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1、2022年风险管理同步检测题（附答案）一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息共计12000元，投 资的绝对收益是。A、9.9%B、10 元C、 2000 元【参考答案】：C【解析】：投资的绝对收益二期末的资产价值总额-期初投入的资金总额 二 12000-10000=2000（元）。2、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A、每日B、每月C、每季度【参考答案】：A【解析】：在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市 值每日至少重估一次价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台、财 务会计部门或者其他相关职能部门或者人
2、员负责。3、当前我国各商业银行普遍面临收益下降、产品/服务成本增加，产品/ 服务过剩的状况，面对这一发展困局，各商业银行应主要加强0的管理。A、市场风险B、信用风险C、战略风险【参考答案】：C期自我评估风险管理的效果，确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管 理措施和可利用资源密切联系在一起。26、在操作风险的各项评估原则中，（）要求应优先识别和评估对业务 目标和管理目标有重大影响的操作风险。A、业务流程所有人负第一评估责任原则B、重要性原则C、由表及里原则【参考答案】：B【解析】：操作风险评估的原则有:业务流程所有人负第一评估责任原则、 动态管理原则和重要性原则。其中，重要性原则应优先识别和
3、评估对业务目 标和管理目标有重大影响的操作风险。27、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括0。A、即期汇率B、期限C、交易金额【参考答案】：C【解析】：远期汇率可以通过无风险套利原理推导出来，即两种货币按 照该远期汇率用各自的利率分别折现后的比率就等于这两种货币的即期汇率。 由此可以看出A、B、C都是决定远期汇率的因素。D交易金额是日常记录的交易额， 并不决定远期汇率。28、外汇结构性风险来源于0。A、代理外汇买卖B、即期外汇买卖C、银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配【参考答案】：c【解析】：答案为D。外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之 间币种的不匹配而产生的。29、（
4、）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A、识别风险B、感知风险C、分析风险【参考答案】：B【解析】：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：前者是通过系 统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；后者是深入理解各种风 险内在的风险因素。故选C。30、流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程 度，于是商业银行的流动性体现在。流动性和。流动性两个方面。A、安全、收益B、资产、负债C、贷款、存款【参考答案】：B【解析】：流动性反映了商业银行资产负债状况及变动对均衡要求的满 足程度，于是商业银行的流动性体现在资产流动性和负债流动性两个方面。31、某5年期债券，
5、面值为100元，票面利率为10%,单利计息，市场利 率为10%,到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为。年。A、3B、4C、5【参考答案】：C【解析】：方法一:某一金融工具的麦考利久期等于金融工具各期现金流 发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商，即 c=image.qmtiku/pic/yhcy/qmtiku308405163045 Ljpg式中，D 代表麦考利 久期； t代表金融工具的现金流发生的时间；Ct代表金融工具第t期的现金流量；y为收 益率或者当前市场利率。根据计算，麦考利久期等于5年。方法二：由于贴现债 券惟独一笔现金流，即期末一次性偿还，因此，贴现债券的32、某商业银行
6、当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60 万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000 万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。2022年5月真 题A、5%B、5.5%C、5.75%【参考答案】：A【解析】：该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为:RAROC=(NI-EL) /UL= (500-60-40)/8000=5%。其中，NI (Netlncome)为税后净利润，EL 为 预期 损失，UL为非预期损失或者经济资本。33、商业银行系统缺陷包括。所产生的风险。A、员工的必要知识不足B、系统设计不完善C、外部欺诈【参考答案】：B【
7、解析】：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和 外部事件四大类别分类。其中，系统缺陷包括系统设计不完善和系统维护不 完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系 统设计/开辟的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题 等方面。34、关于风险管理和商业银行的关系，说法不正确的是0A、承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创 新发展的原动力B、风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商 业银行的业务模式C、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仪是商业银行 生存发展的需要.也是现代金融监管的迫切需求【参考
8、答案】：B【解析】：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商 业银行金融资产和业务组合，所以C项不正确。35、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是0。A、总收益互换B、信用联动票据C、信用价差衍生产品【参考答案】：C【解析】：答案为D。信用价差衍生产品是商业银行与交易双方签订的以 信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信 用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。36、内部审计是一项独立、客观、（）的约束与评价机制，在促进风险 管理的过程中发挥重要作用。A、公平B、公正C、公示【参考答案】：B【解析】：内部审计是一项独立、客观、公正的
9、约束与评价机制，在促 进风险管理的过程中发挥重要作用。37、巴塞尔新资本协议中为商业银行提供的三种操作风险经济资本 计量方法不包括。A、高级计量法B、基本指标法C、内部评级法【参考答案】：C【解析】：答案为D。巴塞尔委员会根据目前商业银行的实际做法，在 巴塞尔新资本协议中为商业银行提供三种可供选择的操作风险经济资本 计量方法，即基本指标法、标准法和高级计量法。38、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是0。A、风险分析一信用信息的采集和传递一风险处置后评价B、信用信息的采集和传递一风险分析一风险处置一后评价C、信用信息的采集和传递一后评价一风险分析一风险处置【参考答案】：B【解析】
10、：风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否 依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、挨次完成以 下程序:信用信息的采集和传递；风险分析；风险处置；后评价。39、以下关于久期的论述，正确的是0。A、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B、久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系C、久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【参考答案】：A【解析】：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行 的 利率风险暴露量也就越大，于是，银行最终面临的利率风险最高。A项正确。故 本题选A。40、某银行2022年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2022
11、年末转为 次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间 因回收减少了 500亿元，则关注类贷款迁徙率为()。A、12.5%B、17.1%C、11.3%【参考答案】：B【解析】：关注类贷款迁徙率二期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关 注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)x100%。41、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分 为()。A、确定型随机变量和不确定型随机变量B、离散型随机变量和跳跃型随机变量C、离散型随机变量和连续型随机变量【参考答案】：C【解析】：根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机 变量分为离散型随机变量和连续型随
12、机变量。故选D。42、高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及 定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。A、内部操作风险计量系统B、内部操作风险控制系统C、内部操作风险监测系统【参考答案】：A【出处】：2022年上半年风险管理真题【解析】高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以 及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。43、()不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A、历史摹拟法B、蒙特卡洛摹拟法C、情景分析法【参考答案】：A【解析】：历史摹拟法能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它 不会带来估计
13、偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。44、()是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户 指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A、资金交易业务B、个人信贷业务C、代理业务【参考答案】：C【解析】：题干中浮现了“委托”、“代为办理”，很明显这是代理业务。选D。45、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易 员，由此则可能带来()。A、声誉风险B、信用风险C、操作风险【参考答案】：C【解析】：答案为D。考查操作风险的影响因素。对关键人员依赖的风险 可能导致操作风险的发生。46、下列属于市场风险的计量模型的是。A、基本指标法B、高级计量法C
14、、VaR模型【参考答案】：C【出处】：2022年上半年风险管理真题解析市场风险内部模型是指根据市场风险内部模型法监管框架要求， 基于一系列输入要素(包括市场数据、交易数据、参数设置和假设前提)， 用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计 量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。47、如果一家商业银行的总资产为20亿元，总负债为13亿元。资产加 权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那末久期缺口等于()。A、-1B、-0.05C、0.05【参考答案】：C【解析】：久期缺口二资产加权平均久期-(总负债/总资产)x负债加权平 均久期二2- (13/20)x3=0
15、.05。48、邓肯威尔逊开辟H了()方法。A、因果关系模型B、风险诱因C、风险缓释【参考答案】：A【解析】：邓肯威尔逊开辟了因果关系模型方法。49、一 F列不属于个人信贷业务品种的是（）。A、个人住房按揭贷款B、个人存取款C、个人经营贷款【参考答案】：B【解析】：50、下列不属于由内部流程引起操作风险的是0。A、产品设计缺陷B、交易/定价错误C、数据/信息质量【参考答案】：C【解析】：数据/信息质量属于系统缺陷引起的操作风险相关内容。二、多项选择题（共15题，每题2分）1、利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，（）。A、涉及本金的交换和利息支付方式的交换B、不涉及本金的交换，涉及利息支付
16、方式的交换C、不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换【参考答案】：B【解析】：利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行交换，并不涉及 本金的交换。利率互换的作用主要有:转移利率波动的风险；交易双方利 用自身在不同种类利率上的比较优势进行利率互换，能够有效地降低各自的 融资成本。2、从事积极资产负债管理的商业银行普通拥有良好的市场融资能力，可 以在短期内从机构客户或者市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存 度、自身流动性风险管理的要求 oA、较低；较高B、较低；较低C、较高；较低【参考答案】：A【出处】：2022年下半年风险管理真题【解析】从事积极资产负债管理的商业银行具有良好的市场融资
17、能力， 说明流动性较好，所以对大额负债的依赖度较低，对自身流动性风险管理要 求较高。3、银行账户中的项目通常按0计价。A、模型B、历史成本C、公允价值【参考答案】：B【解析】：银行的表内外资产可分为银行账户资产和交易账户资产两大 类。交易账户中的项目通常按市场价格计价(Mark-to-Market),当缺乏可 参考的市场价格时，可以按模型定价(Mark-to-Model)；银行账户中的项目 则通常按历史成本计价。4、()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标 的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或者已经超过阀值。A、信用风险识别B、信用风险监测C、信用风险控制【解析】：
18、战略风险中的行业风险是指商业银行之间的竞争日益激烈， 不可避免地浮现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。4、商业银行公司管理的核心是0。A、在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提 出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B、在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化C、在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公 司管理层的监督【参考答案】：A5、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是0。A、重估储备指商业银行经国家有关部门批准.对固定资产进行重估时。 固定资产公允价值与账面价值之间的正差额B、优先股是商业银行发行的，赋予投资者在收益
19、分配、剩余资产分配 等方面优先权利的股票C、少数股权指在合并报表时.母银行净经营成果和净资产中，不以任 何直接或者间接方式归属于子银行的部份【参考答案】：C【解析】：D中有明显的逻辑错误，因为惟独子公司的资产和经营成果归 母公司之说，没有反过来的说法。事实上，合并报表时，包括在核心资本中 的非全资子银行中的少数股权，是指子银行净经营成果和净资产中.不以任何 直接或者间接方式归属于母银行的部份。6、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是0。A、收益率曲线风险B、基准风险C、重新定价风险【参考答案】：c【解析】：信用风险监测是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态 捕捉信用风险指标的异常变
20、动，判断其是否已达到引起关注的水平或者已经 超过阀值。5、黄金价格波动属于()。A、期权性风险B、汇率风险C、商晶价格风险【参考答案】：B【解析】：答案为C。时汇率风险的考查。汇率风险是指由于汇率的不利 变动而导致银行业务发生损失的风险。商品价格风险是指商业银行所持有的 各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。值得注意的是， 上述商品价格风险的定义中不包括黄金这种资贵金属，黄金是被纳入汇率风 险类考虑的。6、下列属于内部欺诈的有0。A、自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误 的方式工作B、意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或者其他原因，不能 正确处理
21、面对的情况C、意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银 行的利益【参考答案】：C【解析】：意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害 商业银行的利益属于内部欺诈。7、良好的风险报告路径应采取()。A、横向传送B、直线传送C、纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【参考答案】：C【解析】：良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩 阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向 本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和 监督。8、影响金融工具久期的因素不包括0A、金融工具的到期日B、到期日之前支付金额的大小C、
22、金融工具的发行日期【参考答案】：C【解析】：D中发行日期不会对久期有什么影响，久期看重的是未来的发 展，因此有影响的是距离到期日的时间。9、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚 未来得及办理其他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸 身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况系由。引起的操作风险。A、内部欺诈B、贷款流程执行不严C、信贷人员技能匮乏【参考答案】：B【解析】：答案为C。内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业 务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财 务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/
23、支付错 误、交易/定价错误六个方面。本题中的操作风险正是由于业务流程没有被严 格执行而造成的。10、商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融 服务并收取一定费用的业务是0。A、柜台业务B、资金交易业务C、代理业务【参考答案】：C【出处】：2022年上半年风险管理真题【解析】这是代理业务的内容。11、最常用的对冲汇率风险、锁定外汇成本的方法是0。A、即期外汇买卖B、远期外汇交易C、远期股票买卖【参考答案】：B【解析】：远期外汇交易是指由交易双方约定在未来某个特定日期，依 交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。通过外汇远期交易, 就可以事先将外汇成本固定，从而达到控制
24、汇率风险的目的。因此，远期外 汇交易是最常用的对冲汇率风险、锁定外汇成本的方法。12、下列因素不是信用风险缓释方式的是。A、贷款定价B、合格净额结算C、合格保证和信用衍生工具【参考答案】：A【解析】：信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、 保证和信用衍生工具等方式转移或者降低信用风险。13、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是()。A、风险文化贯通于商业银行的整个生命周期，不能通过短期袭击达到 目的B、商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险 文化C、风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成【参考答案】：c【出处】：2022年下半年风险管理真题【解析
25、】风险文化也称风险管理文化，是指商业银行在经营管理活动中 逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、 风险管理制度以及泛博员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化，并不 主要由某个部门来完成。14、()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系 安全的重要基础。A、机构准入B、市场准入C、风险评估【参考答案】：B【出处】：2022年上半年风险管理真题【解析】市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体 可以进入某一领域并从事相关活动的机制。市场准入是银行监管的首要环节, 把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。15、企业向商业
26、银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是0。A、锁定未来的借款成本B、锁定未来的投资收益C、对冲利率下降的风险【参考答案】：A【解析】：企业向银行购买远期利率合约主要目的是锁定未来的借款成 本，对冲利率上升的风险。三、判断题（共20题，每题1分）1、无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部 损失数据。（）【参考答案】：错误【解析】：无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5 年的内部损失数据。2、分散投资不能彻底消除非系统性风险。（）【参考答案】：错误【解析】：答案为B。非系统风险是可以被分散掉的。3、当交割价值大于现货价格的终值，套利者就可卖空标的资产，将所得
27、 收入以无风险利率进行投资，同时买进一份该标的资产的远期合约。（）【参考答案】：错误【解析】：当交割价值小于现货价格的终值，套利者就可卖空标的资产， 将所得收入以无风险利率进行投资，同时买进一份该标的资产的远期合约。4、市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风 险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。（）【参考答案】：正确【解析】：答案为A。考查市场风险有关的知识点。市场风险可以分为利 率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇 率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。5、风险就是指损失的大小。（）【参考答案】：错误【解析】：风险并不等于损失
28、本身。6、商业银行的资本充足率应在任何时点都保持在监管要求的比率之上。0【参考答案】：正确7、商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否 有效实施。（）【参考答案】：错误【解析】：答案为B。商业银行通常采用定期（每月或者季度）自我评估的 方法，来检验战略风险管理是否有效实施。8、采用风险为本的监管，是在有限资源约束下最具成本效益的选择。（）【参考答案】：正确【解析】：在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本 效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发 挥着重要作用。题干说法正确。故本题选A。9、采用自上而下法得到的各业务单位所占用的经济资本
29、，通常被用于绩 效考核。（）【参考答案】：错误【解析】：自上而下法通常用于制定市场风险管理战略规划；自下而上 法通常被用于绩效考核。10、信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证 和信用衍生工具等方式转移或者降低信用风险。（）【参考答案】：正确11、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少半年重新检查 一次。【参考答案】：错误【解析】：国家风险限额是用来对某一国家的信用风险暴露进行管理的 额度框架。国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检 查一次。12、账面资本是银行资本金的动态反映，反映了银行实际拥有的资本水 平。【参考答案】：错误【解析】：账面资本是
30、银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上 的所有者权益，主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、赢余公积、未分 配利润、投资重估储备、普通风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去 总负债后的剩余部份。账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际 拥有的资本水平。13、如果某个事件的损失是固定的并已经被事先确定下来，那末这个事 件就是存在风险的.（）【参考答案】：错误【解析】：风险就是未来结果浮现收益或者损失的不确定性。如果某个 事件的收益或者损失是固定的并已经被事先确定下来，就不存在风险；若 该事件的收益或者损失存在14、流动比率用来判断企业归还短期债务能力，分析企业当前现金偿付 能力和对
31、付突发事件和困境的能力，但它不能反映资产的构成和质量，特别 不能反映企业存贷方面存在的问题。（）A.对B.错【参考答案】：正确15、市场风险中的利率风险无法通过风险转移来进行管理。（）【参考答案】：错误【解析】：在金融市场中，某些衍生产品（如期权合约）可看做是特殊 形式的保单，为投资者提供了转移利率、汇率、股票和商品价格风险的工具。16、返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以 检验计量方法或者模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或者模型进行 调整和改进。（）【参考答案】：正确【解析】：返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比 较，以检验计量方法或者模型的准确性
32、、可靠性，并据此对计量方法或者模 型进行调整和改进。商业银行可以比较每日的损益数据与内部模型产生的 风险价值数据，进行返回检验，依据最近一年内突破次数确定市场风险资 本计算的附加因子。17、商业银行最常见的资产负债的期限错配情况是“借长贷短”。（）参考答案】：错误【解析】：商业银行最常见的资产负债的期限错配情况是“借短贷长”。18、由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债 项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个 维度的分配。（）【参考答案】：正确【解析】：在巴塞尔新资本协议计量公式下，由于计算每笔债项经 济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的
33、经济资本直接相加得到不 同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。19、通过操作或者服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第 三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。（）【参考答案】：错误【解析】：答案为B。从本质上说，操作或者服务虽然可以外包，但其最 终责任并未被“包”出去。业务外包并不能减少董事会和高级管理层确保第三 方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。20、为防范承诺业务的风险，商业银行应当采用浮动利率，以使合同利 率与市场利率相一致，以此规避由于利率变化而给银行可能带来的损失。（）【参考答案】：正确【解析】：答案为D。市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式
34、是重新定价风险7、下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（）。A、风险管理的目标是消除风险B、风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东 回报的重要手段C、商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了 解或者无把握控制风险的业务，应采取审慎态度【参考答案】：A【解析】：风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过 程实现风险与收益的平衡。8、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，0值代表各产品线的操作 风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的B 因子等于18%oA、零售商业银行业务B、支付和结算C、零售经纪【参考答案】：B【
35、出处】：2022年下半年风险管理真题【解析】各业务条线的操作风险资本系数（B）如下：（1）零售银行、资 产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为12%。（2）商业银行和代 理服务业务条线的操作风险资本系数为15%。（3）公司金融、支付和清算、交 易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18%09、对声誉风险管理负有责任的部门是0。A、董事会B、相关职能部门C、以上都是【参考答案】：C【解析】：商业银行操作风险管理指引规定董事会、高级管理层和 相关职能部门都对声誉风险管理负有责任。故选D。10、证券的()越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风 险也越大。A、久期B、现值C、缺口
36、【参考答案】：A【解析】：久期又称持续期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或者 利率弹性的衡量。证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越 大，因此风险也越大。D项缺口未表明是久期缺口，事实上久期缺口的绝对值越大， 银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，于是，银行 最终面临的利率风险也越iWj。11、下列不属于信用衍生产品特点的是0。A、替代性B、灵便性C、债务的易变性【参考答案】：C【解析】：信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点(如杠杆性、 未来性、替代性、组合性、反向性、融资性等)外，还具有保密性、交易性、灵 便性、债务的不变性等特点，D项不属于信用衍生产品的
37、特点。故本题选D。12、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是0。A、商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和 流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失 事件之间的关系B、商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序C、商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对 主要操作风险进行压力测试和情景分析【参考答案】：A【解析】：老版教材内容，2022年版教材已经变更。13、已知某商业银行2022年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备 充足率为80%,则贷款实际计提准备为()亿元。A、880B、 1100C、 1000【
38、参考答案】：A【解析】：贷款实际计提准备二贷款损失准备充足率x贷款应提准备 =80%xl 100880(亿元)。A项正确。故本题选A。14、下列关于市场准人的说法。不正确的是0。A、市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以 进入某一领域并从事相关活动的机制B、业务准人是指按照盈利性原则.批准银行机构的业务范围和开办新 的业务品种C、高级管理人员的准入.是指对银行机构高级管理人员任职资格的核 准或者认可【参考答案】：B【解析】：业务准人是指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和 开办新的业务品种。15、如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那末如果 双方为了实现
39、一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资()。A、A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资B、A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资C、A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资【参考答案】：B【解析】：企业融资和所需融资相反而且能相互吻合才干实现互换。16、下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是 ()。A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B、CreditPortfo 1 io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布C、CreditMetriCs模型需要直接估计各敞口之间的相关性【参考答案】：B【解析】：答案为C。商业银行组合风险监测
40、有两种主要方法：传统的 组合监测方法，主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测； 资产组合模型，商业银行在计量每一个敞口的信用风险，即估计每一个敞 口的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。 通常有两种方法：估计各敞口之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布; 不直接处理各敞口之间的相关性，而把暴露在该风险类别下的投资组合看成 一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布，包括CreditMetriCs模 型、CreditPortfo lio17、某企业2022年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应 收账款1500万元，流动负债合计200
41、0万元，则该公司2022年速动比率为()。A、0.78B、0.75C、0.74【参考答案】：B【出处】：2022年上半年风险管理真题【解析】速动比率=速动资产/流动负债合计其中，速动资产二流动资产一 存货，依题意代入数据：速动比率=(3000-1500)/2000=0.7518、相比较而言，下列。最容易引起操作风险。A、柜台业务B、个人信贷业务C、资金交易业务【参考答案】：A【解析】：答案为A。对操作风险管理主要业务风险控制相关知识的考查。 柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中 体现，也是最容易引起操作风险的业务环节。19、经分析比较甲乙两种投资方案，甲方案的标
42、准差比乙方案的标准差 大，但甲、乙两方案的期望值不同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比0。 2022年10月真题A、条件不足，无法确定B、较小C、较大【参考答案】：C【解析】：资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大，资 产收益率的波动性是风险的集中体现，因此标准差越大，则风险越大。20、如表1所示，GI19表示各业务条线当年的总收入，019表示各业 务条线对应的0系数。表1产品线数据表亿元c二image.qmtiku/pic/yhcy/qmtiku327905163426l.jpg用标准法计算，贝U2022年操作风险资本为0亿元。A、5B、15C、20【参考答案】：A【解析】：在标准
43、法中，总资本要求是各产品线监管资本的简单加总， 其计算公式如下:KTSA=13 年 maxE (GI19xpl9), 0/3 则 KTSA= ”3 年 maxX (GIl-9xpl-9), 0 /3= (10+0+5) /3=5 (亿 元)。式中，KTSA 表示标准法计算的资本要求；GH9表示各业务条线当年的总收入；01-9表 示各业务条线对应的0系数。21、在短期内，如果一家商业银行估计最好状况下的流动性余额为5000 万元，浮现概率为25%,正常状况下的流动性余额为3000万元，浮现概率为 50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元，浮现概率为25%,则该商业银行 预期在短期内的流动性余
44、缺状况是0。A、余额3250万元B、缺口 1000万元C、余额2250万元【参考答案】：C【解析】：5000x25%+ 3000x50%2000x25%=2250 万元，为余额。22、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易 员，由此则可能带来()。A、声誉风险B、信用风险C、操作风险【参考答案】：C【解析】：Do23、参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜 采用()。A、申请评分B、信用局评分C、利润评分【参考答案】：B【解析】：答案为C。参照国际最佳实践，个人客户评分按照评分的阶段 则可以分为拓展客户期（信用局评分）、审批客户期（申请评分）和管理客户期
45、（ 行为评分）。24、货币互换交易与利率互换交易的区别是0。A、货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B、货币互换需要在期初和期末交换本金C、货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币【参考答案】：B【出处】：2022年上半年风险管理真题【解析】利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉 及本金的交换。货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换。与 利率互换有所不同，货币互换除了在合约期间交换各自的利息收入外，通常 还需要在互换交易的期初和期末交换本金。货币互换的交易双方同时面临着 利率和汇率波动造成的市场风险。25、战略风险管理流程中，下列（）活动是在确定风险管理方案之后执 行的。A、制定战略实施方案B、定期自我评估风险管理的效果C、明确战略发展目标【参考答案】：B【解析】：答案为C。战略风险管理流程包括：明确战略发展目标，制定 战略实施方案，识别、评估、检测战略风险要素.执行风险管理方案，并定