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1、2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共40题）1、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于 验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】A2、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指 导及信用原则，每一决策都应建立在风险一一收益分析基础上D.债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构和主要合同）应得到一定权利 层次的批准【答案】A
2、3、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿），要求商业银行将交易对手信用 风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】A29、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100,澳大利亚元多头200,英镑 多头150,瑞士法郎空头120,欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外 汇敞口头寸为（）。A. 200B. 400C. 800D. 850【答案】D30、下列指
3、标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】D31、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】C32、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持 有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】B33、下列选项中，（）是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】D34、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altm
4、an的Z计分模 型选择了 5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其 中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润/总资产B.销售额/总资产C.留存收益/总资产D.股票市场价值/债务账面价值【答案】C35、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()OA. 25%B. 30%C. 50%D. 75%【答案】A36、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、 罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()OA.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力/运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行
5、调整有关政策【答案】D37、行为风险的定义把 放在了核心位置，体现了 的风险管理理念。()A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】D38、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的 时间越长，.并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()OA.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】B39、()是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】A40、在国别风险的主要类型中，()是国别风险的主要类型之一，是指借款人 或债
6、务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还 其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】D多选题（共20题）1、止损限额适用于（）的累计损失。A.一日B.两年C. 一周D.一个月E.三个月【答案】ACD2、商业银行风险监测的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】BCD3、在商业银行持续经营条件下，能够用来吸收损失的资本工具有（）A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.
7、一般风险准备D.少数股东资本可计入部分E.未分配利润【答案】CD4、我国监管机构通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定 资产组合的资本要求，下列属于前述情况的有()A.根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府的融资平台贷款的集中 度风险资本要求B.根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押 贷款资本要求C.通过对经济周期的判断，为抑制信贷高速扩张，计提逆周期资本超额资本D.通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求E.针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求【答案】ABD5、在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误
8、的主要原因有()。A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算/支付系统延迟E.文件/合同缺陷【答案】ABC6、中国银行监管应当遵循的基本原则包括（）oA.公正原则B.公开原则C.依法原则D.效率原则E.风险控制【答案】ABCD7、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）。A.投资于2种收益率相关系数为0的资产B.投资于2种收益率相关系数为一1的资产C.投资于2种收益率相关系数为0. 5的资产D.投资于2种收益率相关系数为1的资产E.投资于2种收益率相关系数为-0. 5的资产【答案】ABC8、下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正比的有（）。A.资产回报率B.流
9、动比率C.利息偿付比率D.销售利润率E.资产负债率9、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失D.战略风险管理是一种长期性管理E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力【答案】AD10、融资流动性应当从（）两个角度进行深入分析。A.企业负债B.公司/机构资产C.零售资产D.公司/机构负债E.零售负债【答案】D11、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务 条线，操作风险对应的资本要求系数（以B表示）不同，监管规定的B值包 括（）
10、。A. 20%B. 15%C. 18%D. 10%E. 12%12、商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷 款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有(?)0A.在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需 的现金流量以偿还贷款利息B.主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本 息C.由于企业经营活动的现金净流量是负值，所以商业银行不应当批准这项贷款D.商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期E.进行现金流量分析分析时考虑不同发展时期的现金流特性？【答案】ABD13、以下关于风险的说法，
11、正确的有()。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于 损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加 关注风险可能造成的损失【答案】ABD14、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构 的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失导致信用状况下降。在这一 事件中，此家商业银行遭受到的风险有()。B.国别风险C.法律风险D.操作风险E.市场风险【答案】ABC15、关于战略风险管理方法，下列说法正确
12、的有（）。A.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，并定期进行修正B.战略规划应当清晰阐述风险因素C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力D.战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正E.战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面【答案】ABC16、风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书 面说明，其中包括的是（）。A.定性说明B.风险措施C.流动性的定量措施D.难以最化的风险E.定量说明【答案】ABCD17、商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。【答案】B4、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是（）。A.盈利能力
13、比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管 理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于 判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付 能力和应付突发事件和困境的能力【答案】B5、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告 的渠道D.内
14、部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受 内部控制的权力【答案】C6、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为 市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求A.盯市B.盯模C.按照成本价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值【答案】AB18、为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管规定强化对 合作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属于存续期管理的有（）A.管理人建立完善的合作机构管理制度体系B.管理人对合作机构实施限额管理C.管理人切
15、实履行投资管理职责D.管理人对拟合作机构开展准入尽职调查E.管理人对合作机构实行名单制管理【答案】BC19、我国商业银行信用风险监管指标包括（）。A.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷款损失准备率D.单一客户授信集中度E.预期损失率【答案】ACD20、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要 包括（）。A.业务经营环境B.内部控制因素C.内部操作风险损失数据D.情景分析E.外部相关损失数据【答案】ABCDD.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】D7、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律
16、框架由法律、行政法规和 规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的 法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性 文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序 制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】B8、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】A9、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.
17、场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】C10、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】C11、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答
18、案】C12、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C,死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率13、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评 估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】C14、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是
19、（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不 必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担 责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】B15、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的 投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择
20、不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用 的方法论、估计参数和数据等16、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元 人民币，则下列解释正确的是（）A. Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B. Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C. Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D. Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】C17、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.
21、方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A18、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放/归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】D19、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是（）。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所 获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】D20、(?)是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔 贷款损失的程
22、度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B. 一般准备C.特种准备D.资产减值准备？【答案】A21、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为()。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】D22、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是( )A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】A23、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行
23、，则其收益（不考虑期权费）为标的资产 市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】C24、根据商业银行资本管理办法（试行）规定，市场风险资本计量范围包括（）OA.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风 险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风 险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风 险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风 险四大类别市场风险【答案】A25、资产的流动性，主要表现为银行资产的变
24、现能力及成本，资产变现能力越 强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】B26、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必 须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的 信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披 露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容 甚至重新进行信息披露【答案】B27、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C. 一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】A28、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提 升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交