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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCX8X9L10X8U6Z6R4HY8U9M3X1J2M8A6
2、ZP6N1E4E8X3B7S72、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACL5R2L4A7C9Q9V9HF5M7U7X5A10A1H1ZT2Q3B2S6O7C8K103、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市
3、场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCJ7K1I4G5I8L10C7HK4D9Z7T6J3L7C6ZL7Q8J5M7J9S9H104、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCQ3H5F5Y7R2Q1A2HW5L3B8V2S1B4E4ZN2E10D7D9M5P1H95、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACZ8I9J9P7V9E3L3HS5L9Y
4、5F3X5S8Z6ZX10D6U1A10W6P10J56、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCE6A5V6Y6W2U8C10HR8V1S8R3N10Y1D8ZC3O9Z8W10T8B7Z67、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCB5W2O9C8K7V2I7HW10X10Y5Q2U9B6L4ZB2I9K8L10F8X10S38、20世纪70年代，资产负债风险管理理
5、论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCJ10U9I7B8T5F2W7HZ4B7K9A5D7E5B3ZU8U8P4F4J6V6Q79、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACF3L10S1E5E8V1W9HP7L2Q10M9D4B4G2ZW5C5V6E10I2N8P810、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操
6、作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCR10Y5R10L10M6J9I1HQ7L8V5N4F4T3L7ZB3T1D2D5I2N1V911、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCF3O7W8K2L10Y2Q6HN7A5V8S8N2U8H1ZR7Y6J3X6G1B10E512、下列信用风险监
7、测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCC9F2S1U10N5A3Z3HN6X8E2X1G7R1K1ZI9P6Q10B3N8C1E413、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACL5G8E9A2L2H4G3HJ6O2J3F3E6H6H3ZO8U6W3G2I10Z9N214、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资
8、本D.三级资本【答案】 DCA10C6Z1O2F10I9F1HF10I10Q5G5U9Z1D8ZW7S1V8F7S1V7O515、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACL1T9T3F7Y2D3X10HY2Q7X8T10G9U7N3ZX4E5T6D9B5E3N216、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合
9、的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCP5Y7Q4L5C8I7A2HG7U7A2V1I1F7I5ZR1P2A10C10J4T6L517、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACP9A4Z8V5Z3B8A10HW6O9T1X4W9O8V8ZX4A2A7E10J10M7H618、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCM4O4F5G1E10B10B5HH8X4T3X3X9D1H2ZB3F4L2Y8Q8V9P419、缺口分析是衡量利率变
10、动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCC6Z4A10X10O1J5D9HT3J2L4Q5Z8L5N9ZF8H3X5O4L1R8S520、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCF8Z7E4X3Z5S9W9HP8X10G7S1H1
11、0R4M7ZS3D7H7J6L4Z10S221、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCG1F9M1D2N7S1Y8HU9A10X4F7L10W5J1ZN5H2U8P3M2I3I1022、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCH7O5S5O10C
12、6R3N4HL10H9O6T9B7R5B3ZP10U3A4C7M1S6X823、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCZ4B10W10R10M1K8E6HN6L4V1U3K1X5S10ZJ9P7B4F9E2I3K124、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCT8X4Y2K6Y7
13、A10K8HR5R7L5C3A10V1V7ZS10W4Y2Y3D6Q2A125、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACS6W6C8X3A5C10S3HW4D9Z6G7G10T8K5ZE9O5B3K7A6X8R626、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCB7G8K8W5Q1M5L4HF5H8I2V7J6Y3F7ZR7
14、I6H4K1C5Z8O827、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACS4Z6K6Y6T8J10N9HT8A4O9Y8D5M4F4ZR10W4N9J1I10E3R828、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACH4P4F4F5B9A5M10HV9G7N8M8I5R3I3ZL2K3X2X10K8F3W729、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平
15、和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCZ4L6M2M3D5C4A9HL5P9Z6D8Q1I7F7ZK10S9E6U4A3W1G430、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCI8D2D9C7S1U1F2HF9A4P10J6U10P8F1ZX1N5R1C4A1Z1Z631、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCF10D5C6F8N6V4C10HM
16、7R6H5V2H5L2D10ZF5X10T10P2W6O8W432、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCG5E10X4I9S9L4S9HN1N6C8L10J7F8L5ZG8J7M4Q6J2B8Q933、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCV1A9X3I6X4C1K1HW4R4K7H7Z7K1P7ZN3O8N4H6Q8Q2F834、下列商业银行面临的风险中，不能采用风
17、险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCV6W3U7H4R9U10Q2HQ2B6I7K4D5P4Z1ZV3W2S1N4P7D6U1035、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCT6F8G6U2U7R2B10HW3X5W4M2O4Q7G5ZL1E4U5X5D5T8A436、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCR2A1E5D8G9
18、J3V4HO2D6D9E4A2G9G5ZE3C4O1Q9R7Y4A1037、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACB7N5A1M1H5W4C6HM3W2F8E4E5Y10G2ZK6U4C4S9X2H5W238、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCG10Z9G5Q2V9D5E7HM2U9Q9Q1
19、0B2V10V2ZY3I4L4J2S9K3Q539、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCG3D2I3N6X10Y9H10HO5R2H4O1D10P6C4ZO6I4T1Q3X7K9Y340、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACS8Z7C8O10J8R2L2HO9R9N4X1V6Q3A10ZO3I8D3H9Z4S
20、4Q141、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCJ6F8I2T4L6D2I9HQ5A7P1C1S10U7Y7ZU7X9N10K3J3B7B842、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.5000
21、0元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCR3G5M8I7Q6Q6S8HZ5G8Q5C5Z3H4K10ZN1H9N2P8J8O3Y243、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACI9U6S8U3U1S2T7HQ10Y5M4M9U3B3F10ZZ4A4K3J2N3L5L1044、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险
22、【答案】 DCG2T6N8S3I1J2T6HJ9X4H9W8W5H10B7ZL8M10T7K1O5A4V145、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCW3D3K8S5L4X1R2HP4Q8A1I3T7Z3Y4ZF4Z10Q4O7N1O6P646、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依
23、靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCS3R7W3S2B10K9D6HH3D5P10E8R3L4E8ZN2F3V4O9X4B10W147、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCA10O10U6Z6V10R4X10HF5O3H4T7X9R10X9ZA8F10A6H4Z5G10Q148、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济
24、资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACE6H4R7X10D9D3L10HV2D5D7S3Q1B6J5ZX7K10M4W10J5S9T149、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCY4U1G5C1R10H3R5HX10S10E8C3P1G9N10ZX1D1
25、0Z10F2D5D5S750、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACW3C8Y4F9R10N4D8HP10K2C9M7K10Z6B3ZN3B7F3K2V8Y6M651、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCQ4F3Z3I9W7R2A9HI5S7R10Q9C2W6Q5ZH10P10A3T5R8O10Y652、 （）
26、能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACL3D7P6I2T5F9K1HA9X8I10X5R7Z3Y6ZB6E9C10V6P3N10L653、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCR1N9H9R5S2J7G7
27、HW10X5D1C2V5V9N3ZP2X9C6B1W1J6A154、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCZ4F2J9O9R9I8A9HS6Z2E8M10D4U7A2ZZ6G3R5J7W8J2P1055、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.
28、5%【答案】 ACK6I10W6G10D2O3Y9HJ8Y2N1S10N7Z6C9ZS3F10P4L7D9M3W256、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCX4P4A4C8J5I10C4HB7H3C8T6I9L2S7ZT9M3K7F10C1Q6Y957、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCP1O1A5D8P5X6G5HF1R9I1Q3K5Z10B5ZB6I5
29、H10X4J7Z9S558、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACD2K9T1F3L6Q7E7HN9Z5W10P7X5J6P10ZN1O2N2S5G7M6P559、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACZ8A6C6P7H5C5B5HK8K10D5V4N5V10X8ZM1W7F2P6R9Q3X960、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的
30、监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCN10H8X7W4U5S1N2HP9P9F6D3O5M5U7ZL3F8S10U1V6T6D161、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCV6W6W3H8A3R7R4HN9Y10A7J2H4T4V10ZK3C5N10Y10N5D9G962、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监
31、管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACE3Q6A3K4Z6H6F7HV6O7P3X7D1L10U5ZS9I5Z3K10Q8Q1A963、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACV1J5H5Y5E7O2F3HC8S8W9E10L6X4M5ZU1Y2J9R3B7C8E964、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCV3G1Z8O4F7P6Q3HJ7F3U1
32、R7L8C3S6ZV4Q8A4F2F3U1W565、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCH9C4U3H4X6O7W5HE10D5R9K8L4D10X3ZG7S6U3V3D2O1D566、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和
33、评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCQ10O8A7U5N5E7U6HS10H9Y10R4K2F10S3ZF5X3B3S10M7S9N267、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCN9W10K3W6T9S3X5HM3U1
34、0I9I10Q4E1S2ZU2O3J10H4X9K6X168、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCC9X1I8H10M1I4J8HS9Z3D7P7B4P8T5ZF5H2I10T1J5Y9S969、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市
35、场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCF6R6N10Z10A2E1R2HM1J4S6Y3E8Z2M6ZG10I5T5S8Y3Y1G1070、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCJ10G10V1D2X1X10Q7HE2P10E9B7E10I2X4ZY7K7B8X7B3L2E171、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【
36、答案】 BCK5O6S4M4B6Z3Q6HJ8C8D10C4X9Q8G2ZB4Y8R7B5I4E8U872、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCT4D2A8B8Z3W10F5HY8Q10R7W6B7A8H2ZD6I5O7H2D4D9A373、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术
37、平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACE7U3L4I5H9X7D10HW6X3A10D9L2A3R4ZZ9D7X8Z10Y5R8K774、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCQ8Q5N3Z1
38、0X7J3A6HH6H6A6O9K6L7W6ZA3C9K9V8A4K1K775、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCM7T3B6C3L7A7Q10HK10K10D6A4S5Y3V1ZP6Z7V6V1A2R3F1076、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持
39、绝对关联【答案】 DCM4Q4U2V3K7B9J4HD7O1G7V7U8M1K2ZU2H4N4O2M6E7G977、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCH3Z2O4W4H10U5M6HE10P10W3M7B3T5A5ZK4O7K3C9Z3Q4Q1078、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCW1K7L3J2Z6M10M8HX4X7F2Q9Y2Q7J7ZI10M4T7J9Z10E5P979、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评
40、估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCE2M8Y8J7J2Z1H2HU2O4Q8U2J5Q2N3ZD1Z5K3Q2R1L6I1080、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 CCH2Q10L6D3N5X7Q7HZ4K10P7K
41、5H4H9E10ZQ5V5T9Y6U8S6Q181、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACZ7G4U5V10B6M5L5HH4G7L4H8W8V3L4ZZ4Q7H5W4Z5C1F282、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACO2E2F7E5R5A1T9HC8L10W10B4S5O2Z3ZP9O3C8C8J5X9Y883、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.
42、60C.50D.45【答案】 ACD4Z3M7D10X4G4B8HB6I2C6G8H6B3B3ZL7Y3J6M4Z5W7X384、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCC7E3P8X2
43、T3U3D1HB1M5Y7G1T8I2T10ZL6N7E7N3U1M10H585、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACK1R7B1J1F7H7B7HE7V9U6X4J4H5F4ZM5Q7M9A8X10Y1A586、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCD8N10B5W3S3V8I7HC3H4P9X2O3P2P3ZH6U2R6O1V1B9J1
44、087、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCR2K10K1W9M6N6O10HM1M6Z6Z5J8W10I5ZI2C6G9G2X3C3T888、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCE5L1O9R7U5W5E9HU4N10C5K2E4C3G1ZE9L10F10Z2A1W3F889、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核
45、心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCA5P2A6F9V8T1M1HO9Y7P3T2Z10T9F1ZT3D9A2Y2P10J8H190、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCD2R7F9V8S1Q5O4HF7S1W2K6H2A1K10ZC7Z3L6C6G3G1N991、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件