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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 金融风险治理考试复习（一）题型介绍全部考试卷型包括六种题型： 单项题 （每题 1 分,共 10 分） 多项题 （每题 2 分,共 10 分） 判定题 （每题 1 分,共 5 分） 运算题 （每题 15 分,共 30 分） 简答题 （每题 10 分,共 30 分） 论述题 （每题 15 分,共 15 分）合计 100 分 第一章金融风险概述 . 学问点举例 按受险主体划分,金融风险如何划分；. 出题 多项挑选题 ：“按金融风险主体分类,金融风险可以划分为以下哪几类风险 :_ A. 国家金融风险 B. 金融机构风险C. 居民金融风险 D.企业金融风
2、险” 第一章金融风险概述. 学问点举例 金融风险产生的缘由（是什么？）出题 论述题 ：“试述金融风险产生的缘由；”学问点举例 信息不对称会导致道德风险和逆向挑选. 出题 多项挑选题 ：“ 信息不对称又导致信贷市场的 _ 和_ ,从而呆坏帐和金融风险的发生；A. 逆向挑选 B. 收入下降C. 道德风险 D. 逆向撤资 ” 其次章金融风险治理系统. 学问点举例 金融风险治理的目的（是什么？）1 / 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - . 出题 多项挑选题 ：“金融风险治理的目的主要应当包括以下几点：安全B. 保证国际货
3、币的可兑换性和可接受性C. 保证金融机构的公正竞争和较高效率D. 保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行E. 保护社会公众的利益” 学问点举例 分散投资策略是降低风险的主要策略之一. 出题 单项题 ：_A. 保证各金融机构和整个金融体系的稳健“_是指治理者通过承担各种性质不同的风险,利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合,使加总后的总体风险水平最低；A. 回避策略 B. 转移策略C. 抑制策略 D. 分散策略 ”第三章 金融风险治理方法 . 学问点举例 商业银行的负债工程由存款负债、借入负债和结算中负债三大负债组成；. 出题多项题：“ 商业银行的负债工程由 _ 、 _ 和 _三大负债组成； A.
4、 存款 B. 放款 C. 借款 D. 存放同业资金 E. 结算中占用资金”；.学问点举例“ 流淌性比率 ” 是一个很有效的指标 从资产负债表识别金融风险时,.出题单项题：“ 流淌性比率是流淌性资产与 _之间的商； A. 流淌性资本 B. 流淌性负债 C. 流淌性权益 D. 流淌性存款 ”2 / 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - . 学问点举例 在从银行的盈利才能识别金融风险时,. 出题单项题：“ 资本乘数 ” 对于计量 “ 资本收益率 ” 有作用 ；“ 资本乘数等于 _除以总资本后所获得的数值 A. 总负债 B.
5、 总权益 C. 总存款 D. 总资产 ”. 学问点举例 就贴现发行债券而言,其到期收益率与当期债券价格反向相关；. 出题判定题：“ 对于贴现发行债券而言,到期收益率与当期债券价格正向相关；（）”.学问点举例 . 值较大的资产系统性风险较大,受欢迎的程度较小,因系统性风险不能靠多样化来消除；. 出题判定题：“ 一项资产的 . 值越大,它的系统风险越小,人们的投资爱好就越高,由于可以靠投资的多样化来排除风险；（）”第四章 信用风险治理. 学问点举例 信用风险,是金融机构常常面对的主要风险之一；因此同学应当把握其概念,包括其狭义和广义概念；. 出题单项题：“ 狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由
6、于 给放款银行带来本息缺失的风险； A. 放款人 B. 借款人 C. 银行 D. 经纪人 ”. 学问点举例_ 主观违约或客观上仍款显现困难,而 房地产是商业银行扩张资产的重要领域；明白房地产贷款显现风险的征兆很有必要；. 出题多项题：“ 房地产贷款显现风险的征兆包括：_ ； A. 同一地区房地产工程供过于求 B. 工程方案或设计中途转变 C. 中心银行下调了利率 D. 销售缓慢,售价折扣过大 E. 宏观货币政策放松”. 学问点举例3 / 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 德尔菲法对于贷前审查很有用,故应把握其主要
7、内容；. 出题判定题：“ 在德尔菲法中,放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C” 法,这主要包括：职业（Career ）、资格和才能（Capacity ）、资金（Capital ）、担保（Collateral ）、经营条件和商业周期（Condition or Cycle ）；（ ） ”第五章 流淌性风险治理. 学问点举例 银行作为主要以运用企业、居民和政府资金的金融中介,保持必要的流淌性至关重要；所以,流淌性风险产生的主要缘由,就成为同学必需把握的内容；. 出题 简答题 ：“ 银行流淌性风险产生的主要缘由是什么？”. 学问点举例 这章最重要的内容之一是资产负债治理理论；同学应当把握其中的核心学问
8、点；. 出题 单项题 ：“ _ 理论认为,银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流淌性风险,而且可以通过向外借钱供应流淌性,只要银行的借款市场广大,它的流淌性就有肯定保证； A. 负债治理 B. 资产治理 C. 资产负债治理 D. 商业性贷款 ”. 学问点举例 衡量流淌性的常用指标之一是“ 贷款 /存款 ”；. 出题 单项题 ：“ 存贷比 ” ,但这一比率却不遵循它名称那样的次序,而是“ 所谓的 “存贷款比例”是指 _ ； A. 贷款 /存款 B. 存款 /贷款 C. 存款 /（存款 +贷款） D.贷款 /（存款 +贷款）.学问点举例“ 核心存款 /总资产 ” ；这里关键是弄清晰“ 什么
9、样的 在衡量流淌性风险时,仍有一个指标是存款是核心存款” ；.出题 判定题 ：“ 核心存款,是指那些相对来说较稳固的、对利率变化不敏锐的存款,季节变化和经济环境对 其影响也比较小；（ ）”. 学问点举例 利用算术平均法和加权平均法猜测存款增长额,是一个基本的计量方法,应当把握；出题 . 运算题 ：“某银行 2022 年下半年各月定期存款增长情形如下表： 2022 年下半年各月定期存款增长额（万元）4 / 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 请结合上述数据,利用算术平均法和加权平均法两种方法猜测 2022 年 1 月
10、份的定期存款增加额（假设7 12 月的权重分别是1, 2,3,4,5,6）； ”.学问点举例 商业银行资产的粗略分类（现金、证券投资、贷款、固定资产）,是同学应当把握的；. 出题 多项题 ：“ 商业银行的资产主要包括四种资产,分别是：_ ； A. 吸取的存款 B. 现金资产 C.证券投资 D. 贷款 E. 固定资产 ”. 学问点举例 利率变动会给相关当事人（个人、企业、金融机构）构成不同的风险；. 出题 简答题 ：“ 举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？”. 学问点举例 利率敏锐型缺口分析,是商业银行常用的计量和防范利率风险的工具；应当把握其核心原 理,特殊是利率变动对利润的
11、影响；. 出题 判定题 ：“当利率敏锐性负债大于利率敏锐性资产时,利率的下降会削减银行的盈利；相反,就会增加银行的盈利；（）”第六章 利率风险治理 . 学问点举例 把握利率敏锐性缺口的运算方法、利率及利率变动对银行利润的影响方式； 运算题 ：“ 试依据某商业银行的简化资产负债表运算：（ 1）利率敏锐性缺口是多少？（ 2）当全部的资产的利率是5% ,而全部的负债的利率是4% 时,该银行的利润是多少？（ 3）当利率敏锐性资产和利率敏锐性负债的利率都增加 多少？2 个百分点以后,该银行的利润是（ 4）试述利率敏锐性缺口的正负值与利率的升降有何关系？”. 某银行（简化）资产和负债表 单位：亿元. 资
12、产 负 债. 利率敏锐性资产 2000 利率敏锐性负债 3000. 浮动利率贷款 浮动利率存款. 证券 浮动利率借款. 固定利率资产 5000 固定利率负债 4000. 预备金 储蓄存款5 / 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - . 长期贷款 股权资本. 长期证券 = 利率敏锐性资产 利率敏锐性负债（1）利率敏锐性缺口 = 2000 3000 = 1000（亿元）（2 分）（2）该银行利润 = （2000+5000 ） 5% （3000+4000 ） 4% = 70 （亿元）（4 分）（3）该银行新的利润 = 20
13、00 7% + 5000 5% 3000 6% 4000 4% = 50 （亿元）（5 分）（4）这说明,在利率敏锐性缺口为负值的时候,利率上升,银行利润会下降；（另外,可以推出：在利率敏锐性缺口为负值的时候,利率下降,利润会上升；反之,当利率敏锐性缺口为正值时,利率下降,利润也会下降；利率上升,利润也会上升；）（ 4 分）. 出题 单项题“ 当银行的利率敏锐性资产大于利率敏锐性负债时,市场利率的上升会 之,就会削减银行利润； A. 增加 B. 削减 C. 不变 D. 先增后减 ” 单项题 ：“银行的连续期缺口公式是_ ；P AA. B. D A D LP LP ADADLP LP LC. D
14、. D L D A. 学问点举例 PDLDAP AP L_ 银行利润；反 在已知利率敏锐性资产和负债的连续期,及其现值以后,如何运算连续期缺口？在 缺口下,利率变动的风险如何？. 出题 运算题 ：“ 某家银行的利率敏锐性资产平均连续期为 4 年,利率敏锐性负债平均连续期为 5 年,利率敏感性资产现值为 2000 亿,利率敏锐性负债现值为 2500 亿；求连续期缺口是多少年？在这样的缺口下,其将来利润下降的风险,是表现在利率上升时,仍是表现在利率下降时？”. 将几个变量值分别代入以下连续期缺口公式即可得到连续期缺口：D A D L P L即, 4 5 2500/2000 = 2.25（年）P A
15、. 学问点举例 把握利用利率衍生工具（远期利率协定、利率期货、利率期权、利率互换、利率上下限期权）防范利率风险的方法；此处仅举一例 利率期权；. 出题 运算题 ：“ 假定你是公司的财务经理,公司3 个月后需要借入5 000 万元、期限为1 年的流淌资金,现6 / 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 在市场利率为5.0% ,但你估计3 个月后市场利率会上升到5.5% ；为规避利率上升的风险,你与甲银行签订了一份利率期权,商定执行利率为 5.0% ,期权费 5 万元；假如 3 个月后市场利 率真的上升到 5.5% ,那
16、么你将执行期权合约,按 5% 的利率从交易对手借入 5000 万元资金；请问：相对于 5.5% 的市场利率来说,按 5% 的期权益率借入资金,你隐含获利多少？”隐含利润为： 5.5% 5000 5% 5000 5 = 20 （万）. 学问点举例“利率上限 ” 就是交易双方确定一项固定利率水平,在将来确定期限内每个设定的日期,将选定的参考利率与固定利率水平相比较,假如参考利率超过固定利率,买方将获得两者间的 差额；. 出题 判定题 ：“ 利率上限就是交易双方确定一个固定利率,在将来确定期限内每个设定的日期,将市场利率（或参考利率）与固定利率比较,如市场利率低于固定利率,买方（借款者）将获得两者间
17、的 差额（ ） ”第九章 商业银行风险治理 . 学问点举例 要搞好商业银行风险治理,第一要弄清商业银行面临哪些内部和外部风险,第一面临哪些 外部风险；. 出题 多项题 ：“ 商业银行面临的外部风险主要包括 _； A. 信用风险 B. 市场风险 C. 财务风险 D. 法律风险 ”. 学问点举例 商业银行在实行抑制措施掌握信贷资产风险时,实施了 . 出题 单项题 ：“ 审贷分别 ”制度；应把握；“ 为明白决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋 私问题,我国银行都开头实行了 _制度,以降低信贷风险； A. 五级分类 B. 理事会 C. 公司治理 D. 审贷分别 ”
18、. 学问点举例 商业银行中间业务作为不用占压银行资金的业务,越来越成为银行之间竞争的重点；如何 防范中间业务的风险,越来越重要；. 出题 论述题 ：“ 试述商业银行中间业务风险治理计策和措施”. 学问点举例 在商业银行不良资产化解和处置方式中,债权流淌或转化是有效方式之一；7 / 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - . 出题 多项题 ：“ 在不良资产的化解和防范措施中,债权流淌或转化方式主要包括： A. 资产证券化 B. 呆坏账核销 C. 债权出售或转让 D.债权转股权”第十三章 非银行金融机构风险治理 . 学问点
19、举例_ ； 农村信用社作为服务“ 三农 ” 的主要金融机构,其资金来源主要是农夫储蓄存款,其资产主要是小额农业贷款；. 出题 多项题 ：“ 农村信用社的资金大部分来自农夫的 A.小额农贷 B. 证券投资 C. 储蓄存款 D. 养老保险 ”. 学问点举例 _,_ 是最便利的服务产品； 农村信用社要想防范金融风险,第一要弄清晰它主要面临哪些风险,及其基本含义；其 次,把握其风险的成因及计策；. 出题 简答题 ：“ 农村信用社的主要风险及其含义是什么？” 论述题：试述农村信用社风险形成的主要缘由,以及应当实行的操作风险治理措施；. 学问点举例 把握金融租赁业务的各方当事人,是开展风险防范工作的必要开端；另外,融资租赁一般 包括两个合同：租赁合同和购货合同； 多项题 ：_；“ 融资租赁涉及的几个必要当事人包括： A. 出租人 B. 承租人 C. 供货人 D.牵头人 E. 经理人 ” 单项题“ 融资租赁一般包括租赁和 _两个合同； A. 出租 B. 谈判 C. 转租 D. 购货8 / 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 8 页