《2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题及解析答案(湖南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题及解析答案(湖南省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACB10P2Q10J3N10J10S7HU7X8R8S1V5F7M7ZA9F1J9O1F3X10N62、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCP2O3
2、X7G4Y1V4N9HI9E9G8X1S5G1A9ZH6S3W4W8N1N1C53、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCS3F3F2Y10L2R5Y4HH8R8Y10L10M1O10B4ZJ10W10A7Y9Z4R7O44、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCY9X8T10R4Q10R2Q3HY4B5
3、V3N9S9C2Z9ZR2A7J3O10S10U9T75、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCT7X1A2Q5Z1C2J1HT3N5F6P4L2D3Y9ZN10I6V7K9W10W10S96、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACX10M10B9J10S10B8U9HI1E4M6T3U7Y1K6ZC7Y5S5I5O5F9D67、下列关于商业银行风险计量
4、的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCH8K1Z4J9T9H7H3HQ7J1H6A1X3D8C9ZQ8Y5A1C1P5V4J78、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔
5、贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCT10D2G6K1A10H7Z6HI6T6L3W4D6G7J3ZE4Y4A3P7D5N3P69、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCT1F5L5X5J4Z2Q4HR8K3O8X6Z8U9Q5ZK6A5I9D4N9I3E410、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通
6、五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACY10J8N1M10G6Q3O3HU2O3G1V3Q4M8N6ZN9Q10E10R7X8Z10R911、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCO5H5L2M6Q8R3P8HW1W4A1G5P5N1A2ZT7U10V3L4Z6O4L312、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案
7、】 BCB9Z2R8S5P5A3T2HS3Q4I1O1N10J1D5ZH8D4M6J5X2A5U913、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCN9X2D1A10D4E8N10HO9E3W3Q5M2L10D9ZL3U5L1T1X4M4N214、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息
8、披露制度【答案】 BCA3U2J4F5Y3U9F10HO2M9B10S5D8M8V5ZG10V3S9Y8Y7C3M1015、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCV9V9U3I5J5F8B2HG8A5O3H8K5F4D10ZN10N4Y4F5W4Z9D516、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自
9、由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCL1K1V5L5W3Z4H1HY8M9T4X4U3C10J9ZM7I2B3F5Y1R8A717、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCQ10R3R6P2J10W7S4HZ9N3F1W8K8Y3
10、K5ZB6P7P7V3W2A6H118、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACP4D7M6D10F5M3O10HD4G3K8Y4E9H4B7ZA6P8V2G1K7U6L919、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一
11、种形态的损失【答案】 DCB1Q8M6X7B8G10Z9HC1J9E4B1G1W6P4ZA7R8O7G1D10K1J220、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCZ4W7Q5W7V6J10L5HB6J3E5V1E10N9N4ZL9G7L1W8F8W5B621、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】
12、ACA9S10V5W7D1W6M4HX10N1F6G7B6B9M2ZK6N9G10E6D4O6T822、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCO6U1E5B5K2L5F10HB10V9Z1W9K9C6K6ZG7S3O9P2I7C4Q423、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACL1Q1K2R3J10R7C9HI6D6V5L4Z8X10L
13、4ZO9H5J5K9U10N4D1024、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCK6A4Z3F8I7Y6T9HD8P8M1D6X6F10S9ZC9R9L8L1B6Z10W1025、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCC7C4S10Y8P3U9N5HK4D5Z10K6I10T4Z5ZK8W3H6I5O2C10M726、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准
14、入D.区域准入【答案】 BCL1A10C6E4L10I8S8HU8Z5W1N9G1J9K5ZV5H7U1O7I5F10S827、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCR7H2G3E7M6W5W8HT10I6L8D9Q10M5D3ZM9S7T8F4D5L6F728、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率
15、变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCE1T5F9P7Q7H7U3HZ10F5O9M10J7F7J1ZI1K7Q5I5E10I6Z529、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCR9T1Q4H5Z2Y9R4HZ6H10H1X3K3J6E7ZH7L5H3D10S1R8G530、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】
16、 BCA1P8X2H9L10O10C10HZ2N5S3M2D4B5F8ZE5R1I10F5P2P2Y631、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCM8C6S7G4A3G7Z4HX5G3C3W9I9H9L1ZW1P4E9M4X6Y3G332、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 A
17、CO1X10F9I3Y9U10T2HK4K2X5W3O3E8J6ZK10Q10T9P4E7R8U533、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCC4S7N9O3P2V7O10HL4H8Z5I2R3C9E1ZO7Q3U2M9A10F4B234、以下不属
18、于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCP10G8S2E7Z10W6I5HJ5S6T4M3T1V7X4ZM3L3B4B4Z4K2U235、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACK8B5J8W10B9L1F5HS3C10I7C1W6G3F9ZY7H9J10G4K1N10U1036、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCK1D3D6I8F4L1X9HU7G6U8O10V6Q5Z6ZB
19、5O4T10F5A10C7N637、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCU7E10T2U7D5G3A8HA6H5L9Q3E10X2F9ZN7X3U6D5X4F6Q438、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致
20、、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACK2Y3Z9C8D3Z10H10HE3G6U10Z9C9P5U6ZX9P9A8Y7C6M8C139、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCC2P7M8G3E4I1Q7HW7M1U3S8N7C2B7ZQ9J10M10M4Y8T4U840、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试
21、进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCQ4O2R2F4R10X2P10HB2G1B2D9O9J4V7ZS3N2A2N6M10J7G441、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCO3I8J6F4Y2L5F9HI5N1Q6E4U2C9A7ZM4M3O5A8B4Z10N242、关于专
22、有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCJ5E8I8A4B9X9Z2HY10L1W7U2C8L5K4ZR6L10Y10M8B7F4J543、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.
23、年报【答案】 ACG6A9Q7R5A2F3K1HD5J7O6F1I6F7A5ZC1P8A10V3R5A4E744、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCN3E5R6R7G3U8M6HM5O10B3U9C9X10O9ZV7K4C7N10U10T2W245、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACY1O4X5P7O8D8L9HR6P8P
24、4A5Q9I4J8ZZ1M3X8H2A6Z2E146、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACA5B8J10F9Z1M5H5HP2S6G8Y6T7M10C2ZR7Y2X8N5X9C1D947、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCQ7B6G6Q3L8N10J8HI6J4E1V5I2S9R2ZQ4U5K10M1M1Q8X1048、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测
25、B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACM9N7W4T9Y7J3F9HQ5C7M4X7R10D7X1ZY10G9X7H2T1D7I649、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCH10X6J1Z2O1K1S1HI8Y3Y9X3D5D10R2ZG4Z5F9P2N7G3C850、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCT6U5Z4G5T8F10N1HO2I5T10O7A4
26、H7M7ZX4X10S9P6V7K10V851、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCB9Q9E5L9H5S7L9HV2D9R2F4N9R9A4ZY1A6I8V6C5A9C252、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACR3H6M6J2X9G10A2HT7A6E4S5J10C2B3ZK2P6D7V8Y3H7A453、在对企业进行现金流分析中，对于
27、短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCK2D1R3O1U4T1T5HO7D4W2N3K8J4Y2ZD7P6S6P10Y2O1R454、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACJ3R
28、8B8B6S10U5O6HI7Z5E2G9N3J9E6ZB2I4H9O3R10F7Q855、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCR10D9Q8Q10T3U7J3HY7U8T8X6U10M5H4ZM6O4M2
29、A9C9K3Q956、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCQ9F10P1A5B5Q10E5HU5Z7Q1K2H2J3Q4ZD8P9P8P3I2M4T757、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够
30、透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCY7J3O8I4S6S8F10HM8W5I4U3N3Z1J4ZN9C10N3J9I10O4F158、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCC5A8S9P2X6W8F2HA2X8H5T1Z3O1L7ZA6F8Z5J1F1C7Z1059、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCA9
31、Z5K5S4S9J10K2HJ4T9J9X3L4C7L2ZH5P6R2D7L8A7Y860、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACV7T4A4V6Z1S3W2HC4Q4V3O3S1W3V1ZU2C9H6G7U1A10P261、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D
32、.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCY7D3B5Q9N6R9C7HV2L10O9J3O2L4Y8ZV4R5S9Z10G7O8S1062、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCD4W5S5G6T7W3X4HE9J10U7W1K6E9V10ZW1F3O6H2D10E6J563、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCA6K10O3N9N3H10G10H
33、F5E1C2W1H2G4P9ZS7U1C2W3Z2G1K164、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCQ4Q10Y5Q5T3S10F10HV10R1F4P10Y3S2Q1ZX2D5B2G10C5R7I865、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACD1N10K9H
34、8P5Q7C7HY8E2J4D10H10C2N7ZT7X1X1D9O3Q2M166、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCZ6N10Y8I8W10O5I5HM2O5Q3B9K6F7L10ZC3Z9T10A9I6I2V667、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增
35、加D.降低【答案】 DCX8K3U10F6K2M3O10HY10E7Y3C9F7R9Y1ZX9M9P6Y4V9J6Z768、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCJ9B4B9J9Q10F2B2HA3Z2D1N2R10B6R4ZI1F6Q7V10A5O8E169、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCK5H4
36、I3Q1G9W9L2HC8G10A9M8I1U5K3ZG8E6A10J2W1V7G770、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACZ8H6I5H10B5F3E2HB9W3V7H8D8S6U9ZX2Q2F5E7O10F5O771、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACG8N8Z5R5X10O3Q
37、1HU3T7Y2E6A6H7N8ZU10O8R9H2Y5Y6W872、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCP4I7C6H1R7J9K8HV4N9R5Y8Z6O7B10ZJ1S6I5M8D9G3N873、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股
38、票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACS9U8B8O7J7A2A4HL5A2F5L5O2X5D8ZF9T2F9S8M1Q2J874、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCH5S10A10T9O9U3H3HZ8H4S4N8B7X4R3ZN4J1R6Y3D1B3Q1075、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.
39、专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCN10L5L5T3N2W7Q6HB3H3P2I6K8E2A1ZY3U10L3O7S6E6T176、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级
40、资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCF2X5Y6N6C2W1M4HU10H6L4Z3B6N1P6ZY4I4X3Y8Q2Q8N277、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCR8R3T10Q8O10J4E7HY6K1W9H1J7C9X8ZZ5E5I2X6O7E4R1078、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACF3H10
41、S7L4T4T6G2HA1W3Q7E8S8G10T5ZU5P6K6F4B1N8C179、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCV7Q8W4P9Z5Q4P8HW3B5N4Z3Q9X4Y2ZT1Z8F9M9N3V7Y680、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总
42、资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCP2H10I8U1G8U9Y3HY4K3W1U9P2V6C7ZF5X7I7R6I7M1C381、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCY4P10C3Y3F9R5M8HI7O3J1D4A5G5T5ZL2C3M5C1C4X9R782、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般
43、未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCD2L3D5J7D10S7C6HY9S9U2E3W8Q7V8ZP9E2X1J7I7T6E183、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCN2D2R5Z2Q9H10L7HJ9R7O4S5M2W7J8ZK6M10X8O4F9T5P1084、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受
44、能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACQ10D4U5Q4C4I2G9HD10Q4F6E1N1G8V10ZH7O5O5A7X4E3C985、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCX3W7Y10P3R5R1G10HH1I3H2H5N9V4I9ZV2
45、B2M8B5D6Y2F986、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACE3Y9E2Q6I7I5R4HP9I10B3W6U8W8D9ZX9W9N10M7I6X9R387、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCJ10I7C9U5Y5R8E9HB2I7O5T1F9A10G2ZM3T9F5P8E2K8W588、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率