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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCD10Z1A3A9I5M1N10HF2Z5V8T10P7C2Y10ZX10S4F5D8D6L3W52、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCY8R2U4B3Z2L3N6HV9Y3S3J8O7Z7T1ZT2W10F2B5J5W1Q103、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年
2、C.两年D.三年【答案】 BCO9Z8Y7A2S3M1G8HL7A10T10W1K8F5D4ZJ6S6G3N4M2W1M14、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCJ7E5H10X2I8Z10T7HY6M4D1Z4E8S5Q5ZE10Z8U2F5W6D1G15、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCS2Q3B4A9G6M4N5HC6O9Q3Y7U6A2M2ZC3J3D1R9C10U3T36、某商业银行分析要
3、求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCC6Y3T1W1A6Z4L4HD3E10F7S3W4N5R4ZI2Z7X8R9V8Y2O107、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCZ9X4B7X5C4I10D9HD5J3K7Q6K6O1X6ZM5Z10K7C2A6L2M88、如果一家银行的贷款平均额为
4、700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCB3F2S4C8F3R10N4HW1W4R10N6E5I4O5ZB5H1C7W9L4V7X19、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业
5、集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCH2X10Y6Y9H3J10F7HU3H10T4X10F1E7G6ZU10O3L3T1C3K8I410、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACQ4G8Q2I3X9H5U7HY1N9O1M4V8M4T10ZH8V10J5B7G4K3Y311、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCM5Z4N5U6T9Q3J9HV5T6V10T4A1Y3C1ZT2M8W4
6、U3M3G2M212、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCQ7P8O7R9W5N7M3HS5A10C10P2K1E2A8ZB2F9O6D8I1X9E913、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCY8F9I10G7T9C8A9HC4I5F7H8A9C8H10Z
7、J9T3A7H8O2U7J814、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCX1I7O4M9O8H1Z6HE2H3V10O5H6P6Y9ZZ1P5L6J8R7B2P415、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCM2G9A8X7Q2T5Q3HI9F8T8T10H7O9P9ZZ6C3O4P3E1L3Z416、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操
8、作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCH1S5T2R2B6Z9J2HS1R8T7K4G8E9B3ZX7D1N2D8C9J10Q917、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律
9、是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCJ10H8P4Y6H9A9Q9HH3S10F8S6U3D4H9ZE6F3U4R7O8A4E118、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCP6W4D1G5R2J4S7HH10S9H9I1V1D6I9ZY7J7W7Q1C6B3E119、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适
10、应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCJ9W9S3C9K6Y6W4HX10H4E10M7K2L9G5ZT6O2S6N8U7T8Q320、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCF6K4O6K6V9U6A8HU6C3W7X9A5L5E5ZX4D8L10L8U7M9C121、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，
11、流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACU10B6Z5N6B1W3M6HK10V10R2L10X9V7M5ZI5J4E5M8N4W10Y722、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCT3J1E7O8C4P10L4HZ10O1E6F10P6Y1Y1ZE3K2V6P2U3N1I1023、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（
12、）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCF10E9J2P2H5I4G3HE6F8K6J4F10K1T3ZV5C1Y10V10F6R3J1024、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、
13、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACV4R1I3S8J7D5K10HE4J9X4Z7S7R1G10ZZ6P3C2O4Q9A7Y225、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCJ4G6P5A10M8Z8G7
14、HP3Z3S1Q2U5C8P3ZI3F10Q9F1A3A3B726、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCV8T5Z8T10K1G2B3HB10X3D9Z1X4K10C4ZO9D10F5O5C5M10J727、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACT6J9M3W1F7U10G1HE3U6G6H3E6U3S10ZH10Q4K3N5Z1
15、G8E828、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCR8G10I7J2S1Z7V4HY4Y7W1W6J1O6X2ZC7D3K5R9K2O4S929、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCQ5K10L9U7V3Y4E4HA8X6K7O3X5O10R4ZU2P10L9R4P9G3J130、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款
16、-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACV7T5Y5R1E3E6J9HC10S4C8N5Q6R7A7ZF3D7F9K2Z3R8B1031、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCL9F4W3Q8Z1J1W1HD1I4U4B8N2E9R5ZL6J1U1V4A1F2L732、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用V
17、aR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCD10G9G9V6C7H9R10HB3W5Q5L5N1P6T10ZK2R6M2T9M5F1K533、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCM1M8S1Y3W5F8B9HC3I3M9X9F8V6M3ZS8U2R10U4M4W9R634、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACK8
18、P3Y8K6M4V4Q10HS6A10X1D9T2T5Y4ZH7J5R9Y5C2W2J435、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACS6W8D1Y9H9D2M8HS2I8M2S2A6I3D7ZC4H7H4Q7A10S1N136、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCW4W7T8K8O9L4M9HD2I2I1S2O10U8D3ZJ5R10E2G2W6F1P1037、 （）是商业银行买卖远
19、期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCN1J1O1P2F6Q9A6HO6Q5T1N9Z6F10T6ZO7Y2U6M8I9W8I138、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCZ1I1U6W8B1K1O9HR4L2G5N7A2G1W5ZQ8D7N2Z10I5C4H239、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来
20、源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCU4X5T5X10I2Y9N6HX8L8P2A7H7C4Q9ZO7P7D6C5H7G6D140、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCD8O3R7O10Z7G8U5HF4O6Q9G2C6G2G9ZA1K1L2M8R3O4C341、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）
21、。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACX2I7L5H2L10Y8L7HQ9O7A9H2E10X10L4ZX1G5R10R6B5Z4S142、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCG2E1O8B2F6K10
22、M8HQ10F3Y3P4C8A8S5ZT2E9K10C2C9B5R743、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCL8I8K2U7W2F1X10HN1T1P9T6G1L3P1ZI6I2Y7Y3N3K1I944、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据
23、积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACU7K7W6J10G2E10N10HJ5P5F4O5S2S7U3ZQ6V6F8V1F10X5N145、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCK1Z6D5B4R8Y10V4HU2W8M7N3V5V4Z5ZY2G2F4A7I2V9T1046、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCG7G3K7Z1Y10Q3P9HY4W4A4H1H1
24、F2T3ZZ3L5U7Q5B5V5Y1047、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCV10Y10N6X3T4U8I7HH6Y7M2F2N10D4Q2ZR2Y8A1X7J7Y7R748、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACO3Y8D10E10K3O3T2HP6F4W6Y2T7X7D8ZW6K3H6T1O9V9R1049、管理层素质属
25、于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACH7K2O6L4V2P4D8HX8R5J10T10R9Z4V10ZS8Z5V3V9W3Z7U750、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCP4W3X6V9C2L6X1HM3D8U9P6B3C6N1ZE6X4R3V9M7X5W251
26、、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCT10K1O1F9Q3P1T5HL1D4G5N4L6Q8K10ZJ10D4U5K6W2F9D952、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安
27、排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 CCO7P8J6H7C4E2C7HW1D1R3I8H8E3Y6ZW8Z8A2T4E10B1O653、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCY5I3V1M4P10H1M4HV5K2O9T10H8A8V4ZC6O10Z10J6Y7B2C854、2018年，中国四川地
28、区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCR9Z10N2U5T6J6Z3HH7S10C6B2S1U5A6ZT2T5U3T1K4R2P255、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACH3K8H3I9R5T5R3HJ8H2I9N5I2H3N6ZS3V6N2X5L8J5V756、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风
29、险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCB5S5H3J6U8W5B5HI5O8D5X1R3G8Y10ZB2V10Z3C2Y6Y2H157、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持
30、，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCG4J9I5J9O5M10D3HM6X10G9T5T6R3J10ZB9I5X4P1V6A7B758、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高
31、收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACF1Y3I3N10B7O8R1HA6L4W2N5D6X4U10ZR5Z10E7G6D1M5O959、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACQ5U10G7G4J7P7X7HD5S7W10L3S
32、1Z2K2ZC4I5Q7S8I1Y7Y460、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCL5S9A3V6U2R4X8HU2O2F5N5W3N4M6ZP10L1U5A6R5N2D361、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCL10R3F1Z2K9P5I4HB8X10Z2R1T7S4J2ZC7Q4Z4S1X10E2L562、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指
33、引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCR4B3B6V5U6M3D2HY6R9D2J3G3B6N7ZZ2Z4S5J4X4A7R263、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债
34、券进行回购【答案】 CCU1T5C7U3V10S4W3HV10Z6E6J10V3Z8J4ZY6Y9F3G7F10D6E764、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACF7U6M9Q9F6E4N3HL9E10O7H8X5Y8R10ZI4C4K4E7U9Q8Q865、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应
35、具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACK7F9C7D6C10T3G8HS5B1H10C5R4R5P10ZA10B4K6K4M8V3Y966、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCI8H7O8R10X4J5D7HI3L1T8T4D2T5T5ZK2K2Q8S5V6B5C267、当市场利率呈
36、逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACN7C1P8M4P9G3D1HG10Z1T9A4X1K5T5ZH5D4Z7E4W3B8U368、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCD2C10A2Q4Y4Y9F4HQ3Q10V6C8A7W7P4ZP5I5V3G1J6X8Q1069、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买
37、卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCP9S1J4J6C9V2Q5HC9L8D3K8R6L4V9ZB7N1B9F2U9W10W670、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCS10Y3C9M4B1R9Y2HK6I8L8W10A8E5A6ZZ7T5A6U8K8W4G171、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A
38、.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCQ6O9V3D9G4F1W5HT5P5A4X5G9X10Z7ZW1E1B6A1D2F10C1072、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCY4M8M9Y5Q2M3M1HX8D1M7C6L8Q6W1ZN4A10H3V10U9V6O573、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCK2Z6C8P7A3Q2Z2HT6X1F7C6L10K7D
39、1ZE1O5I2C1L10R6W174、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCX5A10C5V6E7Q8N5HD8J9O9V8D9U6W4ZI8N5V9S9A4I7M575、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCE6J8W2E6X5O1M5HI9K3S6I9Q2T4M7
40、ZW3I10K7K10R7X1P876、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCO4D8S6F4P1R2Y9HD5A5O9U5R4C2I1ZV10D8J10A3M9F5C877、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款
41、、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACX2Q3E7G3V1E7E2HY6U9Y2Z2A3F7L4ZP5L5I7U2L10B1B878、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACI8P3X2Q5V9E4S5HS2N8E3V7E5Q5T7ZE1L1X9Q2J6I6S679、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCO5U7Z2U9X1W10L7HH1M2L3E4W8Z10W
42、9ZT1U10Z7W10U9G10D980、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCF5M7Z9F7Z6B7F5HO8X4Z3U6Q2Z4X9ZU4G9W2Q6M7E7J381、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计
43、量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCR7P3Y10T9M6H10F2HU2T7V10S5X6D8Y7ZX1O6E8S2K3L6G482、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCH2X6P1W2T4Z10D7HW9D2M9X10U2A1C3ZF1K3I6T9M2U10E583、风险对冲是指通过投资或购买与标的资
44、产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCB9I10I5K8I6P2E1HG8T6H7C10U9J2B2ZR4B3L9Z5E7W5J584、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACM4Z5A9J2A4I3R3HW3P4U2C5F10H1D5ZG8S10Q9N8N3S8Y1085、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.
45、客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCY5S7B10R4J4D9F5HK5S5S6X7V8T5L4ZH2F10O2F9B3A7B286、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACI6L10D8F10T7Q1L2HT9S5C5G9T4F1S3ZH6J4J6I8G3M6F487、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCG2X2K8U6V4A8F3HE3S2I6R1T8G8Q9ZL4V4J2G1O5S1K888、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款