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1、2022年中级银行业专业实务（风险管理）考试题 库（核心题版）一、单项选择题1.如表51所示，B19表示各业务条线当年的总收入，B19表示各业务条 线对应的B系数。表5-1产品线数据表亿元产品线工（。1 -9 X-）2007 年102008 年-52009 年5用标准法计算，那么2010年操作风险资本为（）亿元。A、5B、10C、15D、20答案:A解析：在标准法中，总资本要求是各产品线监管资本的简单加总，根据其计算公式，可得：）, 0|/3 = （10+0+5）/3=5（亿元）。2.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A、最正确避险报告B、整体风险报告C、具
2、体的头寸报告C资本D、金融监管机构的要求答案：C解析：资本是风险的最终承当者，因而也是风险管理最根本的动力来源。在商业 银行经营管理活动中，风险管理始终是由代表资本利益的董事会来推动并承当最 终风险责任的。18 .以下关于商业银行资本充足率压力测试的说法中最不恰当的一项为哪一项。A、商业银行应结合自身风险状况，采用定量或者非定量的方法评估特定风险领 域在压力情景下的损失情况，并将特定风险领域的压力测试结果纳入整体资本充 足率压力测试中B、压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C、资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合D、银行应合理设计轻度、中度、重度等不同
3、严重程度的压力情景答案：B解析：B项，商业银行根据测试目的需要，选择单因素压力变量，构建单一的情 景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，或选择多因素压力变量，构建综合 性的情景假设，分析 评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。19 .当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场（），商业银行金融债的信用点差相对0 oA、下跌，收缩B、下跌，扩张C、上涨，收缩B、看涨期权C、期权费D、初始股权投资答案：B解析：B项，KMV的Cred i tMon itor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型， 其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险 信息因
4、此隐含在这种期权交易之中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资 产价值的看涨期权。期权的基础资产就是借款企业的资产，执行价格就是企业债 务的价值，股东初始股权投资可以看做期权费。212.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违 约率是0. 8%,第2年的违约率是1. 4%,第3年的违约率是2. 1%。三年到 期后，贷款会全部归还的回收率为()oA、95. 757%B、96. 026%C、98. 562%D、92. 547%答案：A解析：根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1-0. 8%) X (1-1. 4%) X (1-2. 1%)
5、=95. 757%。213 .超额备付金率计算公式中的各项存款不包括以下哪项()A、财政性存款B、保证金C活期存款D、应解汇款答案：A解析：根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，人民币超额备付 金率二（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额 X100%。公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款 应解汇款, 保证 金，不含财政性存款和委托存款。214 .商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的 损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A、商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B、声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
6、C、所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉 风险的因素D、有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息 技术共同作用的结果答案：B解析：B项，历史模拟法是计量和监测市场风险的方法，截至目前，国内外金融 机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术。215 .国内商业银行界目前认为比拟有效的声誉风险管理方法不包括（）。A、改善公司治理B、推行全面风险管理理念C、确保各类主要风险得到正确识别和优先排序D、利用精确的数量模型进行量化答案：D解析：截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但 普遍认为声誉风险管理的最正确实践操作是：推行
7、全面风险管理理念，改善公司治 理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到 有效管理。216 .以下关于操作风险评估流程错误的选项是。A、在准备阶段，制定评估计划内容包括自我评估的目的 对象、范围、时间安 排 开展模式和方法及评估人员组成等B、在报告阶段，包括整合结果和双线报告C、在评估阶段，评估后应收集尽可能多的操作风险信息D、操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤答案：C解析：C选项错误，评估前应收集尽可能多的操作风险信息。217 .激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将 可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到0。A、商业银行的技术
8、水平B、商业银行的风险管理水平C、商业银行的业务创新水平D、商业银行的盈利能力和业务开展空间答案：D解析：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理直接影响了商 业银行的盈利能力和开展空间。218 .以下不属于商业银行代理业务中的操作风险的是0。A、代客理财产品由于市场利率波动而造成损失B、客户通过代理收付款进行洗钱活动C、委托方伪造收付款凭证骗取资金D、业务中贪污或截留代理业务手续费答案：A解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外 部事件所造成损失的风险。A项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。219 .（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的
9、分布（通常为正态分布）, 然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。 A、历史模拟法B、方差一协方差法C、压力测试法D、蒙特卡罗模拟法答案：B解析：方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通 常为正态分布）,然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方 差、 相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准 差、 风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。220 .以下关于战略风险管理的说法，正确的选项是O。A、经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B、风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略
10、规划C、商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D、战略风险独立于市场 信用 操作、流动性等风险单独存在答案:A解析：战略风险的一个重要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，可以有效 控制每个业务领域所承受的风险规模。B项，董事会和高级管理层负责制定商业 银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来开展的行动指南；C项，无 论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析 客观评估、认真总结并从中吸取教训；D项，与声誉风险相似，战略风险产生于 商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险 操作风险和流动性 风险等交织在一起。221 .监管部门监督检查与（）
11、共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A、公司治理B、资本管理C、市场约束D、市场准入答案：C解析：监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外 部保障。面对当前复杂多变的全球经济、金融形势，有效银行监管对保持金融稳 定的重要性不断提升，全球范围内就加强对银行机构监管、完善监管政策和会计政策、鼓励有效公司治理、提高信息披露水平达成共识，银行监管与市场约束在 银行业风险管理体系中的重要性必将进一步提升。222 .商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状 况恶化,违反借款合同或无法归还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争 取贷款本息的最终归
12、还或减少损失，这种风险管理的方法属于。A、风险转移B、风险补偿C、风险分散D、风险规避答案：A解析：商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险 转移（4）风险规避（5）风险补偿。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取 其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可 分为保险转移和非保险转移。保险转移。保险转移是指商业银行购买保险，以缴 纳保险费为代价将风险转移给承保人。当商业银行发生风险损失时，承保人按照 保险合同的约定责任给予商业银行一定经济补偿。非保险转移。担保、备用信用 证等能够将信用风险转移给第三方。例如，商业银行在发放贷款时，通常会要求
13、 借款人提供第三方信用担保作为还款保证，假设借款人到期不能如约归还贷款本息, 那么由担保人代为清偿。223 .以下关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法,不正确的选项是（）。 A、商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量 监测和控B、商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况 外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析C、多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D、商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹 配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量答案：C解析：对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资
14、产负债期限结构增加了流 动性风险管理的复杂程度。在本国或国际市场出现异常状况时，外币债权方通常 因为对债务方缺乏足够了解并且无法对市场开展作出正确判断，而要求债务方提 前偿付债务。在这种不利的市场条件下，商业银行如果不能迅速满足外币债务的 偿付需求，将不可防止地陷入外币流动性危机，并严重影响其在国际市场上的声 誉。因此，从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债期限结 构。224 .小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（）。A、风险规避B、损失控制C、风险自留D、风险转移答案：D解析：风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。小张的行为属于保险转移, 即以缴纳保
15、险费为代价，将风险转移给承保人。225 .银行监管的首要环节是（）。A、市场准入B、资本监管C、监督检查D、风险评级答案:A解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运 行和金融体系平安的重要基础。226 .以下各项不属于关键风险指标的是0。A、交易量B、员工水平C、董事会水平D、客户满意度答案：C解析：关键风险指标的显著波动可能意味着操作风险的总体性质发生变化，其通 常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度 地 区数量 变动水平 产品复杂程度和自动化水平。227 .以下哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容？ 0A、外部审计B、声誉风险监测
16、和报告C、声誉风险评估D、声誉风险识别答案：A解析：商业银行应当建立清晰的声誉风险管理流程，用来一致 持久地识别 评 估和监测每一个可能影响声誉的风险因素。清晰的声誉风险管理流程包括：声 誉风险识别;声誉风险评估;声誉风险监测和报告;声誉风险控制与缓释。228 .某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收本钱 为50万元。那么该笔贷款的违约损失率为。A、40%B、60%C、70%D、80%答案：A解析：该笔贷款的违约损失率二1- (350-50) / 500=40% o229 .以下说法中，不正确的选项是。A、操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B、操作风险具
17、有营利性C、流动性风险通常被看做是一种综合性风险D、法律风险是一种特殊类型的操作风险答案：B解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同,操 作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域,具有普遍性和非营利性,不 能给商业银行带来盈利。230 .。一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A、业务连续性管理计划B、商业保险C、业务外包D、独立营业方案答案：B解析：购买商业保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风 险的重要工具。231 .某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和 资产2的相关系数为0. 5,资产2的标准差为19. 50,
18、那么资产1的标准差为。A、1B、10C、20D、无法计算答案：B解析：设资产1的标准差为。，那么根据公式：132=(0. 5。)2+(0. 5X19. 5)2+2X0. 5X0. 5X0. 5XoX19. 5,解得。=10。232 .借款人或债务人由于本国外汇储藏缺乏或外汇管制等原因，无法获得所需外 汇归还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形是指()OA、货币贬值B、银行业危机C、转移事件D、政治动乱答案：CD、上涨，扩张答案：B解析：当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下 跌，商业银行金融债的信用点差相对扩张。当某个银行出现不利传闻，陷入流动 性困境的时
19、候，该银行的股票价格相对其他银行下跌，该银行发行的金融债信用 点差相对其他银行快速扩大。20 .以下关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是。A、声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理B、声誉风险无法通过加强内部控制来防止C、声誉风险不会损害到银行的经济价值D、声誉风险与其他风险不具有相关性答案：A解析：商业银行所面临的风险，不管是正面的还是负面的，都必须通过系统化方 法管理，因为几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一 种多维风险。商业银行只有从整体层面认真规划 管理声誉风险，制定明确的运 营规范 行为方式和道德标准，并切实贯彻和执行，才能有效管理和降低声誉风 险。21 .与
20、单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有的特征不包括 ()。A、突发性B、交叉传染性快，涉及范围小C、负外部性强解析：转移事件：指借款人或债务人由于本国外汇储藏缺乏或外汇管制等原因，无法获得所需外汇归还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。货币贬值：指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要确定。银行业危机：指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。政治动乱：债务人所在国发生政治冲突 非正常政权更替 战争等情形。233 .假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0. 15,同期国债的无风险收益率
21、为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，那么该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A、50%, 50%B、30%, 70%C、20%, 80%D、40%, 60%答案：A解析：【解析】此题中，投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。 根据资产组合收益率的公式：% =+%冬,两种资产的预期收益率分别为用和与，每一种资产的投资权重分别为町和即式=1 - %）。那么该资产组合的收益率=% x 8% +（1 - %） x4% =6%,解得 % =50% ,即2 =1 - % =50%。234 .假设以下银行贷款的债务人为同一客户，那么这几种贷款中风险
22、最大的是（）。A、贷款金额为2000万元且可收回率40%B、贷款金额为1000万元且无任何担保C、贷款金额为1100万元且有保证担保D、贷款金额为2200万元且可收回率为50%答案：A解析：风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量。A项，估计贷款 违约后的损失金额二2000X (1-40%)=1200(万元)；B项，可能产生的最大损失为 1000万元；C项，可能产生的最大损失为1100万元；D项，估计贷款违约后的 损失金额=2200X (1-50%)=1100(万元)。由此可见，A项的贷款风险最大。235 .在其它条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的 时间越长，
23、并且在到期日之前支付的金额越小，那么其久期的绝对值。A、越低B、越演C、变动方向不一定D、不受影响答案：B解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在 到期日之前支付的金额越小，那么其久期的绝对值越高。236 . 0 ,巴塞尔委员会正式发布了最新的银行账簿利率风险监管标准，修 订了银行账簿利率风险监管原那么，其中原那么1?7是细化和提升了银行账簿利率风 险识别、计量 监测与控制流程的监管要求。A、 2016 年2012 年B、 2004 年2013 年答案：A解析：巴塞尔委员会2016年4月发布的银行账簿利率风险监管标准，采用 了强化的第二支柱方法，通过提升银行风险计
24、量和内部资本充足性评估要求、强 化监管评估、严格市场披露来提升银行的风险管理能力。主要改进内容包括两个 方面:一是升级银行账簿利率风险监管原那么。最新监管标准修订了 2004年版的银 行账簿利率风险监管原那么，显著提升了银行账簿利率风险的监管要求。修订后的 原那么共12条，其中原那么1-7是细化和提升了银行账簿利率风险识别、计量 监 测与控制流程的监管要求；原那么8明确了信息披露的详细要求;原那么9要求银行将 银行账簿利率风险纳入内部资本评估程序（ICAAP）,并提出了评估时要包含的 各项要素;原那么1071明确了监管评估要求和主要内容:原那么12对异常银行提出 更严格的监管措施，从严界定异常
25、银行的阈值，即利率冲击下经济价值变动超过 一级资本15%的银行为异常银行（原规定为20%）。237 .商业银行应当在资本充足性评估程序中评估。，即进行资本评估。A、资本充足水平B、资产充足水平C、盈利水平D、风险管理水平答案：A解析：根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足 水平，即进行资本评估。商业银行应基于风险评估过程中确定的当前风险轮廓 未来业务规划和开展战略确定资本需求。238 .以下哪项不属于政治风险？（）A、政府更替B、财产征用C、洗钱D、政治冲突答案：C解析：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突 政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而
26、承受的风险。239 .市场准入应遵循的原那么不包括（）。A、效益B、公开C、便民D、效率答案：A解析：市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原那么。240 .对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是（）。A、采取必要的管理措施B、密切关注C、尽量防止或高度重视D、接受风险答案：C解析：在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件；然后由战略管理/规划部门对各种战略风险的影 响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序并制订具有针对性的战略实施方案，如表81所示。表81战略风险评估及实施方案风险影响战略实施方 案显著采取必
27、要的管理措施必须采取管理措施、密切关注尽管防止或高度重视中 度可接受风险、持续监测应当采取管理措施必须采取管理措施轻微接受风险可接 受风险, 持续监测采取管理措施 持续监测风险发生可能性低中高.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的选项是（）。A、操作风险不会对流动性造成显著影响B、声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难C、承当过多的信用风险会同时增加流动性风险D、市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动答案：A解析：A项，流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信 用 市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致
28、商业银行流动性缺乏，甚至引 发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。241 .关于操作风险的定性信息披露的内容是指0。A、操作风险情况B、银行账户利率风险测量的频度C、逾期的定义D、不良贷款的定义答案：A解析：B项为关于银行账户的利率风险的定性信息披露；CD两项为关于信用风险 的定性信息披露。242 .信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，以下各模型 不属于信用评分模型的是。A、死亡率模型B、Logit 模型C、线性概率模型D、线性区分模型答案：A解析：目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit 模型和线性区分模型。A项，死亡率模型属于违约
29、概率模型。243 .根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，以下说法不正 确的是（）。A、期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B、期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C、期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D、期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高答案：B解析：正常贷款迁徙率二（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷 款中转为不良贷款的金额）/ （期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金 额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%。由此可知，其 他条件不变的情况下，期初正常类贷款期间减
30、少金额越多，分母越小，正常贷款 迁徙率越高。244 .我国规定,商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于。A、25%B、30%C、50%D、75%答案:A解析：根据商业银行风险监管核心指标(试行)第八条，流动性比率为流动性 资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于2 5%o245 .信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，以下各模型 不属于信用评分模型的是()。A、死亡率模型Bv logit 模型C、线性概率模型D、线性区分模型答案：A解析：目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型(LinearProbabilityM ode I)
31、v Logit 模型、Probit 模型和线性区分模型(Li nearDiscri minantMode I)。 A项，死亡率模型属于违约概率模型。246 .以下关于经济资本的说法，不正确的选项是。A、经济资本又称为风险资本B、经济资本小于银行的账面资本C、商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D、经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本答案：B解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵 御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵 补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账 面资本，也可能小于账面资本。经
32、济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的 资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之要求的经济资本 就少。247 .以下法律法规中，属于法律的是。A、中华人民共和国反洗钱法B、金融机构反洗钱规定C、涉及恐怖活动资产冻结管理方法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法答案：A解析:表 6-19我国反洗钱法律法规一览表法律法规名称发布文号生效时声中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国主席令第一2007年1月56号金融机构反洗钱规定中国人民银行令2006）第1号2007年1月涉及恐怖活动资产冻结管理方法中国人民银行、中华人民共和国公安部、国家平安2014年1月 部令2014第1号金融机
33、构大额交易和M疑交易报告管理方法国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐 怖融资,反逃税监管体制机制的意见249.国别风险的评估指标不包括（）。A、数量指标B、等级指标C、规模指标D、比例指标答案：C中国人民银行令（2016）2017年7月国办函201784号2017年9月解析：国别风险的评估指标主要包括三种：数量指标比例指标和等级指标。这 三项指标是对国别风险关键因素的不同方面进行衡量。250 . 0对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构, 对股东大会负责。A、监事会B、党委C、纪委D、董事会答案：A解析：监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。除依据中华人民 共和国公
34、司法等法律法规和商业银行章程履行职责外，在风险管理方面，对本 行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并催促整改。251 .关于商业银行资本的作用，以下表达不正确的选项是O。A、维持市场信心B、使银行免受损失C、提供融资D、限制业务过度扩张答案：B解析：商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一 般企业更为重要，主要表达在：为商业银行提供融资；吸收和消化损失； 限制业务过度扩张和风险承当；维持市场信心；为风险管理提供最根本的驱 动力。D、复杂性答案：B解析：与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个方面的特征：复杂性。突发性。交叉传染性快，涉及范围广。
35、负外部性强。22 .假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0. 15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，那么该风险资产和国债的投资权重分别为O。A、50%, 50%B、30%, 70%C、20%, 80%D、40%, 60%答案：A解析：【解析】此题中，投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。 根据资产组合收益率的公式：% =+%冬,两种资产的预期收益率分别为用和与，每一种资产的投资权重分别为町和即式=1 - %)。那么该资产组合的收益率=% x 8% +(1 - %) x4% =6%,解得 % =50% ,即
36、2 =1 - % =50%。23 . 0方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A、盯市B、情景分析C、模拟D、盯模答案：D252,以下不属于风险限额作用的是()。A、控制最局风险水平B、降低流动性风险C、提供风险参考基准D、满足监管要求答案：B解析：风险限额起着三个作用：控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。253 .()向董事会负责，是商业银行的执行机构。A、监事会B、董事会C、高级管理层D、经理层答案：C解析：高级管理层向董事会负责，是商业银行的执行机构。254 .对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是0。A、止损限额B、特殊限额C、风
37、险限额D、头寸限额答案：D解析：头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对特定 交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制；净头寸限额对多头头寸和空头头 寸相抵后的净额加以限制。255 .商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三 种产品可能产生的收益率分别为5%、10%、15%,产生不同收益率的可能性如 表12所示。表12A、B、C产生不同收益率的可能性根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，以下描述正确的选项是()。可能性预期与情景收益率ABC低于市场预期5%25%50%25%正常市场条件10 %50 %025 o高于市场预期15%25%5
38、0%50%I . A和B具有同样的预期收益水平II . A和B的预期收益率同为10%, C的预 期收益率为11. 25% III. C的预期收益水平最高，因此可以作为最正确选择IV. A 和B的组合是一种良好的风险转移策略A、 I , IIIB、II , IIIC、I , IVDx I . II答案：D解析：A的预期收益率二025义5%+0.5X10%+0. 25X15%=10%,方差二0.2 5X (5%10%)2+0. 5X (10%10%)2+0. 25X (15%70%)2=0. 00125； B 的预 期收益率二0, 5X5%+0 5X15%= 10%,方差二0. 5X (5%-10
39、%) 2+0. 5X (15%-10%)2=0. 0025； C 的预期收益率=0. 25X5%+0. 25X10%+0. 5X15%= 11. 2 5%,方差=0. 25X (5%-11. 25%)2+0. 25X(10%-11. 25%)2+0. 5X(15%- 11. 25%)2=0. 00171 o多项选择题1 .贷款重组应当注意的事项包括O。A、对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B、是否值得重组，重组本钱与重组后可减少的损失孰大孰小C、进入重组流程的原因D、对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估E、是否属于可重组的对象或产品答案:ABCE解析：贷款重组应当注意的事项包括：是否
40、属于可重组的对象或产品，通常, 商业银行都对允许或不允许重组的贷款类型有具体规定；为何进入重组流程, 对此应该有专门的分析报告并陈述理由；是否值得重组，重组的本钱与重组后 可减少的损失孰大孰小，对将要重组的客户必须进行细致科学的本钱收益分析; 对抵押品 质押物或保证人一般应重新进行评估。2 .商业银行公司治理指引中强调，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、 准确 完整地向董事会报告有关本行。A、经营业绩B、重要合同C、财务状况D、风险状况E、经营前景答案：ABCDE解析：商业银行公司治理指引中强调，高级管理人员应当按照董事会要求, 及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩 重要合同、财
41、务状况、风 险状况和经营前景等情况。3 .贷款定价通常由。等因素决定。A、资本本钱B、经营本钱C、风险本钱D、债务本钱E、股权本钱答案：ABCDE解析：贷款最低定价二（资金本钱+经营本钱+风险本钱+资本本钱）/贷款额；资 金本钱包括债务本钱和股权/其他本钱。4 .当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用（）方法将风险转嫁 出去。A、出售风险头寸B、购买保险C、互换D、期权E、准时结算答案：ABCD解析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转 移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移 给第三方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避
42、险交易（如互换、期权等） 等。5 .以下做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有。A、以核心存款作为贷款的主要资金来源B、将大量短期借款用于长期贷款C、保持资产与负债币种匹配D、将贷款集中于几个优势行业E、在日常经营中持有足够水平的流动资金答案:BD解析：B项，商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债） 用于长期贷款（资产），即“借短贷长”，如果这种期限错配严重失衡，那么有可 能因到期资产所产生的现金流入严重缺乏造成支付困难，从而面临较高的流动性 风险；D项，如果商业银行的贷款过度集中于某个行业或某类金融产品，那么一旦 出现不利的市场情况时，必然遭受巨大损失乃至破产倒闭。6
43、 .商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做 到（）。A、考虑不同业务的性质 规模和复杂程度B、采用商业银行真实、准确、充足的数据C、根据需要对模型进行验证和必要的修正D、应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识E、选择合理的假设前提和参数答案:ABCE解析：商业银行应当根据不同的业务性质 规模和复杂程度，对不同类别的风险 选择适当的计量方法，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。 开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所 采用的数据源是否具有高度的真实性准确性和充足性，以确保最终开发的模型 可以真实反映商业银行的风险状况。
44、因此，商业银行应当充分认识到不同风险计 量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析、压力测试和情景分析等方法作为 补充。7 .以下关于贷款五级分类的定义，不正确的有（）。A、关注：尽管借款人目前有能力归还贷款本息，但存在一些可能对归还产生不 利影响的因素B、正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额归还 C、次级：借款人无法足额归还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损 失D、可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额 归还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失E、损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收 回，或只能
45、收回极少局部答案：CD解析：C项，次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常 营业收入无法足额归还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款;D项，可疑类贷款是指借款人无法足额归还贷款本息，即使执行担保，也肯定要 造成较大损失的贷款。8 .巴塞尔委员会有效银行核心监管原那么（2012）指出，内部控制是风险管理 体系的有机组成局部，是银行（）共同参与的，通过制定和实施系统化的制度、 程序和方法，实现风险控制目标的动态过程和机制。A、合作伙伴B、董事会C、高级管理层D、全体员工E、关联企业答案:BCD解析：巴塞尔委员会有效银行核心监管原那么（2012）指出，内部控制是风险
46、管理体系的有机组成局部，是银行董事会、高级管理层和全体员工共同参与的, 通过制定和实施系统化的制度 程序和方法，实现风险控制目标的动态过程和机 制。9 .对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，以下关于违 约损失率的说法正确的有。A、违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B、巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架C、违约损失率估计应以预期清偿率为基础D、违约损失率估计应基于经济损失E、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品答案：ABDE解析：C项，违约损失率估计应以历史清偿率为基础。10
47、 .汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般 因为从事一些活动而产生，这些活动主要有。A、商业银行因商品价格变动采取的应对活动B、商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动C、商业银行增加期权的活动D、商业银行从事的银行账簿中的外币业务活动E、商业银行因利率变动采取的应对活动答案：BD解析：汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。汇率 波动取决于外汇市场的供求状况，主要包括国际收支 通货膨胀率、利率政策、 汇率政策、市场预期以及投机冲击等，以及各国国内的政治、经济等多方面因素。汇率风险通常源于以下业务活动：1.商业银行为客户提供外汇交易服务或进行 自营外汇交易，不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期 期货、互换和期权等