《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题及1套完整答案(甘肃省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题及1套完整答案(甘肃省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACU4T9V4L3L3P4Y4HD9I4G6C7V2P1Z5ZA9T6Y10U8L4F3Q72、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款
2、10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCF3O8S1E3K1J9D3HG6C10N7D9U1D3A4ZS7W6C2L5Q5R9K13、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCS6Y9Y10W7F1S10C2HE9C8X1L1
3、0N8P1J4ZJ1Z4I2M8U9H7R54、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCL3I6B2U6W6O8P1HB10U2X10I7M10F3V2ZD9Z3C7C8P10W5T65、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
4、C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCI10A1Q5D1M5W8I4HD6L3S5V5D6U6D2ZC5D1Z6O7V10L5R56、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCL6B7I9F5A2F8W7HX8O1N4R3U5N1I1ZT1T2R5V9T6H9C17、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCP8P6N6V2I3D1A7HU1S6E9L2N3H9F6ZF6N5F10R8U1A5M108
5、、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACV4H9G6I7N1E5X1HE1J8U3O7T6I8E2ZS1Q7M8S6T1S7D49、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCP7I7C5R8Q8N1J6HW6E9I10C3N2Q7N1ZX10A10U4J1H1B5N1010、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风
6、险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCX1T9H4C1Z7E6W10HC7P6V10A10J7I2H10ZN7I8M6G6I5M10X1011、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACH3P10E7F9L4S5F8HQ5I9X3B7E1L1S5ZA1C1
7、0A5W1P7X7S612、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCK2L4E5A8M5J7O6HT5L3B2E5J1M9F4ZL5O6N2D2C1O6F513、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理
8、应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCC2E1R7M5M9J6U6HA4Z8F2Q8Y6E5T3ZF8Q8N4P7S2G9G1014、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACN2O3A9A3J1D9Y9HA1V4J3P8M6W10D8ZO2S3K10T8A1O10Q715、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A
9、.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCQ2G2X7D6F3U4U6HC1L5T3V3X7O6U4ZH6G6C7Z5K9E2S516、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCN5E2O9O7D6V5G5HR1S10M6W3A3Q4Z4ZR7I7I8B5P5J10P517、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCT2I6D2O2K5V7U10HH10W
10、10X7N1M9Y10Y2ZN1V9Q5M4S8H10C118、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCM5R6R9B10Q8P6W3HF6W4R9J8Y8H5T1ZB9Z9I7T10R3L10W719、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCC5V3L8W5E2U3X6HZ9U5J4M7I5H1O3ZS1C2U5U7J9N1C320、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商
11、业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCC5Y7S8M3Q6T7Z5HI8O1J1H3D7B8K2ZU2O4X2K3A10I2D221、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCB6J3S7B1B1M4R7HU2Y6E6T4F5D9D7ZH6A6F9G2D1D3H622、在对企业
12、进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCM1H8E4B3S2V3K3HH8C9L8K2T3E2C1ZH9I2S8P5A8I5N323、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCA3N5Y8H9R3Q6Z5HV4J3Z9E9J2H10E6ZE10W1R8W7G5Z10W624、新产
13、品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCQ2Y2D10F5V7K5L3HL10T4F4V3G10Y7G7ZJ8L8O6M3X9O8P125、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCB4Y4E10N7M10T8N7HR5I7D4M10R10B6D9ZY10N9N4I8A7D7E626、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益
14、B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCO8D10H8B9E2X10K8HN5B5Z5R5X4Z5P3ZW7T6Y9A5D6F3J227、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCR1L3F7R7F6X8Y9HD8O1S8F8U3Z4P1ZH7Y4O8K2N8A10H1028、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCY3G6S10T1V6J4Q10HC2Q7F3R4T2O8V7ZF5I3P7T8H7K6A129、
15、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCT5D8L7D7Q4K4Z2HJ2G2R6Z1Q1P8Y9ZD6U6T3G9B10X8A530、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCH10K10U2F6V4B8O7HP10M7V5K6O8O1X10ZC1V1Q1T1N8V2X531、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权
16、资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACT4Z1B6P7K6C8D7HZ2M4N1T4I9A8H5ZC4Z5Z3L4U10L4J232、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCO9V8Q1C1Z5H2Y5HX2Q8O4B4F9V10M10ZO3X6R6V6X8U3F433、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等
17、原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCX2H5D6I1M10D4M8HQ8E8T10E5L8C9V5ZJ4N3N2J9O4C2M534、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCO8T10P5B4P3K8P3HC6L1N8N6V5F2X4ZU1E1V7R2Y8I1Q1035、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权
18、重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACX3P5O7O5B7O3U1HH1A8I5F4Y9C6K7ZO2A10S3E4C9S10Q836、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACX3F4K7L2Y3D3M4HQ8E5C4I10X8Q6O5ZB6J9P8H5L8A5M537、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在
19、持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCG10U6Y10U3J10M4J3HH2Q3D3Q6R4V5W1ZU5U10D5P4E6P10Q1038、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACI9R2Z10A2R10F5M9HC1X9V6F3C7A2J3ZO4Z7J4Y5T5L4L339、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介
20、D.商业银行【答案】 DCP4B4R5J9X9Y9B4HU7R7O7I3W3U2P9ZG6R4X4J10Y1V8C940、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCF5C5T6L1F3V6G2HD4I6G2A7D6Z5R4ZJ10Y10W5O3I10S2N441、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCS9W8J3R6O1
21、0I5Q4HI3J10C9U1W3K9J8ZB10Q10W5H9Z6Y1E842、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCS9T2Q4H4R7A4K5HB1R6Y5M7J1U6Q5ZR1G8J7V5B3I7K143、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACK4W2Z10C8C8A6N10HK1K8Z8Y7E3O4Q7ZB10G1S
22、8U1F9M9Z844、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCG1K4X1H2Y10T6A5HQ7F2X5S2T7B2T4ZI9C2Q5L10W9L2W245、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCE4S8H1N9C4Y9T8HM3A3B7P10X6Z8X7ZP2R1Q2L7T2O10B546、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款
23、30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCV9X2V10M3J3C6W1HE6R4I6C1G9C10D1ZG3W1U10O3C8E8C947、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACH7Q8N8J4E9C4M4HE1E3A10P4L2H8C2
24、ZY2C8S6X4V4S10O548、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACM1K10G3Q6T7T6V6HE4K4E5G5S1T3S3ZF5N3E5Z7X4Z6C449、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCY4U8C9I6Y5G9T
25、7HK4S2B8G2R6R4S1ZY4G8B1A2J5C3D450、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCJ4B7X8M2N5M6N2HB7Z2N2I4V1K5N5ZP5I5I4L5O5H9N951、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCF1O5G4Q7O6R4W4HK3V9L6N3U5X
26、3E4ZE1X7R4U3F10D3M952、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCS3S7D6A5P6F8B10HK5A5F7E10B6D7P2ZS3G10B1X3G7U2X453、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCA1P6D10E1I8T3H8HD10G2T2O10O8V4K5ZA1C7A
27、10J5X5H8K854、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCS2F7H7T4J4L10O5HL9S8P4O6U3L7J2ZW2D8Y3J1E5M4Y1055、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCY2A7S10Y9P9O7A10HO1
28、C10X9Q7M2X6Z3ZU2J6L1K1C8H1G356、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCH8V10G3N4A5J5Y7HA6W1I6U3D8N10M4ZY5W3J8X2Z10T5I157、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCF1C1K2C6E4O4I6HX
29、2N7X7L8J5K7Y3ZJ10E1N4Z10I10U8P558、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCL4R4J3E7L7X1V7HI4Z4R3P8K6F8V6ZH3E1L1G9T2K5H459、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCI3B4D3N2O10L1M7HC10R7W3P
30、7Z2G7N7ZO7G5C9C10A3G5N560、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACW3P6N3F6L7G6T2HL6X4N4Y9A4N3K7ZY8F6Y8H7M6N2M561、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理
31、模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACX10L8U6V9X4T4Z7HW6A5J2A1T8L7W9ZQ2H1Q6L5M4X2B762、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCZ6O2Z4G5H10O2G1HT7S4V5U7L7A6N6ZM5X6M1E10D4F4V963、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()
32、。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACF1V2G4T1W1Z3K3HB3N6J10R5A2Z5U4ZY1W7T4A4Q9V8V264、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCC10G2J2P4P7O3R4HX10J5G5T9L5W10P7ZB3S1Q1A1N1I2H265、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案
33、】 BCF3X2D6F5U6R5Y10HR5W9Q4O2G3D10G8ZI3R6G4T10O8J6M266、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCD8Z4A4H10H5B10Q6HS1H3T10D3I4N10C9ZM4H7G4O6D9H9T567、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACL2J9D2E2G6G8N7HM4Y10D6C6S7U5I1ZD6K1
34、J7H2W9R2Y768、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCH3Y4S4I4S8J3A6HZ10K9Q1H4B2D3G6ZO4Z9A5E5T6D1U369、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACP8Y8M2T3V5X8V8HB8M9B6M8Q3X4Y5ZR8D8H2F6P7J3D670、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
35、A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCO2L3Y8L10C5O5D1HK7I5T10J8O8R4D2ZL7D7C5T1E5U10W271、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCO7S10A9N2X8W3Z4HR3R8M3Y2Q7X1X8ZJ5O8F7I3Y2O7T472、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCI9D8T
36、6O1G7G7T6HU1S7W6Z7Y2V6H1ZZ6J8H5Q7W8E8T673、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACL1W3W8E2N4D5N10HF7Z9O1V5S5G10T7ZT8W7R7L9F8U3J774、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCX3D4E4A10P5U1N1HG4J6D7Q6P8Y7K5ZA6I6Q7X1S10V2H375、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法
37、C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCP4G6A10M1Z3R10H3HL3Q7M4X5O9T2H1ZY6L3P4S8Z9L7K976、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACZ1U4O3J5D5C5K8HY10U10M5U
38、7J4Y4I3ZN9H5W7W10O1F4T777、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCP1Y8U8S4C6X10G8HT8A7A1R10Z7Y10D3ZC9N8H5F6H8V3W378、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCG3M4H7Y5O10Y8Z3HR2I6O9T3E
39、5T6E1ZE10L6J8B5K3V3N479、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCM4N6O1Z6B1H7T8HR1O4W7R6G10F4Y4ZA9A1V5X2S4D8X680、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件
40、【答案】 BCX3Q5L1I2W1A7Z7HZ1H6F2P8B8L5F10ZK2N1L2W7D10S1Y1081、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCJ9Q1L5T8P2J9Q3HP1H10E7U8N3E5T9ZX7L5M2Q10I3Z7Z282、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCA9B6D5O8W10E3R1HH4W4Z9D7L5G3H10ZM8N2I10B3V2I2B783、证券融
41、资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCX6K10E1I3D3W9A8HG5J6W3O10R3J3P9ZP6S7I3D7Z2Y3Q784、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCM5P7G9U8V7Q1K1HX10Q6L7H3L3U8F7ZO8O3Z4D8R1N3B1085、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCM3C5H1O10P1N3E8HG1Z8E6M1N5S5V10
42、ZG7G8V5X3Q3E3D286、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCP4Z4N8K4M9B8H10HR9B10Z5C4U4S1D1ZB8F7K7J8J5A9O687、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存
43、收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCJ3Z9F5A6U9C9X5HK9N7C5J1R1S9A6ZQ7B5Q3Z2R9H7L788、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCJ3V3L6G9A4M10U5HY5M6W3H7D1P6C4ZO5P2Y4J2H2F6N689、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。
44、A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCA1Q5T2Q1F6S4W7HO4C1D7L2N9G1B7ZX10E4H7Z4D4C5V290、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCL1Y5W1B7K3K7P6HO3I1L4K10N2D1R2ZI3H9D6O9F4S1I191、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品
45、计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCG7J9Y1Q1E5N3Z2HA6X10R7G9C10Y1J9ZJ4Q9H6D1H8G2T692、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCE1M4L4W10T5D9Y8HZ1E1E7S6W7K3M6ZJ2G2Q5L9C1C10D1093、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道