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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACB8T10K1I6S1Q9E8HZ8B5V4M1N3L3W2ZR2K7L1V1Q8G8E102、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCW8C10N6V2R1R4P8HY10J9G2
2、N8U6M5B7ZD8U3V5T8R7U7J53、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCN8X8Q8O7B1K10U7HV8U6S3G4V10O5P7ZY6F5Q1G9H6J2J74、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债
3、券【答案】 DCR9Y6A5A10R7N5V8HC10X5K8W8K1C9P1ZG1P5U5Y10V2Z6Y25、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCN6S6A10A1S9C1R3HR1P8U3J4V9E8H7ZH7K6A9K10S10Y10E86、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCV5U7M9H3Q1P1Z3HO6E1E5A10V1B5R6ZI4W2D2K2X7P8S97
4、、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACX7S8R4N6T5K7K9HG2W6T1P9K10B9A6ZO3K4V8D2G4C8R48、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACC3F10L3Z9Q1D2P4HM1M7I8M4L10W3Y1ZM6N7M2A6C3
5、F3I19、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCN7U9P6F7Q2X8H8HQ3K6Z4L4N4K5J9ZG5T1R7C3K1N7H810、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCT2X8A8Q5V10G2D7HM2H7S3E4M1W10N8ZH8U10E2T6L
6、3A10H511、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACK1G1K4Y7O2Q2C5HQ2O2V2B1G6G6P3ZT3F6L6K8A3Q1I912、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违
7、约频率不是同一个概念【答案】 CCX10U10I10S6Y3Z1J6HU6G10T10J9T5N2Q5ZZ7Q1D3O2N1B8Q613、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCA8P2R9K9Y8H5O2HH10G7P8C5K3S4G5ZE4P9Z5W8Y3I10O314、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCM3J4T8V10H10G2N3HQ7S4R4Q3F4G10P2ZV1F8H6J3F10Z4C415、交易
8、定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCL3L8B6O9Y2M3P5HF9Y3I7A10A10N2H4ZL7J8G1S5P7Y9M1016、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCS7C5G4S8J4B10X4HJ4N9W8I10V4T9V7ZH5V10S2W4
9、E5X4L917、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCD8O7V9Q7U5D7Q3HB1U10V9B3E4B5J5ZT10Y10K6A2R10F10Q318、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACM2L2C8G10A6Q8Y9HY8O5L8G9B9A10C10ZH3D9J9F5I6T2Y619、下列（）模型为金融衍生产品
10、定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCS4U1Z6R1T8M4W9HY3T3F3A5X9V2E1ZC9X10T2B2D8S9Z1020、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCW4K2Y4D6Q1F2S5HR7O8F3X10J9X10H2ZY1B3S3K6U6E1V521、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCE3R8W2G3B9J10B1HY1
11、O6P10M2S9K9X4ZM5T8E8F6U2I5L522、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACO6P10U9F8C6D7D10HV2K1E6N1U7N10L10ZK9Z3M2V8Z8X3N323、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCG6B7L4U5N8N3J4HR2Q1R8P3L1W2M4ZR4F5P2N8W4L3E224、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资
12、本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCT5I6J3X7B4A8Q8HE4E3L3M7I3W5N7ZV6H3Q3J2T3U3I225、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCV7H8L5O10H1H10F8HE10Z10C10G1L2H9J6ZA2A4L3F7A8T1T626、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCJ3A7V2I7L9Q10Y1HZ5S1X10G1Z7L6O
13、8ZQ7M4C4M10X7G6C227、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACD4R2S9H4S3T1X7HP5M7C1C7F10O8R10ZK6X9O5G6P8Y4U528、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCC10R8D4U9F2Y7W6HB1J3L7I2J10T2K8ZR7K3U6B5U6H3C
14、229、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCD8Q2Q5R10G9Q2X8HZ10V3L9E4V1X3N7ZI6I2H9J3N9Q8H930、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCF3L5F4S10H10Q5J1HU4G6H3R9Y6I6X10ZJ6K8Q4M6X6S1U231、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理
15、两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCM10A8Y9Q2T8D5L5HV3Q7O3F1D9U10H9ZR1C2W5G5F1B4C232、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCA2Q7T5W10X2L1K6HC7M1P9W10A1P1W9ZO10G8K5Y9S7T10H333、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）
16、来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACR8O9R5A6R4W2L3HR7Y1C6S1V5G2P5ZB9D10C10A3A2C1U234、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCS3W2P8D3R7I8Y3HW2Y8T3L8A10B1K3ZY4L10F2
17、N8K10W2F735、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCL8U6H8D6F5K1Y1HH3D5P7M10U3T6T1ZW6V8W6B8O4F9I436、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为
18、核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCL9T8C10B8K10A5T5HT5T2F8I2R10H7W6ZD8P3Q2G3Q2M1E1037、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCW3I9L4V7J6L4C8HF9V10U7G4B6N2T4ZP10B2Y4B3N9F4W838、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答
19、案】 BCF1U9V6Z5S3R1I2HY6Z8X10W9T10Q2Z10ZT4N10L6Z6G4M4B1039、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCX6K1Z10I4I9B8X1HV4L3D8P2N6M10W9ZE5T10U8Z10D2E7Z240、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价
20、困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCF9R5R7N1Q5U1O10HS3X6G3X6F8H8L2ZF10Q10B4R5A8W7L941、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACE5F4J5N4G6A1E4HS5O10Y9E3M8E6T9ZB5W8R9A10D10O8F742、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。
21、A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCR6I8Z8V10P8M6S6HH6N8L10U4F6E10A3ZZ4Q1M4L10Z1V5S543、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCV9A10M8Q6H6X8V9HO10L10Z8L1H3E10O4ZF8B7W2G8Q4A6G844、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要
22、求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCN6V6T8K2N1V9N4HV5A1B3B5Y7H7P3ZY5D5O3P7Y8C7R245、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 B
23、CY10I7O7C3X6K5A9HT6M3J4Y4B6S8X9ZK7F10S6L2E1E6G546、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCM4E1J8I7T10X3O2HO6W1V4Z4F7J2P10ZX1Z3C2Y7C3G8D747、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易
24、超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCP2E3V4C10E6B6A7HT8Q1I2U6M2C3F7ZJ9J4E10I7E2N5V848、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCH10M1X7G4X1T2D
25、9HK5N3P5P6L1I8C8ZO3A3W1Q2S5Z4S449、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCY4V1K10B10G2I4P2HK8B2T3Q10W4E9O2ZJ1C4O10L3O10G4C450、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCU1N10I2X5Z4L1O2HP4P7S4Z9E5Q7A1
26、ZT1S3A5B1B10Z2L951、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCB7O6P1R1G8X3S6HF2G9P4S10H7S5F8ZF7X2I9R5C3K10S852、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACY9E5N1E5C8L6L3HL10C9X9Z2J9L1H6ZZ2X7P2H8B3W5W653、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前
27、台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCJ7D3P1H8K7B5B4HC7U5R4S10L8M5G6ZO3S3R6L2W2V9F154、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCS6D1E3S2W3U2Y3HD3I5H6I8U2F7Y2ZH9P1S1P4E4Z2G755、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.
28、高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACG6W3X6F10R2M5R4HS10F2K5H8X5Q2W9ZD2Y1E6P5S3L6J956、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCF3W3N10U4G1K2K9HU3U4H1S5E2K4I10ZW3O2Z8B7K4W10G1057、下列关于战略规划的说法，错误的是（）
29、。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCZ10W8B7K10H4E4I1HV4Q2P7Y4X2R10V4ZQ5D2D4I2E3W8C858、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的
30、风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCX3J5X10M3E6N2T10HQ8Z7Z1W4F10G7L10ZV2G2I8N4X9Q9G659、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCO6X8V9R7K1E7B10HK4I3Q5O8W1F5K5ZD2M5H8I4I1
31、0Z2L860、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCS10Q6L3D6W10W3T7HN8A4B9F2A6I8Y5ZX4B1A6Y7V7J3Z761、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCP1W6V7B8A10W8B1HR5S5G8D
32、10T2V1E10ZZ9D8I3C4S10P4O162、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCL2G5A9G7A8M5F9HG3K6D6X8E7T9V4ZE5B4H3G8B3O2X763、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCS6K2U1Q6D3X6F5HV10O6P8P5W4H1W8ZS1L9L4X1B4A5T564、银行监管的依法原则是指（）。A.监管
33、职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 ACW5Z8T8G5O4H8Y10HM7Z2Z3S3X5V10H2ZV6S5H8P9Y6D6J865、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACX3O2J8X9M1F8C8HV2K2S2W5Q2L1B1ZV8D8C10E8N
34、9K3M266、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCU9F7K8F6F1Y5I5HX4J1M8Z1J4Y10I3ZD7A2W3S6F1H2B767、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCQ8Y6N1U2D1X7F2HZ1H8I6Q4U10U6U3ZJ2P9B9R3S1Z4R168、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.
35、重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCD1K4B6X7Z7W9U6HU1Q3W4F10Z8E4R4ZH6X3W10U10W1Y5I269、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACM2V1Z10O5Y1A1H6HV2T2O7G3F10D6W9ZG3C7N1F4D3B2M270、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答
36、案】 BCP8T4X6R8D2R3A5HZ5U5A1G4Y4O2P10ZJ2M5B9L2F9Q3Q871、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACR2H10H1F4Z1B3F7HW6N7K10B3R8P8E8ZG10F9V4G7O5X4T672、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCZ10V1P10Q9W4Z2W3HH10Q2L4X6T9F10R7ZE2P4N2M8J7Y4T673、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文
37、化D.信息系统【答案】 CCT4H5U5K10V10K9D3HO8M8W4L2Z9F5U1ZX2P5U1S7I2L9Q474、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCM7A8C3M3E1V7K2HP3R7G10P7R5B6N9ZJ1A5A2D8P2Z8X175、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCE4O1L6K6D8T7P6HI10B7U9J9X4G8L9ZU1O4
38、V6D5Q3J10E976、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCZ3L10O10B7A8L7F1HC5E3V3E4H1Z6V3ZV7T8E1J1V6K10F677、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是
39、（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCV6E6U6Y8C5I4Y5HE5U8F10J1N6Y8C2ZX5N10D10A8I8M2D778、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCK6A9K1J6R10H8W7HD3I2K3X3P7D7O9ZM7M5B9F10D4N10M279、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失
40、数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACS4Q3F9L7C2A8S5HC6S10I2D7Q7F6L8ZC6G5P3Z4Z10T4D780、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACO3R5Z2P8S10W3E2HS10P2I7N7M3S1X7ZX10G9W3A7R8D1X281、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负
41、，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACV9F4X5P4B1V6T5HA4O10M3L9T2M6V8ZV10D10K3P2Q10O4T682、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.2
42、5B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCK8O3E2D9P7K10G2HU4Q7Z6T3K1D9B10ZF1Q3M2Y8W5O3M183、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCX10N7J10M5S7B3I8HL3C9N3O1G6B10A2ZU9T1H4Q7A7V3L184、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督
43、检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCO3Q7H9D9O10U4I5HQ2R5L7F4T9W1S9ZG3I2S2W9X4W1K185、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCH9X8H9A7T3H4H3HR7M4E9F9O4S8Z10ZK2K6W8T10M6G7R786、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益
44、率曲线风险D.基准风险【答案】 ACU4I3L10L1P7M5E4HA7R8V6W7P8X3X5ZF10O1H10E4B10M10D787、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCH7B8F10M3M8R6L8HT3F1I5Q3O4K1O9ZM6E4W7I1S2S8Z388、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信
45、息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCL3K7D1M4T3Y1L6HY4C4I3V8W4C6I4ZN1W10B8P9D4C6K589、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCE6N4E4K10P6P1G7HO4O3X6I8J3G9V7ZV3I10P3M1T5S7R490、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量