《押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理试题及答案二.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理试题及答案二.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、29、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争 取（）年实现碳中和。A. 2030, 2060B. 2020, 2050C. 2030, 2050D. 2020, 2060【答案】A30、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】A31、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D. 1年【答案】AA.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】D33、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业 银行资本管理办法（试行），按
2、照权重法计算其风险加权资产是（）。A. 55 亿B. 75 亿C. 50 亿D. 82. 5 亿【答案】C34、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是（）。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏 的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】B35、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）oA.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了 “三道防线”在风险管理流程中 的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条
3、线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估 和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】D多选题（共20题）1、下列属于银行监督管理机构对银行机构进行现场检查的重点内容有 （?） OA.风险状况和资本充足性B.管理水平和内部控制C.流动性D.资产质量E.市场风险敏感度【答案】ABCD2、风险事件：A.改革销售策略和激励机制B.塑造良好的公司文化C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模D.直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】AB3、关于战略风险管理方法，下列说法正确的有（）
4、。A.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，并定期进行修正B.战略规划应当清晰阐述风险因素C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面【答案】ABC4、常用的市场风险限额包括（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】ABC5、经济资本是可以根据不同角度来区分的银行资本，它是（）。A.为了覆盖和抵御预期损失所需要持有的资本数额B.资产减去负债后的余额C.银行抵补风险所要求拥有的资本D. 一个风险概念E.维持金融体系稳定必须持有的资木【答案】
5、CD6、银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）。A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.监管范围的信息公开【答案】ABC7、材料题风险事件：A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD8、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（）。A.风险水平类指标B.风险收益指标C.风险迁徙类指标D.风险抵补类指标E.风险排序指标【答案】ACD9、风险管理信息系统应当（）。A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定
6、期进行监测并形成文件记录D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志【答案】ABCD10、风险事件：A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD11、下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？ (?)A.监控交易规模和头寸余额B.超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸C.至少逐日重新估值D.设置头寸限额并进行监控E.至少逐月重新估值【答案】ACD12、在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有(A.使不同业务之间的市场风险可以进行比较
7、和汇总B.使银行各类风险之间进行比较和汇总C.使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总D.将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示E.将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示【答案】ABCD13、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。A.借款人的外部信用评级从AA级降为A级B.即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割C.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易D.借款人因经济危机陷入经营困境E.保函业务中因客户未能履约承担连带责任【答案】AD14、国别风险评级指标体系分为政治环境、经济环境、财政实力、（）等几个 方面。A.金融环境B.经商环境C.国际收支D.居
8、住环境E.旅游环境【答案】AC15、为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管规定强化对 合作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属于存续期管理的有（）A.管理人建立完善的合作机构管理制度体系B.管理人对合作机构实施限额管理C.管理人切实履行投资管理职责D.管理人对拟合作机构开展准入尽职调查E.管理人对合作机构实行名单制管理【答案】BC16、商业银行操作风险管理制度体系中的管理工具需要制定的管理办法包括 （）OA.制定操作风险与控制自我评估B.业务连续性管理C.损失数据收集D.关键风险指标监测E.外包业务管理？【答案】ACD17、以下关于资本监管的具体措施的说法中，正确的是（）。A
9、.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束B.商业银行的董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任C.监管部门对商业银行实施资本充足率监管检查D.董事会和高级管理层应制定保持资本水平的战略和相应的制度安排E.董事会和高级管理层建立完善的内部资本充足评估程序,识别、计量和报告所 有重要的风险【答案】ABCD18、下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有（）A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗B.期权Delta为0.5,表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化50%C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标D.期权Vega的绝对值与期权存续期时
10、间负相关，存续期越长Vega绝对值越小E.期权的Delta是不变的，因此Detla Hedge是不需要进行动态调整【答案】AB19、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要 包括（）。A.业务经营环境B.内部控制因素C.内部操作风险损失数据D.情景分析E.外部相关损失数据【答案】ABCD20、关于战略风险管理方法，下列说法正确的有（）。A.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，并定期进行修正B.战略规划应当清晰阐述风险因素C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中
11、观管理和微观操作层面【答案】ABCD.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用 的方法论、估计参数和数据等【答案】C4、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】A5、商业银行经济资本是指（）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资 本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资 本【答案】C6
12、、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中（）的风险点操作。A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.错误监控/报告D.结算/支付错误【答案】B7、战略风险管理案例一一全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】B8、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3%B.沪市投资收益率上涨7%C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】D9、商业银行的零售存款通常被认为是（）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】A10、下列关于商业银行风险计量的表述，
13、不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C11、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30%B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5%D.衍生产品交易策略错误【答案】D12、绩效考评应坚持的原则是()。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】A13、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1肌贷款违约损失率为40%,
14、则该笔贷款的预期损失是 ()OA. 8万元C. 4. 8万元D. 3. 2万元【答案】D14、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是（?）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门？【答案】A15、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序 制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框 架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文 件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框
15、架由法律、行政法规和 规章三个层级的法律规范构成【答案】C16、商业银行资本管理办法（试行）是何时正式施行的？（）A. 2018 年 12 月 31 日B. 2013年1月1日C. 2012年7月1日D. 2012年6月7日【答案】B17、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】B18、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿 元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷 款拨备覆盖率约为（ ）。A. 1
16、5%B. 20%C. 35%D. 50%【答案】B19、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%5%时，对商业银 行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内 进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】C20、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要 经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金 交易业
17、务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行 面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长 期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】C21、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】A22、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）OA.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无
18、法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】A23、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的 损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】C24、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】B25、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）OA. I、II、IV、IIIb. n、I、m、ivc. ik i、iv、m【答案】A26、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由 于战争、征用、罢工以及政府行为等引
19、起的风险。以下不属于银行面临的政治 风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力/运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】A27、下列()不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】C28、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为 ()OA.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B. VaR方法只有在99%的置信区间内有效C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】C