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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 立身以立学为先,立学以读书为本1、 金融市场风险的分类答：证券价格风险：是指证券价格的不确定变化而导致行为主体将来收益变化的不确定性；汇率风险： 是指由于汇率的变动而导致薪给主题将来收益变化的不确定性、利率风险： 是指由于市场利率水平的变动而引起行为主体将来收益变化的不确定性、一般物价水平的变化而导致行为主体将来收益变化的不确定性；2、 导致流淌性不足的因素购买力风险： 是指由于a. 资产与负债的不匹配：一是资产负债的期限不匹配；二是资产负债的规模不匹配；b. 个钟风险的间接影响：流淌性风险生成机理看来,经管流淌性风险是金融机构破产,、倒闭、兼
2、并和接管的直接缘由,但实际上也是其他各类风险如市场风险、信用风险长期隐匿、积存的结果； C.其他因素：主要包括中心银行政策、金融市场发育程度和技术因素；3、金融风险辨识的原就a. 实时性原就b. 精确性原就c. 系统性原就d. 成本效益原就4、金融市场风险的度量方法a. 名义值度量法b. 灵敏度方法c. 波动性方法d.VaR 方法5、从不同的角度动身,信用风险怎样进行分类；a. 依据信用风险的性质,可将信用风险分为违约风险、信用等级降级风险和信用价差增大风险；b. 依据信用风险所涉及的业务种类,可将信用风险分为表内风险与表外风险；C.依据信用风险所产生的部位,可将信用风险分为本金风险和充值风险
3、；D.依据信用风险是否可以分散,又可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险；6、请分析金融市场风险度量的 VAR方法的优缺点；优点：a. 由于 VaR方法可以猜测不同风险因子、不同金融工具构成的复杂资产组合以及不同业务部门所面临的总体风险,所以适用范畴广； b. 由于 VaR方法不仅供应了一个概括性的风险度量值及其发的概率,而且所供应的风险度量值仍是具有可比性；上考虑了打算组合假肢变化的不同风险因子之间的相关性；C.VaR 方法在肯定晨读缺点： a. VaR 方法假定了打算组合假肢变化的风险因子在将来的进展变化及其相互关系同过去的行为完全一样,这与现实不符； B.对风险因子行为常常使用的正态性
4、假设不能精确刻画资产收益率分布所常常显现的尖峰、厚尾、非对称等分布特点；C.基于同样的历史数据,但运用不同方法所运算的VaR值往往差异较大, 这简单是人们对VaR方法的牢靠性产生怀疑；D. VaR 方法不能精确度量金融市场处于极端情形时的风险；E. VaR 方法可能不满意次可加名师归纳总结 性,即以 VaR做为风险度量指标,资产组合整体的风险可能会大于组合内各项资产风险的综第 1 页,共 6 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 立身以立学为先,立学以读书为本合,这简单引致规律冲突；F. VaR方法对组合损益的尾部特点描述不充分,从而对风险的刻画也不完全
5、；7、简述信用风险度量的三个阶段的基本提点,并列举每个阶段的主要方法；a.1970 年以前,大多数金融机构基本上实行专家分析法,即依据银行专家的体会和主要分析来评估信用风险,主要分析工具有 5c 分析法、 LAPP法、五级分类法等；B.金融机构主要采纳基于财务指标的信用评分方法,如线性几率模型、Logit 模型、 Probit 模型、 Altman Z值模型等； C.运用金融理论和数学工具来定量评估信用风险,建立了以风险价值为基础、以违约概率和预期缺失为核心指标的度量模型,如信用监控模型、CreditMetrics 模型、信贷组合观点等；8、巴塞尔委员会对操作风险治理与监管的十项原就一. 对风
6、险治理环境的规范性要求：原就 1. 董事会应将操作风险做为一中必需治理的主要风险类别； 明白主要操作风险所在,核准并定期本机都的操作风险治理系统；2. 董事会确保内审部门对操作部门对操作风险治理系统能进行全面、有效的监督, 但内审部门不应直接负责操作风险的治理； 3. 高级治理层应负责执行经董事会批准的操作风险治理系统；二. 对操作风险治理流程：辨识、评估、监测和缓释或掌握的规范性要求4. 应当确保对全部重要产品、活动、 程序和系统中有可能存在的操作风险赐予牢靠、适时的辨识和评估；5. 提出并设计一套牢靠的程序和方法,以便能快速发觉和订正操作风险治理的政策、程序和流程中的缺陷和不足,同时能定期
7、监测操作风险的状况和有可能发生重大缺失,是定期或不定期地向董事会和高级治理层供应书面报告；6. 提出并设计一套可监制或缓释重大操作风险的政策、程序和步骤,定期检查风险限额和掌握战略,随时掌控操作风险的状况及其变化；7. 提出并设计一套课应急并连续经营的方案,营并将缺失掌握在可承担的范畴内；三. 对监管者行为的规范性要求一确保即使显现严峻的业务风险大事也能连续经8. 监管者应要求金融机构供应有效的制度、程序、以供辨识、评估、监测和掌握或缓释重大操作风险之用, 并将其纳入全面风险治理流程之中；程序、成效独立度量的检查和评估；四. 对信息披露的规范性要求9. 监管者应定期对有关操作风险治理的政策、1
8、0. 应当定期披露相关信息,以确保信息披露数量与金融机构的经营规模、风险状况和复杂性 相适应；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 立身以立学为先,立学以读书为本9、请分析基于筹资流淌性风险治理理论的筹资流淌性风险治理策略；筹资流淌性风险治理的主要任务是确保银行有足够的流淌性以适应在流淌性需求和来源方面不行猜测的变化；为此,必需挑选、实施精确有效的筹资流淌性风险治理策略和方法；在具体实施过程中,银行第一要谨慎区分银行流淌性的需求和来源；然后, 再依据各种不同的情形实施相应筹资流淌性风险治理策略和方法,这些策略和方法主要有
9、资产治理策略和方法、负责治理策略和方法以及资产负债综合治理策略和方法；10、相对于市场风险、信用风险和流淌性风险,操作风险的自己独有的特点有哪些；a. 操作风险成因具有明显的内生性；B. 操作风险具有较强的人为性；C. 操作风险与预期收益具有明显的不对称性；D. 操作风险具有广泛存在性；E. 操作风险与其他风险具有很强的关联性； F. 操作风险的表现具有很强的个性特性货特殊性；和高缺失低频率的特点；H. 操作风险具有G. 操作风险具有高频率低缺失不行猜测性和突发性；i. 操作风险的治理任务具有共担性；11、除了市场风险、信用风险、操作风险和流淌性风险,金融机构仍面临哪些风险,请详细说明；一.
10、经营风险： a. 决策风险是指金融机构由于经营方针不明确,或者对业务进展趋势的把握不准而做出决策失误；B.财务风险： 是指财务制度不合理、融资不恰当是金融机构可能丢失偿仍才能而导致投资者预期收益下降的风险；C.道德风险： 是指不存在合约而存在转嫁风险的可能性；也是指人为性的隐瞒、欺诈、及人品有关的无性风险；二. 国家风险： a. 政治风险是指由于他国内部政治环境或国际关系等因素的不确定性变化而导致本国经济主体发生缺失的可能性； B. 经济风险： 是指他过各种经济因素的不确定性变化而导致本国经济主体操守缺失的可能性；12、保险公司营销人员在银行网点内进行保险产品营销,简单给银行本身和金融消费者导
11、致哪些风险,并分析缘由；四个方面的风险：第一,宣扬广告的风险；在具体实践中,代理保险产品的宣扬、广告词往往存在被扭曲、 被夸大的风险； 引发了购买人对保险产品的误会,也使金融机构陷入购买人与保险人之间越来越多的冲突和纠纷；其次, 银保合作的风险；银行与保险公司在合作过程中,假如相关合作协议规定得模糊不清、模棱两可,特殊是对代理人的职责、风险的承担、代理产品的合规合法等问题把握不准,银行就简单陷入与保险公司、投保人间的纠纷； 第三,市场准入的风险；第三,角色混同的风险；“ 银保” 角色混同主要是基于“ 银保” 产品的雷同；大部分寿险产品套用银行存款本金、存期、利息等概念；这种套用使寿险产品与金融
12、机名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 立身以立学为先,立学以读书为本构存款产品极其雷同,简单使客户混淆保险产品与金融产品的区分；第四,不当承诺的风险；一些银行工作人员在向客户介绍和宣扬保险产品时,过于强调保险的分红增值功能,疏忽对保单条款的介绍, 甚至可能显现不实的口头承诺,这使得一些客户误认为买的是银行的保险产品,显现问题可以找银行,这些都为银行发生保险代理业务纠纷埋下了隐患；缘由： 一是员工素养难保证；银行员对保险专业学问和保险产品的明白仍很不够,远不能满足保险市场的进展需要；对客户的说明不到位,影响代理保险业务正
13、常开展；二是尽职调查不到位； 各代理机构均未对已建立代理合作关系的保险公司进行审慎的尽职调查,也未建立保险公司尽职情形考评机制、后评判制度,这造成了代理保险风险；三是业务营销不规范；为了提高营销规模,各银行业代理机构在营销过程中重收益、轻风险, 对限制性条款宣扬解释不明确,风险提示不到位,而且也存在借贷款之际,完全违反借款人自愿,向借款人“ 搭售” 保险的违规行为,不仅扰乱了信贷市场,而且也损坏客户利益；四是监管依据不充分；对银行业金融机构代理保险业务过程中存在的突出问题,银行业监管部门缺乏相关监管和处罚依据,不能很好地规范银行代理行为,有效爱护金融消费者的利益；13、某银行受理了伪造的金融票
14、据,造成了巨额缺失,请以此例分析外部欺诈引发的操作风险如何防范一努力提高票据反假才能 ,防范欺诈风险；各地各行应准时搜集把握假票案件信息、特点和趋势 ,通报假票信息 ,沟通反假体会 ,提升整个金融系统的票据反假防假才能；二 大力推广电子商业汇票应用 ,从根本上革新商业汇票的运作模式；电子商业汇票系统通过安全牢靠的认证和数字签名技术保证票据和签章的真实性,基本上杜绝了票据伪造、变造和克隆案件的发生；三严密票据业务处理环节,加强对票据交换所的监督治理；应在机构设置、 制度治理、人员配备、硬件配置等方面加强对票据交换所的统一治理,防范票据交换过程中可能显现的风险 ,保证票据交换过程中万无一失；四 加
15、强票据学问宣扬培训 ,提高从业人员素养；要提升票据从业人员的综合素养；加强对票据从业人员的法律法规训练和风险意识培育 ,多开展关于票据业务学问、票据防伪学问、票据鉴别方法等方面的专业培训；14、 20XX 年 2 月以来,利比亚局势连续动荡,共有中国公司承建的数十个项目,合同金额达到一百多亿美元,而其中的很多项目都由中国国内商业银行供应出口信用贷款,请从金融风险的角度分析,商业银行在利比亚的项目面临的风险类型及缘由；一. 政治风险 ：假如卡扎菲政府垮台,那么中国企业或投资商就被牵连而血本无归,该企业无法偿仍银行贷款；而这笔贷款就成为银行坏账；由于战乱而导致不能偿仍成为银行坏账,名师归纳总结 -
16、 - - - - - -第 4 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 立身以立学为先,立学以读书为本属于政治风险； 政治风险可以通过投保降低缺失,向的公司可投保政治风险类型的保险；既项目投资商、 贷款银行及其其他参加方二. 延期和违约风险： 利比亚有关银行为当地企业向中资银行出具保函,中资银行依据保函贷款给当地企业, 这些贷款用来购买中国工程承包企业的设备及支付工程款项等；当地企业用出口的石油等偿付贷款；但目前利比亚国内金融状况动荡,这些中资银行的保函贷款面临肯定的延期和违约风险；15、甘肃某县信用社被辞退员工,因对单位处理的结果不中意,在原单位会议室纵火,造成本单位
17、开会人员数十人受伤,请从信用社的角度分析,如何防止这起恶性大事的发生；面对反常猛烈的同业竞争,各银行将压力层层传递,无一例外地实行了强化考核问责的方法；与此同时,不少银行祭出铁腕治理牌,对员工显现的业务差错和违规行为“零容忍 ”,降级、撤职、乃至开除是常见手段；另一方面, 近年来商业银行因大力推行改革带来的利益再安排,必定会造成有人喜悦有人愁；商业银行必需正视并破解由此造成的员工收入差距加大、工作压力增加、内部人际关系紧急,等副作用和潜在风险；16、 20XX 年 6 月,南宁早报上公布一条消息,银行恳求法院公布长期欠钱不仍的老赖人员名单,公布的信息包括姓名、身份证号和具体地址,请分析该银行该
18、举动会对银行本身和欠款人员产生哪些不利影响,并说明缘由；欠款人： 侵害欠款人名誉和隐私问题,被公开的欠款人的道德可能因此在其所处的社会环境中遭到恶评；这些欠款人人在没有仍清欠款之前都不能向银行借贷,办信用卡、办房贷、车贷都不行能了 :一是人格损害,主要指受害人社会评判的降低;二是精神损害,使受害人在生活中感到孤立、冷落、精神上痛楚不堪 ;三是附带的财产缺失,主要是由于精神痛楚、精神失常等而发生的医疗、疗养、疗养费用；银行： 银行发生贷款风险,各商业银行总行对经办银行贷款质量有考核要求；一旦贷款不良率超过肯定比例, 银行将追究经办人员的责任、削减甚至停办经办行的全部个人贷款信贷额度；银行曝光恶意
19、欠款高校生名单的行为在法律上无可厚非,是合法行为； 极有可能引起银行顾客的反感,对银行进展不利；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 立身以立学为先,立学以读书为本17、1995 年,具有 233 年悠久历史的巴林银行破产；破产的直接缘由是由一位 28 岁的交易员在衍生产品交易中缺失了13 亿美元, 这笔缺失耗尽了巴林银行全部的股权资本；请分析,巴林银行破产的根源； 1 巴林银行内部治理不善,掌握不力,缺乏风险防范机制；在新加坡巴林银行内部治理不善 分行,李森既是清算部负责人,又是交易部负责人,一身二职,分行,李森既是清
20、算部负责人,又是交易部负责人,一身二职,说明 巴林银行内部治理极不严谨；同时,巴林银行内部治理极不严谨；同时,巴林银行也没有风险掌握检验机 构对其交易进行审计；2 新加坡国际金融交易所存在监管漏洞；巴林银行新加坡分行所持 新加坡国际金融交易所存在监管漏洞 的未平仓期货合约占整个市场未平仓合约总数的三分之一；的未平仓期货合约占整个市场未平仓合约总数的三分之一；单一的经纪行为占有如此大的市场比重,新加坡交易所也没有实行措施禁止,纪行为占有如此大的市场比重,新加坡交易所也没有实行措施禁止,明显存在监管漏洞；3 过度从事期货投机交易；稳健经营的机构都应严格掌握衍生产品；过度从事期货投机交易 的投资规模
21、,完善内部监掌握约机制的投资规模,完善内部监掌握约机制；很多投资衍生产品遭受灭顶之灾的,都与超出自身财务承担才能从事过度投机有关的,都与超出自身财务承担才能从事过度投机有关；四代客交易部门与自营交易部门划分不清：里森代客户交易与自营交易混淆不清造成管理上的困难,只有把两者划分清晰,才能进行有效的风险治理；5 交易员权力过于集中；里森作为总经理,他除了负责交易外,仍集 交易员权力过于集中以下四种权力于一身：监督行政财务治理人员；签发支票；以下四种权力于一身：监督行政财务治理人员；签发支票； 负责把关 新加坡国际货币交易所交易活动的对账调剂；新加坡国际货币交易所交易活动的对账调剂；以及负责把关与银行的对账调剂；6奖金结构与风险参数比例失当：这种把交易员的收入与他的交易利润挂钩的嘉奖制度,最大的问题是刺激了交易员的贪利投机,担的风险；高额的奖金使得雇员急于赚钱而很少考虑公司所承名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 6 页