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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCQ8F4B4S8R8M2K6HW8E2Y3F4Q7K4H1ZJ9J9E6L4T3P2K92、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金
2、流量法来获得【答案】 DCA1B2A10K4A1N1H4HV9T2F1U6O3O8H1ZD5A10Z6C2G7O10C43、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACU10F7M5O10B6B7U2HG2I6F7F5F2I6Z2ZL8X7V6O10C6Z7H24、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面
3、向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCX3K6U10V4I8Z1W2HT7S6R6G10O6L7J5ZX6R7H10G10T1C9E15、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCY4O9I9W3T4W4A7HH7T5P1D4S3A1N9ZR7N8J5V5R2F8U96、某商业银行信用卡业务（无担保
4、循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCJ1N2A4L8U5Y1A1HR5H7T6Q5R4T6X2ZP4F3N6C3T10D2S77、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCZ7W8P6F5H9A8E6HO6O8V2A1
5、0W5O4O5ZZ10Q10I1B9G9E9V78、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCZ8B1S3N9S2I3U5HZ7D1L3O4B8Q1A5ZA7G9R4Z1M1Y3L29、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为
6、（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCW9J5Z10J10Q10J4T8HP7Q7T3U8P7T5N6ZT4B8W2N9X1G2F610、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACS3A2P10X9L3U10C10HN10L4Q8Q2R8H8W10ZR5F2R2P9P7F5S311、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACZ2V2Y3X5B7S8X5HH8Y3Q10S8G3F4N4ZR5T5C9J1K8G7L512、某商业银
7、行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCU8J1V4J2N9P10N6HF5Q5K4N8F6V10F4ZD8G8G10C1Q3C8J413、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信
8、水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCX6Z3Q7I4R10W3O6HX2E3A2P5M8M2B8ZR1O4G3R8S3S7Z914、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCZ4Y7W5L3B6N1N1HZ5R9X8X10H3G7B10
9、ZU1L4M8G1W4A6H915、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCL10S4U4Z2P3X10V7HX5D6O6G4B8P7O5ZH9W1N9U7A8N6F916、公司机构存款通常（ ），
10、对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACI9X9R4Z4F10Q10S3HF8U10Y4R6X1X6D6ZH4B8P4A10P8O10B1017、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCR7Q4Z7J6H9Q2Q1HG10F1R2H6W1T8G3ZG7Z6L10W5T6R10K218、
11、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCB1N8M5A4R1X2H5HR9X9T8L7D6U5N4ZP8H7U4O3T7U9L619、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCR5L9R3T10P9P7W4HU7Q2M5W2D4H4C8ZR1K2S4W6B8T5G620、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债
12、务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCL2Z3B4L6G2G2E4HZ7A10Q10R10D1C2B10ZM10K6I10M2P7Q1M521、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCB4T6D9V6U2J2F1HF6A6X5K2N2Q7U5ZL4S3Q10V6F5J10Y122、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总
13、资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCE1J7L8X8M3O9D4HS5T10M7D3M9D5T1ZB1V4U6R10Z5V1E523、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCW1S1Z2Z6N5L2Y3HC4H7Z6C3H2S7Z2ZJ2F7C6W8M9W10Z224、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商
14、业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCY1J2B2M10T3P3I2HX4D4P9E10K2D9S10ZE2Z7E2O6H6W5Y125、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCK6D6O6Q8F1F1V1HC8P8W1O9F10S2S10ZS9W7B9Y7E7I9S326、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由
15、资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCQ3V10X7W7V2Y7U9HG6J6Z7H6S7C1F3ZE7Q9X1V2J9U8U327、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCW6O4T5O2X1H7E1HH3B3W8B2J10N9V10ZF2T9D3D2T5C8R228、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率
16、【答案】 ACZ9Y2J5D9V2Y1R2HQ6Q7W5I6W10H2C5ZI1W1N3L5N10M6I729、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCL5J6K6W8A2M5I4HT1U4V8Y9V6E9A5ZY2I4R5H4D8S9F730、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披
17、露制度【答案】 BCF4R1F3P6S9V2R6HC6K5T10T4A3F2T10ZJ8G6M3N8N6V5P631、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACV2Z2D6D3H10E8G8HH4J4U6I8C6C4D8ZX10Z9T10P1E5P6U132、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换
18、为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCM6Y3O3Y10J4E10Y5HF6Y7T4E8Y5H3P5ZT4I4Z7S9Q7B2R333、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCR5K1L6V5J4X3M10HY1A6S7D5X9Z3O1ZN10M4L9W10G1N9W134、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（
19、）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCX6S6B9G5A1O10N6HH8E2T6E7O6H2N5ZK4J10E8J10B4J3O835、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCJ2O1G7C8X9I4N7HR4X3T4P10V9E7Y5ZH7Q2B9I2G7A5P636、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目
20、贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCP9R7X2Q1U2T9Q2HG4H8K8L5N6Q6G8ZT1A10B7B3B8I9B137、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCX4H7A1T3V2M5G7HX3U3V7X4S1G8E7ZN2Q7T7Y8T2Z10N138、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.
21、信息披露【答案】 BCQ9O3E10A8V8X5V5HB10V6U6V5C4Z3T7ZP8M6F4L5V8E7E139、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCG5K1B8C7Y1W5G8HA7C1V8R9H7C10I6ZG5S4N6F6U3M1X240、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.9
22、0C.30D.67.5【答案】 DCY3Y8N7Q9M1R2M6HC6E3Z6W4H3J2M4ZP4H4X2X3D9J4D941、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCI5D5Z6S5S3K3V4HY4D2S10W9S5X6V2ZH1D5X5L2F3E9R642、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D
23、.股东大会【答案】 CCN6B7C8A4P8I3U2HY9R10P2X9A3R7Z4ZH4U8N9K10Q7V6I543、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCQ4I4E3X2J9P2A6HZ7H5R10U9X7T8O4ZX6A4J4S6Y5X3J944、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCI5Z6B3A5F3G6R1HN2H7G1G10W6Y9L9ZL10L3T7D4F9M1O
24、145、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCN8M3F4M10A9U9T1HI5X8W6V10J7X7H9ZL2F5L4H1K10T6I946、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化
25、C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCA10I6J9P2H2A5D3HP7Y8L8T9P2E7B8ZC9R2B6X9W9C3K447、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规
26、划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCO5E10F5M7V3K6X6HT7J1E1Y7T4E10O3ZT7A2C5Z3P1O7D648、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCG6I1D8K3I2B3N5HO1S5M5G1W1I4D10ZY2L7H8Q3E6H10Q349、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
27、，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCQ1R7P9R5U6N3M4HF5N1W8N6J1E6Y4ZQ1Y6N8S9N4U9B250、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】
28、 ACZ9T5C7R2O6U10D2HD1Q3M1S1J9R9S3ZP2W2K2L10F4Z8U451、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCX6I7F6M10B10Z3Z6HJ5T6E9P9D4C8R7ZP6Q6A5W3G3E7V252、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特
29、征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCY4Y6H6G4Y4E8X8HT7U6A10L8H8X4V8ZS1M4T7Y8D10Q8P853、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCB6Y5H10J7B3L10N4HF5E1Z5W9W7L2A3ZD6B8N8Q9S9W5A854、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C
30、.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACS4Y8A2I8M2N2R9HJ6X6R5F3R10F9Q10ZC1R9Z8B2U8S1B555、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACO6A2N8X2I5Y1A3HF6Q4J9U9D9C3N1ZR4C3Y7N9F9Q8T356、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACP3B2Z9M1Q4C6Y5HQ10A2T9X1R7U5X2ZT1W4
31、P3F3O8I8Y457、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCX3V10W4I5H4H6R7HW2Y3T1H7I3N5N2ZG1I6J1H3W6P3E558、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACI4N9R7J8H10B9H2HV8L6C6N2J3
32、T8Q5ZX2J4A8D3F4V5R659、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCY9N6W2F2M8C8C2HO9W8E7K2K4J3L10ZQ4H4I2N4Y1U1D860、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCR6Q8S8Q10Q8E1X3HB4Z5G4C6X9J8G4ZG7B5Q6I1S4N1N161、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉
33、风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACI8H9Z1L1I2Y3I6HB2S10L4A7J7O8C5ZB5C2P9B6S6C9X962、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACV2F7Y9T10O6W1M7HK8W6F3A1M1B1C5ZW2J5T3L9W4F7V563、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要
34、由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCD4H7G5U7K10Q10S8HX6O2U4O5G10F2X10ZR6J2Q7U9G6V2B764、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCY6S6H6N5A5Y7C10HY6U5Q1N4E10N8H6ZS10T10Y7M2F4M10S465、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银
35、行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCB6V1D4J4T6D10B5HL3I6H10P5K10H7S5ZU4G3T5X1E5D7L266、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCE7I5H5Y6I9K6B3HY7C4B3G1W4T1V8ZR7G7Q2M5I7H6T467、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济
36、资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCB10X7W9P10Q6M1C9HN6W4U1O3P5C8T7ZF5R7Q1G9X7L2X1068、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCY7K1V10V9R4V8B7HW3V8A6J3F2A6F4ZP4D8T5B4T6A3B269、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案
37、】 CCR8H1U4A9S10A6B5HC10P9A6G10V10C6W1ZJ7D7U8G3Z1E8E270、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCA4V9A4H1K5H10Y8HX6P10R4J1N9M2L8ZA7G6O9J2G1H2S671、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCF5A7Y6Z9T1N8R8HH3C2C5O10G5Y10K6ZY6J8S1J9O5T1Q572、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品
38、价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCI6F1Y10W9E8L4C10HC1N10W7S4B3E3E5ZP5O2U9P6M9A5B573、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCX8U3M4W3P5L8B3HS3J1J4L4K10H1Z5ZZ10G1B7L2G3K9C1074、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACM7G5
39、D6Q7F10E8Z9HW2Q8C9T8T2R6Q8ZS7E1Y10V2B4P10Y275、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCI7B8V8R5Y9S4Y6HP5A3X9R4P1J7M10ZV4G6J6N5K3I5I276、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACW2Y6K3P1R9H3N10H
40、F3Q10J7V7K1H6R4ZG10I3V3R5L6S2F677、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCC7I6I8Z4F8A5C5HG7Q8N9E3U1Z7Z9ZT3R7M8S4F3C3R578、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCG5T8S6P3J7E7C5HK2Y6V3H3B3E5G2ZZ5Y1Z10U8V3E5Z579、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACL1L2L6K6V6C4C5HC7C3K7D1M3A4S3ZE8R10R8K7X1
41、O6E480、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCM4K5X9A4C3J5B6HF6B8Y2C7V3Q5O2ZJ4T3F3U9E6W8A1081、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCJ3A7F7M7G9G2F10HD4Y10W10V5V3A1Q1ZC8S8W9X2N3N4R682、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行
42、应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCW3H5G4N9E1X1M5HK2Y8Q1C7D3Q3G7ZR4A9S10S4T10G2D783、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员
43、会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCA5H6V8J6I4A10A8HL7I5K8L10O4I3Q5ZI4D6V2F10J5X5R484、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCA10A5S5D3P8Y1L4HR5T8H8L5E1W5P5ZN3V10B8X2T6M8Z985、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACT4A9H6Z1K7L7T10HH1
44、B1P1L2B4O8O1ZH4G4H4I2N3F8G986、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCE9I9H3H5U1R5C2HJ8U9S7S6W10G5I4ZW10J10P7P7W3P8D987、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCD7B1O6F7P2Z10T7HZ4I9C6Y2T3M1Z2ZD10G7M10U5R9O1M888、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提
45、高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCU2Q1D5U2J6L2V4HA3I1C6C1A4Z3S5ZY1R5E7O1X6F1J889、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCW4C6I2F4Y4X5X8HS8F1Z2Z1D10K3O10ZH6P9R8V9N6O2B690、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCM5L6D5B9P6Z1