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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCW6Z6E5G9F3D7K2HS9K10K7G9S2Z2U2ZK1Q1V1M6U5B6N12、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCC3Q7O2J9H10B6P4HB3T2S10A3J6T4Y5ZC6Y1Q6K4J9S9X13、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.
2、零售银行业务D.公司金融【答案】 ACT3X8G1P10T4X6R10HL8K10Z7Z7W7F8O1ZW3B2G6E9I3G4J24、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACN1D10V8I2U9S10S3HU10D5G2T4J6K9K3ZR6B2J9E6H4F9M75、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACN7Z3S5E5J6Q10P1HI7J4N2L5V
3、1A2E1ZP4F8Y2Z7N5M2U86、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCQ7E2E6E4T10F4W6HN6R4A2V6W7H5O2ZS3J6A10Y9P8D1O57、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACT2U3Y9B1
4、0C1K6X1HI8I3Y5V9F6J9V3ZB6G7U9B1N2C5X68、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCJ9L5E2V3K1T5U5HF3C4E2P8E3S7B10ZF7U7Y1Z6S3H7D59、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一
5、类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACX5Z5G6V7Z10T10S2HX7U6F5J4Z2Q2S2ZO1W8M1J3E8L4Z710、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCY8B10F6J3A10F8E9H
6、N3C6Q1N6E10U3Z5ZT1M3T3C10L6V8S711、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACU8E1A1T8I7K7S3HU10Q1I7Q4E2Z2F9ZD10E4L5K5B5O2U812、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔
7、新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCV8G10D7P7Z8I9M4HK9M4U3B2G3Q4X6ZW2O1P9D6B7T6S1013、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCM9M8K3G6G4H1O2HD7W9T10J4D4J7K5ZR9R4G6Y8W10X6L814、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A
8、.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCS6V10X3E10Q6V6W1HE8W2J3N4X2M7P6ZC10J9H6Y8V8Y10A615、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期
9、违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCO7G3A6R2V3C1F10HC3P6L5G10L2A4F10ZN5T6U10D3B10U3I316、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCZ9D7M2V1Q9D8L
10、3HG1Z10W6V4L10Y8E6ZK5M10K1S3L6A7G817、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCY7U5Q8T7W1U3A2HW5C9Q4U3J7U4H6ZV6Y6B10V6P5T9V518、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCW1S2V2N5I9B6
11、Q3HW1P4H1E1W8Z1V7ZU3M1H5U7P4Z5P119、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCK8M3Y3J3W2C5V3HL1S7E5H1M4W3I1ZK2D4R9F6F9K7H520、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACV8Z5S6G9T5U7S6HK4Z10I5E7T6T7
12、M1ZY8K9X1M10F6W5R921、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCH9X9X5J2M1O2M2HC2G1N8T8W5A10Y8ZR9K4V9K10P2R5C422、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率
13、变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCR3Y1G4V7A2K1F6HL7L10W5C4Y6Z6F8ZT10R7K4Y4O4G4J823、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCK8I2F3U9G8U5D10HE3V7H3J8P3U8T6ZN1C8U6D1Q6O10Z824、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCB4D6
14、G10I9J4A2A7HA5H7H8Y7L3O1N5ZZ2W5Q7L3R5D7Q725、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCR5P1Y1T8V2P9X6HH2K9O7W
15、7L6J4V6ZE3N5V6P7D4X3E526、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCU6P2I10C1H9E8L8HV10P10F4P2P9F5C1ZC10M1E6M2N5T3X727、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCT3X1Z1L5Z5A8Z7HP2Z4U3T7I2B10C3ZV4R1J9O7P1M7G228、2008年1月24日，当时担任世界上最大金
16、融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位
17、，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCQ9L10A10C1P3Q8A5HD10P3N5S2B4Y8E3ZH5P5A7U7O5Y8T629、资
18、本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCS1T5U2H8F10Z8J7HO1L10K5K4H4A8T6ZO9E7C5X9P10Z8Y830、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCT5W1L7W6L6I8L6HK6T8U6H4L8Z8G5ZK7Z5U9T2Q7F10G1031、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务
19、部门D.信息科技部门【答案】 DCO3D10A1X8U10S1S1HT9J2P6I8G1V2F8ZQ2R5H8U10I10J9M1032、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACL10T6K1A9Z8S10T8HI3D5U7F7S8T7F9ZA6J5G8K6J10V1F633、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCJ5N6W7B5W2Y5E9HO9T3H1O2G8Z1A4ZA8L2T9M10N10T10L734、关
20、于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACS6W6Z1T9Z1Q9B3HK9C6R4F9E2J9F9ZG3W1D4J8X6L8J935、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACW7P3H10R6R5X2Y9HI10B6X4Y7I9A3P10ZS1W10W3T7Z10L7Y536、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保
21、管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCU5U2I2X4T5V9D10HH5R8B3L8O9W10I4ZR9M2Z7O5N10N4Y237、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCY9Y3V7A8G4R4O6HT5T1M1O4Y1S1V8ZR6M
22、6A8G4J9I4L938、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCB5G2J6X9L1B10F8HV5C6W1L2T7H8I1ZB4A6B7H9D2Z6Z939、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非
23、预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCT10Z3W7B2L5K4P3HK6Y5T4K4E10F8R10ZT1A5H3O5Q4H6R1040、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCA7P6I5E10J7C7P6HP6J8W5P8D2J5Y6ZA1S8F10A5G8Q8F641、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别
24、是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCF7V3A8Q4T2C2W5HY7A2W5E6M7M1C5ZN2T2R6H10J1U5Y842、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCA4T1R7D1M10N10A9HT7K3F9C7A7L6G10ZV1G5L
25、10U4J2F1S543、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCA4G1A4J8G2K1G4HZ1R6T2V6F5P8U7ZL4U8I8Z3O6X9Y144、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCS4X7D8M1D5Y7
26、W8HA9R9M3W8M10W1Q9ZQ6I9N7F2F3S9O545、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCX3A9L8G1I4B8E4HH9E10C1N1K10E3A7ZC5E8I7V8X2H7S346、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCE8F5B5N
27、9O5Q5C2HB2N7Z5Y4J4V10N2ZV6D9B8N7H7Y10W447、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCF9M3I5H5X5G6F9HL6X10N1D5I8W6Z1ZN1Q4D2F8I10O1G348、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15
28、亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCH8U9M1D5V4W5W10HR5G9K10H6L1M4U5ZZ4I2E7E4B6S10V549、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违
29、约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACJ9H10K6A5L7U2Z10HD7G6O10G4E3L2C5ZS6D5U4J4B7U7G750、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产
30、最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACJ8X1Y5N10D6Z7L1HW6X4G10Y8Q8O10X2ZH10W9N8J8Z10N1U851、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCP7J10I3C4H4S4P5HA4L10M10K5A6R7R4ZM6D7Z7V10J2D8R552、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】
31、CCT6U8X7E10K8L3P4HF2A10P3E6H7W3B8ZX5V2B10F4K6S10J1053、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACY1V7W5Y9P6T9E2HR10J2E6O6Z2B8N9ZX4D6L8I9D9B2L654、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACP1E4X2E8R4L7X4HO10C1Z3Z2F3O3Z10ZR3W5M
32、2G2L10N1S655、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACH3U2X2V7A1F6B10HS4Y6R8Q7O6V1A6ZW7W6Y6H1L9G3T856、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充
33、足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCZ2J10F5F10A3J1I9HO6N5J7V2M3X4D6ZA3R8Z5I2X4O7B157、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACT7W5K3L9R2O8B7HW5P3J1U4L2O9T2ZJ1Q3K6U5N9G3E658、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远
34、期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCJ10O10S5U5F10L10O2HY8J4D8X4S5L7H6ZD9G3Q3S6I6B7V259、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACY4T9J6Q1J1M4G8HV9W8B9J6W6A8E6ZQ2M8S7E10G8A6I260、为了获取盈利，
35、商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCR4J6V6T5L10G3C6HL6S1N10L3A9I3F7ZV7R6A3L7K4K8H361、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACO10S7Q1R1J5O10U4HI4A1B1M6P9Y2W2ZF2U7H8H5G6O8R562、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风
36、险D.基准风险【答案】 BCA2V4Z7O6P1Y10S5HL3X4Q1V7R3V1C2ZJ1F10K5C8H6N8W263、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCO6K3H10W8J10C4K4HU5W1D8C9B10M3A7ZK2S5A8E7V4F4Z364、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答
37、案】 ACS3B6W7W10K2Q5H6HE3X2I8S7C7V10M2ZZ3A4Z2D2M8S8A265、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCS8B1I7C10B3I7Z8HQ5J8R5Q6R10O10Y4ZY7U7J2F2Z3W6M866、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大
38、支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCR2U2U9L5B7J9P7HX7C4O1M5F3B1Z5ZZ3E6I1A5H2M5A567、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCY5M2P9V10Y7P2
39、S7HM7E1E7E3A9W7C4ZP6T6V5S8L7F3G1068、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCP7T1Z3W3R6N4D9HL3M1A1T4U4U3Y10ZH5I1R8C9I1Y4H869、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCV5L1V5T1Y5R8J10HF5I2K5D4L1V8X4ZK7K7Z7H9W6R9T270、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的
40、短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACP4C8E5H8Y5F10I3HS6V8W5G7L4Z7M3ZW8E1C5F5S4P7Z371、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交
41、易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCN6V10F5Y4T5N9Q5HR7V1C9C1O2Z8J10ZH9B5B10B5K7H4K1072、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCN1T8N7F5A9S8C4HX2F5H4Q3S8M3E6ZK3W10I6R7O3U3J873、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷
42、款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCB4R10Q9B2E8G9G3HM1V6V6A3M10Z3E7ZM6H2F4G6P10P10D274、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCJ6W5C7O9F4J1H5HS6N1K7S6P7U2C2ZY5U2N10T10G2I1S375、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行
43、的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCZ7T3U2Y7Q5S8D3HF7R2G1N6U4O5C9ZZ9J6L6U3G8A4T376、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCG9Z3H2Q4A1S1T10HP6Z1W6V7J9N4P5ZV4I1M9F3Y9L5A577、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑
44、、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACG8L7D9L1G8I5Z5HE4R1S7E2H1S9M5ZW2M10T2X9R1Z3L878、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资
45、本【答案】 ACH1D8E3H1O1N5L5HV1L2Z1V6K5F9T9ZJ7F3O4Y3I10T5L679、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCG9I8P6I10K7Y8U1HZ1K6R4K7Q9D2O4ZD5V1P3W8G3T7L180、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCU3B10P8G9Z1R4C3HU10P2G6A4D2F5M4ZC3N5E5W5Y7E9W681、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACT7S7A7Y5C3I1T10HO9T7C10W6L4T10I2ZH1Y4A6L1R1N