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1、实验一 有价证券实验指导书（二）实验要求：1、写出股票、债券、基金曾经有的表现形式和现在主要的表现形式，并举例加以说明。股票股票曾经是实际券样，需要公司实际印刷股票，转让时需要过户，并在股票正面印有该股票公司发行的名称，公司注册成立的时间，股票类别持有人姓名等一系列事项。而现在随着信息技术的发展，股票也逐渐发展成电子记账式股票。债券债券同股票一样，过去也是实际纸样的凭证，需要用高质量的印刷材料和精美的印刷工艺，并标明债券的必要内容。而现在也同股票一样是电子化交易。基金基金由于出现得较晚，所以一直是电子化交易，即网上交易。2、股票、债券、基金的特征比较，说明其适合的投资者名称特征适合投资者股票不
2、可偿还性股票是一种无偿还期限的有价证券，投资者认购了股票后，就不能再要求退股，只能到二级市场卖给第三者。参与性股东有权出席股东大会，选举公司董事会，参与公司重大决策。收益性股东凭其持有的股票，有权从公司领取股息或红利，获取投资的收益。流通性投资者可以在市场上卖出所持有的股票，取得现金风险性股票股价波动有很大。永久性股票所载有的权利的有效性是始终不变的。股票风险大，收益率较高比较适合有一定的闲钱，能够承受的人群。债券偿还性规定债券的偿还期限，债务人必须如期向债权人支付利息，偿还本金。收益性投资者根据固定利率，可取得利息收入；可获得价差收入。流动性在偿还期届满前能在市场上转变为货币。安全性债券与其
3、他有价证券相比，投资风险较小。债券要看是国家债券还是企业债券，前者适合普通投资者，收益稳定，风险较小。要是选择后者，最后对行业、企业有一定的了解的人群。基金集合投资将零散的资金巧妙地汇集起来，交给专业机构投资于各种金融工具，以谋取资产的增值。分散风险基金可以实现资产组合多样化，分散投资于多种证券达到分散投资风险的目的。专家管理基金实行专家管理制度，这些专业管理人员都经过专门训练，具有丰富的证券投资和其他项目投资经验。基金相对适合那些有一定证券知识，有一定经济基础但是又没有时间和经理投资股票的人，基金收益和安全性介于股票和债券之间。3、分别找出一只股票、国债、企业债券、可转换公司债券、封闭式基金
4、、开放式基金、权证的发行公告，说明各自的主要内容，以认识各类证券的票面内容规定 股票公司：浙江苏泊尔炊具股份有限公司1、股票简称：苏泊尔2、深市股票代码：0020323、沪市代理股票代码：6090324、总股本：135，400，000股5、可流通股本：34，000，000股6、本次上市流通股本：34，000，000股7、发行价格：12.21元/股8、上市地点：深圳证券交易所9、上市时间：2004年8月17日10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司11、保荐机构(上市推荐人)：兴业证券股份有限公司 国债2013年3月份凭证式国债发行公告根据国家国债发行的有关规定，财政部决定发行
5、2013年凭证式（一期）国债（以下简称本期国债），现将发行等有关事宜公告如下：一、本期国债最大发行总额300亿元，其中，3年期180亿元，票面年利率5%；5年期120亿元，票面年利率5.41%。二、本期国债发行期为2013年3月10日至3月19日。三、投资者提前兑取本期国债按实际持有时间和相对应的分档利率计付利息，具体为：从购买之日起，3年期和5年期本期国债持有时间不满半年不计付利息，满半年不满1年按0.35%计息，满1年不满2年按2.70%计息，满2年不满3年按3.69%计息；5年期本期国债持有时间满3年不满4年按4.77%计息，满4年不满5年按5.13%计息。 企业债券公司：重庆豪江建设开
6、发有限公司证券名称：2013年第一期重庆豪江建设开发有限公司公司债券证券简称：13渝豪江债01 信用评级一：AA评级机构一：鹏元资信评估有限公司证券代码：1380324发行总额(亿元)：7证券期限：7年票面年利率(%)：7.99计息方式：附息式固定利率付息频率：12月/次发行日：20131122起息日：20131122债权债务登记日：20131127交易流通起始日：20131203交易流通终止日：20201118兑付日：20201122发行价格：100元/百元面值 可转换公司债券公司：山东海化1、可转换公司债券的发行总额：100,000万元。2、票面金额：100元。3、利率：第一年为1.5%、
7、第二年为1.8%、第三年为2.1%、第四年为2.4%、第五年为2.7%。4、债券期限：5年，自2004年9月7日（含当日）发行日起至2009年9月7日（含当日）到期日止。5、付息日期：公司在海化转债存续期内每年的付息登记日之后的5个交易日内，向持有人支付当年利息。只有在每年付息登记日当日收市后登记在册的持有人才享受当年的利息。6、转股价格：初始转股价格为7.15元/股，以公布海化转债募集说明书前 30个交易日公司股票的平均收盘价格为基准，上浮0.10%确定，当发生约定情形时转股价格将作出相应调整。7、转股起止日期：转股期自本次可转债发行后6个月起，即2005年3月7日（含当日）起至2009年9
8、月7日（含当日）止。可转债持有人可以在转股期内的转股申请时间申请转股。8、可转换公司债券的担保人：招商银行济南分行。9、可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：上海远东资信评估有限公司对公司本次发行可转债的资信评级为AAA级。10、发行方式：本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后的余额部分采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。11、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股股东账户的境内自然人、法人以及其他机构投资者（国家法律、法规和规章、政策禁止购买者除外）。12、承销方式：本次发行由主承销商组织承销团采用余额包销方式承销。 13、
9、本次发行预计实收募集资金：96,540万元。14、发行费用概算:3,460万元。 封闭式基金基金名称：国投瑞银瑞福分级之瑞福进取基金一、瑞福进取募集基本情况 （一）基金名称国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金。（二）基金类型股票型证券投资基金。 （三）基金运作方式及存续期限契约型证券投资基金。本基金的存续期限为自基金合同生效之日起年。 （四）基金份额分级及基金份额简称本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级基金份额（基金份额简称为“瑞福优先”）和普通级基金份额（基金份额简称为“瑞福进取”）。 （五）认购代码瑞福进取的认购代码为。 （六）基金份额面值基金份
10、额面值为人民币元。 （七）深圳证券交易所挂牌发售价格瑞福进取在深圳证券交易所的挂牌发售价格为人民币元。 （八）认购价格和认购费率瑞福进取采取份额认购的方式认购，认购价格为元，认购费率为。 （九）募集方式瑞福进取采用网下与网上相结合的方式进行发售。 （十）募集规模瑞福进取的募集份额上限为亿份。其中，网下发售规模上限为募集份额上限的，即亿份；网上发售规模上限为募集份额上限的，即亿份。基金管理人有权根据实际募集情况对网上、网下的规模上限配比进行适当调整。 （十一）发售时间 根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。本基金的发售期为年月日至年月日，其中，年月日起开始瑞
11、福进取的网下发售，年月日起开始瑞福进取的网上发售。基金管理人根据认购的具体情况可适当延长发售期，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况缩短发售时间。如遇突发事件，以上募集期的安排可以依法适当调整。 （十二）募集对象符合法律法规的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 （十三）认购申请的确认方法、网下发售部分的认购确认根据基金的整体发售情况，基金管理人在不超过瑞福进取网下募集份额上限的限额内，对瑞福进取的网下有效认购申请进行认购确认或采取末日（日）比例确认方式对日网下有效认购申请进行比例确认。、网上发售部分的认购确认根据
12、基金的整体发售情况，基金管理人在不超过瑞福进取网上募集份额上限的限额内，对瑞福进取的网上有效认购申请进行认购确认或采取末日（日）比例确认方式对日网上有效认购申请进行比例确认。当发生比例确认时，投资者对瑞福进取的认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。认购申请确认份额的计算结果采取四舍五入的方式保留到整数位，由此产生的误差计入基金财产。（十四）发售机构、网上发售机构具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。瑞福进取网上募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所系统办理瑞福进取的网上认购业务。、网下发售机构中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份
13、有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司。 开放式基金基金名称：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（一）基金名称 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 （二）基金代码 （三）基金类型 契约型上市开放式 （四）基金封闭期限 本基金合同生效后封闭期为三年（含三年），基金合同生效三年以后转为上市开放式基金（）。本基金封闭期自基金合同
14、生效起之日至三年后对应日止。如该对应日为非工作日，则封闭期到期日顺延到下一个工作日。 （五）基金存续期限 不定期 （六）基金份额面值 每份基金份额面值为人民币元，深交所挂牌价格为人民币元 （七）募集目标 本基金募集份额总额不少于亿份，基金募集金额不少于亿元。 （八）发售对象 依据中华人民共和国有关法律、法规及其他有关规定允许投资证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者等。 个人投资者指依据中华人民共和国有关法律、法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人； 机构投资者指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人
15、、社会团体或其他组织；合格境外机构投资者是指符合合格境外机构投资者境内证券投资管理办法及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。 （九）募集方式 、投资者可通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下；通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下。 、登记在证券登记结算系统中的基金份额在本基金份额上市后，基金份额持有人可以直接在深交所上市交易。登记在注册登记系统中的基金份额，投资者也可通过办理跨系统转托管业务，从注册登记系统转托管到证券登记结算系统后，实现基金份额在深交所上市交
16、易。 （十）销售渠道与销售地点 、本基金可通过本公司的直销机构、中国建设银行以及各大券商等场内、场外销售代理机构认购。本公司直销机构和场内、场外销售代理机构的具体地点和联系方式见本公告附件或本公司网站。 、对于场内发售机构，本基金通过深圳证券交易所上网定价发售，基金份额场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。 （）已经具有基金代销业务资格的深交所会员单位 联合证券、国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、光大证券、华泰证券、广发证券、广东证券、广州证券、世纪证券、泰阳证券、华西证券、国海证券、南京证券、华鑫证券、华林证券、申银万国、中信万通、海通证券、山西证券、民生证券、天同证
17、券、兴业证券、广发华福、长江证券、东莞证券、国联证券、东北证券、恒泰证券、华安证券、东海证券、中信证券、天一证券、东吴证券、第一创业、大同证券、大鹏证券、宏源证券、湘财证券、中金公司、东方证券、国泰君安、西南证券、银河证券、西部证券、渤海证券、上海证券、华龙证券、万联证券、齐鲁证券、国元证券、信泰证券、国都证券、中银证券、中信金通、浙商证券、江南证券、财富证券、金元证券、国盛证券、中原证券、德邦证券、财通证券、新时代证券、中信建投、安信证券、瑞银证券、中投证券。 （）本基金募集期结束前获得基金代销资格同时具备深交所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。具体名单可在深交所网站查询，本
18、基金管理人将不就此事项进行公告。 （）尚未取得基金代销资格，但属于深交所会员的其他机构，可在本基金上市交易后，代理投资者通过深交所交易系统参与本基金的上市交易。 、其它销售机构的营业网点名录详见本公告附件，或相关机构以其他有效方式发布的相关公告。 、募集期间，本基金管理人可以增减本基金的代销机构或销售网点，也可以增减相应的募集销售交易平台，届时以本基金管理人发布的公告（若有）为准。 （十一）募集时间安排与基金合同生效 根据有关法律、法规的规定，本基金的设立募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。 本基金的募集期自年月日至年月日。在上述期间，本基金面向个人投资者和机构投资者同时公开发售。 基金
19、管理人根据认购的情况可适当调整发行时间，但发售期不超过本基金的设立募集期。如遇突发事件，以上安排可以适当调整。 部分销售机构在本基金发售募集期内对于机构或个人的每日具体业务办理时间可能不同，若本份额发售公告没有明确规定，则可由该类销售机构自行决定其每日具体业务办理时间。 募集期满后，若基金合同满足生效条件（即基金募集份额总额不少于亿份，基金募集金额不少于亿元，同时基金份额持有人的人数不少于人，下同），基金管理人应自募集期限届满之日起日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告起日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。本基金合同自中国证监会出具书面确认之日起生效。基金管理人在收到中国证监会
20、确认文件的次日予以公告。 若未达到法定生效条件，本基金将在三个月的设立募集期内继续发售。投资者认购资金利息在基金募集期结束时折合成基金份额，归投资者所有。投资者认购资金利息的计算以登记注册人的计算为准。 若三个月的设立募集期满，本基金仍未达到法定生效条件，本基金发起人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后三十天内退还给基金认购人。 （十二）认购方式与费率 、认购方式 本基金场外认购采取金额认购、场内认购采取份额认购的方式。 、认购费率 本基金的认购发售费率不高于，随认购金额的增加而递减，如下表所示： 认购金额（M，含认购费）认购/发售费率M50万1.0%50
21、万M200万0.5%200万M500万0.1%M500万按笔收取，1000元/笔本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用。 、认购期利息的处理方式 本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额，归基金份额持有人所有，利息的具体金额，以注册登记人的计算和确认为准。 、场内认购基金份额的计算 本基金份额的发售面值为人民币元，挂牌价格为基金份额发售面值。 本基金份额的场内认购采用份额认购方法，投资者认购基金份额采用全额缴款的认购方式。 认购金额和利息折算的份额计算公式如下： 认购金额挂牌价格（发售费率
22、）认购份额 发售费用挂牌价格认购份额发售费率 净认购金额挂牌价格认购份额 利息折算的份额利息挂牌价格 认购金额按四舍五入方法，保留到小数点后位。认购款项在基金募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。利息折算的份额保留至份，余额计入基金财产。 例：某投资人投资认购，份本基金份额，对应费率为，假设该笔认购产生利息元，基金份额挂牌价格为元，则其可得到的认购金额为： 认购金额（），元 发售费用元 净认购金额，元 利息折算的份额份 认购份额，份 场内认购单笔最低认购份额为，份，超过，份的须为，份的整数倍，且每笔认购最大不超过，份基金份额。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不
23、设限制。 、场外认购基金份额的计算 本基金份额认购面值为人民币元，本基金份额的场外认购采用金额认购方法，投资者认购基金份额采用全额缴款的认购方式。 本基金场外采用金额认购方法，计算公式如下： 净认购金额认购金额（认购费率） 认购费用认购金额净认购金额 认购份额（净认购金额认购金额利息）基金份额面值 认购份额计算结果（包括基金份额的份数）均按四舍五入方法，保留到小数点后位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资，元认购本基金，对应费率为，假设该笔认购产生利息元，则其可得到的认购份额为： 净认购金额，（），元 认购费用，元 认购份额（，），份 、同庆与同庆基金份额的计算 本基金
24、在募集结束后将基金份额持有人初始有效认购的基金总份额按照：的比例分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即同庆和同庆，则同庆在基金持有人初始有效认购总份额中的份额占比为，同庆在基金持有人初始有效认购总份额中的份额占比为。则同庆与同庆份额的计算公式如下： 同庆认购份额认购份额总额 同庆认购份额认购份额总额同庆认购份额 其中，同庆认购份额计算结果采取四舍五入的方式，场内保留到整数位，场外保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资认购本基金份额为，份，则其可自动得到的同庆和同庆认购份额为： 同庆认购份额，份 同庆认购份额，份 二、发售方式及相关规定 （一）销售渠道
25、 本基金通过本公司的直销机构、代销机构的场内、场外代销网点及其规定的合法方式公开进行发售。 （二）认购业务办理时间 本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间，由本基金份额发售公告约定，若未约定，则遵照相关销售机构的规定办理。 认购参考时间：工作日：，具体视各销售机构而定。 （三）认购原则 、投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项； 、募集期内，投资者可多次认购基金份额，认购申请一经确认不得撤销； 、募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制； 、本基金份额面值为人民币元。 （四）认购的数额限制 通过本公司代理销售机构场外认购基金，单笔认购的最低金额为，元。通过具有基金代销资
26、格的深圳证券交易所会员单位场内认购基金，单笔最低认购份额为，份，超过，份的须为，份的整数倍，且每笔认购最大不超过，份基金份额，但可多笔申报认购。第一节 重要声明与风险提示投资者务请注意：本认股权证属创新品种，认股权证持有人可能面临较大的投资风险。因此，有意购买本认股权证的投资者应当确保了解认股权证的性质，并在投资认股权证前仔细研究宝山钢铁股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）和本上市公告书内所列的风险因素。如有需要，应在投资认股权证前征询专业意见。宝山钢铁股份有限公司（以下简称“ 宝钢股份(行情 股吧)”、“本公司”、“公司”或“发行人”）
27、保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海证券(行情 股吧)交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本公司认股权证上市所做的任何决定或意见，均不表明其对本次发行认股权证及标的证券的价值或投资者收益的实质性判断或保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅年月日刊载于中国证券报、上海证券报及证券时报的宝山钢铁股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要（以下简称“募集说明书摘要”），及刊载于上海证券交易所网站（：/）的募集说明书全文。根据年月日公司年第一次临时股东大会审议通过的认股权和债券分离
28、交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债(行情论坛)”）的发行方案，在认股权证行权期内，认股权证持有人有权凭所持认股权证以每股元的价格（行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行）按照：的比例，即每份认股权证可以认购股公司发行的股股票。认股权证持有人行权的具体程序等事项另行公告。在行权期内，认股权证持有人对所持权证选择行权、放弃行权应根据市场情况做出审慎决策。第二节 概览、认股权证简称：宝钢、交易代码：、权证类别：认股权证、行权方式：欧式、行权简称：、行权代码：、标的证券代码：、标的证券简称：宝钢股份、发行数量：，万份、发行方式：每手宝钢股份分离交易可转债的最终认购人可以同
29、时获得发行人派发的份认股权证、行权比例：，即每两份认股权证代表一股公司发行之股股票的认购权利、行权价格：元/股，行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行、本次认股权证上市流通数量：，万份、结算方式：证券给付方式结算，即认股权证持有人行权时，应支付依行权价格及行权比例计算的价款，并获得相应数量的宝钢股份无限售条件的股股票、上市日期：年月日、权证存续期：年月日至年月日、行权期：年月日至年月日中的交易日（行权期间权证停止交易）、上市地点：上海证券交易所、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、保荐机构： 中信证券(行情 股吧)股份有限公司、一级交易商：中信证券股份有限公
30、司、 申银万国(行情 股吧)证券股份有限公司、招商证券(行情 股吧)股份有限公司第三节 绪言本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上海证券交易所权证管理暂行办法等有关法律、法规的规定编制，旨在向投资者提供本次认股权证上市的有关资料。经中国证监会证监许可号文核准，宝钢股份于年月日发行了总计人民币亿元分离交易可转债。宝钢股份本次发行的分离交易可转债每张面值为元，每张为手，每手宝钢股份分离交易可转债的最终认购人可以同时获得分离出的份认股权证，本次分离出的认股权证总量为，万份。经上海证券交易所上证权字号文核准，分离交易可转债持有人获派的，万份认股权证将于年月日在上海证券交易所挂
31、牌交易，认股权证简称“宝钢”，交易代码为“”。本公司已于年月日在中国证券报、上海证券报及证券时报刊登了募集说明书摘要。募集说明书全文已于同日刊载于上海证券交易所网站（：/），故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。第四节 风险因素认股权证属于创新品种，凡有意购买认股权证或以认股权证进行风险对冲的投资者，应充分了解认股权证之复杂性。投资者在评价发行人本次发行的认股权证时，除分离交易可转债募集说明书提供的风险事项及相关资料外，还应认真地考虑下述各项（包括并不限于）有关投资本公司认股权证之风险因素：、标的证券价格发生不利变动的风险投资者应当认识到，影响到认股权证价格的因素可能包括：标的证券
32、价格、标的证券价格波动幅度和频率、股息及利率、发行人经营状况等多种因素，并且不限于上述因素。以上各种因素的变化可能使认股权证价格发生大幅波动。本认股权证的标的证券为宝钢股份股股票，因此当钢铁行业的相关政策、宝钢股份的经营状况等发生不利变化时，会对宝钢股份认股权证的内在价值和价格发生不利影响，可能给认股权证投资者造成损失。、权证价格波动风险认股权证具有杠杆效应，其波动幅度往往大大超过标的证券的波动幅度。因此投资于认股权证，风险要大大高于投资标的证券。而且，认股权证的交易采取制度，其交易价格可能波动幅度较大，投资者在投资于认股权证之前，应对认股权证之风险特性有充分认识。、流动性风险由于认股权证之特
33、殊性，可能会出现交易不活跃甚至出现认股权证无法持续成交的情况，从而使认股权证缺乏流动性，认股权证投资者的利益无法顺利实现。、时效性风险公司本次派发的认股权证的存续期为个月，行权日为存续期的最后个交易日，存续期结束，认股权证将自动失效并将不具有任何价值，请投资者关注认股权证产品的时效性风险，及时做出出售认股权证或行权的安排。、未来可能的股本扩张风险未来潜在的股份扩张因素可能影响到标的证券的价格，会对认股权证的价格产生影响。第五节 本次认股权证发行情况、发行人：宝山钢铁股份有限公司、发行对象：在上海证券交易所开立人民币普通股（股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）、发
34、行数量：，万份、发行方式：每手宝钢股份分离交易可转债的最终认购人可以同时获得分离出的份认股权证、权证登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司第六节 认股权证主要条款一、权证主要条款、发行人：宝山钢铁股份有限公司、权证类型：欧式认股权证，即标的证券发行人发行的认股权证，在权证存续期间，认股权证持有人仅有权在行权期行权。、存续期：自认股权证上市之日起个月，即年月日至年月日。、行权期：年月日至年月日中的交易日（行权期间权证停止交易）、行权比例：，即每两份认股权证代表一股公司发行之股股票的认购权利。行权比例的调整详见第八节的内容。、行权价格：元/股。行权价格的调整详见第八节的内容。、认股权
35、证上市数量：，万份、认股权证的上市交易时间：年月日、权证交易及行权的程序：（）根据上海证券交易所权证管理暂行办法，经上海证券交易所认可的具有上海证券交易所会员资格的证券公司可以自营或代理投资者买卖权证。单笔权证买卖申报数量不得超过万份，申报价格最小变动单位为元人民币。权证买入申报数量为份的整数倍。当日买进的权证，当日可以卖出。认股权证的交易代码：“”认股权证的交易简称：“宝钢”（）认股权证持有人行权的，应委托上海证券交易所会员通过上海证券交易所交易系统申报；当日行权申报指令，当日有效，当日可以撤销。当日行权取得的标的证券，当日不得卖出。认股权证的持有人行权时，应支付依行权价格及标的证券数量计算
36、的价款，并获得标的证券。认股权证的行权代码为，行权简称。二、保荐机构对公司认股权证理论价值测算保荐人中信证券股份有限公司对公司认股权证理论价值进行了测算，仅供投资者参考。、关于公司上市流通认股权证理论价值分析定价模型采用国际通行的权证估值模型期权定价模型测算。其计算公式为：其中为认股权证价格；为标的证券的现价；（）为累积正态分布函数；为权证行权价格；为到期日前剩余的时间，单位是年；为无风险利率；为标的资产的年化波动率；为行权比例；为自然对数的底，取值为；（）为自然对数函数。根据“宝钢”权证的条款和宝钢股份股的有关交易数据确定以下参数：）权证的执行价格为元；）权证的存续期限为个月，；）无风险收益
37、率取一年期银行存款利率，；）最近一年宝钢股份股股票价格的年化波动率；）对应宝钢股份股不同的股票价格，根据模型计算的每份认股权证的理论价值区间如下表所示：单位：元、本认股权证作为宝钢股份股股票的衍生产品，理论上其价格与宝钢股份股股票价格密切关联。但由于现实市场条件并不完全满足公式的假设前提，认股权证的交易价格还会受到市场供求、投资者心理预期等因素的影响，因此本权证上市后其实际价格很可能与按上述公式计算出来的理论价值存在一定的偏离。、根据有关规定，本认股权证年月日上市当日的开盘参考价将由保荐人（主承销商）计算后提交上海证券交易所，保荐人（主承销商）将按照上述公式计算该开盘参考价。三、标的证券的有关
38、情况、公司股股票最近一年（年月日至年月日）的最高价和最低价及其出现时间最高价：元/股出现时间：年月日最低价：元/股出现时间：年月日、公司股股票最近一年每月月末的收盘价、公司股股票最近一年的成交量公司股股票最近一年（年月日至年月日）成交量为亿股。、最近个交易日（年月日至年月日）公司流通股股份市值最低为亿元，平均为亿元。、最近个交易日（年月日至年月日）公司流通股股份累计换手率。四、发行人近三年的财务数据概况、资产负债表主要数据单位：万元、利润表主要数据单位：万元、主要财务指标第七节 发行人情况公司详细情况请投资者查阅年月日刊载于中国证券报、上海证券报及证券时报的募集说明书摘要，及同日公告于上海证券
39、交易所网站（：/）的募集说明书全文。第八节 认股权证行权价格及行权比例的调整方式在认股权证存续期内，认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整：、当公司股股票除权时，认购权证的行权价格、行权比例将按以下公式调整：新行权价格原行权价格（公司股股票除权日参考价/除权前一日公司股股票收盘价）；新行权比例原行权比例（除权前一日公司股股票收盘价/公司股股票除权日参考价）。、当公司股股票除息时，认购权证的行权比例保持不变，行权价格按下列公式调整：新行权价格原行权价格（公司股股票除息日参考价/除息前一日公司股股票收盘价）。第九节 本次上市联系人一、发行人联系情况名称：宝山钢铁股份有
40、限公司注册地址：上海市宝山区牡丹江路号南楼办公地址：上海市宝山区牡丹江路号宝山宾馆南楼法定代表人：徐乐江联系人：虞红电话：传真：二、保荐人（主承销商）联系情况中信证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区新源南路号京城大厦办公地址：北京市朝阳区新源南路号京城大厦五层法定代表人：王东明保荐代表人：董莱、钱伟琛项目主办人：于军骊项目组成员：王文辉、李雅、林嘉伟、刘汗青、计玲玲、俞霄烨、叶平平电话：（）传真：（）发行人：宝山钢铁股份有限公司保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司证券代码：000001 证券简称：深发展 A 公告编号：2007-41 深圳发展银行股份有限公司认股权证发行公告 本公司及董事
41、保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 权证深圳发展银行股份有限公司认股权证发行公告重要提示 1、深圳发展银行股份有限公司（以下简称“本公司”）本次认股权证发行申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字2007145号文核准。 2、本公司认股权证发行方案已经2007年5月11日召开的本公司第六届董事会第二十八次会议以及2007年5月23日召开的本公司第六届董事会第二十九次会审议通过，并经2007年6月8日召开的本公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。2007年6月15日召开的本公司2006年年度股东大会授权本公司董事会全权办理本次发行认股权证有关
42、事宜。 一、认股权证发行方案 发行人 深圳发展银行股份有限公司 发行对象 认股权证发行股权登记日（2007年6月25 日）登记在册的全体股东 认股权证类型 百慕大式认股权证 存续期 以 10:1 比例免费派发的认股权证的存续期为六个月；以10:0.5 比例免费派发的认股权证的存续期为十二个月 发行数量 按 10：1 的比例免费派发存续期为六个月的认股权证208,675,834 份，按 10：0.5 的比例免费派发存续期为十二个月的认股权证 104,337,917 份，共计 313,013,751 份发行价格 人民币 0 元/份。 标的证券 本公司发行的面值 1 元的人民币普通股。 发行方式 向权证发行股权登记日（2007年6月25 日）登记在册的 2全体股东免费派送。 行权期 认股权证存续期的最后 30 个交易日。 行权比例 1:1，即每份认股权证可认购 1 股标的证券，行权比例调整按照相关规定执行。 行权价格 19.00 元，即认股权证持有人可按 19.00 元/股的价格认购标的证券，行权价格调整按照相关规定执行。 存续期六个月的权证交易代码 031003 存续期六个月的权证交易简称