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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCX7B3F4E8B9U6N4HF5N1W3C9V8Q9I6ZS8S10Z10Q9Q4X6X102、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACR2M1G10E7Q8Z3B7
2、HU6O10C2A6L5S10H1ZG6A4Y1S10M5T9J33、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACA8V10O8Y6Y8Z3L8HS3T6D9Q1O1I4S5ZX3V7W8O2P9H4X54、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计
3、是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCH2Y8E4E5A8X3M3HM3K7K3E9I9V10G7ZO8P7L4O10F1S3L15、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCA8B1Q8I4Z2U2N9HD9B3B4F7A8D6U8ZZ2D9C3X1M10C9I56、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCT5W5W6Y7S4Z4
4、U3HB3B1F6N4X10D4G2ZL10F8K5H3W3C6Z107、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCQ7Y1M7R10R10J4X1HD6W7U7S3O8J9H3ZM6Z5H
5、7C2W5L1A98、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCE1Z6K7U2U1Q3B6HJ8Q3J7Y2N8B10X7ZV10U4N8Z2J8E1P49、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCB3V5J7X9V2E9R8HY5K1E1R9U10N10C5ZE5I5L2S8R3R1B6
6、10、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCW4N4Z1Z9N5B4B6HB2A7Z4Y9K6Z6T7ZB5Z2T7X8K7I4M611、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性
7、的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCR7N9A4S3Y10P1O10HO7H7J1B2Z3D4P9ZT4F5Z8K8O7O9E512、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCZ10E3J6X2D5B5G10HR6C7L2A1S2L7C8ZS7D4S9H5N8L4B813、 商业银行
8、信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACF9C10T7B10I3P10T9HH1O5X9I3Z10L3Y9ZI7K6G3L3F7K6C814、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCQ10M3S8N4A1Q8T8HA9U3Z1O5D9O3C8Z
9、N10W2M6P7G5M2O315、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCK1O1L3L2M4H10X9HQ4T6U7I7G8D5S10ZE5I9U2R8Z9K2C316、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管
10、理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCV8B5G10G2H10A3P3HO5I1D9J4R10E1S5ZT5H1T2F6O7D9Y917、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCM10Q1J5L10C8Q4A8HC6R2L10B8O8J6L3ZH9Q10S5M8Y4M6N118、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCZ9V1K6J2N5O5J5HE8Z9I6C10M7P8G1Z
11、U7D1S5U7N5I5W419、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCQ2I6P4O6Q6P7A5HM5J5F3W9N3T7M7ZU5T3P8K2M1U6T920、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACJ10Z9K10N2H10I8R4HJ3X2Y
12、10X10F4R6U3ZK5D9P3T7N5E9M121、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCE10B1E6T9C6V3P8HD5G9A10K6V3H6L2ZQ5A3J3K2Z7R5R722、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是
13、2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCU2F10Y10M1H4U2V1HT6E9Z9G7C6H7O10ZW5H9A2W2K3Z4Z923、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACS1H10R9J5G1R1Z6HB10B7B2X3Z3N4G2ZJ5T9S6F2W2L8J624、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定
14、性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCJ10R7N10U10H3K4C6HX9I9A2N1F5P7M9ZV1Q1B2R10C5F9L525、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCG10J10L8Q4T10R2I6HO5V9O3N7G8W5D5ZA4
15、G2O6B4K2X1L126、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACO2B10M8U5K10G6S1HQ5M9M4X7S5T10B6ZZ5S3D6M5C5A3W1027、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCH6Z5X8X7P1O3Z10HP4Z5C3J9D6X2V10ZY6Y5X3D9A8D8U428、 由不完善或有
16、问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACM4A6V2B4J7I5O8HF6C2J6N7U7S7V8ZF2U10V5A10R9F7Y229、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCI6F8B8J9S9G9J4HP5U5M9M8K2O2V4ZP2H3L1X10A10L2J930、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集
17、中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCL8N9V7L9A4J3L5HW10W1E6N1X10A8R6ZR8J9Z8Z9E7Z8Q1031、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】
18、 BCO10S5V2N3O10Z1Z7HP5B2J2B8C3K3U6ZG10Y8C4L9Z7X1R232、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCR8H10T3D6I9J8V7HS7S6X7K8U2I8B7ZB7S7D2H6R8V8J433、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评
19、级机构D.审计师【答案】 CCV5I2S7B9Z1W5W6HS8P8R1R5P5H7H4ZV8X6P5K5N5G10N834、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACH5C10U3Y3S9M10T5HD6H2Q4A1K7V4Z4ZJ7X10N8N8E5N9L935、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACL9A
20、10V10Z2W3O1N6HD2G5O5F1Y8I4R6ZA2A3L3J4J1D5Y936、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCO6T4W3P5J8N2I7HC8F7B4K6D10O10W1ZW7M6M4P8N10Q4E737、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCU3B10W1U3X6N10W5HW2H2V2W7I7I7O3ZM8O8E3R8X2
21、T6F138、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCD5M8Y6I7Y7Q1M2HV10X4B7C3D4Y9X7ZK8D8E1N3D3E7Y839、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCV7A2V6U4F1Y7R4HH5K8H1X4G8M6Y2ZT1I1R2Y6S8J5P640、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年
22、受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCH8I3C9K1X3J1C5HA4W1P9J3B7Y7V3ZT9S7H10Y6Z10Y6H741、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCH1T10O1R9V3F7N6HZ10Q9U5Y1X3Y8J1ZQ6Z9T8E2R3I9B642、下列关于商业银行风险的说
23、法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCW5K1M4P4S9H10Z7HW5O6V8O5K8L2W7ZT7D4U9N2C2V1J443、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCV7A5P9A10D5A8A3HC2G4H9T9E10C4M1ZJ2P5Y5E2F4D1Z944、外部经济周期或者阶段性政策变化
24、，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCB9Z1C10E5V3Y10H9HN2U1G3R4T7G6C5ZO7U6X1G7J7T9R945、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCY8H3G2W3S8M1X9HK9M7L3L1Z4C8X5ZF10J7I10E8P2U1X546、资本约束并不
25、是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACK2D9A5A10H10T2B8HQ5D9I8U4W9Y4K5ZO8E6N8Z4E9V7Z947、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACY2P2A4R6L7K3B4HO1X1P8T4H3H4E6ZL3Q10L3M1T10L9X248、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对
26、我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCF1E2F8T9N8E9P10HS10B4E3H10W4G5W5ZK6E10T4I10H1F6W449、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCO9W2U6V9D1K4T10HQ7H7G3J1T5J10W9ZK4X8M7T1N1T9Z350、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操
27、作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCZ4I8S2Z7Z5L9U5HJ9O6J4F5U7E1H2ZW1H10D5P4P9N3Q1051、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCA4P5L3Y1E10R7M5HU8M3S8E2X6J7R8ZF1F7M10C10D7P4W552、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的
28、债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCS4M3X2Z9W6S6E4HZ8Z3U10K10R6J5G8ZA5K7Z4I5A10I7H953、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCR2I7T1I5Y4G10E10HS4F9S8S7U6B6L4ZB7X6L7F7Q5Q5S1054、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即
29、借长贷短【答案】 CCL7Z8S8Q9K2J8U4HE5E10Y5Z7R3H2M1ZS8B8F9E10F2K8Z755、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACX6E8T2C5V1X10S4HY3G6P2J8I10L4M6ZG2Y4W7M8J9E4K356、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风
30、险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCU8U10P2P6G10W2Z9HR9H8Z1H10X6L1E4ZZ3W4A3U10Q4Q4X1057、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCN8F1E7M8N4R10M6HS10H8O1C10U4T4C9ZM4C10N10T9K7S7L958、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比
31、率D.损失比率【答案】 DCH5C3E5J7M5F5O4HC4S6H9O2W3N7Q4ZL3E1J1L8Y9V7N159、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCD1Z7C9C6S2E4C3HR1N5S9P1R9B3G5ZD1X6J4E5F5B7M760、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCH5F3R1V2L7X10A1HY10L3I9C7M3L8R7ZB6N9C4
32、M3M10J3L461、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCG5B10W4D8S2X8U7HB6W5E4O5U7H6P7ZD4Y9H4E10C2W2Z1062、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCA3D3W1C3Z10V2W1HG4L5D3A5A5R7B2ZY5K3P7K4Z4G2T1063、重大风险暴露和高风
33、险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCC7S4H6B1X7S4C1HU4I7U8Z5S5O2C3ZQ8C8H8Y10B4C5L164、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCV7Y1C10D8U2U9T4HY3I4V1U2I4G1L2ZI7T5V1Y2D1Y7U265、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与
34、财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCT3O9T2J7A9W9C8HF9H8B1C3N2R8O6ZA8Z5L2W2Y1Q10Z566、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCM6P7K7A8H7H5A6HK5I7F6X1I8H2I3ZY1N1Z7U6K1B4E667、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2
35、%D.4.2%【答案】 ACY7N7U10V9T3R4O10HF2A2C1K9E6A1K5ZK8Z1I5W7F3M10B268、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCI4Z7K3A9V7E5I9HE8Y1K6
36、Q9Y10W2S6ZB9K10V4A4V5U6V169、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACA7E7U7L5K4V10E7HE9S1H3R9P4D9M7ZX8R1A9G1R9I5W370、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制
37、风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACC7L8U3Z8B8W2Q5HN6S8Q1R7T5J5M4ZH2Y5I9T9V3U8Q471、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCM8G2M2V5Y5O4Q2HH10Q10H7Y3F3C9R10ZD10N4J4O4V1Z8W772、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售
38、或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCL2T2A8Z9T8G10A9HV8R2A4Q6F4E7T7ZH9K4D9I2V2H8K1073、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCZ9X9F6U1Y4L1F4HJ3Y9V3K2E5H2M8ZO7J10W4N5V9V2N674、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C
39、.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCW10H1L8N10Z10F6E1HK2C9O5D6M9X8H6ZC8T10G6W1Z1M3Y175、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACE2U4O1U7M2N3R1HD1M3A1B10W2M3T2ZP4S4O3P1H9R1T876、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业
40、银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCL8N1P8I8V3K7B10HU4X8U3S4Y5O4X3ZU5P10D9Z8J1S9X977、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCZ4N8U4D4N1I2B1HH5A9V9T7O1V2D3ZT7X2O7I1E2C8J578、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】
41、 BCB7R9U10A9Z10W8P7HE4K3G9B10X7U5F8ZV8D3W3H9B6J4C379、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCF10U2Z2R1U4G1X2HZ4A3J10L7M3O7S5ZG9X1F7W5K5K8G580、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCO10E7P9A6W3G1D7HL5W10X1B8B2T2S7ZP8Q10
42、P7D3S8J1N1081、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACZ3P1F8Z9K7B1I7HB6R9Z7B9R9A2X7ZJ6L7X1U3F3R1M682、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCN7Q2H2A7Z9J7C5HA6J1Y8R1G7E7P5ZH1P4W7B4K2K2I583、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCP10M7
43、D6A10P1T9W8HJ2E3E4T9N7Q6C6ZE2N10Z2C4A2A1D1084、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCC3Y9V1O6J3F9L3HJ9X4G7W8S6U4I1ZZ10T2D7F7C3T4A685、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCI5O2J2X4J8O1L7HP6B4N8B6S9D7X7ZK7P3J3N8R3B9T786、在操作风险计量的标准
44、法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCR9G6W5N2D3H5B5HQ3C8N5H7G4G8Y10ZP1Q2C10E9W6H3V187、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACB6F10T4V8F1Z5H4HU6K1D10D8U8G4R5ZL4R9I7T10B9D7I888、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCT2E2
45、E3F1Z7Q8T8HO7H4J4K9R7E7O3ZI6X5Y9R4P7Z3B489、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACE6R6H7V3G1Y6C1HH5K2M1Y9Z2R7C6ZU8L9C1I5Y2O2O490、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCY2E8D1E1U10M3C3HU4O6E6G5X7M10D1ZA9Z7H8O1C3B9Q291、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（