《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题加答案下载(甘肃省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题加答案下载(甘肃省专用).docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCR10Y4S10V2O4C9C3HU2U4Z9Z3W1D5B9ZV1C1T2S7T7F1G92、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短
2、期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACJ6X7S7V9C6J9S6HN7C6R2L6U5E9B6ZL7Y4O8K4H8Z9L43、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCB7G5O5O4Y8Z7K8HV3H2V6K6V3N4K4ZC8B6T8H10V10K4X54、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有
3、效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACK6D6B6T7E7V1I3HJ1Z3G2O2D3D5U8ZO3I3U5B3V10E4M45、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债
4、券【答案】 DCG3C10D4T3N10C6J5HC5I10I7I8Q4G4D3ZH9V7W4C3P5X5Q86、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCG6F1J4A3S8P9J1HB8B10B3B10W7K5J3ZO5P4J1C5V3J6R107、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCD1G3E1V5
5、Y7M6P1HB8V9P3L7F7S4N10ZV7P3O2D8B8S10W38、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCS3J2A1V2P5C7S1HX1C7B4K7P8E3G7ZR8J6I6D2W3V2C39、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收
6、盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCB8J9R10N9R1Y1B8HF4K7L9L8H1O2A1ZF1P4S5C3X4Z7Z810、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCN1R1W7P1K5F5L7HJ5H8R9H7D3N5N4ZG9E1L10E9H5K2B711、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主
7、权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACR1F7J9T7Q2K8V8HF3I9V8X9Y4C10Q5ZM3U2L9F2M4Z6Z212、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACA5B5P3H3L4Z5R5HJ2Y2C5P6G2Y5A7ZT6P4C9S9H2Q3Y313、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改
8、变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCO9K7E2Q5F9V5J10HT6G4Y5B5W10S6I1ZH1Z1A1O7Y5H1K414、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须
9、对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCS4D8F2B3W7X5I4HE6V1B4J5Q6T8I3ZO4U3N6I8I7D5O315、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCI7E9B3T8H3G10Z3HO6K1X10U8R2P10G8ZD5R5D3Q5X7O1W416、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCY6G2M1R1V2D8P6HN7C6X9C3R1S
10、10I9ZM7O4N1L5X5Y2L517、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACF5G2M4T2Z8A2D9HB4C8Q5Q9Q3S5Z2ZG5P2O5D5U6S4O218、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCU3H2V9K9W3M7N10HA2H4L6X5Y7E5B9ZG4B8A10U9K5O2Q519、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆
11、盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACP3X2K10D8I8W4D4HK4T9D7U4J5C5H6ZQ4R8U4U2M9J5R520、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCU3Q1L3E1W2H1H4HE10L2E9F1C4Q1G10ZE6Z6C6S4S10I10I921、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCX7A10Z6K4P7W4W10HO3U8D7P1C6C9
12、J1ZB8O6K9P6U6C10D822、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCO6Q1Y8C1B5V10H8HZ7C4D7C8L8S9G10ZB4Y2T6Y3W2S5Z923、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCG2G2Z10Q3X2C4D3HW7I2S6A2X10T3Z3ZB7F10Q6K2P4G4Y724、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场
13、准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCE5N8U6T4P7R2I2HU9O3D8M3I2K6T2ZK2N2O7Q3H3V8T725、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCD9N3K1A9G9K8E10HV4M3V3X1Z6X8B6ZB7J8D6E4T7R5R626、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCG3I3A
14、7A8O7J3L7HR7A3X4C3O2L2Y2ZO9Q9U9B9T10A8H527、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCH2G5N7U7E4W5S4HE5V10O8W5W10X7B9ZX5C6D3W5Y2P5F328、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCV7J1D7I9S1O5V6HE6F4B4L2W10A8Z3Z
15、K7F6W4I3H4X4C629、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACC9S6U3L3Y3Y3P2HY9O3Y6B7V4N7N7ZA2O2B8E10G7Q7B730、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCU10G7O1H5T6F7M6HO3G1Z5Z10V6D6A9ZM4J7B3X3J10H10I631、高级计量法中较为推荐的几种
16、类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCU1Y10L2U5W5X3R3HB5T1L9P10S6X1T2ZT3B8B5B3R7R9I532、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACB7A10B1P6S6Z5U4HJ3L10B5Q2Z4F7J5ZR6R1H10V1R3Q7P733、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那
17、么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCB1F3V9L5F7P10E4HR10O1Y10C4X6X7C10ZR1Q8Y1G10C7G2Q1034、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCL9T4H8O9Q2T1M4HM8L10Z3X2A8L9L2ZA6R5F9S4S2Q8D935、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越
18、短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCH2M7C3D3N6U7C2HH10Z7X4O4S8M10W5ZZ5C1Q2E8O7U10N836、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCG9I7G7K5I1N3E4HR1Y3I9E9S1B10M4ZQ5U2V5M2H1O4S837、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C
19、.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCC1O1D8J3O5E7D8HU9S2W9C7M6B6K9ZA9F5W3F4F1V3X838、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACL6K3A2L1M5Z4R5HV9C3O5Z2F1L4O8ZI4U5O8E8D3V9X339、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求
20、意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACP2R8O5K1L6R8O1HH10Y2Q1W7C5X1H1ZZ7U5X6Z4V8C9C340、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACB7I1H7G5C2X2G2HR3U1B1S3P1I4M4ZT10H8Y4C10Q7U7G141、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户
21、头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCQ2R9Q4W10U8F10Q5HV1X4K2H2V10Z10H1ZI1W4A1Q2Z5C8D442、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACS3O5G1T4P10I8N1HR7J1J9O6A4D2B1ZE7N8I7B9Y9O1E343、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B
22、.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCT9W6W2I5D2I9W7HI10V1O6Y1S1M5Q2ZD7S4H5E10C6X6A1044、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCS5U4N3T2R8W1S1HS6J2U1H1A8T8F6ZX5C3R8M6Y6N1X1045、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险
23、D.商品风险?【答案】 BCE4H8L2Z6X9I3B8HP4F1Q4T4Y4Y10B9ZL4P8C5W6O3L8U946、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCK3I1O3E10S9W8R2HN8Z2K10Y10E8Z8J2ZD6L3V10Q7F7P6I547、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价
24、值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCJ6W5R5W3B1L10P5HH1I1W3B2H9R8Y6ZR4V7U4C7T7Y5L1048、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCN9O1B6J8K4N8L7HF1S4V8T6L9A3V8ZI10J1V8E1M3W10A949、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCZ8C1H3M6L2C3U10HD5
25、H3R3P7D4S7W8ZU8Z10K9A6L9L2T1050、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCQ3D4S9S5X9X4J3HO7K1W10L3V2U1C8ZK7Q4E3F4J7T1L151、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门
26、管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCR6G4J5R6H6J9P10HX10P10E3V4B2Q2C4ZC9W2G4D3Y4E6S752、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCY1R10Y7L2H10H4X2HB1G4I9N10L3V10Q1ZU1U1U6B8J6M6U153、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商
27、业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCO5B1L4N9Q6G3E3HW1Q10I1J3P7K2R9ZL5D4F7A5F2M10T154、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACN1V5N8C1K2P9U9HW8Y2P10G4P6T1N7ZY10J5G7E6M8B6J955、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，
28、即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCG7P1Z3Z5B3G1D10HQ9X9D9V3V10H2R8ZE8C2K9T5N1Q4S756、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCG10M9V1G3O7B8W1HO10T9N4J2G2K7Y8ZL10T8V1W10J7H5S257、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差
29、法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCK9C10G6L6K9S10C4HN8R4H3T6X2C1M7ZJ5N9F9X9Z9E7F358、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCS2X6D3D3
30、Z9S7C6HL8W10A2K2U4D10N2ZZ10B7M9O2W4K10Y1059、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCK9W1G6B10S10A1Q1HL5F4I8C4V6V5S
31、9ZA1E7Q5K2X8C4M160、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACZ1V6U5U2A5J8F9HU6Y3Z4V1W10E3P1ZA6Q4U9C6H10T6C961、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACU5A1R8L5O9J8E7H
32、T1H10H4P1E9K2T9ZN6H8K5K9G5T5K662、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCL10G7S2J10I6J6O5HT3H9E5N4U4F1S3ZF4G7E7D1G9N2M763、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCX1U7A1M2P10H3Y1HV5S8J8P2K5D7F9ZC3C10F4H2Z4F9P1064、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐
33、应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCW10F4B1Q6T3O7C6HC9A7L10O10V4J7R9ZE8Z4E3D5W1B7Q265、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCM3E9B4V5A9J8F10HJ5C3R1O3X10C1E10ZM2Q2S3M8R1L10K366、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCQ6R6
34、S7H2K8N6B1HK10D8Z1Z6B1A8M2ZH4I10X7O9F2G3P767、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCZ7F3O3Z10W5B5W9HF9M2Z2U6J6F4T2ZE7Q10O5X7N7B2H468、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCN6Y2Q1U4G4U1T5HV10L2W6B9V1L7C8ZV3
35、N3J8M4O3K8N369、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCA3C6U5A10F2C6V1HO3G10V9P2X3V8U7ZL10M8X3A3S4P3O870、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCB1A7L3K7I10
36、A6F6HR4Q10X1Y5G9Y7N9ZE6U1O9D1C10D8P871、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCF7V1I6H5E6W7F9HP1C4B6N7D2M4X2ZC9B1G6I3N7K8Y872、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCF8C8G7O6X3T5M9HP3M8R8V10K6F4D7ZW7M6R7D5J8P5L173、根据监管要
37、求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCF2T7C4Y5U3B4T9HY8U4A4Q4S1A8K1ZC10L5S1E10J2T9O474、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCI7D2J7W3Y3P4W8HQ8P7N2X1X1H1Z10ZC2E7H8K8E1F10B375、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信
38、用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCN8H8F1S5S3Z2M2HD7I1T5M9D6Y1D7ZM9N10K1Y6C6Z2M976、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCN5T7C4E6V1U6H5HD4M8T7X1Y10K5L8ZW10U6U5Q2D6K5P177、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万
39、。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCR9K9S1W9E9S6V1HF1O3H3T2T2C8V8ZB6V8P9C7U7M6D778、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCK1J2J6O1T3A8G6HR1R1W10V10Q4I3W10ZN1Q8N2J2P8J5T279、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】
40、 CCH1M6H5J8I2V10E2HT3Y2V4I9N1C5N3ZR3Z1E3B6L9Q7Y980、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCV3R3F5Z6X8I7F5HQ4T10Q3K9U5C5L9ZU10I2S8L7E6R7S581、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)
41、总负债【答案】 BCY9F2L5J10J8X10M5HO5R7S9F6U6Y3I4ZG10O2Q8N3G8Y10J382、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCY7D6X4X5Z8P3I8HM2D2W6M8I5S7B9ZN4N5F7B9E2L2E883、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACG1A10W1A8G1H9X7HV3X1E9F3N1J8U10ZB7O5O5V3U4O1N484、新产品业务风险识别是指
42、商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCG3S5Z5C5D7A10R5HN7O7D6I1Y6N2T6ZD10B2C8Q8H9X10R1085、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCK10X8X2Y2C2Z7X8HS7D8X2I2H3E7H9ZF2S4D10R2S1G5N886、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，
43、发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACX6W5F6J8C9R7S8HJ8J10X6D2K10M1I6ZN9O10Z5Q4L10U9R1087、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCI5G8W6P10U5E9S7HP9L4W1Q2R8L9Q3ZL10B3D10L5T6F7F388、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风
44、险【答案】 BCI10P3C5R3O1C4R3HH3D1G2S10T5S6M5ZV4H7P4O4N7Y9T189、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACL6W9L4K2A9Y8W5HV1F1U9W10R5H1K6ZR5P1L6I7D9Z2S890、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCV2L4B2U3Y1P3O4HA10B4E8E3E5P2X9ZT2A7M4U7A6N1K191、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACD9G5I2T2V2R10N3HX5W2I9M10E8E5S1ZO4J6I3C2G7B9J592、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACL3P6B4G7S3A7S7HB2K5Z7W3X8I1H1ZT3A3V8L10B4I6A993、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意