《2023年初级银行从业资格证《初级风险管理》历年真题汇编（共267题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年初级银行从业资格证《初级风险管理》历年真题汇编（共267题）.docx（74页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年初级银行从业资格证初级风险管理历年真题汇编（共267题）1、根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。（单选题）A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法试题答案：B2、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。（单选 题）A.资产的久期大于负债的久期B.资产的久期小于负债的久期C.资产与负债的久期缺口为零D.资产与负债的久期相等试题答案：A3、某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元， 预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。（单选题）A. 1. 33%B. 1.60%C
2、. 2. 00%D. 3. 08% 试题答案：B33、下列关于商业银行流动性风险的说法，错误的是（）。（单选题）A.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务 或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风 险试题答案：D34、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A为900亿元，负债L为800 亿元，资产久期DA为6年，负债久期DL为3年，
3、根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到 6%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）。（单选题）A.增加14. 36亿元B.减少14. 22亿元C.减少14. 63亿元D.增加14. 22亿元试题答案：B35、下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是（）。（单选题）A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额C.违约风险暴露只针对银行的表外资产D.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额试题答案：A36、关于风险价值（VAR）,下列表述正确的有（）。（多选题）A.风险价值并非是指实际发生的最大损失B.风险价值是以概率百分比表示的价值c.
4、VAR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取D.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变 动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可 能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失试题答案：A, C, D, E37、商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。（多选题）A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B,为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸C.外币贷款的借款人出现违约行为D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约E.银行资产与负债
5、之间的币种不匹配试题答案：A, B,E38、薪酬机制应坚持的原则有（）。（多选题）A.综合平衡B.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应C.收益与安全性的平衡D.短期激励和长期激励相协调E.业绩与激励平衡试题答案：B,D39、下列属于信用风险限额指标的是（）。（单选题）A.产品或组合敞口限额B.单一客户贷款集中度限额C.敏感度限额D.止损限额试题答案：B40、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。（单选题）A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失I）.预期损失主要根据同类贷款的历史
6、数据测算推定试题答案：C41、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。（多选题）A.外部市场的发展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验试题答案：A, B, C, D, E42、商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属 于（）管理策略。（单选题）A.风险补偿B.风险转移C.风险对冲D.风险规模试题答案：B43、市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。（单选题）A,利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险B.利率风险、汇率风险、波动率
7、风险和商品风险C.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险D.利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险试题答案：C44、假设某企业信用评级为B,对其项目贷款的年利率为10虬 根据历史经验，企业违约后此类 项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA级企业的同类项目贷款年利率为5%,则根 据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。（单选题）A. 5. 0%B. 6. 5%C. 8. 0%D. 7. 0%试题答案：B45、银行应保持负债来源的（）o （单选题）A.集中性与多样性B.分散性与单一性C.集中性与单一性D.分散性与多样性试题答案：D46、（）是指商业银
8、行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。 （单选题）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避47、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1 000个客户中， 年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。（单选题）A.该行从级客户的违约频率为0.5%B.该行从级客户的贷款不良率为0.5%C.该行从级客户的违约概率为0.5%D.该行从级客户的违约损失率为0.5%试题答案：A48、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规 划应当包括（）。（多选题）A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争
9、对手战略实施方案的比较C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.银行日常经营管理的规范试题答案：A, C,D49、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主 要内容是（）。（单选题）A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障试题答案：A50、商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进 行回购交易的能力是指（）。（单选题）A.资产流动性B.资本流动性C.负债流动性D.表外流动性试题答案：A
10、51、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。（单选题）A.不良贷款拨备覆盖率B.贷款风险迁徙率C.客户授信集中度D.不良贷款率试题答案：C52、某商业银行2014年贷款总额100亿元，贷款应提准备4亿元，贷款实际计提准备6亿元, 则该银行的贷款准备充足率是（）。（单选题）A. 150%B. 67%C. 60%D. 40%试题答案：A53、若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有（）。（多选题）A.银行贷款总额和总资产的比率越低，流动性风险越低B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高C.银行流动资产和总资产的比率越高，流动性风险越低D.银行核心
11、存款比例越高，流动性风险越低E.银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强54、内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是（）o （单选题）A.监控和评价风险管理体系运行的效果B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露试题答案：C55、商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。该类风险一旦发生并任其蔓延， 将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。（单选题）A.市场风险B.战略风险C.声誉风险D.流动性风险试题答案：C56
12、、根据商业银行资本管理办法（试行），采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至 少年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用一年期的内部损失 数据。（单选题）A. 5； 4B. 6； 5C. 5； 3D. 6； 4试题答案：C57、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。（单选题）A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值试题答案：A58、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款人利益的缓冲器作用的是（）。（单选题）A.商业银行现金流B.商业银行资本金C.商业银行负债D.商业银行准备金试题答案：B59、根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行的（）负责
13、制定本行的风险偏好。（单 选题）A.监事会B.风险管理委员会C.董事会D.风险管理部门试题答案：C60、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法错误的是（）。（单选题）A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇I）.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机 会以及保持企业财务健全而积极地进行合作试题答案：A61、在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（）。（单选题
14、）A.某机械公司的管理层决策过程B.某文化公司王总经理的年龄C.某证券公司何副总的诚信度D.某保险公词客户主管的素质试题答案：B62、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各 项资产风险之间的关系是（）。（单选题）A.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和试题答案：A63、一般来说，收益率曲线（）。（多选题）A.形状反映了长短期收益率之间的关系B.是市场对当前经济状况的判断C.是对未来经济增长预期
15、的结果D.是对未来通货膨胀预期的结果E.是对未来资本回报预期的结果试题答案：A, B, C, D, E64、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义 务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。（单选题）A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险 试题答案：B65、根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件应当属于 （）o （单选题）A.就业制度和工作场所安全事件B.客户、产品和业务活动事件C.外部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件试题答案：A66、投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增
16、加流动性风险， 这是描述（）和流动性风险的关系。（单选题）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险试题答案：B67、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%, 第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2. 1虬 假设客户违约后，银行的贷款将遭受全部损 失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。（单选题）A. 985.62 万元B. 960. 26 万元C. 925.47 万元D. 957. 57 万元试题答案：I）68、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。（多选题）A.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据
17、B.风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规律，与业务人员的日常工作紧 密联系4、商业银行的战略风险主要体现在（）。（多选题）A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.整个战略实施过程的质量难以保证C.实现战略目标所需要的资源匮乏1） .政治、经济和社会环境发生变化E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷试题答案：A, B, C, E5、某银行2016年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2016年年末转为关注类、次级类、 可疑类、损失类的贷款盘金融之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了 800亿元，则正常 类贷款迁徙率为（）。（单选题）A. 7. 0%B. 8. 0%
18、C. 9. 8%D. 9. 0%试题答案：C6、在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率（RAR0C）可以用于（）方面的管理。（多 选题）A.资本配置B.目标设定C.计量损失D.绩效考核E.业务决策试题答案：A, B, D, E7、在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无 法获得所需外汇偿还其境外债务风险，被称为（）。（单选题）C.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据D.风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效E.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登陆级别试题答案：A, B, C, D, E69、商业
19、银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。（单选题）A.票据贴现率B.存款准备金率C.国债收益率D.存贷款基准利率试题答案：D70、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。（单选题）A.流动性比率/指标法B.自我评估法C.关键风险指标法D.因果分析模型试题答案：A71、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。（多选题）A.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响B.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加C.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利
20、率下降会导致净利息收益增加E.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加试题答案：A, B,E 72、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。（单选题）A.战略风险管理短期内没有益处B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险试题答案：C73、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括（）。 （多选题）A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.避免所有市场风险C.增进市场信心1）.增进公众对现代金融的了解E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定试
21、题答案：A, C, D, E74、下列选项中，关于贷款风险迁徙指标计算的说法，正确的有（）。（多选题）A.正常贷款迁徙率二（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款 的金额）/（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关 注类贷款期间减少额）xioo%B.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余 额C.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、 不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款D.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次
22、级类贷款 期间减少的金额）义100%E.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余 额试题答案：A, C, D, E 75、银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（）。（多选题）A.维护债权人和其他当事人的合法权益B.提高贷款偿还的可能性C.降低商业银行资金损失的风险D.提高银行对法人客户的指导能力E.为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源试题答案：A, B, C, E76、企业的生产与经营风险主要表现为（）。（多选题）A.总体经营风险B.产品风险C.原料供应风险D.生产风险E.销售风险试题答案：A, B, C, D, E
23、77、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）（单选题）A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上试题答案：A78、流动性比率/指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。下列属于 流动性比率/指标的有（）。（多选题）A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.贷款总额与总资产的比率D.总资产报酬率E.易变负债与总资产的比率试题答案：A, B, C, E79、我国商业银行信用风险监管指标包括（）。（多选题）A.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷
24、款损失准备率D.单一客户授倍集中度E.预期损失率试题答案:A, C, D, E80、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信 用分析方法。（单选题）A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型试题答案：A81、信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（）。（单选题）A.现金流量B.年龄C.资产D.收入试题答案：A 82、个人客户信用风险主要表现在（）。（多选题）A.客户作为债务人在信贷业务中违约B.商业银行员工失职违规C.客户在表外业务中自行违约D.商业银行员工知识/技能匮乏E.客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约试题答
25、案：A, C,E83、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成，如下表所示，则该资产组合一年期的 预期损失为（）万元。（单选题）A. 4B. 15C. 36D. 28试题答案：C84、下列关于VaR的说法，正确的是（）。（单选题）A,均值VaR是以均值作为基准来测度风险B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失C.零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失试题答案：A85、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。（单选题）A.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主
26、C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主试题答案：B86、下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有（）。（多选题）A.同一个债务人可以有多个客户评级B.客户评级主要由债务人的信用水平决定C.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级D.它们是反映信用风险水平的两个维度E.债项评级由债务人的信用水平决定试题答案：B, C,D87、下列关于市场准入的说法，错误的是（）o （单选题）A.市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关 活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支
27、机构的设立C.业务准入是指按照盈利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准入是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可试题答案：C88、商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为（）。（单选题）A.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管 理模式阶段B.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管 理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一全面风险管 理模式阶段D.资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一全面风险管
28、理模式阶段试题答案：A89、商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。（多选题）A.有效进行风险排序B.有效识别信用风险C.准确量化风险参数D.自由调整评级结果E.有效区分风险等级试题答案：A, B, C, E90、下列最容易发操作风险的业务环节是（）o （单选题）A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务试题答案：A91、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑（ 题）A.客户所处行业B.贷款品种、期限C.还款方式D.抵押和担保E.客户所在地区试题答案：A, B, C, D, E92、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例
29、不得低于（）。）o （多选（单选题）A. 25%B. 30%C. 50%D. 75%试题答案：A93、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。（单选题）A.流动性比率二流动性资产余额/流动性负债余额X 100%B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60%D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额试题答案：D94、银行的第三道防线是指（）o （单选题）A.风险管理部门B.业务条线部门C.合规部门D.内部审计试题答案：I）95、下列属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。（多选题）A.未
30、考虑银行资产的内在价值变动情况B.银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性C.如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失D.资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化E.未考虑到利率变动的两面性试题答案：B, C,EA.包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设B.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联C.具有前瞻性D.定量指标E.定性的陈述试题答案：A, B, C, I）, E97、下列关于贷款分类的说法中，错误的有（）。（多选题）A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级C.主要用于贷后管理，更多地体
31、现为事后评价D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成E.可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断试题答案：D,E98、在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者 债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。（单选题）A.政治风险B.主权风险C.转移风险D.货币风险试题答案：A99、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。（单选题）A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门试题答案：C100、下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中，错误的是（）。（单选题）A.有助于商业银行
32、对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利试题答案：D101、在巴塞尔新资本协议中，（）被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。（多选 题）A.治理结构B.内部控制C.最低资本要求D.市场约束E.监管当局的监督检查试题答案：C, D,E102、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是（）。（单 选题）A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额
33、等各种业务限额C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施试题答案：D103、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失 的风险，这里的商品不包括（）。（单选题）A.转移风险B.政治风险C.传染风险D.外汇风险试题答案：A8、下列不属于风险控制与缓释流程应当符合的要求的是（）。（单选题）A.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求D.既需要对单笔交易承担的风险进行计
34、量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进 行评估试题答案：D9、下列未体现商业银行风险管理职业独立性的是（）。（单选题）A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况试题答案：C10、下列关于商业银行贷款损失核销的表述，错误的是（）。（单选题）A.核销后银行的债权关系仍然存在，需要建立贷款核销档案B.核销是银行内部财务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量C.核销是指对无法回收的，认定为损失的贷款进行减值准备核销D.核销后银
35、行应移交对贷款的追索权 试题答案：DA.大米B.玉米C.黄金D.石油试题答案：C104、下列属于商业银行核心一级资本的有（）。（多选题）A.实收资本或普通股B.损失准备缺口C.优先股D.资本公积可计入部分E.盈余公积试题答案：A, D,E105、建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在（）。（多选题）A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维持客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求试题答案：A, B, C, D, E106、（）作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。（单选题）A.
36、连续营业方案B.购买商业保险C.业务外包试题答案：B107、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。（单选 题）A. 2%B. 1. 5%C. 2. 5%D. 1%试题答案：D108、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。（多选题）A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益B.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失C.战略风险管理是一种长期性管理D.战略风险管理是一种短期性管理E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力试题答案：A, C,E109、一般来说，商业银行的打分卡模型中包含下列（）指标。（多选题）A.企业经营情况B.企业对
37、外合作关系C.企业基本情况D.企业主资产状况E.企业主个人信用试题答案：A, B, C, D, E110、在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（）o （单 选题）A.客户利益B.股东利益C.资本D.金融监管机构的要求试题答案：C111、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的 情况，这种情况反映的收益率曲线类型的是（）。（单选题）A.正向收益率曲线B.波动收益率曲线C.水平收益率曲线D.反向收益率曲线试题答案：I）112、下列方法中不适用于计量银行账户利率风险的是（）。（单选题）A.敏感性分析B.久期分析C.缺口分析D.内部
38、评级法试题答案：D113、下列关于贷款分类的说法中，错误的有（）。（多选题）A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级C.主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成E.可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断114、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变 动的敏感性，侧重于分析（）。（单选题）A.收益率曲线风险B.期权风险C.基准风险D.重新定价风险试题答案：D115、在其他条件都相同的情况下，甲公司选择99%置信水平
39、，乙公司选择95%置信水平，计算市 场风险价值时，下列表述正确的是（）。（单选题）A.乙公司风险回避程度低，更为保守B.甲公司愿意承担更大的风险C.甲公司风险回避程度高，更为保守D.甲乙两公司无法比较试题答案：C116、下列关于交易账户的说法，正确的是（）o （单选题）A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的 金融工具和商品头寸试题答案：C117、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为A
40、A级，则表明与该企业发生 业务往来的商业银行所面临的（）增加。（单选题）A.声誉风险C.信用风险D.法律风险试题答案：C118、银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括（）。（单选题）A.高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险B.高不对称性和高关联度C.对经营失败的低容忍度D.确保公司永续发展和实现价值最大化试题答案：D（单选题）119、对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是（）。A.止损限额B.特殊限额C.净头寸限额D.总头寸限额试题答案：C120、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。（单选题）A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流
41、动性减弱B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响试题答案：D121、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。（单选题）A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任试题答案：B122、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利 率。这是商业银行采取的（）的风险管理策略。（单选题）A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风险分散试题答案：B123、在商业银行的下列情形中，属于系统缺陷而造成操作风险的是（）。（单选题）A.
42、百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失试题答案：B124、下列关于监督检查的说法，错误的是（）o （单选题）A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用B.通过现场检查可修正非现场监管的结果C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少现场检查的工作量D.非现场监管结果将提高现场检查的质量试题答案：D125、商业银行的限额管理体系通常包括（）。（多选题）A.国别风险限额B.单一客户限
43、额C.行业限额D.区域限额E.集团客户限额试题答案：A, B, D, E126、下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（）。（多选题）A.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测B.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力 体现C.声誉风险是一种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征D.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉E.所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险试题答案：B, D,E127、下列属于内部控制第二类目标的是（）o （单选题）A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及
44、法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性试题答案：A128、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。（单选题）A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值试题答案：A129、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。（单选题）A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间试题答案：D130、我国商业银行核心一级资本数量近年来一直处于上升态势，下列属于核心一级资本范畴的 有（）。（多选题）A.优先股及其溢价B.实收资本或普通股C.资本公积D. 一般风险准备E.未分配利润试题答案：B, C, D, E131、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的
45、信用等级低于乙企业的信用等级，商业银 行对甲企业的贷款利率高于对乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是（）。（单选题）A.风险分散B.风险补偿C.分享对冲D.风险规避试题答案：B132、下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有（）。（多选题）A.商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷B.商业银行缺乏经营特色和社会责任感C.商业银行受到监管处罚D.商业银行流动性状况恶化，出现支付困难E.商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷试题答案：A, B, C, D, E133、下列关于操作风险评估方法的说法，错误的是（）。（单选题）A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全 面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优