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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCX5A4N7I6G9N2X7HR1U2K2O2F4T4A5ZC2U8D4L5X8U1Z92、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要
2、求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCD8Y9H4R9D4R9V1HR10B7Y5J4S1H9T9ZH3R4B5N10F8W10C93、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCK3D2P7K8Z2R8F4HE2U5C8O5W5E7B6ZL5Y10L6L8T6S3E64、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCS2O1H3L4W5L3C5
3、HD10D10U8F6R1J7I8ZE7X6L7U8C8J10G25、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCY2B2T5R1V5C6J1HL3F6K2A5K9H3L10ZP2X10V7H4V10W4D46、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCK7L1Y1L1Z2K7K6HA4A7M6V9H1G5X4ZZ5S8J8E8I3Q10Y17、在正常市场条件下，下列资
4、产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCB7I10X2J6O7J7X4HT3Q8Y3F8S3R4V3ZW6G10R6E7Z5E4E108、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCK6G7M5E2H2Y10A8HS8Y9I1M1D9Q1E8ZH8A4K6F4K4H4V69、交易帐户记录的是银行为交易目的或对
5、冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCU8P4X1A2H9M4J10HF7T5P10S6R6L6K2ZJ10N10Q6B4F2C4V110、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACQ2X10P8M6U10G3D5HF5L9W2V1I9O5F10ZL10M4N9E3W10N9K611、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C
6、.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCI10X7F6L5L10I3N7HJ3C6J2H7X10F5V8ZS5Q9E6V4I3R1Z512、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCN5V9N4Z3L3O5M6HL9E5Z4V7C9T2C6ZF1Q7P6Q8H8F2W413、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCG10J3M8J6R10E2A3HU2R6D9U3C10W6N3ZE
7、2O6L9G5E10P1L1014、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCZ4J8P5Y5I4L8Q7HZ10T1X10U2D8S2I5ZS1H8K5V10F9Z2I715、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操
8、作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCE1V10D8P3I1N4J5HY1M1F1Z7Y10G2B8ZD5V3Z8N5Y1H3M616、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCF4P1F8X5K5M1H9HY7Y5J8B9Q1Y8W4ZS7T8F9P1R4F4X717、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】
9、 CCI4V7Z7M9N5V9P8HO2G2U7B10E7U5K1ZY10D8U2X10D9R7I618、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCN2E4U5S4L1T1D4HW4Z9E6T4N10
10、Z4H3ZY5Y8F5Q5L2Q2D919、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCG10R5V4W4W5W10N7HD3D1B6T3L10P9B8ZU5D5F3S9I2C8A1020、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACS3C8H5U10H10J4S4HG10P4P2T2H8K9T1ZO
11、8E3G1B5W9E5U1021、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCP8K5A2E2S10D4I6HA9V10U1Q5X8Q6I3ZP2D5Z4O6B5V9R422、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACY7W6G6H7P5T3E7HT5B10R8N3N8S7R6ZF2J9W1E7D4L9S923、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和
12、D.只有【答案】 DCJ3G3F5G7K9E7I8HY10G8I3R6J2L8O1ZS10M1E2H9K4R8P324、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCF10O8L4M10X9D6D6HX8X7B8K1Q8M3J1ZO10H9B4L8A10G8B725、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答
13、案】 CCJ4L9K6E7F4Q2A6HK3D2P4N3W3G9U6ZH7Z9H2M8N8I5X1026、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACF6J10E2M6V5A2G6HN6A8F6C10M9S6Q5ZV4D10S6X7C5H7A227、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCE5E7H7F10W2N6K8HQ4X2F5V7K7
14、F7V7ZA4H6Z5M8R3U10P828、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCO2C1Q1J8I4I4U6HG2B9D9S8I7L3S9ZW8L4Q7G8R5B8N129、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价
15、值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCL2G3C6R4H8B9Z9HG7S5D2U4D6H8G6ZU3S7K3S9W5G3G1030、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACH5S1R9K7I6X9S7HO3W8O6Q8N1Z8K4ZC5N9P3Q7I3W1K1031、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【
16、答案】 DCV1A1Z2Q2Y9M6E4HL7N10G9K10N5X2N1ZE6B6N6K10H8B6L732、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCP5O1U1Q9X10X1W8HW2E1K6N3X1N2F7ZA5K9S3M7B2Y4T133、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困
17、局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCM8B4X1V2N10G4A6HR10I6I8G9I7O4G7ZW6L2F4R1V4F6O834、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCX5T3V8E9U8H1I3HH10P2H5C7Q10N6J8ZQ1Q10M8T6Y3T5R835、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模
18、型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCD10H8K7C7B1O8D5HL7Z9L9O9Z8H10U8ZB2I6O6Z9J10P3D536、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACJ10U10Y2U7D3E9O4HT3R9M10R2C8V5J8ZN3L4V1W9A10I8L437、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCK1U1V2Y9N6I5L8HY6E8K8N1V7O10L5ZL4H7Q
19、6R4W5F10Z538、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCU3S6L8G10J4R5M6HY5B10D7F1G6X9R10ZU7D10Z8N9G7Y7X339、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 AC
20、H8A9N5A7X7W6Y5HM8J5A4L5T9Z2U8ZI10R6K3A9E8Y7K440、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACZ8Z6T6N2Z9Q2O10HZ2L10Y9D3V5X9S7ZK10C3Z8T10R5L9E841、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCO3Z8W9U5X1T6X5HP10F10Q3V3Y3Q6X4ZK9Z10Y6I4X5K
21、3N242、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACB1S7Q10Y7T4E8X1HS5R9H9J10B9V3P8ZZ6L10K10O1D5V3V143、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCE6I1V9B8B8U3L8HU7V7Y7Y4O3X3T10ZC6O4V4E8Q5C8Y744、 商业银行应当对交易账
22、簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCG10L2V3P7D9W3W5HR9W6A5A4T10T7C7ZO10P4N1C3N6B2G345、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCP6Q8H4H4P6Y9J2HY2S10Q9I8Y4X1B1ZV9X8J4T9D6D10B1046、（ ）是指由商
23、业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCA6M9L6T10J5C7K6HZ2R8P2P8W2D10G3ZI4L4K3Y7R9S8L747、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCM1K9S8N5T2P1C5HP9S3Q7W2Z4E4Y7ZG8J3K7I5D2B9L648、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市
24、场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACZ7O1H8N1K7I4E2HI9J2E5J1W5M2G10ZK5W7P9Y8D3C3G749、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCY9F6H8K2K6R2G5HT7Q2S6W10Z4Y4P10ZE1Q5T5W9G5G3F350、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8
25、万元D.3.2万元【答案】 DCU10O1Q1E9E7X7D1HO3F9R7W2M1K2W3ZA3E5E3V8R5R10M351、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCS5P4X9I5G4A9O7HE7Y3D7Z4V2E8Y5ZR8V9P4D4V9R4U452、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCE10I5O3T1U2O9B3HV5H6O8F3H8O8V7ZW9U4Y3K1Q5Z4G
26、153、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCX2M8P5S2Y2D4F3HU5I5N8W7N4V3P5ZX8E5V2P4B7I9O854、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCU
27、4D7T10H9M4V4I4HD10O3B10P4C5B6P5ZJ3N6Y4V7M10F5S255、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCH1Q3G8X1I3J5B5HX7W4P1M4D9Y6W8ZD1I2M9N7B10X7S556、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCP3Q2S2X8Y2G9Q2HA5R10X8V8T6L7G10ZA6K6L6X3V5E6W157、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售
28、收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCK7T8O5J6H8B1K9HD8B2N10M7E4A5W4ZK8F3S7T2U3E7W858、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCD3X5Z10Q5L3T8T9HF8K5F10M3S8I9E1ZA2D1M10F6K10L7N959、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程
29、序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCY7E2R1O9R5T5S2HX7K3W3X6K8O8S9ZD7P4A6G10H9S8O760、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCA9L3B3T10O9U1T8HR4L6N9C7S4Z2E10ZZ2L7J2X7O8W1H861、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独
30、立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACO10B1J1E2D8Y3B4HM8D1C6X5K10U7V10ZI8K9X8Q8E7W10Q562、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCL2U6C9Q10L3D8O3HH3G3N7G10E8L10W6ZD4T6P2F4V1Y5V463、在用标准法
31、计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCS8M4J10P9P3Z6I8HY2B7X9O1V5P9Z6ZT2I10D1Z4S3G10W864、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCS7A7A1I3K7I1D2HL2P10V6W2K1Q8O8ZU6U2N3
32、J4Z7N7E1065、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCL6Q5F9E3P7H7F10HQ6I7I10M7H5Z1X4ZE6S10Z8U1A9M6H666、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCD5I2A8H4J10B7H1HL5D2W5E4L5O10B8ZU3F1Z10R2O9I1W867、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞
33、口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCX9C8R5E8N4A8J8HF9F1S6I6Z2N1S3ZZ7R8A2L3M5E4D368、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对
34、手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACR6N2Y8H1M5N10L8HC4D5H4F8W7F8S9ZD8X8S5C7M1N10Y369、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCI10U6N8E6I4Z7E9HU9E2V4B6G6G3J7ZA3P10T1G6S9P9P970、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确
35、资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCR6T5E2Y6P1C3Q10HV6F5Y10V4Q1S4E2ZY2Y4T7E2Q6W3C871、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACE3T9Y9C6X9N6N6HJ5A6F8M8D2R4L10ZV3T3O5B7B5U7F472、下
36、列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCY4D3S2V2A6I9A8HB8P6O1Y1H1K4Z5ZA7E1T8W7J5M1K873、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答
37、案】 BCE9I9W1X3T10W7B7HM7A1J2E5N2B1C4ZH8S3W2A4D2A6D474、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCV9R1O7K2C5Z9A3HJ5T8E3I9S4H9Y8ZX10O9C10T9L1E10G475、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50
38、D.250【答案】 BCS7L9C1T5P8H3T2HK10G8P4V6M8G1V6ZL6K2I2I9P2X8X876、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCI5R5C6G3T10A7A2HC1Z10S2P6T4K8G1ZA7H4A3K3L5R10H777、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计
39、算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCH1Y1Q5V3C5F3T10HP6D9U2H2G5G3Z10ZH8G1V9V3L8K1D878、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACU4L6R7P5O6D6P7HY5R10N5G6G10O8F8ZC8A2H6G4I9W8L279、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆
40、率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCS2Z4O4J10Z6U7T9HV3V4X4F4E2F10O6ZC2Z6A3S3W6Y1C680、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCN7P1E6L10K8B6E10HN2A1D2M8Z8Q9S10ZI6S6F5W9K5V9D581、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCY2T3R2R3H8F10J6HF5C9B5Z3F6T1V2ZJ4F4Y1F1I7P4T882、风
41、险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCV6L3S5K5O1A4E5HT8A7T8G1I9Z5E2ZS10X9G7G1P7M1A583、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCE3O2A5R9K5B4Q2HB1K10E3X5A6S2V1ZW4I1O8G7F5L5M284、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACV2V2H8Q4Y6L7
42、W2HF10Q7H9E7Q9J3V9ZX10E10R1U3G6W1Q1085、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCP5D5C1O10O8G10Z2HJ2W1M6J7Q4I5R3ZS2P7O6T8Q10I3H986、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCI4X3T4A7E5W6N1HT1K9A5T1B3M8P2ZG8X10O1W7I
43、9F9X787、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCU6O2I10R1P4O1U1HE8Q6Z8I5Y4K2T9ZQ8W8E2J6P5C6K588、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCN4H1N3S4O4X7W7HK1F5D7T9D10G5S8ZX3L10C6O3A3Z6D589、下列不属于风
44、险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACE7I2K1B8A10V9Y1HE10P9J4X7W6L9O3ZS7L7C1C8C6J8O590、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACR10I9I7U2P9P8P10HJ6D9I4E1X8Q2N10ZC5Y7R1F6T4P2Y891、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCK10K5I4R8B8S4P6HZ2C1P7V8G10E4Y1ZA2K8L4J2N10J4M792、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCM9I5L8R10A2S1