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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCX2F10M10O9Y6D7H4HC2S3J7O5T4M2B1ZU9H4G10S4Y9G8U12、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系
2、【答案】 CCE2X3S9K3H3F5C10HI1R10G9I10R4E10I5ZH9C1K2Q4J2X6J93、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACB2Z7U7A4E7L2Z9HY3K3B10C10S3Q7H7ZR6K10D6P2V10Z5C14、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本
3、充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCU4C8V8C2P6I7N1HH7L2T2U3X6G1P3ZV3Y9V9O9D9N10P105、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCI6N2D8W7R3E6J2HT6O3X7A1E7D9B10ZD7Q2F8O8C10H1M96、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类
4、B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCR7J1M5R8I9Y10M8HA10L1U8C5G6I2I2ZJ6T6E9B9R9X9M17、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCY5Z9Z10P7X10Q7K1HV3X8Z2O9J3B10P10ZP1
5、0K4L7G10O3M4G78、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCG1Q4V4T10B7B6J7HG1T4E2M3B6P2P10ZZ4X4Y
6、3O5A2N8G19、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCO8U3A5Z6I4G8T4HS5B10X5S8K2K6Y10ZU3Z4X5I9F3D8C610、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人
7、员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCA7K4I2X8W9V10P8HE5Z3O6L10Q8G1X6ZE1O9F9N3S8D1K311、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCQ4N5E2P4B2J7S10HL1O1B3Y9Y4K1J9ZU3Y10F4M7Z5Z9O812、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务
8、D.代理业务【答案】 CCA8I4F10P9W1F8B7HC6G10T7V10B1Y7Y10ZR5F4I2W3I1N10P413、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCX5H4W6F2A10Z8X3HF9C5W7W2V7R3Q4ZA9A9L5G8Y9O1P414、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCA5L6X1O9A1F7Y8HF8R8N5W8I6A6Y7ZH9O5P7F3N9U1
9、0Z315、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCU3B7H9T10J4N7N7HX7M5G3Z10P9O10N9ZA7S10C8T4Q4V2V916、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCJ1U7R7Y10K3D3E4HX3Q10A
10、4V3D8I3S2ZC3V7D9I4F10J5T417、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCS2O9J4B9U4F5A5HS5V4U8K7Y4E4Q4ZO4R9W9S5W9A3P618、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACT3Q6S8A1F6K6P7HS9T4W9B9D3A9G5ZN4E8F5E7W7G10
11、U719、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCD5V3X3H10R1L10Y7HF9J4Q5U4G3H2M6ZY2U3D2L9S6R9A320、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（
12、）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCX8G1P8W10B9A7C8HD10A7U2W4T10N10Z8ZP10V5E7Z9W10V4V121、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCX9W3L5Z5X3V7K2HB8D9W3T3G3D10N10ZY10L1Q2K3Y5S7L822、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的
13、最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCE8I6J10G8B2Z7F5HV7R7R4N10G9P6C8ZW3N8G5R8Y6J8J623、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACC6A3W9J2Q4Q8T10HL9V10S9D10P2W2D7ZL9S3F9G7T7C4O524、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类
14、似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCP9R3O5X3K8Q3E5HY2F2M2I2G7H5E9ZG7O9S7T8X6Q6I125、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCS2C3R2L5A5I3A8HN5A5G5K10Z1F4W2ZN9U8D7H9Y7S9I326、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.
15、盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCS5U3A7R5P7Z2N3HO10V6O2U2X5E9K4ZN3Q9C2C3T7X8X727、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCH4E3L1T5C4G2L4HF10Y3O2N3H5G6R3ZY8C2S4S9R8I8A128、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCZ7Y8L3T3X5Q8Z7HL2I10X10S1R5R8N10ZI5A4R9V9P9L8B429、我国规定，商业银行流动
16、性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACM6O5G8D10W9I7Y9HN8M6J6G6O6E4Y1ZU7G4E1M9V4C1X730、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCP1C9V6K4V8V9W5HQ7V4Z8H9Q2V8J3ZE9K7O6A8Q10T5M431、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCG7D9Z1G3S5R10K1HJ6H2T5X5R3W8
17、N10ZN5I6V4X4A6D6Y532、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCH7R2R9C4O10H8K5HQ8B2U10U9L9P3H10ZI9V2A2E5K1E3B1033、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCV10V
18、3R5P7V10N10J5HP1L3H6V2I4F10V10ZA8K2F5N2P10M4D334、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCG3N2H3S4U3I6O10HL7W1X7W3A1O7A5ZB6V4Y9I10D6H10V235、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCS3V9X4V4J10M7B7HG6K8O1G5L6K8I6ZJ7R3
19、C7R6O6R8Z436、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACK10M8T4L5A9W9V5HI10X6F8E6G3R5P6ZV4Z1R5G1P4O1K537、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B
20、.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCH6F6T9J5Y3P6J2HX5W8R9Z3Z10X3C3ZB7D9O1X4F1F2E838、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCC8G4T8O2H3S10V8HI1C1W2X10X1S5C9ZY6E9K8Z9O3F1S839、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCI8E5N2I4F2T7B2HP1N10W1V4U
21、1A8L3ZX10E9N2M7O1K6G840、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCO10P10B9Q5X9E5Q3HL5E10H10F1T9B1G2ZM3J6R5Z4S1K10Z941、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.9
22、0C.30D.67.5【答案】 DCE4E4Z2E9B4Z6U6HV7T2T7W1O10Z10G10ZN1R1Y10A6G8V9L642、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCK6L8S6Z2F4A2G5HF4H2P5G8F4H4L6ZP4P1Y8K7N4D9I843、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不
23、良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCO3P10D6J8X9H7X4HN9S6C3T7J10N10U3ZX4M1B3K10W7M4V244、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCH3P7L10K4M2P8N7HW4F1T8T8P7J8L8ZS9U8G6P7E2V6K445、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCV10E7U3W9L4F4G6HI9I3V2V1M8K4L5ZJ2S4U2C9Q2P9P146、我国银行业监营管理
24、机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACK8K3G2J1L4K5Y4HN5H10E4G5V2D3P10ZA6M1I10H8L3F10V747、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCS2U2X7P10O1L4B9HG7B4Z4X1P7Y4I5ZJ7P3K7A1M9S7W848、假设某商业银行的信贷资产总额
25、为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACY2F6P9C7H5J7B10HB5O8F2N8J8Y6W4ZC7C8T4A7Q5C10H149、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACV1V7A9F1L9J10P3HO1Q8Q4P2W5H2E1ZF10D4Z4U8O9V5A250、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是
26、（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCY5I10N5M6N9Z4H6HK8L2E7S7I6Q6E6ZT7M9X5E2O4I1L151、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCD3D2F6K6V2K2Q7HW4G7Q3Q3W8R5I1ZU2M2G7B6I2N1R752、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项
27、。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCH2O5A2T4M4I8R8HW4F1W9B9A9T8U10ZP1N4O1M1U7Q8G953、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCE9O3I1P4M1G4E3HY4F3I2O6L2A6N1ZQ10Y4U9A6P8T7V154、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.1
28、00B.90C.120D.70【答案】 CCQ10R1Z7O2Y8Q8D8HM3W2B9H1S5W8B4ZX9T3O6L8E8Q3C155、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCH1D4R2M3A2B1X10HK6W8I10C2F5S1Z1ZH10F2S4O6Z9I5G856、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心
29、功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCQ5B10O2F10A7V1I7HB9M8A10P6N1S1J6ZF7B8H1W2E8W7J657、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACJ5Z7S7N6B7Z7A5HH7L3U5Y4L7A6C4ZE8H5R7J8U1U7G558、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压
30、力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCL6D7I1W3C6Z9J5HS8R8F4R5U7G2S5ZW3U2M3S6N4V8K459、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCS7F1O2Y4E10N
31、4D8HT8Z9O7F2J7H9J3ZD2Q4S8B4J7A10P160、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACT5Q2F5H4G3A2I5HZ5S3S2D2U10X8E7ZR6W8R7F7O10L10M261、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCF8I3V8Q6R9W5S4HA10F3B6P5H1R3D8ZG10W2V7S8X6T10
32、T262、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACQ1W4F2Q9G3S2R5HL5Q6Z7G7S3Y4W7ZP4U10N4Q9N5V5O163、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCS3H1U10F10H9E4M4HK1W1F10N9W4D4Z5ZM9U9P10D5K4M4L664、从保
33、护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCK2N5X8H2R7H10U1HZ9S2E5B6M1Q6Z7ZP5A3L2P4X6O6N265、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACI5I1A1C3I3S7F6HR4F8N4K9T5M10N9ZE5H8X8D9S10F9S366、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格
34、审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCZ3Q10Y1Z2J2M6O9HI2E9R7V7Z9D10X7ZV5D9Z10P3A5E5A467、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACL5R9B3G3B5P9G5HM5V5X3E8O7C4K5ZW1A8Y3V8H2L4H268、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中9
35、9%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCM8D5N10I1N4O2O4HJ1A10C8S3Q6H4K2ZA8E10I1U7V10R6J369、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCS3I8
36、K6C7E5J9V5HY5E5S4I2O9L7A2ZR3Z6X5L8M3W10L670、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCC7A3Q9Z8M7K6W10HR1M6R7H2Y3E3L9ZW4N5K10U3R7U5L171、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可
37、能对银行造成的重大损失【答案】 DCL2S5A6N7C7I7G7HZ2L9R8M3O8I2Z7ZR5J4I1L10G10T2Z972、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCZ4T6E3R10Z4Z6P2HB9M3J3O8T9E3W1ZK4O5K5E7J6U5R973、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCA6U9E9Z1C6L10X4HE6J1W2U5Q6W10D
38、5ZI8H1L4X9E9Q10E374、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACP1T9O6S7G7B8K9HV2T1T6N9G10I1Y7ZH2J2P8Z10G1S1C475、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACN3E5T3Y5Z9K4P3HN10W2O10B6P1R6V1ZJ2Q10O7F5F7U8V976、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率
39、为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACQ10E2O8S6W9W2T2HI1C5L1G9G3R7B6ZQ6G10U4G7M2M10W277、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACH8X4U10J8F10B6N8HT10R7V4F8O3P5F2ZQ4W9F4I3I8X2W378、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划
40、，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCM9O3R10Y8R5T6I10HU9Q1M9W2D3W10B9ZZ6D9P5P7E8M5D279、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCQ3A1R3L5V5S8T8HN10S9V6F9G3Q
41、6M6ZF7Y3J2C9W4W10U280、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCQ1S4K8P7A2O7E7HU2M10F5I7R7Y10O10ZL9S8B8I7R3X3J281、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业
42、逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCF3W7U9U10A8C2B5HN3B2L7U9M2J9O8ZP3O5K8S7D5U8B982、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACR2M6H4J7U8Q8Y10HT10C10T2X10E3K6S2ZP9V1R3X9A9U4L583、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应
43、监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCB6C8G1S3Y1T5Z8HZ2S2T8K6H6J1I6ZZ4J9J6J9P5F10B1084、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACQ2V5N7P2J5I10V9HV8R6H4B4H5W6S8ZQ9X10L4N5Z3Q3L485、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于
44、内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACE7Y5Z5X10N10Z2H1HI8K10D6R4R8S9J9ZV1Q7T9R5R1F6Z1086、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并
45、造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCX9Z7S7G10M5N6S3HJ8J5Y8V1O8V10C1ZY7S1Z7F10Q9M3X587、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCG9Z8M1X2Z4T2N8HF2V8A8I2I7Z5T2ZG6Z1M6C8E8P3S388、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平