计量经济学习题集.pdf

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1、 计量经济学习题集第一章绪论一、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类，它 们 是【】A 函数关系和相关关系 B 线性相关关系和非线性相关关系C 正相关关系和负相关关系 D 简单相关关系和复杂相关关系2、相关关系是指【】A 变量间的依存关系 B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系 D 变量间表现出来的随机数学关系3、进行相关分析时，假定相关的两个变量【】A 都是随机变量 B 都不是随机变量C 一个是随机变量，一个不是随机变量 D 随机或非随机都可以4、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【】A 总量数据 B 横截面数据C 平均数据 D 相对数据5、下面属于截面数据

2、的是【】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值6、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【】A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D 原始数据7、经济计量分析的基本步骤是【】A 设定理论模型f收集样本资料-估计模型参数一检验模型B 设定模型-估计参数一检验模型一应用模型C 个体设计T总体设计f估计模型一应用模型D 确定模型导向-确定变量及方程式f估计模型T应用模型8、计量经济模型的基本应用领域有【】A 结构分析、经济预测、政策评价B

3、 弹性分析、乘数分析、政策模拟C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 季度分析、年度分析、中长期分析9、计量经济模型是指【A 投入产出模型 B 数学规划模型C 包含随机方程的经济数学模型 D 模糊数学模型10、回归分析中定义【】A解释变量和被解释变量都是随机变量B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都是非随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量11、下列选项中，哪一项是统计检验基础上的再检验（亦称二级检验）准 则【】A.计量经济学准则 B 经济理论准则C 统计准则 D 统计准则和经济理论准则12、理论设计的工作，不包括下面哪个方面【】A 选择变量

4、 B 确定变量之间的数学关系C 收集数据 D 拟定模型中待估参数的期望值13、计量经济学模型成功的三要素不包括【】A 理论B 应用C 数据D 方法14、在经济学的结构分析中，不包括下面那 一 项【】A 弹性分析B 乘数分析C 比较静力分析D 方差分析二、多项选择题1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【】A 经济准则检验B 统计准则检验C 计量经济学准则检验D 模型预测检验E 实践检验2、经济计量分析工作的四个步骤是【】A 理论研究B 设计模型C 估计参数D 检验模型E 应用模型3、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【A 误差程度检验B 异方差检验C 序列相关检验D 超一致性检验E 多重共

5、线性检验4、对经济计量模型的参数估计结果进行评价时;采用的准则有【1A 经济理论准则B 统计准则C 经济计量准则D 模型识别准则E 模型简单准则三、名词解释21、计量经济学4、截面数据四、简 述2、计量经济学模型5、弹性3、时间序列数据6、乘数1、简述经济计量分析工作的程序。2、用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质?3、对经济计量模型进行评价所依据的准则有哪些？4、计量经济学模型主要有哪些应用领域？3第二章一元线性回归模型一、单项选择题1、表示X与 Y之间真实线性关系的是【】A Y,=+X,B E（y|x,）=n+A x,C 匕=。+/+“，D 匕=A+AX,2、参数。的估计量/具备有

6、效性是指【】A V a r（历=0 B V a r（/）为最小c （2-p）=o D （方一为最小3、设样本回归模型为匕=A+&X,.+e,.,则普通最小二乘法确定的夕的公式中，错误的是【】AZ（X X）2 r x；-（q）2R o Zxz 匕4=一（ZX,）2D自 Z x泻？X，W匕4、对于Yi=氐+A X,+小，以6表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有A 3=0 时，r=l B 3=0 时，r=-1C （T=0 时，r=0 D T=0 时，r=l 或 r=15、产 量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为另=3 5 6 1.5 X,这说明【】A 产量每增加一台，单位产品

7、成本增加3 5 6 元B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5 元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加3 5 6 元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5 元6、在总体回归直线E（HX）=4,+P1X中，以 表 示【】A 当X增加一个单位时，Y 增加 个单位B 当 X增加一个单位时，Y 平均增加4 个单位C 当 Y 增加一个单位时，X增加百个单位D 当 Y 增加一个单位时，X平均增加4 个单位47、对回归模型匕=&+用 X,+%进行统计检验时，通 常 假 定/服 从【】A N (0,c r,2)B t(n-2)C N (0,a2)D t(n)8、以 Y 表示实际观测值，Y表示回归估计

8、值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使【】A 工(匕 _/)=B Z(匕一g)2=0C (匕 一 工)为最小 D Z(匕一 Z了为最小9、设 Y 表示实际观测值，另表示O L S 回归估计值，则下列哪项成立【】A Y=Y B Y=YC Y=Y D y =F1 0、用普通最小二乘法估计经典线性模型匕=4+四X,+处,则样本回归线通过点【】A (X,Y)B (X,X)C (X ,K)D (X ,F)1 1、以 Y 表示实际观测值，P表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线Z=A+&X,.满足【】A 工(匕一)=。B Z(Z2)2=0C 工(匕一匕)2=。D Z(匕 一 2=o1 2、用

9、一组有3 0个观测值的样本估计模型X=4+g X,+%，在 0.05 的显著性水平下对用 的显著性作t 检验，则才 显著地不等于零的条件是其统计量w大 于【】A /5（3 0）B （3 0）C ,0.05（2 8）D 02 5（2 8）1 3、已知某一直线回归方程的判定系数为0.6 4,则解释变量与被解释变量间的相关系数可能为【】A 0.6 4 B 0.8C 0.4D 0.3 21 4、相关系数r 的取值范围是【】A r lC 0 r lD -l r l1 5、判定系数R 2 的取值范围是【】A /?21C 0/?21D -1 7?2RSS+ESS BTSS=RSS+ESSC TSSRSS+E

10、SS D TSS2=RSS2+ESS219、对样本相关系数r,以下结论中错送的是【】A 卜|越接近于1,Y 与 X 之间线性相关程度越高B 卜|越接近于0,Y 与 X 之间线性相关程度越弱C-V rW lD 若 r=0,则 X 与 Y 独立20、若两变量x 和 y 之间的相关系数为-1,这说明两个变量之间【】A 低度相关 B 不完全相关C 弱正相关 D 完全相关21、普通最小二乘法要求模型误差项5满足某些基本假定，下列结论中错误的是【】。A E(w,)=0 B E(M,2)=cr,2C=0(ix j)D%N(0,(7)22、以 X 为解释变量，Y 为被解释变量，将 X、Y 的观测值分别取对数，

11、如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式？【】A Y-=B In=Bo+夕 X(+%C Yj=Po+In Xj+%D In Yj=/30+/3 In X,+u).23、对于线性回归模型匕=A)+4 X j+%,要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足【】A(,)=0 B Var(H()=一元线性回归方程的斜率系数6 与方程中两变量的线性相关系数r 的关系是【A分 S x 分 SyB 瓜=*3y、xCAB=:r&D A=r2SY S28、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的？【AYj=50+0.6Xi rXY=0.8BYj=-14+0.8Xj rXY=0.

12、87CYi=15-1.2Xi rXY=0.89DYi=-18-5.3Xi rXY=-0.96A29、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi=2.00+0.751nX,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将平均增加【A 0.2%B 0.75%二、多项选择题1、指出下列哪些现象是相关关系【A 家庭消费支出与收入C 物价水平与商品需求量E 学习成绩总分与各门课程成绩分数C 2%D 7.5%B 商品销售额和销售量、销售价格D 小麦亩产量与施肥量2、一元线性回归模型工=&+4 X,+u,的经典假设包括【A E(w,)=0 B Var(M,)=区+%7E X=A+X,5、以

13、带“人”表示估计值，u表示随机误差项，e表示残差，如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的【】A矶丫区）=&+/B匕=瓦+/C L=A+6x,+e,D E=A+/I X,+e,E 4丫区）=氐+6/6、回归分析中估计回归参数的方法主要有【】A相关系数法 B方差分析法C最小二乘估计法 D极大似然法E矩估计法7、用普通最小二乘法估计模型匕=&+gX,+,的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质，则要求：【】A E（w,）=O B Vo r（M,）=o-2（常数）C C OV（H;,w p =0 （i K j）D M,服从正态分布E X为非随机变量，且c o v（X,）=08、假设线性回归

14、模型满足全部基本假设，则其参数估计量具备【】A可靠性 B合理性C线性 D无偏性E有效性9、普通最小二乘直线具有以下特性【】A 通过点（K,）B Y=YC E=0 DZ e；=oE c o v（Xj，4）=01 0、由回归直线 =A+X,估 计 出 来 的/值【】A是一组估计值 B是一组平均值C是一个几何级数 D可能等于实际值E与实际值y的离差和等于零U、对于样本回归直线/=瓦+自x,回归平方和可以表示为（/?2为决定系数）【）A Z（/一歹）2 B 跳 工c 6 Z（X,-又X匕-力 D *Z（匕-力28E Z亿 F）2 Z（匕一户）21 2、对于经典线性回归模型，各回归系数的O L S 估计

15、量具有的优良特性有【】A 无偏性 B 有效性C 一致性 D 确定性E 线性1 3、对于样本相关系数r,下列结论正确的是【】A 0&W1 B 对称性C 当 X 和 Y 独立，则 匚0 D 若 r=0,则 X 与 Y 独立E若 r#0,则 X 与 Y 不独立三、判断题1、随机误差项5与残差项e i 是一回事。（）2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（）3、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（）4、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）5、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。（）四、名词解释1、相关分析 2、回归分析

16、 3、随机干扰项4、残差项 5、最佳线性无偏估计量五、简述1、叙述回归分析与相关分析的联系与区别。2、试述最小二乘法估计原理。3、为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰性？4、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？5、总体回归模型函数和样本回归模型之间有哪些区别与联系？6、什么是随机误差项？影响随机误差项的主要因素有哪些？它和残差之间的区别是什么？7、决定系数A?说明了什么？它与相关系数的区别和联系是什么？六、计算与分析题1、试将下列非线性函数模型线性化：（1）S型 函 数 y=l/（九+回/+1 1）（2）Y=si n x+/?2 co sx+.si n 2 x+瓦 co s2 x

17、+u2、对下列模型进行适当变换化为标准线性模型：9 y=/?0+A -+A T+Ux x（2）Q=A K 2 e（3）Y=ex p（氏+/?）x+u）（4）Y=-l +ex p （夕 +夕/+）3、假设A先生估计消费函数（用模型6=+尸匕+,表示），并获得下列结果：C,=1 5+0.8 1 匕t=（3.1）（1 8.7）n=1 9；废=0.9 8括号里的数字表示相应参数的t值，请回答以下问题：（1）利用t值经验假设：。=0 （取显著水平为5%）（2）确定参数统计量的标准方差；（3）构造p的9 5%的置信区间，这个区间包括0吗？4、下面的数据是从某个行业的5个不同的工厂收集的。总 成 本（y）8

18、 0 4 4 5 1 7 0 6 1产量（x）1 2 4 6 1 1 8请回答以下问题：（1）估计这个行业的线性总成本函数y=a+p x；（2）6和 成 的经济含义是什么？（3）估计产量为1 0时的总成本。5、你的朋友将不同年度的债券价格作为该年利率（在相等的风险水平下）的函数，估计出的简单方程如下：Y.=1 0 1.4-4.7 8 X,.其中：匕=第1年美国政府债券价格（每1 0 0美元债券）乂,=第1年联邦资金利率（按百分比）。清回答以下问题：（1）解释两个所估系数的意义。所估的符号与你期望的符号一样吗？（2）为何方程左边的变量是Z而不是Y?（3）你朋友在估计的方程中是否遗漏了随机误差项？

19、（4）此方程的经济意义是什么？对此模型你有何评论？（提示：联邦资金利率是一种适用于在银行隔夜持有款项的利率。）6、假如有如下的回归结果：10Y,=2.6 9 1 1-0.4 7 9 5 X,其中：Y表示美国的咖啡的消费量（每人每天消费的杯数）X 表示咖啡的零售价格（美元/磅）t表示时间问：（1）这是一个时间序列回归还是横截面序列回归？（2）画出回归线。（3）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？（4）如何解释斜率？（5）需求的价格弹性定义为：价格每变动百分之一所引起的需求量变动的百分比，用数学形式表示为：弹性=斜率*（X/Y）即，弹性等于斜率与X 与 Y 比值之积，其中X 表示价格，Y 表示需求

20、量。根据上述回归结果，你能求出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其它什么信息？7、设回归模型指定为 Yj =B X j+%这里应满足所有的基本假设。现提出了 B的三个估计量：3 =口收瓦=（x;-x）（y,.-F）/（x,.-x）2请回答以下问题：（1）证明三个估计量都是B的无偏估计量；（2）推导各个估计量的方差，并确定哪个是最小的（如果有的话）？8、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题：（1）这是一个时间序列回归还是横截面序列回归？（2）建立回归方程；（3）如何解释斜率？（4）对参数进行显著性检验。（5）如果某人可支配收入是1（X）0元，求出该人的消

21、费支出的点预测值。（6）求出该人消费支出9 5%置信水平的区间预测。1 9 9 8 年我国城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出单位：元地 区可支配收入（i n c）消 费 性 支出（c o n s u m）地 区可支配收入（i n c）消 费 性 支LH(c o n s u m)119、下表给出了 1 9 8 8年9个工业国的名义利率(y)与通货膨胀(X)的数据:北 京8 4 7 1.9 8 6 9 7 0.8 3河南4 2 1 9.4 2 3 4 1 5.6 5天津7 1 1 0.5 4 5 4 7 1.01湖北4 8 2 6.3 6 4 07 4.3 8河北5 08 4.6 4 3 8

22、3 4.4 3湖南5 4 3 4.2 6 4 3 7 0.9 5 1西4 09 8.7 3 3 2 6 7.7 0广东8 8 3 9.6 8 7 05 4.09内蒙古4 3 5 3.02 3 1 05.7 4广西5 4 1 2.2 4 4 3 8 1.09辽宁4 6 1 7.2 4 3 8 9 0.7 4海南4 8 5 2.8 7 3 8 3 2.4 4吉 林4 2 06.6 4 3 4 4 9.7 4重庆5 4 6 6.5 7 4 9 7 7.2 6黑龙江4 2 6 8.5 03 3 03.1 5四川5 1 2 7.08 4 3 8 2.5 9上海8 7 7 3.1 06 8 6 6.4 1

23、贵州4 5 6 5.3 9 3 7 9 9.3 8江苏6 01 7.8 5 4 8 8 9.4 3云南6 04 2.7 8 5 03 2.6 7浙江7 8 3 6.7 6 6 217.9 3陕西4 220.24 3 5 3 8.5 2安 徽4 7 4 7.07 3 7 7 7.4 1甘肃4 009.6 13 09 9.3 6福建6 4 8 5.6 3 5 18 1.4 5青海4 24 0.13 3 5 8 0.4 7江西4 25 1.4 23 26 6.8 1宁夏4 112.4 13 3 7 9.8 2i l l东5 3 8 0.08 4 14 3.9 6新疆5 000.7 9 3 7 14.

24、10(1)以利率为纵轴，通货膨胀率为横轴作图。(2)用OLS方法进行回归分析，写出求解步骤.(3)如果实际利率不变，则名义利率与通货膨胀率的关系如何？即在Y对X的回归中,斜率如何？10、假设某国的货币数量与国民收入的历史数据如下表所示：国家名义利率Y(%)通胀率x(%)国家名义利率Y(%)通胀率x(%)澳大利亚11.97.7墨西哥6 6.35 1.0加拿大9.44.0瑞典2.22.0法国7.53.1英国10.36.8德国4.01.6美国7.64.4意大利11.34.812年份货币数量（y）国民收入（X）年份货币数量（y）国民收入（X）19852.05.019914.28.419862.55.5

25、19924.69.019873.26.019934.89.719883.67.019945.010.019893.37.219955.211.219904.07.719965.812.4以下问题：（1）做出散点图，然后估计货币数量y 对国民收入x 的回归方程，并把回归直线画在散点图上。（2）如何解释回归系数的含义？（3）如果希望1997年国民收入达到15.0,那么应该把货币供应量定在什么水平上？11下表给出了美国30所知名学校的MBA学 生 1994年基本年薪（ASP）,GPA分 数（从上4 共四个等级），GMAT分数以及每年学费的数据。（1）用一元线性回归模型分析GPA是否对ASP有影响？（

26、2）用合适的回归模型分析GMAT分数是否与ASP有关系？（3）每年的学费与ASP有关吗？你是如何知道的？如果两变量之间正相关，是否意味着进最高费用的商业学校是有利的。（4）你同意高学费的商业学校意味着高质量的MBA成绩吗？为什么？1994年 MBA毕业生平均初职薪水学校ASP/美元GPAGMAT学费/美元Harvard102 6303.465023 894Stanford100 8003.366521 189Columbian100 4803.364021 400Dartmouth95 4103.466021 225Wharton89 9303.465021 050Northwestern84

27、 6403.364020 634Chicago83 2103.365021 656MIT80 5003.565021 690Virginia74 2803.264317 839UCLA74 0103.564014 496Berkeley71 9703.264714 361Cornell71 9703.263020 400NYU70 6603.263020 276Duke70 4903.362321 91013Carriegie Mellon59 8903.263520 600North Carolina69 8803.262110 132Michigan67 8203.263020 960Te

28、xas61 8903.36258 580Indiana58 5203.261514 036Purdue54 7203.25819 556Case Western57 2003.159117 600Georgetown69 8303.261919 584Michigan State41 8203.259016 057Penn State49 1203.258011 400Southern Methodist60 9103.160018 034TuLane44 0803.160019 550Illinois47 1303.261612 628Lowa41 6203.25909 361Minneso

29、ta48 2503.260012618Washington44 1403.361711 43614第三章多元线性回归模型一、单项选择题1、决定系数R 2是 指【】A剩余平方和占总离差平方和的比重B总离差平方和占回归平方和的比重C回归平方和占总离差平方和的比重D回归平方和占剩余平方和的比重2、在由n=3 0的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重决定系数为0.8 5 00,则调整后的决定系数为【】A 0.8 6 03 B 0.8 3 8 9 C 0.8 6 5 5 D 0.8 3 273、设k为模型中的参数个数，则回归平方和是指【】A 七区B （匕 ）2C Z(P F)D（

30、匕一I）?/优一1）4、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的【】A C,（消费）=5 0 0+0.8 7,.（收入）B Q-（商品需求）=1 0+0.8/,.（收入）+0.9（价格）C （商品供给）=2 0+0.7 5 （价格）D匕（产出量）=0.6 5/6 （劳动）4（资本）A t(n-k)B t(n-k-l)C F(k-l,n-k)D F(k,n-k-l)6、对于匕=A+2 x“+A X2j+-+A Xh.+ej,检验H o：,=0(i =0,l,幻 时，所用的统计量t=小 _服 从【】J v a r()A t(n-k-l)B t(n-k-2)Ct(n-k+l)D t(n-k+2)157

31、、调整的判定系数百 与多重判定系数R，之间有如F关 系【】n-1n-k -IC R2=1 (1 +相)-n-k -IB R2=R2 Zn-k -ID R2=1-(I-*)：-n-k-A R2=R28、用一组有30个观测值的样本估计模型匕=本+gX”+/72X2/+u,.后,在0.0 5的显著性水平下对用的显著性作t检验，则笈显著地不等于零的条件是其统计量w大 于【】A I。3(3 0)B/2 5 )C f o g )D F0 0 2 5(1,2 8)9、如果两个经济变量X与Y间的关系近似地表现为当X发生一个绝对量变动(A X)时,Y有个固定地相对量(A Y/Y)变动，则适宜配合的回归模型是【】

32、A X =0o+4 IX j+Uj B In 匕=P o+A X j+UjC Yj=瓦+D In匕=&+4 In X jXi1 0、对于匕=A+X+A X2j+A x内+4,如果原模型满足线性模型的基本假设，则在零假设a=0下，统 计 量(其 中 式 用)是 用 的 标 准 误 差)服 从【】A t (n-k)B t (n-k-1)1 1、下列哪个模型为常数弹性模型【A In 匕=In 0o+尸J n X,+%C Yj=00+/?In X j +UjC F(k-1,n-k)D F (k,n-k-1)B In Yi=In /?()+4 X,.+%D 匕=A)+i +u：1 2、模型匕=&+A I

33、n X,.+/中，Y关于X的弹性为【A Y B/3 Xj C D 附j1 3、模型In%=ln o+#J n X/+%中，笈的实际含义是【】A X关于Y的弹性 B Y关于X的弹性C X关于Y的边际倾向 D Y关于X的边际倾向1 4、关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【】A.只有随机因素 B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C都不对1 5、在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数)：16A n Nk+1 B n 25Y a u y a B uC D -=r +rXXX X2 X2 X X28、设回归模型为Yi=您,+%,其中va r(

34、吃A/X：,则 的普通最小二乘估计量为【】A 无偏且有效 B 无偏但非有效C 有偏但有效 D 有偏且非有效9、对于随机误差项,内涵指【】A 随机误差项的均值为零 B 所有随机误差都有相同的方差C 两个随机误差互不相关 D 误差项服从正态分布10、以b；表示包含较小解释变量的子样本方差，b；表示包含较大解释变量的子样本方差，则检验异方差的戈德菲尔德一匡特检验法的零假设是【】A b：=0 B 7 2=0 C c r：W c r；=0 D =11、线性模型匕=o+%X”+区乂2,+%不满足哪一假定称为异方差现象？【】A COV(MP u J=0 B V ar(u-a2C CoR,u,)=0 D C

35、ov(Xu,%2,)=012、异方差条件下普通最小二乘估计量是【】A 无偏估计量 B 有偏估计量C 有效估计量 D 最佳无偏估计量二、多项选择题1、在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质【】A 线性 B 无偏性 C 最小方差性D精确性 E 有效性2、异方差性将导致【】A 普通最小二乘估计量有偏和非一致B 普通最小二乘估计量非有效C 普通最小二乘估计量的方差的估计量有偏D 建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效E 建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】A DW检验法 B 戈德菲尔德匡特检验 C 怀特检验D 戈里瑟检验 E 帕克检验4、当模型存在

36、异方差性时，加权最小二乘估计量具备【】A 线性 B 无偏性 C 有效性26D 一致性三、判断说明题E精确性1、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（）2、当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。（）3、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中可能有异方差性。（）4、如果回归模型遗漏一个重要的变量，则OLS残差必定表现出异方差的特点。（）5、在异方差情况下，通常预测失效。（）四、名词解释1、异方差 2、加权最小二乘法五、简述1、简述加权最小二乘法的思想。2、产生异方差性的原因及异方差性对模型的O L S估计有何影响？3、样本分段法检验（即戈德菲尔特匡特检验）异方差性

37、的基本原理及其适用条件。4、戈里瑟检验异方差性的基本原理及优点。5、检验异方差性的GQ检验和怀特检验是否相同？试述怀特检验、帕克检验和戈里瑟检验的异同之处。6、加权最小二乘法及其基本原理，它与普通最小二乘法有何差异？六、计算与分析题1、已知消费模型：y,=a0+a,%,+a2x2l+,其中：=消费支出；见=个人可支配收入；/r=消费者的流动资产；E（,）=0；丫（,）=。2龄（其 中 为 常 数）。请回答以下问题：（1）请进行适当变换变换消除异方差，并证明之。（2）写出消除异方差后，模型参数估计量的表达式。2、附表给出了2 0个国家的股票价格和消费者价格指数年百分率变化的个横截面数据。第二次世

38、界大战后（直至1969年）期间股票价格与消费者价格序号国 家%每年股票价格变化率Y消费者价格指数变化率X1澳大利亚5.04.32奥地利1 1.14.63比利时3.22.44加拿大7.92.4275智力25.526.46丹麦3.84.27芬兰11.15.58法国9.94.79德国13.32.210印度1.54.011爱尔兰6.44.012以色列8.98.413意大利8.13.31411本13.54.715墨西哥4.75.216荷兰7.53.617新西兰4.73.618瑞典8.04.019英国7.53.920美国9.02.1资料来源：Phillip Cagan Common Stock Value

39、s and Inflation:The Historical Record of ManyC ountries 普通股票价格与通货膨胀：多国的历史纪录National Bureau of EconomicResearch.Suppl.1974年3月，表 1,第四页。（I）利用数据描绘出Y与X的散点图。（2）将Y对X回归并分析回归中的残差。你观察到什么？（3）因智利的数据看起来有些异常（异常值），去掉智利数据后，重 作（2）中的回归。分析从此回归得到的残差，你会看到什么？根 据（2）的结论你将得到有异方差的结论，而根据（3）中的结果你又得到相反的结论。那么你能得出什么一般性的结论呢？3、F 表是

40、储蓄与收入的样本观测值,试建立储蓄Y 关于收入X 的线性回归模型并进行分析。序号YX序号YX12648 777171 57824 21721059210181 65425 6043909 954191 40026 500413110 508201 82927 670512210 979212 20028 300610711 91222201727 430740612 747232 10529 560284、某地区年人均可支配收入X,年人均生活费支出Y的截面数据如下表所示:85 0 31 3 4 9 92 41 6 0 02 8 1 5 094 3 11 4 2 6 92 52 2 5 03 2

41、 1 0 01 05 8 81 5 5 2 22 62 4 2 03 2 5 0 01 18 9 81 6 7 3 02 72 5 7 03 2 5 0 01 29 5 01 7 6 6 32 81 7 2 03 3 5 0 01 37 7 91 8 5 7 52 91 9 0 03 6 0 0 01 48 1 91 9 6 3 53 02 1 0 03 6 2 0 01 51 2 2 22 1 1 6 33 12 3 0 03 8 2 0 01 61 7 0 22 2 8 8 0序号XY序号XY13 5 4 72 9 4 01 13 6 2 62 8 5 622 7 6 92 3 2 21

42、22 2 4 81 8 4 632 3 3 41 8 9 81 32 8 3 92 3 4 141 9 5 71 5 6 01 41 9 1 91 5 7 751 8 9 31 5 8 51 52 5 1 51 9 4 762 3 1 41 9 7 71 61 9 6 31 6 0 971 9 5 31 5 9 61 72 4 5 02 0 4 881 9 6 01 6 6 01 82 6 8 82 0 8 794 2 9 73 5 3 01 94 6 3 23 7 7 71 02 7 7 42 3 1 12 02 8 9 52 3 0 3（1）用G ol dfel d一Q uandt检验分析

43、异方差性（不必删除观测值）；（2）用S pearman等级相关检验分析异方差性；（3）假设Var（%）=b 2x：,其中。？为未知常数，估计Y关于X的回归方程。5、下表是美国1 9 8 8年的研发费用，试用S pearman等级相关检验其是否存在异方差性。序号行业销售额研发费用支出利润1容器与包装6 3 7 5.36 2.61 8 5 1.12非银行金融机构1 1 6 2 6.49 2.91 5 6 9.53服务行业1 4 6 5 5.11 7 8.32 7 4.84金属与采掘业2 1 8 9 6.22 5 8.42 8 2 8.15住房与建筑业2 6 4 0 8.34 9 4.72 2 5.

44、96一般制造业3 2 4 0 5.61 0 8 3.03 7 5 1.97闲暇时间行业3 5 1 0 7.71 6 2 0.62 8 8 4.18纸与林产品行业4 0 2 9 5.44 2 1.74 6 4 5.79食品行业7 0 7 6 1.65 0 9.25 0 3 6.42910健康护理业80 552.86 620.113 869.911宇航业95 294.03 918.64 487.812消费品101 314.11 595.310 278.913电器与电子产品116 141.36 107.58 787.314化学工业122 315.74 454.116 438.815聚合物141 64

45、9.93 163.89 761.416办公设备与计算机175 025.813 210.719 774.517燃料230 614.51 703.822 626.618汽车行业293 543.09 528.218415.46、美 国 1988年的研发费用的数据如题6,回归方程给出了对数形式的研发费用支出和销售的回归结果。In Z=-7.364 7+1.322 21nxi（1）根据表中数据，验证这个回归结果。（2）分别将残差的绝对值和残差平方值对销售量描图。是否表明存在着异方差？（3）对回归的残差进行Park检验和Glejser检验。你得出什么结论？（4）如果在对数回归模型中发现了异方差，你会选择用

46、哪种WLS变换来消除它？7、1964年，对 9 966名经济学家的调查数据如下：年龄/岁中值工资/美元年龄/岁中值工资/美元20247 80035 3911 50025-298 40040 4413 00030-349 70045 4914 80050 5415 00065 6914 50055 5915 0007012 00060 6415 000（1）建立适当的模型解释平均工资与年龄间的关系。为了分析的方便，假设中值工资是年龄区间中点的工资。（2）假设误差与年龄成比例，变换数据求得W LS回归方程。（3）现假设误差与年龄的平方比例，求 WLS回归方程。（4）哪一个假设看来更可行？8、考虑下

47、表中的数据：美国制造业平均赔偿与就业规模所决定的生产率之间的关系就业规模 平均赔偿 平均生产率 赔偿的标准方差（平均就业人数）Y/美元 X/美元 5/美元30143 3969 335744593 7878 58485110 1940137 96272820-494 1048 27580550 994 1468 3899301002494 24194181 0812504994 3879 7951 2435009994 53810 2811 3081 000-2 4994 84311 7501 112(1)估计OLS回归方程：Yj-8+82X7(2)估计WLSY.1 X.w.，-二 名 一+生

48、一+二6 5 ai计算两个回归方程的结果。你认为哪个回归方程更好？为什么？9、下表给出了 20个国家五项社会经济指标的有关数据，根据这些数据建立一个多元回归模型用以解释表中所示的20个国家的每口卡路里吸入量。该模型是否存在着异方差问题？试用Park检验法进行检验。20个国家的婴儿死亡率国家IMORPCGNPPEDUPOPGROWTHCSPC坦桑尼亚104160663.52 092尼泊尔126180822.62 052马里168230232.42073尼日利亚103290773.32 146加纳88400713.41 759菲律宾44630182.52 372科地瓦尔53770224.02 56

49、2威地马拉57900772.92 307土耳其751 2801172.33 229马来西亚231 9401022.62 730阿尔及利亚752 360963.12715乌拉圭232 4701100.62 648韩国243 6001011.22 907希腊124 8001040.53 68831委内瑞拉253 2501072.82 494西班牙97 7401130.57 740以色列118 650951.73 061澳大利亚912 3401061.43 326英国9128101060.23 256美国1019 8401001.03 645IMOR婴儿死亡率(每千个婴儿中)，1988年；PCGNP

50、人均GNP(1988年美元)；PEDU初等教育入学年龄集团所占百分率，1987年；POPGROWTH人口增长率，19801988年平均值；CSPC人均每日卡路里供应量，1986年。4.2自相关性一、单项选择题1、如果模型匕=%+济 x,+.存在序列相关,则【1A cov(x,M,)=0 B cov(M,us)=0(txs)C C O V (X,M,)M D cov(ut,Mv)wO(tws)2、DW 检验的零假设是(p为随机项的一阶自相关系数)【】A DW=0 B p=0 C DW=1 D p=l3、下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验(匕为具有零均值，常数方差，且不存在序列相关的随机