《2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题附答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题附答案.docx（21页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共40题）1、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的 是（）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】D2、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵（质）押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】A3、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】CC.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】A29
2、、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案 是选取置信水平95%,持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%,持有期 10 天，贝 I （）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】B30、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】B31、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必 须强
3、化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的 信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披 露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容 甚至重新进行信息披露【答案】B32、压力测试实践中，（）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】B33、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在
4、时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权 的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】C34、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】B35、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自 行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进 行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答
5、案】C36、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是（）。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】D37、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来 得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该 笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】A38、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法
6、，不正确的是 （）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、 监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百 分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹 配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】C39、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当 期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】
7、B40、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类 产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应 的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要 求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A多选题（共20题）1、代理业务操作风险的控制措施包括（）。A.强化风险意识B.坚持委托一代理业务合同书面化C.提高电子化水平D.设立专户核算代理资金E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则【答案】ABCD2、中国商业银行体系的流动性风险宏观经济因素主要包括（）。A.贷款投放B.财政存款C.通货膨胀D.外汇占款E.现
8、金支取【答案】ABD3、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）A.投资于2种收益率相关系数为-1的资产B.投资于2种收益率相关系数为0. 5的资产C.投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产D.投资于2种收益率相关系数为1的资产E.投资于2种收益率相关系数为0的资产【答案】ABC4、中国银行监管应当遵循的基本原则包括下列哪几项（）A.公正原则B.公开原则C.效率原则D.公平原则E.依法原则【答案】ABC5、监管机构对银行业金融机构进行审慎有效的监管，其主要目标有（）。A.推动银行业资产规模的快速增长B.努力减少金融犯罪，维护金融稳定C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进
9、公众对现代金融 的了解D.增进市场信心E.保护广大存款人和金融消费者的利益【答案】BCD6、影响违约损失率的因素包括（）。A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素【答案】ABCD7、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负 债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破 监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同 业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能 面临流动性危机。A.缩短资产久期，增强资产流动性B.控制金融同业业务的资产负债久期差C.缩短负债久
10、期，避免成本增高D.拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力E.拉长资产久期，提高资产盈利能力【答案】ABD8、商业银行资本的作用主要有()。A.吸收损失B.承担风险C.限制银行业务过度扩张D.为银行提供融资E.维持市场信心【答案】ABCD9、商业银行的资本应急预案应包括（）等。A.紧急筹资成本分析B.紧急筹资可行性分析C.限制资本占用程度高的业务发展D.采用风险缓释措施E.采用风险缓释措施成本分析【答案】ABCD10、商业银行的流动性风险管理体系通常包括（）六个关键要素。A.组织架构B.管理流程C.规章制度D.内部控制E.危机处理？【答案】BD11、商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风
11、险？（）A.授信权限管理B.加强信贷审批C.加强贷后管理D.风险缓释E.限额管理【答案】ABCD12、外部变化同样可能引发商业银行的战略风险。这些外部风险包括（）。A.品牌风险B.行业风险C.技术风险D.竞争对手风险E.项目风险【答案】ABCD13、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比 率指标有（）。A.成本收入比B.正常贷款迁徙率C.次级类贷款迁徙率D.资本充足率E.大额负债依赖度【答案】BC14、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.整个战略实施过程中的质量难以保证B.战略目标缺乏整体兼容性C.为实现目标所需要的资源缺乏D.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
12、E.外部监管环境出现了巨大变化【答案】ABCD15、在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括（）。A.劳资关系B.经济波动C.环境安全性D.差别待遇E.性别歧视【答案】ACD16、以下属于风险监管框架步骤的有（）。A. T解机构B.风险评估C.规划监管行动D.准备风险为本的现场检查E.实施风险为本的现场检查并确定评级【答案】ABCD17、优质流动性资产分析包括（）。A.横向分析B.结构分析C.纵向分析D.定性分析4、不良资产/贷款率等于（）。A.（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款X 100%B.（次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款）各项贷款X 100%C.（次级类贷款-可疑类
13、贷款+损失类贷款）各项贷款X 100%D.（次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款）+各项贷款X 100%【答案】A5、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项 是不正确的假设（）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C6、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%, 1年期信用等级为B的零息债券 的违约概率为10%,在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%,则根据 风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A. 8. 3
14、%B. 7. 3%C. 9. 5%D. 10%【答案】BE.总量分析【答案】B18、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（）A.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总B.及时收集、核实、调查企业集团内客户极其关联方的授信信息C. 了解集团内部重大资金流向及应收、应付款项D.分析企业集团内部的关联关系E.识别企业集团的性质，进行综合授信【答案】BCD19、商业银行风险管理组织包括0。A.董事会及最高风险管理委员会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门E.其他风险控制部门/机构【答案】ABCD20、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A.未能正确识别假钞B.
15、未经授权办理大额取现业务C.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙D.无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务E.未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务【答案】ABD7、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A8、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇 率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为(?) oA.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】C9、风险分散策略的成本主要是()。A
16、.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】C10、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约 损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预 期损失为（）亿元。A. 0.8B. 4C. 1D. 3. 2【答案】C11、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】B12、商业银行可以选择三种不同的操作风险
17、资本计量方法，其中风险敏感度最 高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】D13、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A. 2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C. TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露 建议【答案】A14、在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场 退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主
18、要依 据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】D15、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】A16、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资 价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露 的事实和原因【答案】D17
19、、战略风险管理案例一一全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】B18、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管 理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于 判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付 能力和应付突发事件和困境的能力【答案】BA.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案
20、】D20、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当 期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】B21、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷 款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】C22、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】D23、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。A
21、.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】B24、不良资产/贷款率等于（）。A.（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）+各项贷款义100%B.（次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款）各项贷款义100%C.（次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款）+各项贷款X 100%D.（次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款）+各项贷款义100%【答案】A25、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】A26、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是 （）。A.资产风险管理模式阶
22、段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管 理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管 理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和 风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应 用于商业银行的风险管理【答案】B27、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越 强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】B28、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量