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1、29、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】D30、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风 险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响 的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】D31、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】D32、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余
2、额为5000万 元，出现概率为25%,正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%,则该商业银 行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口 1000万元D.余额2250万元【答案】D33、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工 具的风险权重为（）。A. 100%B. 20%C. 0%D. 50%【答案】A34、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其 中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】D3
3、5、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法.通常用来衡量商业银行当 期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）oA.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】A多选题（共20题）1、战略风险管理案例一一全球曼氏金融破产A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.战略风险E.声誉风险【答案】A2、监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括（）。A.资格要求B.定性标准C.定量标准D.情景分析E.内部控制3、代理业务操作风险的控制措施包括()。A.强化风险意识B.坚持委托一代理业务合同书面化C.提高电子化水平D.设立专户核算代理资金E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原
4、则【答案】ABCD4、下列关于违约概率的说法，正确的有()oA.违约概率是事后检验的结果B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 02%中的较 高者D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违 约概率两个层面E.对任一级别的债务人.银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约 概率的简单平均值作为该级别的违约概率【答案】BD5、风险监管核心指标分为()。A.风险水平类指标B.风险迁徙类指标C.风险缓释类指标D.风险对冲类指标E.风险抵补类指标【答案】AB6、（）的存款通常不够稳定，对商业银
5、行的流动性影响较大。A.机构存款人B.小额存款人C.公司存款人D.中小企业E.零售客户【答案】AC7、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应 当能够（）。A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B.由市场风险管理部门检测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情 况C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收 付D.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立【答案】BD8、商业银行风险监测的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变
6、化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】BCD9、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期限为1年， 到期支付贷款本金和利息。A.风险成本B.会计成本C.资本成本D.经营成本E.监管成本【答案】B10、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1C0)会议上，资产负 债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破 监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同 业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口
7、，否则可能 面临流动性危机。A.商业银行的流动性覆盖率不低于150%B.商业银行的流动性比例不低于25%C.商业银行的净稳定资金比例不低于100%D.商业银行的核心存款比不低于25%E.商业银行的贷存比不高于75%11、中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（）。A.提高银行业的整体盈利能力B.增进公众对现代金融的了解C.保护广大存款人和金融消费者的利益D.增进市场信心E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定【答案】BCD12、某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单 位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的是（）。A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的
8、目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去【答案】AB13、根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。A.内部数据B.历史数据C.中间计量数据D.组合结果数据E.外部数据【答案】A14、商业银行对国别风险的计量方法应满足的要求有（）。A.能够覆盖所有风险暴露和不同类型的风险B.能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险C.能够根据风险的分散情况计量国别风险D.能够在单一和并表层面按国别计量风险E.能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险【答案】BD15、中国银监会
9、商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定，对表外业务 进行风险分析应当包含哪些内容？（）A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等B.表外业务的地区结构分析C.表外业务垫款成因分析D.表外业务垫款变化趋势的预测E.继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见【答案】ABCD16、商业银行面临的项目风险主要有（）。A.兼并失败B.技术开发失败C.产品研发失败D.拓展市场份额失败E.进入新市场失败【答案】ABC17、下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（）。A.本外币备付率连续一周低于1%B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%C.本外币超额准备金率持续一
10、周低于1. 5D.市场出现恐慌性挤兑E.市场融资能力下降，出现支付危机【答案】ABD18、金融风险可能造成的损失包括（）。A.系统损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失E.经营损失【答案】BCD19、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提 升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交 易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿），要求商业银行将交易对手信用 风险管理纳入全面风险管理框架。A.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险C.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己
11、方存在交易对手风险D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性【答案】AC20、根据商业银行资本管理办法（试行），监管部门对商业银行全面风险 管理框架进行评估的要素有（）。A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层监督D.全面的内部控制E.适当的政策、程序和限额【答案】ABCD【答案】c4、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人 或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还 其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政
12、治风险D.转移风险【答案】D5、材料题风险事件:A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】B6、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】C7、下列哪项不属于政治风险？（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】C8、以下关于久期的
13、论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】A9、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为3%, 假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A.上升0. 917元B.降低0. 917元C.上升1. 071元D.降低1.071元【答案】B10、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循
14、一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指 导及信用原则，每一决策都应建立在风险一一收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利 层次的批准【答案】A11、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别 “优”所对应的风险权重为()。A. 100%B. 50%C. 70%D. 0【答案】C12、(?)是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔 贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B. 一般准备C.特种准备D.资产减值准备？【答案】A13、(?)是指根据贷款风险分类指导
15、原则对贷款进行风险分类后，按每笔 贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B. 一般准备C.特种准备D.资产减值准备？【答案】A14、风险限额管理不包括（）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】D15、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风 险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标 以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答
16、案】C16、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】C17、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】D18、巴塞尔协议HI为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括 （）0A. 10 天B. 20 天C. 30 天D. 40 天【答案】C19、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下 一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是
17、在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果 及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的 风险管理水平和研究/开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】C20、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一 项是不正确的假设()。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C21、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利
18、能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管 理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于 判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付 能力和应付突发事件和困境的能力【答案】B22、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B. 一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】D23、新产品/业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价 格）的不利变动而可能使商业银行
19、发生损失的风险指的是（）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】A24、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】B25、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】c26、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】C27、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2. 5%,违约 回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A. 9B. 1.5C. 60D. 8.5【答案】D28、下列不属于风险水平类指标的是（）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】A