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1、立身以立学为先，立学以读书为本1、 金融市场风险的分类答：证券价格风险：是指证券价格的不确定变化而导致行为主体未来收益变化的不确定性。汇率风险： 是指由于汇率的变动而导致薪给主题未来收益变化的不确定性、利率风险： 是指由于市场利率水平的变动而引起行为主体未来收益变化的不确定性、购买力风险： 是指由于一般物价水平的变化而导致行为主体未来收益变化的不确定性。2、 导致流动性不足的因素a. 资产与负债的不匹配：一是资产负债的期限不匹配。二是资产负债的规模不匹配。b. 个钟风险的间接影响：流动性风险生成机理看来，经管流动性风险是金融机构破产，、倒闭、兼并和接管的直接原因，但实际上也是其他各类风险如市场
2、风险、信用风险长期隐藏、积累的结果。 C.其他因素：主要包括中央银行政策、金融市场发育程度和技术因素。3、金融风险辨识的原则a. 实时性原则b. 准确性原则c. 系统性原则d. 成本效益原则4、金融市场风险的度量方法a. 名义值度量法b. 灵敏度方法c. 波动性方法d.VaR 方法5、从不同的角度出发，信用风险怎样进行分类。a. 按照信用风险的性质，可将信用风险分为违约风险、信用等级降级风险和信用价差增大风险。b. 按照信用风险所涉及的业务种类，可将信用风险分为表内风险与表外风险。C.按照信用风险所产生的部位，可将信用风险分为本金风险和充值风险。D.按照信用风险是否可以分散，又可以分为系统性信
3、用风险和非系统性信用风险。6、请分析金融市场风险度量的VAR方法的优缺点。优点：a. 由于 VaR方法可以预测不同风险因子、不同金融工具构成的复杂资产组合以及不同业务部门所面临的总体风险，所以适用范围广。 b. 由于 VaR方法不仅提供了一个概括性的风险度量值及其发的概率，而且所提供的风险度量值还是具有可比性。C.VaR 方法在一定晨读上考虑了决定组合假肢变化的不同风险因子之间的相关性。缺点： a. VaR方法假定了决定组合假肢变化的风险因子在未来的发展变化及其相互关系同过去的行为完全一致，这与现实不符。 B.对风险因子行为经常使用的正态性假设不能准确刻画资产收益率分布所经常出现的尖峰、厚尾、
4、非对称等分布特征。C.基于同样的历史数据，但运用不同方法所计算的VaR值往往差异较大， 这容易是人们对VaR方法的可靠性产生怀疑。D. VaR 方法不能准确度量金融市场处于极端情形时的风险。E. VaR 方法可能不满足次可加性，即以 VaR做为风险度量指标，资产组合整体的风险可能会大于组合内各项资产风险的综精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 6 页立身以立学为先，立学以读书为本合，这容易引致逻辑矛盾。F. VaR方法对组合损益的尾部特征描述不充分，从而对风险的刻画也不完全。7、简述信用风险度量的三个阶段的基本提点，并列举每个
5、阶段的主要方法。a.1970年以前，大多数金融机构基本上采取专家分析法，即依据银行专家的经验和主要分析来评估信用风险，主要分析工具有5c 分析法、 LAPP法、五级分类法等。B.金融机构主要采用基于财务指标的信用评分方法，如线性几率模型、Logit模型、 Probit模型、 Altman Z值模型等。 C.运用金融理论和数学工具来定量评估信用风险，建立了以风险价值为基础、以违约概率和预期损失为核心指标的度量模型，如信用监控模型、CreditMetrics模型、信贷组合观点等。8、巴塞尔委员会对操作风险管理与监管的十项原则一. 对风险管理环境的规范性要求：原则 1. 董事会应将操作风险做为一中必
6、须管理的主要风险类别。 了解主要操作风险所在，核准并定期本机都的操作风险管理系统。2. 董事会确保内审部门对操作部门对操作风险管理系统能进行全面、有效的监督， 但内审部门不应直接负责操作风险的管理。 3. 高级管理层应负责执行经董事会批准的操作风险管理系统。二. 对操作风险管理流程：辨识、评估、监测和缓释或控制的规范性要求4. 应该确保对所有重要产品、活动、 程序和系统中有可能存在的操作风险给予可靠、适时的辨识和评估。5. 提出并设计一套可靠的程序和方法，以便能迅速发现和纠正操作风险管理的政策、程序和流程中的缺陷和不足，同时能定期监测操作风险的状况和有可能发生重大损失，是定期或不定期地向董事会
7、和高级管理层提供书面报告。6. 提出并设计一套可监制或缓释重大操作风险的政策、程序和步骤，定期检查风险限额和控制战略，随时掌控操作风险的状况及其变化。7. 提出并设计一套课应急并继续经营的方案，一确保即使出现严重的业务风险事件也能持续经营并将损失控制在可承受的范围内。三. 对监管者行为的规范性要求8. 监管者应要求金融机构提供有效的制度、程序、以供辨识、评估、监测和控制或缓释重大操作风险之用， 并将其纳入全面风险管理流程之中。9. 监管者应定期对有关操作风险管理的政策、程序、效果独立度量的检查和评估。四. 对信息披露的规范性要求10. 应该定期披露相关信息，以确保信息披露数量与金融机构的经营规
8、模、风险状况和复杂性相适应。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 6 页立身以立学为先，立学以读书为本9、请分析基于筹资流动性风险管理理论的筹资流动性风险管理策略。筹资流动性风险管理的主要任务是确保银行有足够的流动性以适应在流动性需求和来源方面不可预测的变化。为此，必须选择、实施准确有效的筹资流动性风险管理策略和方法。在具体实施过程中，银行首先要谨慎区分银行流动性的需求和来源。然后， 再根据各种不同的情况实施相应筹资流动性风险管理策略和方法，这些策略和方法主要有资产管理策略和方法、负责管理策略和方法以及资产负债综合管理策略和方
9、法。10、相对于市场风险、信用风险和流动性风险，操作风险的自己独有的特点有哪些。a. 操作风险成因具有明显的内生性。B.操作风险具有较强的人为性。C. 操作风险与预期收益具有明显的不对称性。D. 操作风险具有广泛存在性。E. 操作风险与其他风险具有很强的关联性。 F. 操作风险的表现具有很强的个性特性货独特性。G. 操作风险具有高频率低损失和高损失低频率的特点。H. 操作风险具有不可预测性和突发性。i. 操作风险的管理任务具有共担性。11、除了市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险，金融机构还面临哪些风险，请详细说明。一. 经营风险： a. 决策风险是指金融机构由于经营方针不明确，或者对业务
10、发展趋势的把握不准而做出决策失误。B.财务风险： 是指财务制度不合理、融资不恰当是金融机构可能丧失偿还能力而导致投资者预期收益下降的风险。C.道德风险： 是指不存在合约而存在转嫁风险的可能性。也是指人为性的隐瞒、欺骗、及人品有关的无性风险。二. 国家风险： a. 政治风险是指由于他国内部政治环境或国际关系等因素的不确定性变化而导致本国经济主体发生损失的可能性。 B.经济风险： 是指他过各种经济因素的不确定性变化而导致本国经济主体操守损失的可能性。12、保险公司营销人员在银行网点内进行保险产品营销，容易给银行本身和金融消费者导致哪些风险，并分析原因。四个方面的风险：第一，宣传广告的风险。在具体实
11、践中，代理保险产品的宣传、广告词往往存在被扭曲、被夸大的风险。 引发了购买人对保险产品的误解，也使金融机构陷入购买人与保险人之间越来越多的矛盾和纠纷。第二， 银保合作的风险。银行与保险公司在合作过程中，如果相关合作协议规定得含糊不清、模棱两可，特别是对代理人的职责、风险的承受、代理产品的合规合法等问题把握不准，银行就容易陷入与保险公司、投保人间的纠纷。 第三，市场准入的风险。第三，角色混同的风险。“银保”角色混同主要是基于“银保”产品的雷同。大部分寿险产品套用银行存款本金、存期、利息等概念。这种套用使寿险产品与金融机精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - -
12、 - - -第 3 页，共 6 页立身以立学为先，立学以读书为本构存款产品极其雷同，容易使客户混淆保险产品与金融产品的区别。第四，不当承诺的风险。一些银行工作人员在向客户介绍和宣传保险产品时，过于强调保险的分红增值功能，疏忽对保单条款的介绍，甚至可能出现不实的口头承诺，这使得一些客户误认为买的是银行的保险产品，出现问题可以找银行，这些都为银行发生保险代理业务纠纷埋下了隐患。原因： 一是员工素质难保障。银行员对保险专业知识和保险产品的了解还很不够，远不能满足保险市场的发展需要。对客户的解释不到位，影响代理保险业务正常开展。二是尽职调查不到位。 各代理机构均未对已建立代理合作关系的保险公司进行审慎
13、的尽职调查，也未建立保险公司尽职情况考评机制、后评价制度，这造成了代理保险风险。三是业务营销不规范。为了提高营销规模，各银行业代理机构在营销过程中重收益、轻风险， 对限制性条款宣传解释不明确，风险提示不到位，而且也存在借贷款之际，完全违背借款人自愿，向借款人“搭售”保险的违规行为，不仅扰乱了信贷市场，而且也损坏客户利益。四是监管依据不充足。对银行业金融机构代理保险业务过程中存在的突出问题，银行业监管部门缺乏相关监管和处罚依据，不能很好地规范银行代理行为，有效保护金融消费者的利益。13、某银行受理了伪造的金融票据，造成了巨额损失，请以此例分析外部欺诈引发的操作风险如何防范(一)努力提高票据反假能
14、力,防范欺诈风险。各地各行应及时搜集掌握假票案件信息、特点和趋势 ,通报假票信息,交流反假经验,提升整个金融系统的票据反假防假能力。(二 )大力推广电子商业汇票应用,从根本上革新商业汇票的运作模式。电子商业汇票系统通过安全可靠的认证和数字签名技术保证票据和签章的真实性,基本上杜绝了票据伪造、变造和克隆案件的发生。(三)严密票据业务处理环节,加强对票据交换所的监督管理。应在机构设置、 制度管理、人员配备、硬件配置等方面加强对票据交换所的统一管理,防范票据交换过程中可能出现的风险 ,保证票据交换过程中万无一失。(四 )加强票据知识宣传培训,提高从业人员素质。要提升票据从业人员的综合素质。加强对票据
15、从业人员的法律法规教育和风险意识培养,多开展关于票据业务知识、票据防伪知识、票据鉴别方法等方面的专业培训。14、 20XX年 2 月以来，利比亚局势持续动荡，共有中国公司承建的数十个项目，合同金额达到一百多亿美元，而其中的很多项目都由中国国内商业银行提供出口信用贷款，请从金融风险的角度分析，商业银行在利比亚的项目面临的风险类型及原因。一. 政治风险 ：如果卡扎菲政府垮台，那么中国企业或投资商则被牵连而血本无归，该企业无法偿还银行贷款。而这笔贷款则成为银行坏账。由于战乱而导致不能偿还成为银行坏账，精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页
16、，共 6 页立身以立学为先，立学以读书为本属于政治风险。政治风险可以通过投保降低损失，既项目投资商、贷款银行及其其他参与方向的公司可投保政治风险类型的保险。二.延期和违约风险：利比亚有关银行为当地企业向中资银行出具保函，中资银行根据保函贷款给当地企业，这些贷款用来购买中国工程承包企业的设备及支付工程款项等。当地企业用出口的石油等偿付贷款。但目前利比亚国内金融状况动荡，这些中资银行的保函贷款面临一定的延期和违约风险。15、甘肃某县信用社被辞退员工，因对单位处理的结果不满意，在原单位会议室纵火，造成本单位开会人员数十人受伤，请从信用社的角度分析，如何避免这起恶性事件的发生。面对异常激烈的同业竞争，
17、各银行将压力层层传递，无一例外地采取了强化考核问责的办法。与此同时，不少银行祭出铁腕管理牌，对员工出现的业务差错和违规行为“ 零容忍 ” ，降级、撤职、乃至开除是常见手段。另一方面， 近年来商业银行因大力推行改革带来的利益再分配，必然会造成有人欢喜有人愁。商业银行必须正视并破解由此造成的员工收入差距加大、工作压力增加、内部人际关系紧张，等副作用和潜在风险。16、 20XX年 6 月，南宁早报上公布一条消息，银行请求法院公布长期欠钱不还的老赖人员名单，公布的信息包括姓名、身份证号和详细地址，请分析该银行该举动会对银行本身和欠款人员产生哪些不利影响，并说明原因。欠款人： 侵犯欠款人名誉和隐私问题，
18、被公开的欠款人的道德可能因此在其所处的社会环境中遭到恶评。这些欠款人人在没有还清欠款之前都不能向银行借贷，办信用卡、办房贷、车贷都不可能了:一是人格损害，主要指受害人社会评价的降低;二是精神损害，使受害人在生活中感到孤立、冷落、精神上痛苦不堪;三是附带的财产损失，主要是因为精神痛苦、精神失常等而发生的医疗、休养、疗养费用。银行： 银行发生贷款风险，各商业银行总行对经办银行贷款质量有考核要求。一旦贷款不良率超过一定比例，银行将追究经办人员的责任、减少甚至停办经办行的全部个人贷款信贷额度。银行曝光恶意欠款大学生名单的行为在法律上无可厚非，是合法行为。 极有可能引起银行顾客的反感，对银行发展不利。精
19、选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 6 页立身以立学为先，立学以读书为本17、1995 年，具有 233 年悠久历史的巴林银行破产。破产的直接原因是由一位28 岁的交易员在衍生产品交易中损失了13 亿美元， 这笔损失耗尽了巴林银行所有的股权资本。请分析，巴林银行破产的根源。 (1) 巴林银行内部管理不善，控制不力,缺乏风险防范机制。在新加坡巴林银行内部管理不善 分行，李森既是清算部负责人，又是交易部负责人，一身二职，分行，李森既是清算部负责人，又是交易部负责人，一身二职，说明巴林银行内部管理极不严谨。同时，巴林银行内部管理极不
20、严谨。同时，巴林银行也没有风险控制检验机构对其交易进行审计。(2) 新加坡国际金融交易所存在监管漏洞。巴林银行新加坡分行所持新加坡国际金融交易所存在监管漏洞的未平仓期货合约占整个市场未平仓合约总数的三分之一。的未平仓期货合约占整个市场未平仓合约总数的三分之一。单一的经纪行为占有如此大的市场比重，新加坡交易所也没有采取措施制止，纪行为占有如此大的市场比重，新加坡交易所也没有采取措施制止，明显存在监管漏洞。(3) 过度从事期货投机交易。稳健经营的机构都应严格控制衍生产品。过度从事期货投机交易 的投资规模，完善内部监控制约机制的投资规模，完善内部监控制约机制。许多投资衍生产品遭受灭顶之灾的，都与超出
21、自身财务承受能力从事过度投机有关的，都与超出自身财务承受能力从事过度投机有关。(四)代客交易部门与自营交易部门划分不清：里森代客户交易与自营交易混淆不清造成管理上的困难，只有把两者划分清楚，才能进行有效的风险管理。(5) 交易员权力过于集中。里森作为总经理，他除了负责交易外，还集交易员权力过于集中以下四种权力于一身：监督行政财务管理人员；签发支票；以下四种权力于一身：监督行政财务管理人员；签发支票； 负责把关新加坡国际货币交易所交易活动的对账调节；新加坡国际货币交易所交易活动的对账调节；以及负责把关与银行的对账调节。(6)奖金结构与风险参数比例失当：这种把交易员的收入与他的交易利润挂钩的奖励制度，最大的问题是刺激了交易员的贪利投机，高额的奖金使得雇员急于赚钱而很少考虑公司所承担的风险。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 6 页