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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCK4K9R1A5F8S8J2HX4P8N3M1Z3O9L2ZB5Z7J1C7P8E9V92、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 DCB10S8E5H3J2H10H1HT1U5Q7P4R4I3C2ZU3P9K2L5I1Q10C43、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推
2、动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCS5D10P1O10F10L6M7HI5Z9D5C6P7B2V7ZR10G6I6R8X9X6H44、商
3、业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACC9D2Q6S5H10I7D9HC6M4C10S5Y9L4Y5ZN2Q4Y9T2R6Z3D15、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACX9O9J2O2Q4H8Q4HU6B9R8U10A9A3Q3ZJ5U6Y9T3U6K6M106、依据发生主
4、体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACX4B5V6X5J5L7M9HB6C3R9C5F3L10D5ZP4P7O9B1Q7Y8C27、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资
5、产的计量【答案】 ACM7M1W6T9S10H2B2HY2L4N4Y5F7K3R5ZM4V4L2L9Y4P4U28、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACH6B1U3Y5J1D1Z6HX2V4E3K10Q9M7F4ZU9Y1R1C1M2U10N49、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则
6、该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCY7E9B9D2D1R2A6HE9C5X10T3E4E4Z5ZN2Q6H8I3I2Y9W1010、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCJ7C2J5Y4B1S9D10HU8B4O3D6Z2Q9Y10ZA6N10L6D4D3B3Y711、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCF
7、2H2Y6Q9D3Z8R8HN4G10C3T8I10Q1A10ZT9M6Q9F3E3Q4N912、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCZ4M10N2N4P9J10L3HD8G5E7F2S1V8S7ZJ3J5K9J3E6C8X813、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的
8、情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔
9、对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCO1M2T8N5L6E9Z1HE8M7Q9H3S2R9W8ZY4N9J4P7V1G6E514、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根
10、据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCP1P1M4R6R3E10A2HF3M5K2K4R9W6A6ZT2P3P10V6B3E1T615、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCL8B6E10N2W7B9N3HR10C2N5V5B3B2V3ZC1S9W3W4T5C4T816、流动性比例可衡量银行（
11、）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACB6W7E1A9L3G3Y10HZ7W4M7U8G9W2X8ZW9Z9J7N2T4Y8R117、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACA10Y2R1G5A10R8K3HS2R4T10S1N10A6W1ZU10X4M9C3G6E4T718、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCE5E3W2S5E5Y4X3HQ10B3U10D1U3U1S7ZD3U8I1I5I6J
12、6D619、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCY8R3X3L5M4C8F9HO9Q9Z8M8I5B4G10ZP5Q8P3S7M1X3D620、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCZ6D10U8D10E1F4Z6HC7G2N3Z9P6
13、O5J6ZT5I10R6K7L3C8X421、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCI5U7M7D9G1T7L1HT8K10D3R10F7Q2U9ZJ6R8S8W4O8Z8I1022、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACH1S10Z3Z9P10U6Q1HC8X3G7J6L3L2Q6ZH1K3F10M2H9U1I623、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当
14、期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCD6T2N1T3H9M9D3HL5K2O6Z1B6P3Z4ZJ7D1P8M4D1H7P824、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入
15、发掘自身潜在的风险【答案】 CCX3Z10E3N10Z8O9B7HD8E5S1V3N3Z3I1ZC2P8I5O9W1B7N325、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCX10F8I6U2K8O1S7HT5O2L5W4A7S2X9ZS6G2X7T9Y4U8R126、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 AC
16、B4S5G9C3R7D1S10HI9C3E10L1U9F4Z7ZN4U8O10S9I7D2T327、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCC6M10U4B6Q6S7Y10HJ2H6E5B2S7Z2A2ZA9Q9D3D5B1Z7L328、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCQ5N1S2F10J8Y7X6
17、HG1Z1U4N7G3F1I4ZR2W3J4B10V1W8C1029、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCU7K1M6T6U1I8T9HT4Q8S8X9A10J6K1ZR10M4P3C10P6J6R1030、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCB1R5Y9Q8R8R2Q4HV6I5X7I9S4N10C2ZV2Y10N4F8K5B3X631、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修
18、正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCJ3M1L4E10S9R3K1HG9R5K5R5Z7M8D8ZV10A7T1S3V1V10Q632、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCS3B7D3R6U1X6X9HO5B1
19、C6D9D5L9X6ZP2B2H7V1B8A7Q433、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCG5Y2F4W1C2I9B8HQ5G4U1F7P3A6U2ZP10N4E8N6F4S10L834、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCU8C5Z2G5Q7O6C2HZ10D9V7V1F3N9J4ZX10D6G6Z10M1K5Y635、()对
20、商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACU4J5F3Q2F6T4A4HY5Z8V4P6R2U5J8ZR9H2U1V2R5S7D136、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCP2G6F3P1C10P3A9HL10Q6K9J6D7C4O2ZK1N2E6T
21、3S7L5B637、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCR4B6O9B8Q2K1U3HK6D10J10A4U7H3Q2ZF4G1Z5A9B1F7U838、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债
22、结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCJ3J6Z9M7R8Q3O3HZ2S2D8X6S7A4H3ZF3A9E7S9U1R2K139、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCT8K7G5M5S2O10B2HV2Z3O8R5B5N6Q3ZL10R10T3N5D9S3D1040、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻
23、性【答案】 DCD8K4F1D3Q2F10R10HX3X10R4A10I3F6U9ZL5V5S8F4W6H9K641、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACD4V3G5D4I7Y7S3HV9E10N5N4W2S7S10ZP2R1E4Z7C4B6W542、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACZ5T4B4F7T2R4J6HY6K5K7G4E3N1Z8ZW4F8X5S5B
24、4S8J143、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACR8B7I10J3E2S7J5HF8A1G2D8L9G4Y4ZN10B3M8J4Z10Q10U844、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCX3E8X3L2U7F2M3HS6D7N6K7P9Z4N9ZY6P5Y1R2D1H9P845、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行
25、风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACG2N6N2P6V1A1X8HQ7J7Y1D2B9Y6G3ZB5J10R3T7D1T3T646、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCY9J2V5T6G2V4Q3HH3N1O5P9L10J8W7ZP9D4V2Z4P1Q1Z747、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期
26、的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCV3A2Q5Z5L1S9Z7HY3I6K3H6T6M6Y6ZG1R4H7Y10N2M7G248、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCC3L3N8S8H5M9P9HY7T10O8V6O6G10I3ZH1Y10I1F7Y6Q7A24
27、9、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCU3Y5Y8Z7O5F1G6HK3H2L8T7J3R9G1ZV1F8P7U5V3X1X450、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACK5E6J9L2P10M1U5HP9K1E9M2M8U2I9ZF5S3I6Z8H3K9B551、假设商业银行当年将
28、100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACX4H8W5M6Y4R3I3HX1B9K9L10S2O6L9ZI6X4W3V5B8A3C452、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACK3F3D2N1Q7D5V1HI9E10K3C6K2E6F4ZG8R10D3M7D1Y9J353、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、
29、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCR9K4W4M6J8F8N6HJ5D10F8H8D1E5G3ZU5E5O1G3P7A10W954、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACP9L8O10C10I3M1R9HW1X3Y7I7Z9W7E10
30、ZU9K9J7R10U5I9F455、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCB1Y5P1R7W7A3Z4HC7N7R4T6I4O3J1ZD7B10X1L4W7C7A856、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCP3G8B6E8T1S10U5HF6F9I5T7F3H5J7ZC5N5B6M6M4O9A557、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B
31、.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCN7E9H3W7T10Y1R6HD6E1F9K7D6N6N3ZA3K7S6A6U2N7D258、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCV4V2T10O6N6Z6S4HZ10C10Z7G3F5H7P7ZB7Y5O8I1G1D10U659、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCJ1R7O4N1Z1H7O2HI10G8Z7I6A6T10H4ZC9B6G10H1L4Y9L560、监管当局规定
32、的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCJ3H10D2W7S8B1B1HR2C5E6L1Z1F9X1ZE7O6C9C10I7K10U661、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCT5L7X2L3W6N1R4HU4T2A9H1Y2V5E3ZA5K9K2F2W7I1A362、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】
33、CCS7H2L1Q8L9N10K1HO7L5F7H9I8C5D7ZX1R5Y7O8F1X6T263、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCP4T10I5F3Q8S1R8HR4Z3O8A10N9H1R9ZQ9C9D6K9D2T3X1064、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济
34、资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCF3N8X4Q2A1Y5I8HL4D5E7M10O4G1J3ZE8D7T6K7U4O3X165、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCW10X5J5S2C7P7R8HG5V1J4F10S4Y8G9ZU9H10N4O7Y7O2K466、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.
35、及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCI10N6U3A5A10R10D7HB7K6W3Y8U3S9D10ZD2X3N9E3R10G7R1067、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCI3A9K4K6C2H4R2HA6Q3I2V2E8X7S8ZR4V2L3A1E3H3X368、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益
36、的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCF6E7O8T10E1G8C10HD10S3Z8C1E5A4I10ZB5X4B2C9F4E10W969、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCJ1B3O3W2E8B6Z9HY9U5M4I8I1N9H9ZN2Z2X9X10D7D5D570、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布
37、交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACE5J4E6W7B9C8L9HM10W7P10B10H10D3R9ZU4K7F4S4J2M3K971、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCQ4Y10W8B4L5X2V4HK10N6R4T1R3U4C6ZU4Y10S5W2I7H9Q272、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形
38、状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCG8P4X10A7K7H6M10HM8E5Q2F9C5C9J9ZA5S9U4X9W10G7S673、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACX1M2H4I9T6Q5K2HC7S5O7X7U1Z4B9ZB10W7O5T6R3E5X174、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为
39、下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCZ3V5E5Z3E5I10L3HP5L3Y2G10C6C10Y3ZX10N3Y3F2V9D7N475、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 C
40、CA6J7F9I7F10E2V10HQ3R5H5M5X5Y2O8ZU10T10B3O10Z2E10E276、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCC1U5G6U7Y4A5E4HD9F7W6O2R7K6J6ZM1W1O4G7Z1T10Z977、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACP3V5
41、U8T9M3E10M9HU2K10I4Z8K10C9E1ZW1C4K10D5N3V10S778、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCL9K9L3A2T8B4X5HB8B9Q8S5T5H7P9ZB9T2J5M7N1O1B179、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用
42、风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCI6L3K4S5C10L1O1HF10T10A6U7X2L1U8ZG6A5I5D2D10D9H680、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCC1Y2K6N10G6B10P8HW2A6H6Y9R4T3G4ZO8O8O3E7S8Z7D881、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCM4T10G1T2L7R4L7HC8Z8Z3I4Z1G8S9ZQ2T8B10V7E6L9O482
43、、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCM7Z5K3L1I4P9D6HI9Y8K5C3L5G8C9ZQ1X10D4Y9D6O2E783、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCK1X6B10X9G8R1P8HP3D6H6U5Z2Q4Z
44、2ZQ8F4L8J3Z1A4B284、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACP5R8N8S3V4C9O1HS10G4Z5Y10W10U5B2ZM2V5D9D6R8T4M485、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转
45、变为预防性的风险管理规划【答案】 CCM10G9H9J8A10Y2K9HI1W8N4U6A10I8H9ZY1O2H7G6O4B7A186、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACI1Z5H6H7W5N10Q1HH7H1K6R6Z10Q2H5ZI7E8K1F9F9M9D387、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACN7L5S5D5F2N2F3HY1M9W5C6G10E6P2ZA5N2A2O10E6I3O788、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCO4B3