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1、押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理题库及精品答案单选题（共35题）1、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?） OA.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】D2、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值 为780万元人民币，置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个 交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A. 2. 5B. 3.5C. 2D. 3【答案】A3、下列说法正确的是（）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的
2、政策、程序以及具体 的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】A29、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客 户，发现有3个客户违约，则3%是（）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】A30、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）A.专家判断法,打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法,评
3、级模型，违约概率模型C.专家判断法,信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法,评级模板，打分卡模型【答案】C31、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】C32、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失？【答案】D33、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于()。A. 75%B. 60%C. 50%D. 45%【答案】A34、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段一负债风
4、险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶 段一全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶 段一全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶 段一全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶 段一全面风险管理模式阶段【答案】A35、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值 为780万元人民币，置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个 交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A. 2. 5B. 3.5C.
5、 2D. 3【答案】A多选题（共20题）1、关于商业银行风险管理部门职责的描述，正确的有（）。A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告B.设计前台部门的薪酬激励机制C.持续监控风险并测算与风险相关的资本要求，及时向高级管理层和董事会报 告D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银 行带来的风险E.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的 影响和传导【答案】ACD2、商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有（）。A.声誉风险B.合规风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险【答案】ABCD3、风险计量模型的监督检查主要包括
6、()。A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理B.是否积累足够的历史数据C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外 安排D.风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果【答案】ABCD4、下列关于法人客户评级模型说法，正确的有()。A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃 性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低C. RiskCale模型是适合于上市公司的违约概率模型D. RiskCale模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测
7、违约的 一组变量E. CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型【答案】ABD5、中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定，对表外业务进 行风险分析应当包含哪些内容？（）A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等B.表外业务的地区结构分析C.表外业务垫款成因分析D.表外业务垫款变化趋势的预测E.继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见【答案】ABCD6、下列属于可缓释的操作风险的有（）。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场定位E.交易差错【答案】ABC7、下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正比的有（）。A.资产回报率B.流动比率C.利
8、息偿付比率D.销售利润率E.资产负债率【答案】ABCD8、我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？（）A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】ABCD9、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）0A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动 性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】ABCD10、有效风险偏好框架制定原则主要内容包括（）。A.内部审
9、计B.风险偏好框架C.风险偏好声明关键因素D.风险限额E.内部管理角色和职责【答案】BCD11、商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险？（）A.授信权限管理B.加强信贷审批C.加强贷后管理D.风险缓释E.限额管理【答案】ABCD12、下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有（）oA.净资产收益率B.行业盈亏系数C.全员劳动生产率D.产品产销率E.资本积累率【答案】ABCD13、以下关于商业银行客户评级/评分验证的说法，正确有（）。A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.巴塞尔新资
10、本协议对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】AB14、根据商业银行资本管理办法（试行），监管部门对商业银行全面风险 管理框架进行评估的要素有（）。A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层监督D.全面的内部控制E.适当的政策、程序和限额【答案】ABCD15、法人信贷业务的流程主要有（）。A.评级授信B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放E.后台清算【答案】ABCD16、下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（）。A.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业
11、银行资产组合的整体风险C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行 资产组合的整体风险D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因 素E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性【答案】ABCD17、在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。A.市场对商业银行的盈利预期B.影响客户或公众的政策性变化（例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的 调整）C.商业银行改革/重组的成本/收益D.监管机构责令整改的不利信息/事件E.市场利率短期内剧烈波动【答案】ABCD18、某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该
12、事业单 位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的是（）。A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去【答案】AB19、材料题风险事件：A.就业制度和工作场所安全事件B.外部欺诈事件C.实物资产的损坏D.内部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD20、根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行 实行问责制B.维护股东的权利，确保小股东
13、和外国股东在内的全体股东受到平等待遇C.确认利益相关者的合法权利D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管【答案】BCDD.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的 关键【答案】D4、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）OA.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】A5、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】C6、某商业银行董事会明确定
14、位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经 营目标的银行。20022007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交 易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面 临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期 积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】C7、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体 系，其中二级流动性储备一般配置（）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】B8、当某一时
15、段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】D9、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2%,贷款违约损 失率（LGD）为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违 约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失 为（）人民币。A. 0. 1亿元B. 0. 2亿元C. 0. 5亿元D. 1亿元【答案】A10、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资 产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是()OA. 0. 5
16、B. 0. 08C. 0.2D. 0. 13【答案】A11、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是()。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】C12、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()oA.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头 寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以 按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】D1
17、3、假设投资组合A的半年收益率为4%, 8的年收益率为8%, C的季度收益 率为2%,则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A. OAB. BOAC. BACD. ABC【答案】A14、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠 其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失 的贷款属于（）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】D15、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引
18、发国别风险【答案】C16、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为()。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】D17、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】D18、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资 产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A. 54%B. 108%C. 120%D. 150%【答案】B19、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的
19、核心功 能是()OA.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】B20、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元, 表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%, 表外风险转换系数是20%o则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能 的是()亿元。A. 40B. 90C. 30D. 67. 5【答案】D21、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】c22、风险管理信息系统不需要重视的是（）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】C2
20、3、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D. VaR模型【答案】D24、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是 （）OA.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】B25、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个 完整的经济周期【答案】A26、下列不属于操作风险评估要素的是（）。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】D27、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿 景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银 行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】A28、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。