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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCD2B4E3P9N3R7G5HS7C10P10Z6E2X5Y10ZF8R3L1I2Y5N7T22、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先
2、排序、评估可能性和影响【答案】 ACT3G10X1T9C1N7U6HH4K7T5R8R2V3V6ZR2S7J8Y5W3M4W13、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCG8Q8M4G2T4Z6W1HJ1Y5B8Z2N9G1S9ZY9L3L2N1T4T5N14、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线
3、风险D.基准风险【答案】 ACS10R1P5I1M3F1D4HE8F5E5B8O9K1O1ZW7O9J10N1N1A5K25、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCQ7C10B6T4Y1F4C4HZ4M2H3B1D2A1M9ZD8D2B1Y3T3F1H46、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACQ2M10R4E9M9B10W1H
4、C2V7Z4G9Y1Q7M5ZL9W4H3R3I7R9T17、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCQ9X1S5W1W6C2Q10HJ10V5V9H7T9R8G4ZZ9W3C2D5K7F9P108、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越
5、高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACI8X2Y2Y2F6J9W6HF9G5J2Q8H8B10U3ZT8Q2L5V4O9J9U39、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCM1K1O8O3T10S7N1HV3W7A8W9H10X4H4ZH4W8A
6、9Y8A9R2S110、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCZ7I9D2P9B10O10M8HD9G5N9T5W10C7Y9ZM5U4R4I1N6D10H311、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCL10R10D8N9D1Q2Z9HC7A7W3P9G5Z6O5ZB10I6V10Q2H3A10W612、下列属于客户评级的专家判断
7、法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCR6P5B5O10S5K7L5HR5M5M1F9V10Q8A8ZZ6E5J6J5J8M1G713、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCF1V4W1P10X9M2Q10HE8F2V2V9K4B2A2ZX3E2G6W4L7B10C1014、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发
8、布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCF9V7M1C1B5A5N4HB1I1L4T5D5J8L9ZG1R6O2K2Y7A4C615、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCY6E10E1Z2O1O8R4HQ2N4D6T6M2R2T1ZD9K9X6D5D6M9I516、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCN10L8B5L6W6N7Q4HH8A3D9L9
9、C7G3P3ZZ10C7C8R6P2V5K217、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACP2Y6E6N8T3W5K1HI3E8A7R10G6N3D6ZZ5J8F8C5N7T2L1018、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作
10、为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCF4H7U10I4M9R10K7HT9S5C10U5R5A3T5ZZ8B4S4D1T10Y7R819、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCD7Z4D3T10I5E1N1HA2F6K4R10H3W2L7ZJ9M3R9Z4U7M8
11、V520、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCL8R5O5G3O6O10Q8HC7U10A9K4F1G5Z1ZW4Q4X5N9G9A3O521、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCY7O5S6M9D1H8U10HY2H4I10U7Z5S8V10ZS3R6Y10L6U6J3Z322、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预
12、先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCS5R10H9Z9H7W2M8HX7Q5S4J2M3M6L5ZL6W3U3W7J9R10Q423、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCJ4Z9F1S5W6K7A7HT5T4W10N6N2L10N3ZP3V8Z7E5W9V7O824、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具
13、体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCA7A4G5O9U4T10B6HE2R5P4T2N5Y7V2ZT8M10Y4H4S7M6U125、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACL5P5E10B4M8N4V4HN4Q1V4H8N3O5M6ZV7W10S4A8O10P9H426、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.
14、一般风险准备可计入部分【答案】 ACQ10E8D10R5K6M3Z7HU10G3D5Z7B2S1N4ZL2N9M8C1P8P5B327、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACA1E1D3H9O8S7V8HF5H3O1U4U8V1F2ZD3J9S7N3A7Q9B328、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价
15、值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCO9G1G5E8W4B2J7HJ10V4J10Q9I8I4J6ZJ2N10N10C10V4T2S929、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCW10U2P4I5V9R1U7HF5C10F4Q10J9S10I1ZS9G8Y5C3W3X3N230、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCD2D3T5Y4O9O7A5HB9R5B6H8O10Z10Z10ZA10E3Q8B5S7C2H331、20世纪70年代，资产
16、负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCY7W4S8S10F10L2D8HX5D2A9L9R7K4C9ZO3F6A9Z2R2D2L232、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付
17、能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCE3U8X6R4B8J5L2HU2T4A3R3P6L10V6ZJ1L7O8B3J6S9G533、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCL5F7M6D8O10V2B4HE8B9W10B2K8X8M2ZJ9Y4W1N7S2T7G234、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特
18、点D.风险类型【答案】 DCL2N1J9V6B2K8L5HR7C5M3E2V4W5A10ZA3I5F8M7L2U7F1035、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCD10I6N9K3H4B10H6HY10L6Q6O8Y4H4Z3ZM6O5G3D7E1V5M936、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.
19、经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACK5P1W1D8K3X5B6HM6H7J8W10W5C3I9ZV2S1M6A4T6Y1N337、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACD3J10D7J8Z5R5D10HJ10X1C5L5G4T9Q2ZG7E8U1K6P2C7S538、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本
20、充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCH6Q1G5Y1E1Z2H7HL10G3J8P1X1E2Q9ZY3S5C5J10N4V4K339、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCM9I1F7C8O5B9R10HD3T4P7K3V1F3I3ZB2M7G6X4X2B9N140、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我
21、评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCJ5J8D4W10O4M10C9HR6X1J7Q5N9A1G1ZS8L3D2Y1X2O1X141、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCH2M10H3F3M9E9V10HH1V2F10U10A9N7X5ZP7R3K9F2Q2T3X1042、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCJ8V2G7U4Z2Q6C1HA10N4C6Z1U
22、5A6I6ZK10H9C1H6Z6N8J643、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCG4I7O9P9Q4I9W10HM4M9H6E5J1A8I4ZK6I7Z5O7V10Y2N344、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切
23、不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCR3S5Y6Y4S3I9E4HB8N2W6J8T5R7A6ZS1R10A5X1P2I5G245、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCY6E4W6S4Q5C2C4HB7O9W3C7B3C4I7ZO6L3H9G5Y8G7D246、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCY8G3P
24、3F5O8L9L3HT8E8F6Y6D9I1L6ZE1K6U3W1Q1V3N1047、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCC9N4T9M5I8J3J9HL6H3W7H6Q6P3M10ZF6C3J6D7P2D2L648、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C
25、.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCP9A3L8J5M6N10K1HN10G10Q7T10D10I4L1ZQ4I5E10O4F6Y10X849、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACW8Y7R10A7D1W2D8HX3O4K7B9J2L2A2ZE10J4C10Z6C8G1E550、商业银行的决策机构是()。A.
26、股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCE9E5P2B10O7G2Q8HG10A5I9B1S8V8S10ZK5M6F10R5Y6T10H451、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCK6M7A1Q9E6V3H4HB6U3H1N9K4B10M4ZW5W7P4Y7G10U5G152、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、
27、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCM6J9V7O6Z3U8Q5HL7G8I10U8H5B6T10ZJ2W5T8L7R8V4Q853、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACR7K3P3D6Q2V3B5HS1K8G5A2H3V
28、2W5ZZ6P8O7J6M1F3Q554、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCE4K5P5Z8R4B4G3HM2U3A2Q6B9O9Q4ZW4P8F8E4G3V4D555、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCS9C6N9L2C1Q7F10HV9M4A5J8R5D3J8ZE4F10Q5M2U3K3Y156、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资
29、本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCO3C9Q3N7Q10Z3H2HK7O10R5P4C5W3F6ZP10A10N9D4F6K10B757、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密
30、切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCI1O4V10P6E7C5V8HN6C6A2L3D5U6N1ZK6M8O4Z5X5G9X1058、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCR4Z4Q1V8O9M4O7HL3U6P7I1Q10R4O7ZS5Y7O10J4K4M1N959、下列哪项不属
31、于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCR10Q8E10N4C4L5O3HI7A1I6N7J5I8C4ZQ8Z1J9T8P2P9Z660、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】
32、BCG10Z7I10L9R8Z1S3HN1W2C7D4V3G9T5ZA1M7A2F10B9K8C761、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCG7P4H4R6U4N2B8HG6D7C8R9Q8U3A8ZL2X6T5W4Y1F10O762、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DC
33、X2M6I5O4A7V10N1HM4Q1V1N6U1F3F6ZC4B6Y8Y7W6I4T563、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCL7L4W2Y3U6X10M3HV6H7I3A3N3C8B5ZD7A10N6M8B2Y7B764、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACB8H3Y7N6O10I10M3HP2L8S9P9E2L8Z5ZL7G2X5T1F5K4I965、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。
34、A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACO9U10Q4A5F3E8E4HL2M6V8F9H8C8A7ZF5H10E6F5A6E7S966、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCW8L9I8T2A9H4J2HB4C10I2M6A6V9A6ZK6G2V2Z3
35、A2J8Y967、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCR8R2L10D5Z8G7H6HM6J3F2V3K8Q4Y9ZX8J2K3Q1T4R4W568、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCW8A7C10Q5P7B8T7HW10D3E1J4Z3R2L4ZP10T9N1O3Y9Y1J269、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C
36、.结算风险D.传染风险【答案】 CCS10U9E3D3N9G5S5HY7J7U8V6N10B6Q4ZP8M6S8P4Z4K5V370、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCG8U10O1Z6F6P2Y1HX6G10K3O10T5S5A7ZP1M8V2X4Z2C2M871、商业
37、银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCG3X2Q3O10M10A10F6HJ6U8D1X9N4V6D9ZK5M6Z2I2P9B9H372、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCP8Z9S6T10B10N8M2HG2K10V2N2K3B1Z4ZA5H6R9Q6W10V7L773、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的
38、行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACP4R4P10C3U3S9N7HL8Z6F9Q3Z10U8Y3ZH9R6O6Q6F9U2E474、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCD1M3N2C8E9V6R9HO4W1N6D8O9I2D4ZV2W6M8O2B9S10O375、下列关于违约概率的说法，错误的是(
39、)。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCH9N8C9B7B7O2J9HM1L9M7A4V4Y6D4ZW6O9F8O2X4M7R276、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】
40、 ACF6K2M3F2N3V6T8HJ5N2L3M2Z4E3D9ZL6K8C5Y4E2R5M577、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCT10X5N8K2V7X1Y9HN1V10K3W1W4H4W7ZN6K8P2E10G1G8C478、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监
41、管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCX3R8W1W10K5M8C1HH5E5C9W4U10T5J5ZX9H3C1J7S6B10F1079、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCX6R9B8X6M2Y4M10HY1N3I3Q10U5G3Y9ZT4C9K1T4R2P9M1080、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额
42、存款【答案】 ACB5E1P8I8N8R10G10HX9C9Z8E10M3O5M1ZJ9U9L10T8A2B3R581、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCF9Q8V8T2A8T1Q5HV3A4T10F10H3I10P5ZP1A6Y7F7P9V6V1082、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合
43、理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCC2T9T10X8Q10O3U10HR2W3R1Z4R2G1Y9ZZ3V1X10Y2V5F10T383、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCN3E8Z6N10D2P9Z8HK5F8R6M6U6T7Z7ZG10U10H5S5E8Z10F384、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业
44、银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCB10Q10Y6T6S8J7V6HD3P9F4M5Y4O7B4ZD7P7Q2D10W5N1Q1085、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCL10C6S10Z5P9H2R
45、6HX4A9N9P2G5Y6P3ZU9J10N10J10I3B4P186、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCL6U6W8Y4A4A3S4HR10E4Z9H9R8Z2E8ZX6D4O2P1F10B3H1087、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACY1K2H1L5E9R9K7HC9V5M2E4I6V3W2ZM7Q5Y4S5S6D7Q288、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCL7U8S1M