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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCM9Y8H1A8G1H3W8HN2M9K2Q7W10D7Z6ZE1I1I7M6U6U3U22、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCG10M4D5I4P1A9H2HZ3W4M3T7O2D3C6ZX9V10E2D9J2U4N13、下列有关
2、风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCE6Z7Y9I8Y9E4D10HL6T6V4L3F7P5L3ZY7V5J5A1H4Y5Y34、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行
3、应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCN5Y7K7M9A10R8X8HU5P4M3D9D5O7Y6ZT3V9N2T10M8H2J65、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银
4、行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCA10P6Q8A8T1L3F9HI7X2D4D1I5P9E10ZT2R4Q7R10A6N7Q56、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCZ8W3N3Q2F5G9N8HN3L4U1Z5H4V10A9ZK6T4B5R10J8P1A87、商业银
5、行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCV5Q6L1G6V1Z1K8HL4C6N9M3Z7D2B4ZV2X6W8Q2V3B9T58、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACR3Y10W4T9E2F8I7HW8F4A4F4M7G9G1ZL5S7V4C8O4E1S69、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCB7Q7R3V5K9K5T2HE3J4M10P9V
6、7S3A8ZG2E8O6Z3U1Q2L110、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACZ4G9N10R9U5D7K5HM2M8N8A4G5G10H4ZW2V6I9B4N4O8M511、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说
7、明极端损失【答案】 DCH7S1A1U8J9Z10B8HX2R8D5D3C3S4L3ZT6Y4E7Z8Z8C8N412、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCQ5B10M5A2A2I10Y1HA10K4L6J10H5F1T2ZG3Z6Q2O6F3D2Y213、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCK7T6I1F9M10Y1J5HV2A6D5J10W2Q2Y7ZS1W3D3O6A4Y10R614、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其
8、他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCK8Y7O3Z1U9V8U10HC2O10Z10J7P6A7G4ZB10K4C4G6O7G7V215、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCQ8K3X1H2A3Q1S8HY4S9V9Z10G1E5C7ZN7K3J6G4T4Q4N816、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还
9、能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCP3E2K5V1V2D9D3HD1I9V8X3D7G3K2ZU1X5V4W7X7T4T217、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCH4O6F9H9M8Z1G7HW7G5T7K8W10M10A7ZI1V2E3Q4H9O3V918、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCW8G1
10、D7P8L10T3I4HR6S3Y10J2G8Z9D2ZU7N6L7U1T1G10L619、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACB4P9L1K6M9D7I6HX8Q9F9P1T6X1C8ZQ10M10D6J1O6L8I220、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCV10V2P1A8G2J5I2HO1A10J8F10L6E5A2ZV2C6U3H10F10Q1M721、一认为，影响国家主权评级的因素不包括(
11、)。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCW9L3L4R8Y9P5O7HT5Z6D6G8M6I1C10ZS4G3L6O9S4C4I322、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCG7U7D7Z7U3Q9H8HP1Z3O8C3Y3V9Y7ZI1V10P1O7F2E9R923、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。
12、A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCN8G9F3P10W5S10B5HN5I8R5N6U6B4H6ZR9Q3W6E1S8G2L724、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCL
13、7T8Y1G7G3Q1L2HZ3J10O9Y1B1A6B5ZC4L8G5I5D9J10T225、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACE4N6Z5I7J10B3I9HX8T6K9L10V6W1U4ZY9Z2T4V7P3D9B626、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCP4N7Q5A2W7T8N6HL10N9H6D7Z3P6K5ZC10Q9V5N5O5S9S927、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，
14、企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCQ10F9W6W8K3B5N2HV4M3L7Y2B7N7M9ZT7C10B10N10Z5H7X428、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACE8L2C3P9N6P1Z2HY10I1C3D2L3W4Q8ZM6W4M1C4Q9X5T429、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次
15、级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCM6Y5W9J7Q5D5F10HI6X7X5M10P4M9B4ZN5P7X8D9R1X6P830、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持
16、有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCU1M9T4F1K1P5K2HS4N4I10N6L8G4Z6ZP9P3J1P4B3L2C231、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACN2V9W1V4J8Y8F10HV4E5Z10A10D5A5J4ZP4E8I8N4L6C6K532、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积
17、极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACN5L6B3W8U3L1V5HB2F5I6L9N7N8U6ZU2Z8H3A6P1X5P833、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险
18、只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCO10N5E3J6V4G1B10HD3U7V6H4V9Q10S9ZQ9T5I2H8I6K7E934、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCF2L7J9B5N5H5T9HS2V6V4M1J1R3R9ZK4G7X9J9W7P4O835、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B
19、.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCK4Z9M2R2F4Z2G8HB10I9P5K8C1K10W6ZO6H10D8M9G2W4H436、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACI4S8I4U7O3Z10P3HW4S6T7M6Z9Q10R5ZE8L3J1S8V5Y7O337、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某
20、一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACI6E8B8C4P6S5K1HU2F8Z7A1V9I4F6ZP9U3Z6C3N5O10Y638、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCB8I10L4R5X8Q2S3HL8
21、X5S5R1Z7S7H1ZR9M6O10D3V5M2X539、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCN2B5Q7V3S3O7N1HR6S1Y6J1L1I9S6ZC1I7S8F1O4M9D1040、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCI5O6T7A10C9W3P3HC9C1S8G5F1S9T3ZK10C8E9S2C10A2L441
22、、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCJ2X10F6N8Q7Z2A5HR4Q5O7Q3K8X1T10ZX8A10W5X7U5Z2I1042、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACO3R7W1F1G3Q2G10HZ2G1H1T10A9G5Y2ZU10D10C6G10T9N9M143、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风
23、险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACV8K5P4C1C7V10T7HO1G2P1Z5Z4M9O5ZJ2Q1H8Y3H6E7F744、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCE8X1U5W10S9G2V8HX2X9Z4R8L5M9O10ZK8P9P1D3U9G7A8
24、45、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCQ10U3P9Z7K2R1A6HP5V5I10C7P10T3X2ZX1C4I8D10T6W8W446、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCV1E1K1K4W9L8F3HW8A3Q8C4J10B5P3Z
25、G9O9B5E4F4F7N347、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACW6A8Z9W5K10R3U6HM2O4T6S10M6M3D10ZO4X8T5P5A4T7V748、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACV10W3D3Z1H8H4W2HS3A4B4Q10O9M9U6Z
26、K6J8U9T6C5V1O1049、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCK3Y1V2P5O4F1T7HP4L10X9J4Q9X4Z10ZI10E8Z4O10O3D8W750、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】
27、 DCZ8A7V10Q8C5V7T10HJ7F8C7B8P5D3L6ZI4X9N1V9I3W3O251、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACJ10M4F6I2J3N10P4HD1S10D9Q1F1O3Q7ZE5Y5G1S3F10D6B252、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调
28、查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCY8M9X9Q8E5U10Z8HZ1K10H7R4L7J9X5ZY1O1T9Z3U6H10C353、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACK3F7M8T7N4G6E2HZ6A2F10S1H7J4K4ZI10V7D7H8E6E8X754、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数
29、据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCG10X3V8A5B1X10B3HD3J10T9S9Y3Q8O2ZH5S2B9N6E9U10H555、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCE10P2B4Q5U5R6X3HT4L5X3L4Q3A8R1ZP9I10X2N9X5O4B556、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所
30、受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACW6F8I4Z4F3Y6Y2HR8L7I2H9L8O6E2ZI6Q1J5T2Z7Q6I657、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCZ4Q10L9J4K2B10K4HO9P9O6Y4C6D3Z3ZX7Y8O5K3L6L5A858、 下列关于商业银行风险管理的表述
31、，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCA6H2F5I2V1P5M4HF8Y2H6I10U8Y3K9ZY4K9Z7C3N9S2Z459、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCQ1T3B2E8D9Z7N9HM4E7W2L1Y4D2B9ZH2P10A7S7M10X4N1060、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可
32、操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCW1H4X4G5Z10D9I3HY1Q10L6I9A10D1V7ZH8H8W5N6D2D5W561、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCS9Q2R7V5T5G9I9HU7G10G1Y9I1E10S10ZN9A4O3C3K7D2J862、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCG9W6W8W6D3T5D10
33、HG2T5Z4L6N9J8G7ZN6T6Z10K5N9M1O1063、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACG2L1W3E8K5Q7V5HW2Q6Y1M1I7S4X9ZP10S2J2Z2D3K9V664、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCB5Z2S10M6S6O1I2HR4X6C2I1S7I9A9ZF4A1X6M7W1U7W865、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资
34、本规划【答案】 BCE2D3E9I7T10N1Z9HM8A1Q4A2H7H10P3ZN4I1H2S2Y3F4K366、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCQ1Q9T1S1O1Y5G6HM3S6A1L10Q1F5B9ZT3O8B1X9Q2O2I367、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其
35、他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCN1F4U1I10S1Y5T8HX9W7Z8X4B4K4U7ZW10Q8N6B5Y3Z5L368、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCQ1S5F1J4J8B2J6HP6I8J5C2P2U8D7ZY1A7C7Y8Q6O7H169、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平
36、进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCM3E4E8X9X8O8W3HW6N5I1E9H4X1E3ZK7B5S3A5S4Z5C670、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCL7H6C4M3L10H4Y7HP4E3V2M8W6V1K1ZS10S8Z6A8G10X1D571、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫
37、财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCG7D4H7H1R1F6Z8HU8C10S2G1L2S7S6ZL1A9K1K6P3X10S872、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACF7I7G7C2J8U4U4HP2R6R9R4U7E3N8ZK5L4F7F8Z7R1M973、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C
38、.9D.1.8【答案】 BCG1A5F9Q4D7P7K6HU10E1J3S2D5P5C3ZK6T9K10F2Q1S4A374、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCY10G2N7I10U2L1K10HE9P8S6N10Q5E5Y5ZA4J3E5Y8F6M2Z375、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCV1Z3T6A4T8F9B2HP1B10R10M3V
39、5H2V6ZQ5D8C6R1Y4C4V576、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCV7B6S3B3V9O10A8HH3U1T9V2Q9F5H4ZA6I4B6C5K2H4M477、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.
40、5C.60D.8.5【答案】 DCG7N3E8H5C2N2Y2HZ1R8Y9D4L4Q8Y9ZU7Z1P5C2M6O6L178、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACN7R2L5X8T5H10Q6HA6A5N7A8Q10H2P4ZA6O8F1P7O4N7A979、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算
41、违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCD9X4K7V1E9O8I8HO1M6A2L1M4I7V8ZB1E3P10W2B8M10K980、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCO9Y10E3W2G8E8W7HP8W10V6U9G10C10W9ZI6K6X6X3T3V3F781、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】
42、 BCJ2X2I4H10V6G10N5HF5R2T4C4O3J10F2ZM9T4X7L4Y2Z5W982、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCD2P4V9W7X10V6J4HX2L7S2X9U8L9W9ZC10O6P8U5J3Q7E1083、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答
43、案】 CCT7A5A2S1L8P6W1HS10P7F2C5V8G2L7ZR5D1O2G5N2J9F584、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCZ7C8A9K1E5W8N9HN2I8W9Z9C4A10B3ZN5N2M6A8Z3P8W585、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外
44、的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCU2R2Y7E10D2E5I8HC3A3L5P2W4R8I5ZN4G10T8R3R4N6J1086、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCW4K10G6N5H4C2A7HH7B6Y4F1G10B10G1ZJ3X8D4K3U2R4L587、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易
45、策略错误【答案】 DCM4Y5Q2F10T6R2T3HF3J4K2J7F9B9G10ZN9W5L6U6F8R5R688、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACR5J8W10S6H1L10S8HG5Q5N8M1I4T10W6ZD6W7O9J5G5F9D289、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCP9D3Q7U5R8J4D9HI3F