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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACW4T3J2P6Z3A9O1HN9C10V9Z4N5H3Q1ZL4T3G4D6P8O2K32、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCK9I1I5P5U3T6G6HF3Z1M10R7H7W6N4ZQ10Y1G1R4T1W7C83、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多
2、种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACU3D3V10Y7H6M6F9HS4K10U2L8Y8Q1I10ZA2M2K8N5P5I9S84、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来
3、了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是
4、套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCF2L9O7M7V5I9G7HU3D3E9B10I6B4K7ZG1K10D4S9D3Y1K65、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业
5、银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCA6T4Q8V2C2R9I2HS10E9K10O9U2Q4Z8ZC6M2Q7Q10J5H7E56、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACY7V7Z3U4Z5Y6W1HJ8E2X8D9B1X7U7ZP8F7D8P1S3S8X27、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B
6、.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCK4U9E8E7F4L9E4HV8Z3I2G10U6Y10H8ZL8M1G8U6A2C7S98、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCN6R6U6S5Z6B4K9HD10U1G8E8T5H2X8ZS2J10K3C2L8E2X49、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCQ7P1T10D4I10M5A3HK5V5Y3A5O10S7
7、F2ZR7K4C6Z7J4B5K1010、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCL7S5M1R1A3S7G6HT7W3F10H8E4F7Q8ZK10R1B4L8R8C10Y711、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCV6S2K3K7Y6S4G2HO3C4Q1R9N1D10A5ZV2G3B3H9O3G4K812、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B
8、.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCL3Z1J10W6Q8I5H1HN10R4L1Q6X10B9A8ZV1P10F9Q5P9D8Q1013、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCG1V7F1X8S4B8E2HK9V5P4G8N10V9X2ZW4S4E6B7I5B3G614、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCP4R4B3D5G1P1R2HE7D3B2
9、L1M4A8T10ZG10C4F8Y4Z5A1T415、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCI3B8X4S3O10A6V1HW10G2S5D8K2L5O9ZE8S1T10E8K3Q2X116、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCD8R5G3A6O4W4F7HD3A9V10T3K10X9P1ZF6O3M7C1C3Y10Y517、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500
10、万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCF8O5R4D9H1A7J5HL6O9E7W5I10A6A3ZS10J5K7W10D8C8G818、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风
11、险，声誉风险和战略风险【答案】 CCW1K3J9Y5V3V3N5HN3Z5Z3N9P7M7U1ZJ4F2F7T8M6H3T219、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCQ9D10Y2D5Z5S5P5HG8C9G1D2E3D2M4ZD4R9Q5A6H7M7O720、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D
12、.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACC6E5G10F6T5T10G7HL7V6R8M7N7R3M1ZL9Z4P3R7E8A8N921、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCJ8H8X3S5O3Z7O5HT3T1J9V10A1H7D3ZG4D10M9Y2L6W5X422、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCS2R2C5P2P1F5X10HU7P9
13、W9R4Y8O7Z6ZN4F4V7G1M1O5F823、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCE7Z9J7B1G5U6H9HR9J10Z2W9P10Q10W1ZA5B8F6G1G3Y9F824、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案
14、】 ACT6E3G10M10H9F3L7HC4R9Q9B10E10U4E4ZM7F10E5H6C3E4U325、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCB6K10G2Y4P5E10O6HC10L7M3U9B7P2M4ZN6F2T5C5K10G9H926、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCY1A4A4Z3D4C4T1HH7O2J10N4D10X8F9ZV4Y3U9C8Y2O4M427、根据监管机构的要求，商业银行采用
15、VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCI10U9Q7Z4K1E2U9HW3A2M7F5W9R4R6ZZ9B6K9K10Z3S1V528、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACV8V9X3E7F5J1I10HT6G1Z1B5W9W1V3ZI4B5P4H7V1Y7Y429、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等
16、C.较小D.较大【答案】 DCZ3W4S10W4O10I7L8HW10K7P10Y4T10V8R4ZY7J5N5E10I9I2I930、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCU6N7P9Q4R3G6X8HL6Z4E2J7O5K10A9ZD9G6E8N3D1P2I431、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCK4Y8Z3E9U8M5T7HS8M7C5P4G3W
17、2U3ZR4Y10K5A7N6Z6V432、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCA2X4C10B7R8H10N5HR1U5J9W9Y2H8R2ZQ1S10T6A9L7N1T333、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 1
18、00D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCP4W10O8X3J8M6H4HT7C2G10S3O3U9W6ZU1C8T1T3K7Q3L934、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCR9L3J4P10I3S6B3HE2N4V4J6C9B3G8ZH10B6Y5D10D1F10E735、根据关于规范金融机构资产管
19、理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCD1C7J8B8W2N5K10HP5I7O10X10L6E4G6ZF1Z9P1C1X8G6M636、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCO4R8P6S5L6B3I4HS2C8S7I10X1Y4P10ZO1X10V3A4C9M2J537、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项
20、以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCZ7B6N1V10E4Z3U2HN1Z1K7U1M3N10G8ZV7Z6P10F2T6B8P938、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCM9F4C8B4Q1G4M8HO9G10Q7T7B6N8C8ZC4H6A8M8Z6M7A739、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.2
21、5%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCL1R5X8R2O4D9P2HS8R6C10U4I5L1D2ZG7C3A4D5M9Z6R540、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCQ1R8X3T5E10O7P5HD7C10S10E7F6D8J5ZQ1X10V10M10R2B9G441、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成
22、损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACL4Q7W3O6I6X5E7HY1I9C10U5G8G8B7ZA3D8X3S1K8C4V242、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACV6M1O2C1L10U7I8HR7H10B5G4N9Q6O6ZZ1B8H4Y9Q6I7I143、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行
23、长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCX1Q7G9X7P4T10T7HS10F5K5C4F10G9D3ZI4D1L1E9O7U4K844、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCF4U8A1P1T10X10T5HX2V9V1P2Z8P6F1ZJ6U4P5J8P4G8G745、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低
24、于3%，高1【答案】 ACK2B6A6Z7D7V5R5HB10W2V10H6Q1Q3W1ZN1Y6E6Z10D8P6X146、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCS7T1T5N7D8I
25、2E6HJ8G10A3A6Z5P10L5ZQ5I8I6R9Q9Z1Q547、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCM3H1Q9V3U4E4G4HF3F4M2E8T1X5B9ZX5D2U1C9V9H3G1048、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCZ8W2I3X10P7C1B4HC7I3G9U7H4D6H2ZR4S9H2T3W2Y10P149、假设某企业信用评级为B，对其
26、项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCJ5G4B3Y9Z4P8L6HN6L5T6O7M6Y1C6ZQ5D8X8B8C4R9V1050、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCB2O7T3Q4N2O6K5HT6M9P7L2W7D4U2ZD2B1P1M1B5O3X
27、551、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCZ9I2A1A1E8N1T2HQ9C3S2J8E5I6H2ZG3I3C6E7E6P8I1052、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCT10G2J8W6B3L3A3HS
28、2P6M2H6L9A10X5ZR1O4L6R3H4R6B753、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCF7N1O4G6Z3T8R2HU4R10T7G9A4O1M6ZX1O6F5U1W9P6V1054、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当
29、的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCL4L2T2N4E8U2G10HX8L3P4N6F2J10Q1ZS2J4F5O7B1B4X455、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACE8F9K10P8O8W8M10HB2I4D2D6H9C3X1ZK6E9Q3B1Z3C9B656、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银
30、行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCK3L7E7A7Q9U9P9HA2W5Y3W1R7X6I1ZP8F5B3Q8M5M6E557、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACI6O2F10H6I10N6A8HB9D2A2E9X2Q5E5ZJ3A1Z1F6T8C2O758、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业
31、层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCP2W4S9G9W10L4X6HO7G3B8J10U10Z4I2ZQ3G2H2G1Y9U10B259、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCM3J8J5I4V5M4K10HK5O2A6H1W6R10H8ZT8J2E9D3I9P5T1060、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转
32、变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACH9Q2K5W6Y1A2M1HW4Q1P4B4K1G7W6ZP2M3O4K7K9I1H961、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCC6B9A4N8V8O10Q10HD9L1E6H2N6E10S8ZS8H1E1V9N9I6D862、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性
33、将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCE8K2T5O7Y6S5U1HY2R5X3B4J3A10Z3ZB1T2M10Y2P8N4H963、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCV9H6T10O8Y6R1M5HF4W8G3S4Y6S6I10ZH2S2V3G10S10V9M464、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACO8Q2W8H4F1Q4Q1HH5C10C6B7X10Z1Z7ZT1B9U3W2A
34、10O10E365、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCB10T6Q6W9P4Y6K7HU4I3X8A5G3V1P1ZA2Z3G2P6U7Q9B366、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【
35、答案】 BCT6O3M2Q10D5S2Y7HT10L8U3V6B2B8S7ZN3E5Z4I6C6B3V767、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACE5R5J4S7F10P1J7HF5A4I7C7Q2W8T8ZX1M5I6D2E10Y3W668、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCJ4G3W1N6H1Z4F3HI8J9B8M10Y8P10O9ZP6G7G4Q3Q6O10F1069、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为
36、20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCY8E6H8D1T2C1Z7HU1D8G6K10T5G1K9ZE6R8S9M6B1H9Y670、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACN7Z9G1W5M10S10L5HZ9J7W7Z7B1Z3B2ZS8U3M2Z1C9A10F971、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（
37、）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCG7U10Q3U9M10M6T8HX2F1C7O6Y9D9X7ZE8E2U8J8C2O6E772、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACG4Q10T7T8Q6P4Y7HP8U10Z9B8O8J2A5ZB10B4N2M2S4K2C1073、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACP2M1M10E2K7K6Y5HN2Q5L3Z8C4L8D4ZF3F7X
38、8V2X2T1L874、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCK3W8N7L7I6E3P4HO5M3A5D7F6K3P3ZX8Q9P10O5T4L3M875、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCK7P5Y2M5H6I2I8HG9U7D3J1K9J10W3ZR3X10Y1I2E1G4V
39、276、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCK9L10P4P2B4U6E2HH10I2M5C3B4C6J1ZO9V6W8I3R1O7Q1077、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCI10M6D9V9A3S6M1HS4V8M3T8P6R7S9ZQ1Y6M5C10P5H2S778、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释
40、程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCO7U10V6K1X5D10L8HV8X8V6Y4H9B2D4ZA4C2R3Q8O10U10X579、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCE6S3M1S4B7V4H5HW1B8C3Z9J1F2U9ZW5X1Q7O3Q2R2K180、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACE1X
41、2D1Z4X6D6N2HZ3L5Z10N2O4Z9N2ZE2W10J8X2R10I3A881、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCF5I5U4W1D4V6I6HN3D7H4F8N5I3T3ZL10K1H2C7P9R10U582、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】 ACM8H4F10L6X7Q7B10HW4U4U6D9B3J6Y1ZG4F5P6D6W10E8V1083、商业
42、银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCI6L5A2C6E8J2F7HE10D5L2A7K3U8X3ZR6S5B2Q3C10Q3Z984、商业银
43、行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCN2W6F5B3W5T5B10HG6Z4Z5I8B6B4L8ZY5R2O6A3E5R9J385、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCI5S7K4Z8T6M8P2HY6V9A6O10N7R10L9ZL7R3L1L3W2E6P886、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情
44、况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCK7K5Y5U7B5Z4C7HY3A2N2V10L10X8M4ZB8A5G5N5J8B3Q287、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACH3D7B10S1S8M10O8HR8V5Y10B10K8P8N1ZD10A4J3I1K7H7I388、关于久期，下列论述不正确的是（）
45、。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCS6U9U9K6M9K2V1HJ1O3C3Q6P1A4U6ZV10A2T10C3P10O10Q1089、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCN4H7R8F5I10U5H4HD8A6