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1、押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理通关题库（附带答案）单选题（共35题）1、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非 系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】C2、邓肯威尔逊开发出了（）方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】A3、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一 级资本的清偿顺序排在（）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人
2、之前29、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国 兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交 易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了 500亿欧 元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝 出震惊了全球金融界。热罗姆盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开 始从事合规工作，2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产 品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX 股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50o他的职责是寻找套利机会
3、。法国兴业 银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况 下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓，而 轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对 银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交 易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌 股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球 银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来 了破产的风险。A. 12%B. 15%C. 18%D. 21%【答案】C30、若银行资产负债表上
4、有美元资产1100,美元负债500,银行卖出的美元远 期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,持有的期权敞口头寸为 100,则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C多头600D.空头600【答案】C31、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是()。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】C32、证券的()越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越 大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】A33、下列战略风险管理措施中，不
5、具备前瞻性、预防性特征的是()A. A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B. B对风险造成的损失进行最大程度的控制C. C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险 隐患【答案】B34、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存 款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等 于()亿元。A. 300B. 500C. 600D. 400【答案】C35、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越 大。A.久期B.到期期限C.现值D.
6、终值【答案】A多选题（共20题）1、国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额, 即体现在资产负债表上的金额，对表外敞口而言，则是表外项目余额，下列关 于表内项目说法正确的是（）。A.贷款为融资余额B.债券为账面价值C.金融衍生品为正的市场价值D.同业融资为融资余额E.无条件不可撤销的未提款承诺为融资余额【答案】ABCD2、下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险？（）A.发行固定利率的大额可转让定期存单B.提高浮动利率贷款比例C.提高固定利率贷款比例D.降低固定利率贷款比例E.将闲置资金购买固定利率债券【答案】ABD3、根据2019年1月巴赛尔委员会发布的
7、市场风险的最低资本要求，下列 描述正确的是（）A.内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理B.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求C.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求D.对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本E.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系【答案】ABCD4、下列属于资本的作用的是（）。A.为银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制业务过度扩张和承担风险D.维持市场信心E.增强银行系统的稳定性【答案】ABCD5、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的 IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以 上案例分
8、析，下列描述正确的有（）。A. X银行旨在通过业务外包来转移操作风险B.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上C.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险D.业务外包本身也可能存在风险E.外包服务最终责任人依然是X银行【答案】ABD6、有效的风险偏好声明应该满足的原则有（）。A.包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设B.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联C.具有前瞻性D.包括定量指标E.包括定性的陈述【答案】ABCD7、下列关于商业银行风险管理部门“三道防线”设置的说法，正确的有 （）。A.风险管理的“三道防线”.指的是在银行内部构造出三个对风险管
9、理承担不同 职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地 监控，提高主体的风险管理有效性B. “三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管 理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性C.与风险管理“三道防线”相呼应.前、中、后台分离体现了通过职责分工和流 程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则D.前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市 场营销，推介金融服务方案；中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用 分析、贷款审核、风险评价控制等E.后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门【答案】ABCD
10、8、记入交易账簿的头寸应当满足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】ACD9、商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的（）。A.采集B.存储C.备份D.使用E.销毁【答案】ABC10、在其他条件不变的情况下,某大型国有商业银行的下列做法中,通常有助于 降低该行流动性风险的做法有（）。A.积极争揽中型，小型企业存款B.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源C.以个人客户资金作为负债的主要来源D.将授信投放集中于房地产行业E.在客户种类和资金到期日上适当均衡摆布【答案】AC11、对
11、于商业银行而言，下列属于通过加强公司治理来提升声誉风险管理水平 的措施有（）A.高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项 的声誉风险应对预案和处置方案B.商业银行应加强与同业沟通联系，互相吸收和借鉴经验教训，共同维护行业 整体声誉C.监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况， 并将相关情况纳入监事会工作报告D.商业银行应建立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理 资源E.董事会负责确定声誉风险管理的策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督 高级管理层开展声誉风险管理【答案】ACD12、常用的市场风险限额包括（）。A.头寸限额B.风险
12、价值限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】ABC13、代理业务操作风险的控制措施包括（）。A.强化风险意识B.坚持委托一代理业务合同书面化C.提高电子化水平D.设立专户核算代理资金E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则【答案】ABCD14、商业银行的风险管理应重在分析不同风险状况或条件下（）。A.损失的类型B.损失发生的可能性C.可能遭遇的损失规模D.弥补损失的方法E.损失的确认【答案】BC15、监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括了（）。A.资格要求B.定性标准C.定量标准D.情景分析E.内部控制【答案】ABCD16、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.政治、经济
13、和社会环境发生变化B.为实现战略目标所需要的资源匮乏C.整个战略实施过程的质量难以保证D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷【答案】BCD17、商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行 的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报 告内容大致包括（）。A.风险状况B.损失事件C.诱因控制措施D.关键风险指标E.资本金水平【答案】ABCD18、商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括（）。A.监管要求B.风险偏好与利益相关人的期望C.同业的风险偏好水平D.愿意承担的风险，以及承担风险的能力E.压力测试结
14、果【答案】ABD19、下列可被商业银行认定违约的情形有（）。A.银行同意消极债务重组，造成债务规模减少B.银行认为债务人即将破产或倒闭C.银行停止对贷款计息D.银行将贷款出售没有造成损失E.债务人欠息或手续费90天（含）以上【答案】ABC20、根据重要性和内部资本充足率评估报告用途不同，商业银行应当明确各类 报告的（），确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。A.发送范围B.报告内容C.详略程度D.报告展示形式E.报告制作材料【答案】ABC【答案】B4、()指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答
15、案】A5、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额 的金融资产，交付及付款在合约订立后的()个营业日内完成。A. 1B. 2C. 3D. 4【答案】B6、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是()OA.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】B7、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银
16、行可出售的贷款组合【答案】B8、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】B9、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非 预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险10、（）的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】A11、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为()。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾
17、难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】B12、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是 ()0A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】A13、下列关于市场约束的表述错误的是()oA.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改
18、善治理，实现 对银行的市场约束【答案】C14、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150,马克多头400,英镑多头 250,法郎空头1200美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口 头寸为O oA. 400B. 600C. 1400D. 1700【答案】C15、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是()A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】A16、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B17、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括（）环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】D
19、18、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是（）。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】A19、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】D20、（）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】B21、下列说法正确的是（）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体 的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理
20、体系的 关键【答案】D22、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试23、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案 是选取置信水平95%,持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%,持有期 10天，则（）oA.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】B24、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿 元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A. 2. 76%B.2.
21、53%C. 2.98%D. 3. 78%【答案】B25、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A. 一年B.两年C.三年D.五年26、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿 元，税率为20%,资本预期收益率为5%,则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A. 6000B. 10000C. 11000D. 8000【答案】A27、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A. I 和HIB. Ill 和 IVC. I 和 IID.只有I【答案】D28、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷 款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化