4Z1P8N7X8F3ZG8F10X8C2U1R2W612、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCT2P8Y4D4S5H10N8HG9Z7R9X8C2S2D8ZO8K4X1P9O4D8P313、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 D
8、CY6J6R5S10Z6O5A7HD2B8P10F7O10E9I1ZJ1Z7G1W10S3V7T814、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACZ9I1U9Z6K3E1J1HH2H2A4D3Y4Q4E1ZH4P1Y2P5C3K1N315、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经
9、济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACG7B2K1T9V6T8X10HG7R3U4J6T7V5A3ZR3S3X10I5I3U7J916、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCF1V10C3Q10T9U2P5HR5Z10Z3U10J6W10V6ZT6A8P2U2W1D4T517、某商业银行上年度期末可供分配的
10、资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCX8G6Q6H10Z6J3U2HV7U3V3U9C6M6X5ZR4U7W10F9H3B4G418、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCD4V7J8B5L8D5O9HZ7K2D1Z8C2G9V7ZG6N7Z10J1A5B8U919、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.
11、操作风险【答案】 CCQ4L8Q5I9B1R10H7HD9X5O7N1D4V2K3ZO8O4V6L9P10U9U620、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCF3R2X9V10Z5F2Y9HS9H3P10P10A4P5X4ZD3H8I3N1Z1E5T521、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 B
12、CG8N5Z1K5U4J2Y10HQ4V9P4Q5W4R6H3ZB6P10F5S9S5M1L122、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCZ4P1O1J5X5F4G3HW10A3M1C2N7F1K9ZF10Y7J10B6F10K4Z323、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCZ5X3J8O9O1Q5H5HA6P9M
13、4F3C10K5W9ZM2N10K5R8N3U3R124、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCG2V1G2Y7Y2H2O4HL5M3K9H1G10Z5W10ZU2Y10K2U4H2D7U725、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCA6F9F2O4Z5S7G7HC6K6Z8J3U10D3E8ZZ2W1M7N7T7Z3S626、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺
14、口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCH1N9T6W4T5X5O3HR2T6X8Q5N10X4U6ZR1K4S7D2V5B4G827、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACA4E4V9K10C9G1M8HK1N9B6V7R5A10H4ZJ8
15、D2K8L7B10T7Q828、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCU1W9K3T6F2E6G7HE10N2I8X6G1F10Y7ZV9G6Z10U6D2U7J629、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末
16、余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCS3X8K9E9L10M9D9HH1V4L3L6W3V6H9ZJ6U3Q3C10I8C3F130、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACI1S2X6H5Z6Z10V3HU1W1K2E9R3C2A9ZH9K2C10G7T3P3E431、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济
17、资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACX3Y5O7A8S7B7M6HM2P6X6V9W8S7C3ZT9D7Y10G6U9L2Z1032、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCN8X8H9K2B6R3L6HH1M10Y10D5M9L1Z7ZO5E2D10O3R7Q4Z833、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内
18、部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCQ9F10B8X2M6S3S6HM7V6T9J6L8Z10I6ZO4T10Z9U4M9B2X334、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACG7S5G1I5B3U2H5HV1C1R7G5S9M4G6ZZ9G7F4U9T2F8Q635、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。
19、A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCU3U9H8J6T6Z2M9HC8M10W6U8P7Z4U8ZX3A10L5C8Y9S8H436、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACL9A6J1L3J8U1C8HV3M5R9C2G4W10C3ZK4T8K7D3U3Y1H437、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在
20、行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCO7F3N6C2K4V7Y3HQ4B6Z10W3M5L9P9ZY10P5J4R5J9N1Q138、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCQ6J6M3A9F2U9U9HN6C10D1V6M7R3G4ZK5Y10A1L2B5L9M539、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风
21、险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCQ10Q3A2Y6P5F9H7HO4W9P1E8E4V1W4ZS2S6C3I1W3T1T140、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCV8P5E7T8T3M2Z1HI1K8C4V10M6C5D9ZS9H3K1Z3H6J10E141、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACC2N3T9U7O7Y3X5HY2F7H4P2Q9B6T4ZF7
22、G7G4D10A6F3M142、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCD6B10F10F1X4L4H8HD5M4K7A10C4U8U1ZR1C7A6Y10C9Y3P843、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BC
23、J7S10Q9G1B3O8C1HO8P1M2C5W4R8F4ZU8O1Q9U9B2Q10B544、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACJ8N4W3X7D2R8N6HU5N1N5Z1Z7S3L4ZZ6L10G10K2A1Q1C345、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实
24、现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCV7Y10W3N9A5H2Z1HU3H9N2M9C1N10R3ZF3P3K5L7G6Y3Y1046、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCZ8K2B9G8B5G3K10HR10U1S7S1F3U
25、2M3ZX10Y9L6H3Z1S7V1047、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCQ5J6D8E9C10V7R7HC5J4Q8R1F2J10N4ZD8T7T8T9L3R7B948、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCL5A6P5J4T7C4J1HR10O6Q4N10O10G8M6ZI2V10J8B9O6O7P1049、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳
26、入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCJ2G8U6L9S9D6A6HR2N6U9N2V9U6L4ZF1A1L7H1X3A5M850、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCQ3F5O8J10I9Q7Q1HX1H8K1R3Z3S2F4ZG4X9A8L6J8V2F451、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作
27、风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACD1S8I2I10N10E3K6HP2D5L8E6C6B7D7ZW10O1T2B6I9T10P952、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCA10G8G7P6I1T2I3HL5O4F1H7P8S1V1ZJ2M5P3B3C2I6T853、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对
28、手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCA10Q9P7K9D10B3R1HZ10C5H7N6P1N1J8ZX3W7A6S6F2E9G554、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCP3C6D3C4P2Q4T2HY9D8H10D7S10E1H5
29、ZA9C3H3B2N9Z3F155、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACA4D4E9Z10I1C7I7HT7E7F7N1G6Z4B9ZD1M5D5S2Q2X10R956、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCI7I6B10G6C3Y10F9HZ3M4E1U2U4F3U9ZR5V3Q1R9O2C8Z857、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所
30、占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCF10Q1M10C4H2U2G4HR9A9I5X1J2B9M3ZL7Z7M6W8Z4K8H858、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCE8V4H2C8I8I7R1HS6X9E1D4U7O5Y10ZQ3N4O10C2A10T2S459、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCR2U4P4D1L7K4W2HT5X3O5Q7H8K7H7ZF9T2E4G10U6O9N960、下
31、列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCE9T4Y1Z7F3B10O5HC9E1R7B8C4W8M10ZM10L5B10T5C9F8Z761、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCW1T9W1C2A3Q5V2HO3P7Z9C6K5B3O7ZU8K1D4F9C7W9L762、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商
32、业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACE3Z10M4F9D8U9V9HV10N5X9O1W8Y4E4ZI8F9X8D5I2M1N563、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压
33、力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCD1F1D3V7E10P7C4HF4R2I7K3Q1X8L1ZJ7O8R8M1R3R8H164、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCS2C8L6N9F5H8
34、H6HQ5D2D1E9W10Q10Z5ZC3N6M4H4K1A10G265、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACB7S2I1Y4N6A10M6HC6D2A6V3G4W7F10ZF9R5M8U9Y5B1J866、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCK4O4O6E8B9Z4P7HQ1Q1I3P3N6R1T7ZW4A9L8O4U8G
35、2Q667、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCS9T8X8E8J9D2G3HV1C5N9C10N8P3Y1ZJ3K3N7J7E4S6U368、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACN10Z5B6V1P7K5H6HJ7K8F9P4L4S10E7ZB9I4V9S4F7S4L269、将许多类似的但不会同时发
36、生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCX2A1I2F4Z2K3N7HT1Q10Q1C1J3K4P2ZT3M2T4S1Y7Y9S870、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCV8O2J9G9E8K6X2HI8J3O4W6N4R1O6ZB2Q7N1F5O4V1D271、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管
37、理模式【答案】 CCJ7L7G1N6V10G5U3HL5D2I3X8L6X10J10ZL3P5S5C7R7V3U372、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACN1O3H5I1T9J4J7HS7X9G8R6I2E4A3ZX2X3X5F4M7C1L373、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACE5O3Y2S1Y3Z8E10HW5W7Z10T9W4N5H3ZB6L7H10
38、Q5S8X4P674、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACZ8N7K9C1I7V3U5HH3D1J3G6V9K3C2ZT5P9R1Z5H9K5J175、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCA5V4Y8F5I3B5U5HN9J7F8K2V3M8E6ZA8C1Y6A6G3D1F576、()是衡量汇率变动对银
39、行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCK1I4T5V8X4E5S4HF9Q4V5D4O1T2I1ZJ7E9Z2H7W1A8F877、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCI8P9V1I2I7R10U8HV9J5S5U7D2Z3H7ZF3M3P3H6B5A2W478、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部
40、门?【答案】 ACV9V1E8D1Q1J7Z2HP10N2R10T1Z6S10K10ZL1K6N9G1V3P3T979、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCF9M4X9T8P5G2O7HL1A9V6X6Y3V10A3ZZ1Y7U9Z8Z9H1Y780、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCC6I6Q8B3F6I4I4HV8H4W8W6T5Q2S
41、1ZX1Q1J1T7Q2Z8I381、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCQ2T1D2N1D3V3Z5HS4H7I9W4U4D10T7ZD1U10Q2S9L3X8H782、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，
42、其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCN5W7A10U4S1J9F7HB2U1G5R1W8F2E8ZF5A9H1V6Z2I8P283、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCK3B9D2N4S6V9H4HG7F1W5Z2C10D1G6ZD3E10C10K7K3E6N384、国务院银行
43、业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACB8H4Y7A5P3V7B6HO8C5O7Y7Q7S9P1ZV2L7Q7G7U6V2G585、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCK4Y1N3K2T1X1Y5HD10I9K8H1T4R5K8ZG10P8Z8Z1I2U6M1086、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（
44、）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCT4V7X1P8P10W6I3HS10D6M2U2X4V8G1ZN7D6Q4Q3L3J1J887、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCE4V7J9O8L5C1P6HH6J4H5H9H10T8A1ZO4B2C2S9R1A10M788、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能
45、够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCL3E9U5P5A8M8I8HN1X4C3I8B2T1K9ZY10T2P2X3U5C10B989、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCJ7D9Q2H4J5C4H9HP8Q5I7M2I7A2P10ZG10M3W7S10T5K4T290、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）