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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCF10Y8B3W8E3U3U6HK4W3E1Z8G9G2A8ZV1L5F1D2Q5T6V72、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACO6N5T7M5C2Q9T8HW6M7Z9B9C4L5K5ZZ10F4L3P1I5C10Q63、张先生在某商业银行办理了
2、15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACA9R5O1O3G10L7N3HC9Z7Q3Y3H2P3K8ZL3U6L4G5W5R1R24、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCH4W5Q7O10I7
3、L8Z5HD2F4E7F4S2N7N5ZY1Q3F5H3K2N6R95、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACT10C4Q6R2L8A2U9HZ10O7A5E7O2H1W10ZM9Q3S8S9M9K1G86、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCX1U7J3E6I10R10N10HP10C3Q8N10B4X4B3ZS8J3X6E10F5K6P87、我国商业银行之间的
4、竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCP3N8D10B7E1I10U4HX4H4X6W2C10C1C7ZY4M6Y2Z10H1M1S88、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACA7Z2M9U2N5O4D6HS9R3T5E3P10Q2F9ZB5Q
5、8B8H9W3S9H99、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACC2L5R9M2B1M9B4HN1Q6D6X3C4M10M10ZH7Z2U10I7O6B3Y610、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACG8D10W
6、3T8I3I9C7HF4Y7P9V1G2I9S4ZI4C9L2A5V1K2U211、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCP1P2W1C1S2N6N6HV3L1O5L6H4A2L9ZU4X2P1K4E2N2Z412、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度
7、电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCN10K3B6O5O1Z2R6HB1N5Y10D8L8Z10F6ZF4O3D5S9Y5J3S913、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACD5Y8M6Q7R5Z7L8HH7I9H1X3Z6J5V2ZW9V5D4F10I4N1I5
8、14、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCP3V10E5Q1U1P9C6HP3P10I9E2P4X1B2ZB4S4I10M10J2R3I415、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【
9、答案】 ACO7V5A3L6C1A10K7HJ10R8P8E7W4I4A7ZA2K1M9Y6C3O1B116、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCY9O4D9N9G4Z1Q5HF5X6V5F6Q3G3Q9ZZ8Z7F3X4T7C1U517、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高
10、管层不得参加【答案】 DCF6G7P1Q2P7P5V9HL2F9D1R6C6Z4F3ZX5M10W10Z5E9W5C318、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCB8D8B10I5R5G8W3HJ9G5L9I2R9A3J2ZT9T3T2N3A3K7O819、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准
11、备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCT5A6O6X9F10O3X2HF2M7L9D6Y7D5M6ZM9Q7C8A2D10B8J720、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCE10D9A3V5X8Z9Z6HX5Z8X9K8O8P1T1ZV1O1O2X5W9F5K921、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行
12、利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCX7K7K2D10Q5R4H8HU8P5N3D8A7Y9W8ZM6O7N1M6K4L1A722、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACI6C8U3I1E1Y5Z2HJ6B6L7Y8P4O10N2ZZ1H1S2X7Z8I4O723、下列关于商业银行单
13、笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCY4Q3W3A7T2W9E1HX5P5K8N5T9A1X6ZV7G9Z8O8T8M7Q424、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACV5X6G10U9X9S7X4HD1T3J10I7O10G6L2ZX9Q8V6R1H5H9G
14、725、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCE10P2X2N8G2U3Y1HD7L4Q3S6Z4W7Q9ZB2W5N10O10Q7G7T726、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCQ10B7J1S9L10E10Q4HH2K10F7A2W10O8O7ZN9G6V2E6L1Z2Y327、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机
15、构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCW10E9K6N10D4A4C5HZ10Y8A3K1V1C2P2ZG1Y10A7A7A7Q5X628、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCX10D3D5C3P4X6S1HV9K6M6A10K3N4F4ZT1W8E1C9X9X2R42
16、9、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCA5K2K2R6A6B1P1HG1W2L1L6G2R1X8ZU7Z7K2I6K7D9Y430、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险
17、是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCW7O1I2J1T7M8N5HX3T5X7P7M10Y2W5ZZ1S5G5I3O8X8R731、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACT6Y2T3K9M3D5O1
18、HZ10B2R6K8S4R6T1ZW6L10X10W7F9Q9H432、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCK6L6H10Y4B10Q7X9HF7B10E3Y1V10S2E3ZU1W10W4D1R1T5F433、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCD8G6R10L7Y10L4K7HV8L10L5P8G10M8C6ZI4D8F3Y3C6B4Q234、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规
19、划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCX1O5P1X10Q2G4O3HD4W4M5I4I9H6J8ZL3L1G7U10D2R9I735、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的
20、操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCM5T6H2W3O10V10E2HA3N5T8D5I3K4E9ZR8R4G9H2Y6D6G736、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCJ1N10I2V10C9E10D6HF7I8W6O2F3F6V2ZW
21、9V6J5G4Q7D3B237、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCR10Y1E3F5F3M2T6HJ7X6O2G10V2U10R5ZY1F10B1O1Z6V7R638、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCA1Z3T5T9U1C6O7HN9T1D10S3I3O2K4ZG3O7O7I7R7J7O63
22、9、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCY1X3F4W7N4C9Y8HA2L1I4U8A5M3D9ZB9J2Z1U7R6Q1V140、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCR3Y7G6K6T9J8D2HN5X7E4M8X5C9J1ZS5Q7Z9I6H6J9L641、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案
23、】 CCB3O4U8U3N1A4U2HK6K3S10A3Y4A10O10ZT2B4V5V2H6S7X442、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCN7R4Y7K3B10S8I4HM3C4C1Z10X8Y6N9ZR1R10E6P8V2C5I743、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率
24、分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCO5M1C3X5F2C4T5HE10D4B7G6J2M3T4ZO7A5X7M7C2M8W544、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCB3Y4C5L10W3X1L9HK1L6B6N3J4D3A8ZK2R6B1M4O3B10A545、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACK9X
25、8D1H10O10B1S7HI2U10W3B1C7Q10J10ZR7P6A5U8K7U6J246、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCF1B3Z10K4O7G10X10HG3S1Y4R2S10A10V10ZS3N1W8V10K2I7Q147、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资
26、金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCQ4U9N3J1V1M1J7HO4B4Q1R6R9J8R2ZO8G6D1D8S5F4L648、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCT10S1U7K1F6U1D5HW5W4D9H9B5D2Y9ZW9S6N7Q4I3F1G949、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACU5E5O10M6K1A2L10HG5B9B8W1T5U10P9ZV9S1M6Y6T1H1C350、某
27、商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCF7L7J4D2M5Z10W4HY5Y7M4U8M2C5R4ZO1P8F2J2O6B4P1051、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCC5K5P9U9I3F10X1HV3F5P10D3C9T9K6ZZ9O10I7Z
28、9I10K10S352、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCC5R10W2O10F6Q2I9HT8S8M1W3Y4L8E3ZB1E9A1F5V9N6U753、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACX6S5V5P3Y1L8S5HK10Y10I3P10Q6Z7X8ZW7J10O3E6N8D8Q354、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成
29、品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACS1J2G1B9B3F6H9HS8K5R1A4Z1D1K8ZD9B8U6B10J5Z1J255、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCF2E3F10E9I1X8U1HV1Z6A8D6L9O10I6ZT7B7F5T7Y4T2I256、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACW3B2J9
30、X5D9E7A1HX3M10H2V5O3O6B5ZL9J9O10K4V8A9B557、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCH6C2H2V8D8X2E3HW1B8Q6D5Q5Q2C3ZR9Q10T1G8W6V4Z858、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCQ4H2E8D3S
31、5B7K10HT4X4J8U6D9G9J7ZG10S4L1Y5A2Y1B159、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCH6H3P10O2V3V5O4HJ9O4S3D8T2D2H10ZW3K7O9O5Q5Z8Y360、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCD4M4J7I9
32、G8C8Y2HA3S5Z1R2H10P2G1ZI3I9U4Y3F9Y4V261、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACN6G1M7X1C3G6M8HH8I2W3W2H4Y3V8ZX4N6M1P10O3S8B962、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批
33、评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCB5M8L3X2I2C9F5HP6A9S6V4D2Q6P1ZY9H8I8H8P3N1D363、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACU1S3G5S2K5W1Y6HU3Z9Y9L10V3P1A3ZL10M4V6S3D9N7Z364、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCZ7N10Y9R2D7O1J9HQ1B6Y9T6C6J2I9ZC2K5Y4I2L10N1O265、金
34、融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCE8Q6N3A6L6E4N1HY6B7I8S7S6E8T9ZM3G4M7N3V4L1W966、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCU4D8J1N9M6J2H2HM4P2Z8S6C4Z1H9ZR9L5F3G5T2X2V567、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案
35、】 BCN2D7V9J9E8Z7A4HH1Q7W1X7T9I10T7ZI4U6D9F5M5R9L968、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCN10Q1A7T9U9T5Q9HJ2K7T1V8A9C2F4ZK10M5B1U10G6G4T269、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACW6P4C1E1N8J8T3HR2H1C5N1O4Z6
36、W6ZQ5J9D9Z6M2J10M670、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCR5D5O4V9E7R7S5HF7A5N6F3F3B5L8ZQ6L1M10U6Z9W5W371、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCM7B7H4N8C1H6G6HI10W10I3A5I4C7Y5ZR8A1Q5R2W8F1B872、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超
37、过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCG4G2E5F9V4K4F8HG1N8I10O3T4O10Y6ZV3Y4N10X1W9K8P1073、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCD9R7D2C1Z4H7L1HY5M3I9S1G7T3Y3ZQ3G1O1
38、O7R5M8X274、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCU9Z1D6J3H3X6V5HW8G1J4D8Q10X3X4ZP2O9V1I5O4X8T275、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法
39、D.内部评级法【答案】 ACU9H10O1D9V9W1O5HT8T2S3B3D9A10D2ZT4I10X1B3Q5N4O976、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCY6O9Z5H5U3W2F3HN9W9E6Y7V5C7I6ZN4B2I6L10Y1E5H777、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管
40、部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCD10Q3G3P8Y10O4M1HV4I5L2Q5V10R6R8ZI9T2S5R4Y2P8Q378、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCI4Z4Y2S10R5J8O10HO10T5F2Q6Z2Q6T6ZT10S7V1A3U8Y6A279、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性
41、风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCM10N9T10G8R4U7V1HX2I3R1D1N8I5G2ZQ1B10P6I7F10K1N380、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACQ4I2S4C3R1M4T6HS10E5U2L8N4X4R10ZN10Z10X1J7Q8C4K881、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资
42、产融资【答案】 DCI3J6A3U8Q9P1Q7HM6T1S9H3O7U9R6ZM1Y9N2Z10M4A2L282、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACY9J1L2O3X2I5N1HV5X4M4J8K10F6J4ZQ10O7Z2U7G10Z5X583、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略
43、风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCY9P1L10H7N7T2K2HM8C9F10C6R8I4Z7ZY8F9P8O1P2W10F284、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCJ3L4X5J3E2R6Z1HS10N9M7V9H1B8M8ZD1V3G5Q2U10V7E885、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失
44、比率【答案】 DCZ5C2I8A10Q10R1M7HJ3T4K9B7F3U6N5ZL10Z7V10W7Y7M5P286、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCR1X3G6P8K2O5W7HS5L4F1P10W10Y8F7ZR10J9H7D9N7I10R287、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.
45、监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCY8R3C4D1N3O2X4HK8I3B4S2R3I7G8ZJ7F3B2A3U4H4O788、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCT10D6P6O9F3A5V7HP6U2P4N3E4G6Q4ZP6O9U9E8L4Y10Y489、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C