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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCK7S8F10V2V2O6K1HR2M5B7D7Q5V3J10ZQ5N3R2W2A8Q7V102、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACR5K6V5P1J3T6E5HC8M7U5I9T2D1O7ZQ4O8B6Y5M7Q10G103、对商
2、业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACF10V6E4B1R9O5I6HG4N1N1X1R1F9L6ZH7G4R5B3W4W2I104、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCB6G7Q1U10Z6K1Z4HO4I2B3U3O10W2D4ZP7M10G10D4S6H10M45、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应
3、为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCV9M2B7W5I6X10I4HN10A7M3Z5L5M8D2ZM8O7E3H4M2E8J106、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCE3K5M4U1Z10D3Z7HO10H5T9J1S8N7M7ZJ3B8P4G2S3G8J77、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACR10Z9U7F10R3O6S6HT7I10L2P9T5X
4、8N7ZL9X5Y9T6I10F9G88、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCZ9I3S10C1G5N8M9HY8O9U3N10G10T3I4ZP8V5U4S4D6O5G29、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACZ6L7C3A7D7P3D6HE7R7F8T9H1T10F10ZX2Z5E6O8N7P8W910、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程
5、序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCC8T10X9S2U3I6H6HY8S5H9J7V6Q6I8ZA3O2W3Z9C10J7W511、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCJ9Q1S9F6V9Z1X10HW4H7P9L5B4L6S7ZS
6、10C8J7G2J6S4I712、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACZ5O10I4Y7F7D9F5HL4B9F7G4W1I6L2ZS10X6K10A4E4X4G613、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度
7、进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCY3A3K3N2P10T3A7HM4L7N8C7B2M7W8ZN6F3I8O10Z4T4K814、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCH2Y10B4R9R8H8C2HL10W5R5A3E9F5I7ZX7E1U5M2Y1G1X5
8、15、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCK8V6S3P7W9Z1W2HT6H5H2I2W4G7R4ZF6X1N9W1H7N8R816、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACY3Z3S6J1F7B7P9HZ8P4S1I6
9、T8G1N1ZR3S8M2X10T2O3L917、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCN9A4B9G1M2F10V7HN10I1P5T10P10D5U9ZG2S7O3L4D7T2C218、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 D
10、CI4G4P6X1V1B6P7HS9V5S4W7P6Z7F1ZJ5N9Y1M4H8F4H719、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACY9L3L10W5U2T1T5HC10I8U10Q1Y7Q10R2ZL9N7A3S1A2M1T520、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
11、C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCO1D3E2X7R7V7I9HX2N10J8J1Y8T7A2ZJ4K2R3F9L4A5T721、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCV6Z4O2T1J6H7A9HP5L7Y4K9U4S9U5ZW2M7J5N10R5N6I822、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷
12、款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACT2L1O2U3Z9Z4D1HM10W4V8U8O8C8R1ZO6R5X10K9P10S1X623、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCV8U5W1M7W3J7Y8HN6H
13、5J10O8Q7M9M4ZI2K2B5S10X4E6P224、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCR9X8L5P9B10I7N3HY2H3S6T3X7C8K10ZP10F6L2K8T3T1E125、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACS1O1D10R2N10P4G9HR7K
14、9Q8E8C7R7L7ZR2E2W7B4I6Y8H1026、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACA2G4U8Z10B4M8L5HA4Z3F6Z3J6L2R10ZR8V4W3X3S3L3I527、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间
15、价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCJ7D4W10J6K1G5R1HP6Y10R2F3K7Q1W9ZA5B6K6G10C2Z4O428、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCL1G1L1T7O8U7I1HQ5E7F9C4K4F9Q4ZM1K5K4M6P5O8D329、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCG9X5E7L2E2D1I6HK2H3Z5Q9D1
16、0W4T6ZW1Y7I5V9C2L7H430、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCJ8Y2O9C4P2H2H4HK7O8G9E3Q7L5D4ZW7I3L5G7G4Q3N231、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCO4U4Y6U2E2M3B10HI7K1D5V10W5F7L8ZG5E10Y1S9E7Y10Z1032、下列不属于战略风险识别的层面的是( )
17、。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACY2D6C5W5H2T3Y8HM7J5U10W7R9B8J1ZG1T10Z1L8H6W5D533、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACL2Y4D3F2U6F1O4HS9K2R4B6M10S1Q10ZI6U9Z9C2F9G2U134、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求
18、和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACQ10Q8X1O8C1Z4L7HV3D9J10P7J10J4K8ZN10S3V1O6R1P4U435、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCC8R1N2P9E9I8H4HH10L4R2D6T6R3A7ZT3Z5Y7W1A8C1P236、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可
19、疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCT7Q6R6Z10B6X10R8HG7E6P8L7H4U4O8ZC7A1E3K6H4G2B1037、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCU2J8Z5M10L3Y2T5HV9H5V10D5B1U4P9ZS2H5B2J4J6R2X13
20、8、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACY9F7I9W1M9D1O7HO8C1S1C1Y2V8U1ZB4P3A10R7T4G10S239、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCU9E10C2W5T8S4X3HK5U4T6O10R1Y2G10ZL1I9Q9X1Y10G5X
21、1040、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCX2E9B9A7V2T4H3HU2K3M6W3E1M8R2ZM5C5H6S9S8O9B1041、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17
22、亿元【答案】 BCS5T5Q10T8S8V6W8HF10A2H8F10E7V4O7ZP2I9N1J3C3H8Y842、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACR1H7A10P4D5K7K1HI7L8C8Y2B7C7B7ZF5L8I5E7F7R6D1043、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的
23、名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCF2T9X10I10T7V4T3HS7G4X5F9F5J10U3ZF5K4D7R9H6N3Y944、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACC9R7T2L1V3A3Y2HS9T3Z9M10P3Z9V5ZB1V5I6V1X7J10M945、银行机构进行信息披露的要求不包括
24、（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCR3U8S9Z6U2J6O8HN4U6E4H7K4C3Q6ZL3J4T1H2V7C7H1046、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACE8S9L5S10O7E8N4HK7D2S10Y2Q2H10I7ZP6M5N4O5C3A3K947、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCC2E3T6K1U10E6E2HA
25、1B8A9Z6D1Y8F4ZF7V6E2S4Q4T4O748、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCX10O6H4K4P7P8K2HR1Q2Q3J1I6L5G5ZO6F6P5J4C10G5M1049、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCX4V8P5O1A3P6Y5HU9P4F6F8L4Z5T4ZQ10C2Y8S7S3E
26、4D850、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACG2H5O5N7X2I7Q1HI10S6C3A7Y1R9D4ZC8P2E3R4I1C10C451、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCR3T10M1E9E5X1D6HV3A6D10J1P2W1K7ZV1D6D5Z2U10N9
27、X852、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACR1P3N7I2W9S6I3HT1V10M1B9R8I10K1ZX1L10Q9I4Z1R1D553、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCW9Z2R10
28、Y1Z10G5M1HP1T2G1Q2A6Y6P10ZG3V2O6X3H6F5L254、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCS1Z6Z8R4A8V8Z7HG6N3A2K6K3S3J10ZR8R6M2U2K4S8N755、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以
29、天或周为单位【答案】 BCG1N2T5E9T8Z10P5HM9H9L8I6K5K10R7ZE6M5C7V2V7E2G356、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCN3J6J1D6Z3U10K8HM10M3S3V10Y4Z6V7ZR10R9B2J4D8U4Z357、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与
30、董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCN4Y9N10F6T5J4Z4HE4C1A8W4W3N4U2ZO7Q3K8H2M4D6F258、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCR4F10B5Q2K7G6H8HV2A7A3A10T2K5I5ZA1A2X8R10I9N1S159、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C
31、.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCR5X1W5A7F10Q6K10HQ6J8D8W5D9P1B8ZX7F9S8N9O9J8T460、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCT2D7H3Z3C2O6J2HT8G7W3C10T9R8D7ZQ9J2Y3X2B3K3X761、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【
32、答案】 BCS1M7A6K9H3R4I4HO3O9H10K1R1K7W3ZB8B10K8S7X2Z6B662、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCR4O4A8M1S5P6G8HP8N6B2Y9V9U8S3ZM4E4R3A10U5R1N163、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCH8A1A4D1M8H6K2HS2A1L10X6N3B1Y1ZZ5O3E8P4J4V6Z164、内部控制体
33、系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCX10C7D3I6W4Q5W9HC2G1W8W10A2D3R2ZG7S3H7M9L8O3F565、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCF9B6Y2F1D8F9G3HC6Q8K8J1F9U3E10ZV5Z3B8G10M1R3J766、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益
34、率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCG8R6I1Z3G6O1N10HB1F2C5K10T6E6C4ZC3N8W8I6F8I3Y867、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCE9N3F10X9G9K10X1HH2R5B3Q5J8A10G10ZA2J2J6I1Y5E10A668、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCP5T9G1C2N6H9S6HH3U10P1Z8J9I1S8ZS4H2C6R9K7L1P669、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在
35、金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACT10S1V9O7A8X3G4HI1P8Z6W3E4Y7B10ZW6X8T2U1G9L5N170、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银
36、行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCQ1V6L6D7Z4V1Y5HV4S6F8R9U10Y7D5ZY4R7Z7M5S6A6A371、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCC2E6L1Y9W3J5R3HU3D4F6H2F5V1A6ZD4F8P2S7K7X6W972、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCS8N2P8Z3S5F7Q6HX8K4N6V3E8X3Y3ZL3T4Q10L9H4S1
37、K673、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCY6Z2Q8I3G10G5B2HR7Y1U1Q10H6U3S2ZA8X4I4N7D7V7X574、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 B
38、CR2W7Y5P10M7J2T3HK6L4S7O1C8N9O6ZM6Z8C9E6S3C9N375、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACA9U6O3A6J2E3R3HK3V3Z2A4P4Q3T7ZZ1T1X6T3Y2G8W1076、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCN5J6L5A6
39、J10V9W7HU4J7V2D9V3Y10C5ZU9W5D10N10I2U8L177、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCR4S8O10N9B5X3C4HX10S9X5V4L7K5C7ZU9K10K9Y1X8A3T978、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCH5E10L1B3L1G2
40、S3HB6J8A5Q7X1A8N3ZD6N2J9O6V6I4V479、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCD1H7O5G1L6V7G2HQ10F4A3I9I9P1Z2ZI10N3H2Q6B1Q1U380、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCP7T9F1R4A1M9O1HA9Q7D4V6D2I3O2ZE7U8F5E7W7W10I181、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的
41、违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCI10Q10E2P5A7R7S9HL9J3I7E6T4J5K6ZT6F7W1P3T8Z1E682、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCN8M3U6N5J5D6Z4HJ4E8C3N5B7B8T3ZE4X1Q10G2C9A3E183、在实
42、践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACV8K2A4E6E5Y3C8HU4W3A6L2O6I4C6ZH10Q8L2I10B2A4Z984、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACY1P2Y2K1G5X7W10HH3S10C10Y10U9Z3B6ZQ2B1P1X4Q10J2P785、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.
43、100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCS10X7H7W8L2U8M7HQ9T4A5S2L3P8W10ZS9G3Y5S3N8X3A986、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACN10K7X1J2F3K5O10HO1D8Q3R9S3H1R8ZA8E10P1B4V6D7J587、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCQ3J7T4K7M2N7Z4HA3Z10U7F
44、7W5F6W9ZA8P10Z9U7U1J6Z788、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCG7Z5U5L6W2W2B3HK6O3G2D6M9O10G7ZJ3F2P7V1K8G3W1089、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使
45、用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCG7L4H1M7K9G3K2HO3T6Q5G9A7X7M3ZW10Z2W4C4H2N2X190、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCF4P5H7E4X10X4I1HJ8X10Q3U4Y10P1S5ZJ6O7D6H7J8L5Y791、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】