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1、押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库及答案下载单选题（共35题）1、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格 审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状 况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】B2、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是 （）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不
2、变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C. 2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】B3、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】D29、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是 ()oA.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】D30、关于风险监管方法，下列表述不正确的是()。A.风险监管的方法一般分为非现场监
3、管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、 检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资 料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务 资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监 管机构的整改进度和情况【答案】C31、()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】D32、以下不属于商业银行可能面对的市场
4、条件的是（）。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】A33、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A34、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析35、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、 可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B
5、.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】A多选题(共20题)1、通常，风险限额管理包括()三个环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额评估E.风险限额识别【答案】ABC2、材料题风险事件：A.销售目标过于激进，风险文化存在扭曲B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视C.该行的交叉销售策略本身不存在问题，完全因基层雇员不遵守职业操守D.董事会未能有效履行风险管理职责，风险治理能力薄弱E.重激励、轻约束，短期高盈利为导向的高风险经营模式【答案】ABD3、下面关于授信集中度管理的说法，正确的是（）。A.商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不
6、得超过10%B. 一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的15%C.商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的15%D.单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金， 扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的50%E.商业银行应加强押品集中度管理，防范因单一押品或单一种类押品占比过高 产生的风险【答案】ABD4、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期限为1年， 到期支付贷款本金和利息。A.市场B.银行C.客户D.存款人E.监管机构【答案】AB5、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为八
7、个业务 线，操作风险对应的资本要求系数（以B表示）不同，监管规定的B值包括（）OA. 20%B. 15%C. 18%D. 10%E. 12%【答案】BC6、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1, mcXVaRa u g)+Max(sVaRtl, msXsVaRa u g)的表述正确的有()。A. VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B. VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRa u g)乘 以ms, ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低
8、市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以me, me最小为 3【答案】AD7、我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有()。A.依靠历史数据判断与估计流动性风险B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况C.进行动态的、精确的流动性缺口管理D.尝试建立和运用资产负债管理信息系统E.依赖管理人员的主观判断与估计【答案】BCD8、商业银行面临的国别风险存在于()经营活动中。A.代理行往来B.由境外服务提供商提供的外包服务C.设立境外机构D.国际资本市场业务E.对“一带一路”国家的授信【答案】ABCD9、依据商业银行风险监管核心指标（试行），属于风险监管核心指标的 有（）
9、。A.风险抵补类指标B.风险迁徙类指标C.风险水平类指标D.风险识别类指标E.风险暴露类指标【答案】ABC10、风险事件：A.利率掉期B. CDSC.逆同购D.证券借贷E.即期外汇买卖【答案】ABCD11、以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有（A.提高流动性管理的预见性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.危机处理方案E.弥补现金流量不足的工作程序【答案】ABC12、相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（?）。A.内部交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较低E.风险识别和贷后监督难度较大？【答案】ABC13、下列属于操作风险关
10、键风险指标的是（）。A.员工水平B.客户满意度C.地区数量D.交易量E.产品复杂程度【答案】ABCD14、通常，战略风险识别可以从（）人手。A.宏观战略层面B.技术层面C.中观管理层面D.微观执行层面E.战术层面【答案】ACD15、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。A.以核心存款作为贷款的主要资金来源B.将大量短期借款用于长期贷款C.保持资产与负债币种匹配D.将贷款集中于几个优势行业E.在日常经营中持有足够水平的流动资金【答案】BD16、我国商业银行信用风险监管指标包括（）。A.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷款损失准备率D.单一客户授信集中度E.预期损失率【答案】
11、ACD17、融资流动性应当从（）两个角度进行深入分析。A.企业负债B.公司/机构资产C.零售资产D.公司/机构负债E.零售负债【答案】D18、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提 升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交 易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿），要求商业银行将交易对手信用 风险管理纳入全面风险管理框架。A.在未来管理中，加强对信用估值调整（CVA）和错向风险的识别和管理B.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程 管理C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计 量
12、系统D.在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算 制度E.在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理【答案】ABCD19、一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。A,利率水平提高B.扩张的货币政策C.借款人财务杠杆提高D.经济转人萧条E.借款人收益波动性变大【答案】ACD20、模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为 ()OA.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改 进C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D.验证可以评估银
13、行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段【答案】C【答案】A4、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是 （）oA.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管 理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管 理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和 风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应 用于商业银行的风险管理【答案】B
14、5、从商业银行（）看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动 性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】C6、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构 准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】B7、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】B8、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准 的微型和小型企业的债权的风险权重为（）A. 85%B. 75%C. 0D. 50%【答案】B9、下列说法正确的是（
15、）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体 的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的 关键【答案】D10、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）OA.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】C11、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】A12、中央银行正在实施紧
16、缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角 度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】B13、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2%,贷款违约 损失率（LGD）为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币， 违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损 失为（）人民币。A. 0. 1亿元B. 0. 2亿元C. 0. 5亿元D. 1亿元【答案】A14、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100,澳大
17、利亚元多头200,英镑 多头150,瑞士法郎空头120,欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外 汇敞口头寸为（）。A. 200B. 400C. 800D. 850【答案】D15、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日 之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断16、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环 境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D
18、.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷 款服务【答案】B17、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的 附加因子的取值范围是（）。A.03B.0 4C.02D.01【答案】D18、新产品/业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价 格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】A19、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】D20、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采
19、用监管规定的风险权 重计量信用风险加权资产的方法是（）。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】B21、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数 额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A. 1B. 2C. 3D. 4【答案】B22、下列不属于单币种敞口头寸的是0。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】C23、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及
20、缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】D24、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期 收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】D25、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可 以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】A26、在巴塞尔协议HI中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的 特征的资本是（）。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】C27、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】D28、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B. 一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险