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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCI10D6T6Y4T6K5Z4HN10Q3F5E9R4R5A9ZZ10O9Z1H9T5Y3R82、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）
2、。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCF1E7X8C10C3L5E8HS2S1K7H4U2Y4E4ZY9P3Z2D7M5O1J63、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACT5E9W2E10X7G7R3HY1T7C9P4I4Z7E6ZE10B2Y2S7S8D3X74、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCM7
3、Q4G4M2C3X1A10HF1E1D2Y3I8P7F1ZL3B9P10M5M1T5S85、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCM4B1E2B9Q4Q8C6HD6C10V4E7T6V10F5ZE8N5A1L5L5A10M
4、96、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCL8K7H2K4O9X5E2HI6V5U10Z6S10D5H5ZM9E10N5E5S5G7T57、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACZ9B3V3M6S8M6N4HV6I4L9C6U10H8O5ZJ3R3H9Q6O4Y10S28、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最
5、主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCH4H2A4K2K10S10G6HA10G1B5W10Q9J1L6ZH5A10E9L2G8H4C29、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCH10G8M9A2X3U10Q3HA1L4C5T4F6T4V9ZE1U8O1H1Q1S3T310、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技
6、术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCS9Q1N6C5R3B4R9HX4E2Q3E4I4Z6L5ZX10V7P10A5K2B1X311、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCW4I6M5T7R10L4W6HQ7C8O6L7D6B3V8ZQ4C1I4F8F2G8G1012、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000
7、元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCB8M7U10N2H9T6Q7HW1T1M5W2B3A8U5ZP1A4O1L9I4G6F513、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCA10N8Q3S9O6M4E5HM9N3X1Y4R4W6Q10ZR2A9G6K6W9Z6O414、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACY7H6D3T
8、6N10C4H2HZ3T9C8L10S8Y10K8ZW7Q7A2L6M1I9Q415、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCV4L10X6N4P5X7R2HG4W10A10S6P1X2E2ZP4O7B8A1R6T1O616、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预
9、期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCQ5J10G6C8Y9T7K7HI5G2N2R4M5S4N1ZH4K6Z4T6L4K2Q317、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCQ4K1R1X5Z8P7I6HQ10N6D4K5M1A8I3ZG5H6Y8G10H9L3T218、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不
10、同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCK8Y5L9X1G10Z8S8HX5N7B2Q5N10G4A3ZV1H10M2U3N1E7J1019、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCW6A3B6E6O4R3A8HT2G3P5L10J7J1Q7ZJ1S5X5N2L2D7I420、（）指商业银行接受客户委托，代为
11、办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACJ5X9M4A1U6D5V3HG2I4L6A3I9Q8P4ZZ8G8O8X8T8F3D821、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCC1F8C2C5K8Z5O10HX7Z4K6P1S3V7L5ZJ2J3U4O10C1E9X322、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断
12、修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCA5S7P8O9J2H3S6HJ3Q10G9B3D5E7C3ZW3S10B7Q8K1J3N323、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】
13、BCC4G7D4Y4G4B4G4HH5R3Y3V8Q7X2B6ZM2L3K10I5X8J5Q1024、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCC4B5P8Y4O6A1A3HP1G8E6L5I2Y9J8ZT1O5K6D4V4T3X325、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧
14、了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCO3B2L4X1Z1D6U9HS10L2M2Q3E10W8A9ZW6X3P2U7G2U3U1026、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCV7S8I7F6Z4H4A6HQ10S4E8U9Q4W10W2ZJ5U1X1D5J5J3J127、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略
15、风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCV10V6I4I6O2B5A4HY8J3P8R10A7P1H10ZG8K5D10X5B9E3V228、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACW4K2A10N3Q5K4N1HA8R10Y4J2O1O9V3ZA8Q2X3Q6S3D10U129、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事
16、会D.高级管理层【答案】 BCL6P1N6J5T9V5R7HZ1D4Q2F7P10F4W7ZF2K7U6J4M2R7T630、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCP3R7B6Y4M8A6H2HL3K10K3V10Q9F4T8ZO9A7Y9S1F8H1L431、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时
17、处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCN9N2I4Q10C2P8X5HC5U8G2Q4R7E4Z5ZF6V8V2K9Y6G1A432、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCP9L5
18、E3Y2N8F10V5HQ5H6U2X8V8F9G2ZD4Z3H7L3M9I1G133、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACX4J9R2F6Y4N7B10HN7Q3H2D1D3E1D9ZQ10C10J5U4V4W3J834、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCZ2N9I1H6P6D6V4HT1I8V6W3B10I3T5ZG5N9J1W7C1D5W435、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格
19、D.股票价格【答案】 BCJ9I10V1S1K5K5S10HK8K5J9O9H10N7J5ZF1K2M10O7D8R1I1036、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCP6G3A9G8A8W6B6HG7Y10F9L6M5J8M1ZX8W5Q4J7E1I5T237、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。
20、A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCM4O5A2T1Z10Y3Y2HQ10C9A7Q3J4R10W4ZL7Q3L10A6P4O10N838、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACM2D8C3U1W8O10U10HL1T7E6D8Z3L8W4ZX9G8C8J7Z10A2L839、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答
21、案】 ACY2Q4Z1P2J2W5C3HA1H4K9O4J2N6K9ZQ4F3W3K10O2F9D940、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCS4M1K9Q4E5L1F5HH10E6W8N5T1D6Z9ZJ9K10R3H9T10V1R441、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCK7S8Z9T10Z1S5L8HW1G10K10V
22、4A9I2P10ZH3L2M10A6Z2N7D142、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCS1M7D7G3M5A9H2HT8J1W4L3D6Y10W6ZD10D4A5G6B5V10O943、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCL2N7U7M8F10A9C6HZ6U1G8K2I8M9Q2ZI7N1H2R7N5U1X1044、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作
23、风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCI9V2A5G4C6P8H2HW1R4L9R4C3R3Q4ZL9H7J2G6N8E3W845、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCY7G2X5F6Q8D2G6HL7Y6B7N8B7L1K10ZM6R2P7T4D8A6P846、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.20
24、08年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCD6M2C4W3G5A4V7HS5S7Y7J5E8X5Y2ZE5G8H3I8N9C6D747、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACK8K8E5N6S6D7O5HQ6S9C4Q1D9E7J6ZK5C4C1X7E5Q2W348、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCE2T6Q9Q
25、3P7H1W8HK2F5R8A4Q3J5J5ZF6D1A9B6C9Q5P949、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCD3S4Y9N10J2S5M6HB2D3M6O9X10C8R2ZU10W2C7P7Q2Z2I550、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激
26、烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCZ8I1M9G4N10C7O9HT7W1W6B4T8Q2P2ZS7B9Z6R3Q10M8W451、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCA2P9J3V8X3X9T4HE10V2P8C10D6P2O3ZY1R4Z1J8Q1B5P952、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核
27、该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACS2D6D4J1A3T10W5HF7C3M6B6E5M4K4ZO9G7T9S1Q1I8R353、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCF5Y4T1V
28、5G8S8U10HB5Z7S9V4G1Z4X7ZP4Z6U5J4D6O9Z854、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACR5C7V10D8C4F5W9HM2W9A10Y8Q2E1M1ZL1O8P4T6G9R8E455、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCM3W1O7A5Z3X9M4HC1C10K4L4F6S8B1ZU2J7U3F6G10W3M75
29、6、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCJ8Q6H10C3O1H7O9HW3J4I6N7W3L1M5ZK8L10K8F8H3J8M757、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACJ2G7N10W1E6P7M9HU8I3Q10B4A5H9Q2ZS1M3K6A4F2I10A458、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电
30、子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCZ8J5E9N9Y10U4L1HN9D2B4H5J10T6V6ZT8R8Q1Q2M2N9S259、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCD6G7J2W3X1C10G9HQ7Y5Y8Z4K9M10C3ZJ3N1H6T3Y7S2X1060、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持
31、复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACS3G7X9R3P5J8J3HW7F1O7Y6G8B1P10ZC2U5M8V9U1H5N361、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCA10L5P1T1A6F5H2HX10X2R10K4H1C6N4ZG8H3N3N2A3D4H362、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷
32、后管理【答案】 CCX10N7U5F7Q3F7V6HZ8I9W7E2B6L7M6ZP9V7A9H10M7B4I763、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCF8O3L10T3G7B9W7HE9B9S6O7B4R6C1ZB9C8G2D7Z7K3O864、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACF7X6W7J4N7O
33、9N1HW9K10E4K10L6D2Q6ZX4Z10H4F2G9V3R865、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCL2C8B8Q1X4R4M2HF4C6Y5R9Z3Q1Q9ZE7Q7T5U9N8T1E966、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCB8E6A10J7Y4X1H5HV6M9U9W7A
34、4R2K9ZK1Q2B5O8N3W5G667、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCF9I3E4M2V6Z3J1HV5W4D9B10A10P4G7ZR9L1H8M6D9L6Z868、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCC1O1U7I5W4Q5I9HT10N10C10X4Y10N10C6ZF7G1E7V1A8L4E569、由于内部控制的方面的漏洞，很
35、多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCB5W5L1T6G4L9V2HM8W8T9F9R5T8V10ZC4O2C4U1C7G7E170、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.
36、该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCT7Y1W9W9U2T10B7HK10I4D5C2G5Z3G1ZN3C3K7N5N5G3Q371、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACT5Y6G3Y1Y10S6N10HA8R7O4W9G3Y8X9ZL10K9Q6L2U5X3A1072、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCV6I7P1Y1X7T10B10HP5Z3Z4F7L7D9C5ZF5
37、M3C1Z1Y1F3Y473、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACP7B7L5M6F4G3B7HO7M6M4H9B9O5I1ZB10M7R3H5R9J10I574、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCH7P1G2S5M7I1Y5HC1Q9S3Z9O3O6L2ZA1Q1Z8T9Z8B7C375、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常
38、【答案】 BCQ10D7C1X9U7Q10P1HD1W1E9B7Y2R3P3ZN9U2O4Q9L9M5U176、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACZ3Z2V6M3M9V9R5HG9T9I3N3S10S6T6ZB2Z9H4H3N1D4P177、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCP4I6M9O3J5A2H10HU10M2K8Q7H7C6K7ZQ2D1C10X1U6P10A1078、商业银行的流动性风
39、险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCF8O10A4D9R5T8R2HB10B2F8X2U7O2U10ZB4S7I9I10H6M6Z179、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCI9Y2W2E8A1B10G2HL2Z6K10Q3G4R6S4ZB7Z1B5Z1Z5S10S1080、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法
40、只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCK1K1G1N3Q3O7S3HL7J1M6N4O10P6N7ZR6N5N7F8N8Z10L181、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACR5H4Z5V8M8V3P2HM2T2I3P3D10W8L8ZE5N1G10J2D10R10L782、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地
41、产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACV5J1V1N2Z10A7H2HY10G8G7L8U4G3E7ZC6E3T9P1D10E2M283、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCA2W2C1U2I6Z5G3HV8V1C4Q1C2F4A1ZW1O1W5R4N
42、8X10R584、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCC3I5Q2O6Q9M3H10HQ4E2L4X10L8S10U2ZA1Z10N2U3M8K6T985、缺口分析作为市场风险的重
43、要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACG6W2Y8U5J7J9N10HT6A3F9A3L5E1L7ZU7S10H2N8O6R6K986、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACH4G3S1D10K4P2A1HV9H7S10S8N7E5W
44、7ZE4G3L4M9K8E5S487、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACB1N10J10V1Y4X4C2HQ7T2T7C8N1N1C1ZY8W9B4N4L5V10V188、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACK8M7P8I5M9Y4Z1HI1W3T8R6J9U10Z3ZQ6F9Z4I10B5D5E689、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程
45、度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCC7U8E6L3X3F2V8HO8G9S6J7U7Q3F6ZQ5S10D9X10G10M1A190、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCA3U3P5L4S2J3B2HZ7Z1E6S5C1D5X8ZB1J9E8A1N4W1U491、根据商业银行资本管理办法(试行)