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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCY3Z1R10B7Q6B1N2HY9O8K1E10L5R4W3ZC9F10T7W2R9N8D82、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCC6U
2、3Q8I8J8T7V4HE3Q5A3M4I8N10B3ZL10M2H9Z6G9N8F43、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACY2L9W10N1A7T10P6HQ1S9X10X4W7F2P2ZP6W1C9U10Y2F10U34、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACS2R3C1S7P4P6B2HJ10U1J8U8S5A10N4ZS5V4D8L10G9P9Z35、战略规划
3、必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCR6M6T8D9L6Y9K8HF8N1U7X8X5J3B6ZZ8C10G1K2X9O9V46、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法
4、权益的一种担保形式【答案】 CCS10R3B5D4P10F7N10HX2R2L9X8Y2U10S7ZZ9A6W2W4K6A4S27、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCI1A6L5Q9E3L10M3HG7J4C5C3S7M1X1ZA4D7S6B7I10W7J18、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCV5N4K2F6U7K2Y1HM10F3M2G3U3N6B6ZU2Q3P9W4B2H5F59、商业银行采用的
5、定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCJ9C10M10Z4U10J1Z1HR5S9O9P2D8U3O6ZG9E9F3Z9H7B4M1010、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCS10A8X7C4M8M4L2HS10H1I1C5N9L2R6ZO4K8L9V2J1V10W1011、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术
6、设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCG6C10Y4T4B5S9W1HD6V8U5E5N6U3S3ZP5D3M10D3C5R9O112、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACV2T2V7M3U6F6U2HF10Y10U8C8N7Y3A9ZM4K1A4Y2M1L6J813、在国内商
7、业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCU2R5J1C10X8B6F10HK5T4Q4B8B1G3H9ZN5V2Z10Z3C9M2X214、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACD2E1T3C9B1T2R3HA9W5Y7C6L5A3C2ZD9Y1V7V9F9Z2F815、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到
8、业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCI5J7X3V3A8Z2T4HX1E4J2E8R4Z7J10ZA7A6R4Z9O4K7O516、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACF4Z8O10H1P3T4H4HX1A4J5Z3E5L6Z6ZH7E10B3I5S10T5J1017、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于
9、所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCA9I9F10K7S3A5B9HQ4Y7R2L6N9W3K1ZU1P5J2H1N1K6A318、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACE10T4T10A5R5D10P7HU5I5F1W6Q10C2Y2ZI6Y1C6I6A7D7M419、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机
10、的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCS4I2V7T3O7T2P1HD1E1J3X8C2O3C10ZK6I8S1L7C8G10E720、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCI10W1K8Z9G4Z2A10HS10H6D5U3A4O7L2ZO4B3F1M5R10P1P321、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40
11、%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCH3U6I8C4K9R1X2HY10V8A6M9W1L8E4ZY8M3Z4L2Q6Q7K1022、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCV1M10O8K7U4C6E6HK7Q7J7E9Y3C7G1ZI2P
12、10B4F10L1R6U123、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCN10R7J7I10S3V9N9HT8K10I10L3V8S6C3ZR5L9I10T10T7Z4E1024、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.
13、系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCO8G7P1D2U1B1D9HT1V8N6R10T9V10V7ZW5M6Q10F4K6Q4P725、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分
14、【答案】 ACJ10Q7L9D9W8L9O5HX1Q10D2E5W2J9A1ZJ4B5G7C5U1X1O526、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCM5H10E10V10O1L4C5HT4Z4W5V10J3P2E6ZE5C3A3C9D2X4V727、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（
15、）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCS10Y6O3P7E3G3W9HR9W8R5H3X1X2U4ZB7J9F1C7P7X4S1028、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACZ5W2B3H6F2R2I4HS4B3L3X9V10Q2J3ZR9M3S6Q10I5F8V629、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.
16、150【答案】 DCL3F3I10C4I1B6C2HL3U2K5M2K8C4U9ZC7D5U9Q6W5W7P130、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCF1T5Q5V4X10D7X9HO9Y4W5B6D1S7P7ZF4Y6D3E3L8R9K831、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCD9S8H2Q10I7R7S5HK1X8F7X2Z7Q9Z10ZW9F5X8
17、S7U4G7U432、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACI7Z2Q2H8U3R4T3HP8M1L9U7R9O6M7ZS3A10A10B7O2V2L933、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCH3N3V6K6U9I3K1HW9V5J9L3
18、F5O1X7ZP2F4E10D2Z3B6P534、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCZ1G7E7M3W10V9E10HF9I4L8G9H7E9S5ZC7B9H1K7J8H6K835、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCZ2S8I8R5R3A1L1HH1I1T9F8G10F4H4ZL6G6Z5M1S10J3R136、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量
19、模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACS8W1Q5I1J2K5C2HJ6M5M6F3H4Q8N8ZH5N8X6F9Q8Y3G437、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开
20、展审计工作【答案】 ACB6K8M10T9O6M6B10HD9S8G9J5U3A6Y9ZJ3T6W9H2T4P4S938、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCT6P8A8X5D3J2Q4HV9N5Z7L8W4E10E8ZG4C10W10O10L8B1M539、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCL6N3F4T7R3S1W1HY9N10L9Y2S9W10W3ZY1D4M9J2Q9V10N340、有效的战
21、略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACD1D8T5W5T1X1G4HO9T6J7S9B5C5L1ZX2W1Z5K10P5P10L941、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能
22、会给投资组合带来损失?【答案】 DCH4D2D6B2I5H2Q9HV7E4J8F7X2L3K1ZK9G4C8N9B10V1J642、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCA7G4W1Y4L10M5O6HF9B5Z10K9A9P8H10ZH10G9T3M1K6D7Z743、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCE6J2U3A8T7T6P9HO7Q3Q7P5M2M6Z9ZQ10S2Q10N9E6H4S644、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部
23、事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCL10W10A8K1Q5Y4B4HC9B7F4V6V4C9K6ZO1J1I4F2C1Y3D945、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCN8W1O5T7N10J7C9HX3B1T9G5R5U2Z5ZD3I1L10E8G9G4P446、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推
24、动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCK3K3Y10H6C8R1F10HY3V9L1A9H8Y5F4ZF10H4W2W9P1R6O347、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCL3N1B2A7X9R2J8HA1Q4O2O7J8M2A1ZC8O1M3W5B5W8V748、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是
25、指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCZ7Z8E7F2E2F3D4HE3U8N7I2F3Z8U6ZJ6H10N8Q8P10S8F849、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCL3C3D2W7P7Z6Z7HL3A8L2A6E1Y8R8ZF1Y6X9U6Y6R1O950、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接
26、面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCQ5I8L5A3U3M3N3HU9K3T2U1S1K1M5ZH5Z2Y2M10T3Y1Q751、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCR6K6V3X2S2Q2U3HR7H2D7A4A1E1M4ZH6E7S9C8N2Y10Z852、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实
27、。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCZ4O1N3O10K5K10U9HD4I9P4X9S3D3A4ZZ8P1J10Y9X8M6X853、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCO10G2S2K9W2Z7K3HN7M3Z6A10F3Y2A4ZR6M2T6B7L2B10M154、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCH10Z6Q6Y4A9V
28、2I6HM4V2Q3Z7T6J6M6ZR4D2T3Y6D4T7N555、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCA2V4N5X6O2B6C9HB8O7R3J8V7Q6T3ZK9T1V10W1C2X1F656、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】
29、 CCA8T9X4Q2C8D3D8HJ10G1S2Y4Z9R4U1ZA8Y9H8L5M9Q3N157、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACN9F2W2Y4V1E4P4HQ6A5T8D3F8C4S5ZL2D3X1I6B2J10T258、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求
30、采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCT4N4E8Z9V5J5B3HH5H1H7E7R5J1S10ZN9A6Q7L5L7S10B659、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCO4C10A7H9S8I2L2HX1L2B4W2V10G4K1ZZ5J10O6F3M4A9Q860、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管
31、理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCM10P9Z8C1K8I5R10HD3H9C7X4C6X1E3ZF1K6E1F8E8O9P761、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCR4T4Q5X4H7E10I8HD6P3I2B3X1F4F10ZP4
32、U9J2W6J1B9T662、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCX1C4K5Q9J4A9L7HN6E1U3N4R3I5N8ZU1L4I2Q3O10W5B663、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCL1Z5B10R9F8R4B3HC7J3Y2S7E8U3K10ZO4F2J1U2H1J8H364、商业银行可以选择三种不同的操
33、作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCO10R4M6H10Y7X5R2HN6L4F4E4J4B7V4ZD9F4E4H8O8S9Z565、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCY3C1H1M10P5J10W4HT5W9U9I1L3D7B8ZZ1J1O6E10A8K4M966、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管
34、理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCP4S8N5F6W5R9C6HS7X9N7T4J4Y4O8ZA8P3H6A3Q4P4I1067、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACK4D2Q10V6Y10L9L10HA4P10X8J2P3D6W6ZL5T6U5S10B10I10P1068、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等
35、于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCD9R10K7L9W4S7P3HL1A7L7U8Q6Z9H10ZQ6D10J4U6L5G3W869、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCZ9D3Z1A5A9B4C7HK9P3S2D1B4M10E1ZW2H9T9H9R6A5G1070、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCZ2H4U7M10
36、M5E3W4HZ9R6Z6A8W2I1M2ZA8K4Y8F4A4I10Z571、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACN7Z5Z2G4G9R2C7HX3F3B7Y10C3U1E5ZY9G9J10W2U1N9S672、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以
37、选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCY3P4H5O8S8E7V10HO7J1U6V1P1B9O5ZS2Q4Q6A6D1C1D473、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】 ACX7Q6C4D10Y9H3O2HV9A1L3L10Q7Y7Y7ZN5S9W4W2P3Y10A774、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组
38、合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCT2U3B4K2B6Y3E3HC10H5W3S3T3K3Q5ZT3P7Y4T8N1M9C975、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCF6F1N5Z5W6G7R9HO9Q1Q1P10U9U9W1ZR10N10E4S8U5N8S776、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D
39、.人民币贷款和垫款【答案】 DCR10X5C10M4R7M4G3HT5Z9N4D7C7T3F3ZE5B1X4A2U1I4V577、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCF3Z4T7B6J5X4E1HK8C6V6R5D6R7J9ZW4N6L8B5E4W10I378、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.
40、业务特点D.风险类型【答案】 DCE4Y9E7R4P10F2U10HB2E6U10D10R8B8V4ZV4R10J3O2H4Q5H279、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCA4D5D7I5X4U10A1HB2B9P2G2Z2J9F6ZQ7Y2A5U7Y5K4G1080、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCR5J7M10W4Q3D9M3HY9R2M9N6F7U8F5ZX7L5A3U6K4
41、W1W981、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCG1U3A6T10D6C1A10HO1L7R5U5T6S4B10ZU7E1H10U9C8T1Y582、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCW2H6O10C10R9O5M10HX8A4X2K8S5T7W3ZD7F4M2W9N10I5R483、假设其他条件保持不变
42、，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCZ5B1Z5S5H4C7R6HR9B10S7L4C1U1D7ZJ7Q6M4A4U10Z7E684、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感
43、性分析【答案】 DCZ6O3U2O7A7G1C5HQ8K1N4M8M7R4Q9ZI8P3U6V1L1F4J485、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCW10Q8L4I10N6F6V1HD10R2M1B3Q3Y1L4ZT9L4Q1C6X4Y8L986、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【
44、答案】 BCK4S9X9S7I3F2X5HG2I5D3T8Y3W2M5ZE9U3V8V6L6O10N787、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCL9M7R8Y6W2O5Y4HN3H8G6A1F6K10K3ZA6F6B7S9I1I10G388、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）
45、。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCU9P10U6Z3O9V4I8HN8B3V10P3Y10G3R4ZU6Q3A1J6U2O6V989、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACU3D7X5X4O6Y6W2HK3O5I3Z6B2K8T10ZN4W10X9N5B3B9W690、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCZ7O7G5Y8L7N9R7HA4A8C1S2A5T8A