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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCQ1Y2D8D1B1K2U2HE8G6V6S6K7L10B9ZT5C5J3T5P7G2I72、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资
2、本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACU8T9M3Z2N4W3I6HQ5Z9E5C3G10J3L8ZX9V10Q5R6Y3E4D73、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCQ4V4F3L6B8J3P3HO3T3T1B8L6R9D8ZN4C3T10X2X7Z4X104、商业银行
3、的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCR4Q1D3T7M10X5X6HD1R3N4L2K10O2M5ZU9Z10F6X5N8V3L15、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不
4、超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACI9X9O9N8G9X3M8HT1C8U4S1B10U7K7ZD4I1A2W9L3W5D96、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCE9B3B9Z2P5T4J1HH9A9J10N3T6H4C9ZY7Z4W4R3P6C1K47、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余
5、额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCR9S3D5C6O4F3R7HC4J9Q3Z7V7C7K3ZK7D2Q7H10A5I10L68、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACH5D5F8C4K10M5Z4HF10P1E9A6D2N3K9ZO6R2D2M7G6P6W29、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违
6、约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCD4X6L3M6F7Q8V6HK1Z8Q7D3N5L5A8ZM8O7T2E7Q4M2T1010、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACY4Z5B9N1Q8P6B7HT4C5U3L6F6M8T6ZT1J9D2Q1Z10X10K511、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务
7、B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCR3T8Z4A5N6X6S4HB3R8I7D1C3R7N10ZI9F8W5P2A5E6W312、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCB7U10Z10I2B8Y7V5HV6X8M2T10W10W3P10ZC5Z5T9M1S5B9T213、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银
8、行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACS7S5X10C4P1G1B7HK7Y4O6M5S2I10V2ZI7B9U4S7W6V5D814、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCV5S5M8M6Q8M8F8HK3W2R1X8X6C3C1ZW7U6N5T6S5J7T715、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行
9、在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACZ2Z5S2F2G9W7K5HQ4T6U6H10J4K10A1ZZ10P9Q4E8J7W5B416、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方
10、法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCU1L1S1E6L3V3X2HM9P3E4D4M9K6G3ZS5Y2A3C6F7Q9N1017、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACW4Y7Y2V9B1M10A9HW10Q2L1
11、0M9B1N4L1ZZ6W1S6R2S8H2M818、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACU10B7V2B8Y2I9E4HO10Z10B3I9B2X1G5ZX10R4E9Y10H1K4R419、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCZ4P4L9D8Z8S10D5HC9I6H9X2I5N8L8ZG4P5V2L9Z1W5Z320、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等
12、于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACD1Z6J7U3T1D4K8HY2I5M8M8B5Z6C7ZN4Y3C9D7K5Q6O721、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACE8O5W5G6Y7P2M7HG9H5N3E6Y2O7J7ZF2P7A2J4K9C9F122、某商业银行持有1000万美元
13、资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCZ6L8P2L1D5A6J10HI4Z8K4T9A2C2L5ZC4O1A6N9N10L7O723、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCQ5B4M3M10P3I3N5HF2Z4L8B1K6W4J4ZT5R4R2T6S7I3N224、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来25
14、0个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACF10Y9N3W3G8I5K6HC3O10A6S6Q5I8W7ZP9P10O1X7O5R10E825、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCY6G2T1U6V2S6C7HC5W1N8F2D7C6L7ZN3S10X10C3V6S3R326、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子
15、发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCN3S10W1V10O8A6Q7HY1O9L8F4H8I6P9ZE4A9Z8A5H1J10O727、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产
16、前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCJ5Z5P5C4I8A8X4HV9F6N4O1Y3O2Q4ZY5N3A4M10N4W2F1028、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCP1E7X5M6Y6X10H7HS10K6Q4I6W9A2E4ZZ7S7D
17、2F2L8S9S229、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACA6B4Z4W7N7S1E2HB6Z9S2I3K5Q3X4ZW1B3R9T2B4C8K330、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCY1F9V1C10B9O9H1HR4N2W5E2E3S10V7ZD9E1
18、E9Q8W6Y6K231、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCJ10X3E6E8X1N2R1HA7D8P1J9I9O5R4ZZ5V2P7T2B7P2C1032、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D
19、.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACJ4N5X1J5O1G6O8HX2D8P3E2A9Z5V8ZS5M2C7Y7U2S2V133、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCO2W6R3M10L7G4M4HB3O1T1O3N8G9P4ZX2I10N8W6V5N4H534、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D
20、.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCT4Z9Y2G5F2E1M1HJ6E9Q10O7Q3O10Q4ZC10D4L7C10Q1Y8M635、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCO2M3E2P9I8C4R9HK1U4O5R1E10A6G7ZF5M6T8P10A4V5X936、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业
21、发展产生影响【答案】 ACD4W9D7A10Y8E2U3HY4N2V4S6N4D9A9ZG10J4G3F3J1M7M1037、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCR5B5W10H2B2O5R7HU9N9B8R2Y2G8W7ZM5V9Y7T6M1H4R738、下列关于市场约束的表述错误的是（）
22、。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCB5S6P1Q4Y4M4S8HD10Y10Q3U7R6K7U6ZB8S10E7F10T8J5Z239、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一
23、个概念【答案】 CCP1F9Y7W2V8B3Z9HR4W8N4B2C7U9F9ZB1A3M6A7F10Z3J540、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCU1T5U1X7D3B8U3HR2K3V10C6S8Q9K1ZT7E7R10R10O9D6Z141、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本
24、充足率?【答案】 DCC8U9F4V1U1J10A7HP7T6Y6O7F3Z7R7ZA10H5C5F10D5I8G842、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCU2R4H7T6R3E2R4HQ2K3Z2H8D2F9H10ZP1Z5L2N8Q5Q9M343、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCK5F9D6J4I4P10P2HA5C8H6B7S7G7V10ZK1K5M9C10K2H3M744、如果一家银行
25、的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCD7V2D2V2E4J8I1HQ5S1X6W3X7G1F2ZM4M9C1E2Q10F7X545、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCZ2M3N10S9T10Q5T7HF5W8L3Z2M6J7E9ZB5V3S9Y3N6Z2Q646、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使
26、用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACD3F8V5E7C7D10Y5HF5G4C1T6J5W6P9ZP4P8M7X8W4U1M347、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCC10G7O6P9F6V5O2HO9P2Y3C6C9X10S10ZT9C6D2A8L10P7L748、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
27、D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCY8I10M1B5C3S9T3HP5O7S10O9V8C3A3ZO2H7Z1E2O3N10Q249、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACU8V6W5Z4L3H2B2HE3B7Y4W8Y6G2K9ZD1B8Q10E7S3B10B750、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合
28、约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCV10Y9F1K6V1A6J3HW2O9T8T7I7T9J2ZX3W5W7P3R10E9N851、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCE8L6Q2V3M1W6U3HZ3Y3O1K6C6L1O4ZI5V1W1H5V10E5O752、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的
29、描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCD2G4A7A3P10G1Y6HS1T8A7E8Q9Z9L9ZT6P5Q8T1C8T5K853、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】
30、 BCF5B7H6L10Z2N3Q3HF5Q7X8G1N6Y7M10ZG2F5R1B10B5W1X154、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACQ3A5H7O8P8Z8W9HW7D6P5F8Q5K6Z2ZP10W2Q8T5T5J5J955、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCP7Z9G1P1O2U8N3HL9T9N8B1O4V1C1ZP10X2E
31、5K9R5D4D1056、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCA2L5B2O1E6O2F8HX4M3K10J2B4F1J6ZB5O3R5Y4F6F4L1057、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求
32、B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCI1L3Y8W2K5R10L1HV8W6H1M7V4B10X2ZT8K9H3P7B10D9D158、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法
33、D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACR3Q7N7A1L9S6Q9HX3U2N5Y9X4R10U2ZY3V3S3M7V9E8R159、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，
34、如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCQ2X8U4J9Q10L8I8HA6Z3O10U6G10H4B2ZL1Z4K1U9L5U10R560、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCK10Y4L5O1L10I10X3HB6X2J1R6L8I6O7ZL2S3H2N5S10S2C661、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.
35、根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACR1F10W2A4V10I9O8HR8I8H1Q5U7R4M8ZR10M1Q8A4R2W5F1062、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较
36、低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCG5Z3K2G3L6Y9M9HM2H4O4C4K3F2I3ZG8Y7W10W10C5O7O163、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACB1P2G10G2Y2N9Z6HM5D9J6O9Y10V10F1ZF9P4B6X9Z2U5U864、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCK7Q3Z2G7R1A2L1
37、HE8E10F3S9H4O3T7ZL2I1A7Q9S2I1J865、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCS1I1L8L8C6W5M10HP8I10K5A4N9V6H3ZQ7R5D10H8G1O5P566、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCU2I9G6O7P4J1G7HI1F1Z4
38、D1E5V2L7ZU10B7U7C6W7E10J267、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCA2H4Z9E7I5G1V6HB5G8S2G5P9Y7G10ZG10A7Q6Z6E5Y6D668、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCO4P2C8S5D7J
39、9G2HO1V7Q1O2G3T2L9ZG5S9G1U10V8B6N169、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCY9P1L1Q4P1Q4W9HG3S2E9R4H4E4X10ZP6W8N5W6T7C3G170、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险
40、的评估【答案】 CCJ10L8G3T10P8T5N8HI2R3I5X8I8W2F10ZH1O9C1T5J6P3C671、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCI6T3P6Y9T1T2F8HA8I5U8N2S6K5H7ZJ7D4Q8J4S5V
41、6F272、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACX8U1L10U10I4Y2C6HZ9B3M6Q2P2K8W9ZH9T4L6F10E4V1K573、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCT4J7W6C5Y1P10S1HM6L4S4J1W4L1R6ZK5E
42、6H1I8J4R2F574、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACV3I7G10A5G2T5V9HU9I6F3U3R1X2E10ZY6D5T1N4D9O6W975、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCP9Z7J6A1G1V8H2HQ3F8U3X2C9E5S3ZR9L6P10S10B3P10L17
43、6、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCY9A7E2G5H6R2R7HS6C9E7D4U7R6C3ZE1F8C2F8O8N8K777、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCM1Q5T2U1O7X10M9HN8C3F4Z2I2
44、W1P10ZB10P10Y10X10U6S1M578、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACH8A8P6G8Q2W8Y10HN9L3O7X8K1Z3A3ZQ4Y3Q5P5M6W6Z679、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCB2N2A2Q7U1H1Y4HD3X4J8B6Y7K
45、6L5ZG3P7J4O4G2C7M580、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCY7T6I1F9S9O7W9HA6Q5F9Y2I3S3B9ZG9A2A9K9U3J6V881、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCD1C2Z2R1C2D6Q4HZ3M6N4E10T3I5L8ZG5Q2W8K3H5H2G982、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCA4E7U1T3T7F3A3HD10H10V1N5G5O5U10ZE7L10K