计量经济学习题集.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date计量经济学习题集第一章 导论第一章 导论一、单项选择题（每题2分）：1、“计量经济学”（Econometrics）一词最早是由（ ）依照“生物计量学”（Biometrics）创造出来的。A、恩格尔（R.Engle） B、弗瑞希（R.Frisch）C、萨缪尔森（P.Smuelson） D、丁伯根（J.Tinbergen）2、计量经济学是一门（ ）学科。A、数学 B、经济

2、 C、统计 D、测量3、计量经济模型分为单方程模型和（ ）。A、随机方程模型 B、行为方程模型 C、联立方程模型 D、非随机方程模型4、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。A、时间序列数据 B、横截面数据 C、修匀数据 D、平行数据5、下面属于截面数据的是（ ）。A、1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B、1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区20个乡镇各镇工业产值6、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）。A、横截面数据 B、 时间序列数据C

3、、修匀数据 D、随机数据7、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ ）。A、横截面数据 B、 时间序列数据C、修匀数据 D、随机数据8、在下列各种数据中，（ ）不应作为经济计量分析所用的数据。A、时间序列数据 B、横截面数据 C、计算机随机生成的数据 D、虚拟变量数据 9、用模型描述现实经济系统的原则是( ) A、以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好 B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 10、国内生产总值=第一产业增加值+第二产业增加值+第三产业增加值，这一关系属于（ ）。A、制度关系 B、行为

4、关系 C、定义关系 D、相关关系二、多项选择题（每题3分）：1、经济计量分析工作的四个步骤是（ ）。A、经济理论研究 B、设定模型 C、估计参数 D、检验模型 E、应用模型2、经济计量模型的应用方向是（ ）。A、用于经济预测 B、用于经济政策评价 C、用于结构分析 D、用于检验和发展经济理论 E、仅用于经济预测、经济结构分析3、计量经济模型的检验一般包括内容有（ ）。A、经济意义检验 B、统计推断检验 C、计量经济学检验 D、预测检验 E、对比检验4、计量经济学中可以用于估计参数的数据包括（ ）。A、计算机随机生成的数据 B、横截面数据C、面板数据 D、虚拟变量数据E、时间序列数据三、填空（每

5、题2分）：1、常用的三类样本数据是 、截面数据和虚拟变量数据。2、计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为经济理论、 和数学三者的结合。3、数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系，用_性的数学方程加以描述。4计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和_计量经济学。5计量经济学模型包括单方程模型和_两大类。6、在计量经济学研究中，人们通常使用人为构造的 变量表示客观存在的定性现象或特征。7、模型检验就是对模型和所估计的 加以评判，判

6、定在理论上是否有意义，在统计上是否有足够的可靠性。8、经济变量从所描述的经济活动形态看，可以分为存量和 。9、对实际经济活动做计量经济分析的计量经济模型应包括：经济变量、待确定的参数和 。10、计量经济模型中，参数估计的方法应符合 的原则。四、名词解释（每题4分）：1、计量经济学 2、虚拟变量数据 3、计量经济学检验 4、政策评价五、简答（每题5分）：1、数理经济模型和计量经济模型的区别。2 简述“经济结构分析”的含义。3、设定合理的计量经济模型应当注意哪几方面的问题？4、简述经济变量之间的相互关系类型。六、辨析（每题5分）：1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用

7、于实际的计量经济分析。2、计量经济学研究经济生活中精确的函数关系。3、计量经济模型一定要与已有的经济理论一致。4、建立计量经济模型成功的三要素是理论、方法和数据。第二章 简单线性回归模型一、单项选择题（每题2分）：1、回归分析中定义的（ ）。A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2、最小二乘准则是指使（ ）达到最小值的原则确定样本回归方程。A、 B、 C、 D、3、下图中“”所指的距离是（ ）。A、随机误差项 B、残差 C、的离差 D、的离差4、参数估计量是的线性函数

8、称为参数估计量具有( )的性质。A、线性 B、无偏性 C、有效性 D、一致性5、参数的估计量具备最佳性是指（ ）。A、 B、为最小C、 D、为最小6、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。A、总体平方和 B、回归平方和 C、残差平方和 D、样本平方和7、总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（ ）。A、RSS=TSS+ESS B、TSS=RSS+ESS C、ESS=RSS-TSS D、ESS=TSS+RSS8、下面哪一个必定是错误的（ ）。A、 ， B、 ， C、 ， D、 ，9、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）

9、。 A、产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B、产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元10、回归模型，i = 1，n中，总体方差未知，检验时，所用的检验统计量服从（ ）。A、 B、 C、 D、11、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（ ）。A、（消费）（收入）B、（商品需求）（收入）（价格）C、（商品供给）（价格）D、（产出量）（资本）（劳动）12、进行相关分析时，假定相关的两个变量( )。A、都是随机变量 B、都不是随机变量C、一个是随机变量，一个不是随机变

10、量 D、随机或非随机都可以13、假设用OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是( )。A、 B、一定在回归直线上 C、 D、14、对样本的相关系数，以下结论错误的是（ ）。A、越接近0，X和Y之间的线性相关程度越高B、越接近1，X和Y之间的线性相关程度越高C、D、，则在一定条件下X与Y相互独立。二、多项选择题（每题3分）：1、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点（ ）。A、必然过点 B、可能通过点C、残差的均值为常数 D、的均值与的均值相等E、残差与解释变量之间有一定的相关性2、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ ）。A、无偏性 B、线性 C、最小方差 D、不一致性

11、E、有偏性3、指出下列哪些现象是相关关系（ ）。A、家庭消费支出与收入 B、商品销售额和销售量、销售价格C、物价水平与商品需求量 D、小麦亩产量与施肥量E、学习成绩总分与各门课程成绩分数4、一元线性回归模型的经典假设包括（ ）。A、 B、（常数）C、 D、N(0，1)E、X为非随机变量，且5、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，e表示残差，则回归直线满足（ ）。A、通过样本均值点 B、C、 D、 E、6、反映回归直线拟合优度的指标有（ ）。A、相关系数 B、回归系数C、样本可决系数 D、回归方程的标准误差E、剩余变差（或残差平方和）三、名词解释（每题4分）：1、回归平方和2、拟合优度检验3、相

12、关关系6、高斯马尔可夫定理四、简答（每题5分）：1、给定一元线性回归模型 （1）叙述模型的基本假定；（2）写出参数和的最小二乘估计公式； （3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。2、随机误差项包含哪些因素影响？3、普通最小二乘法参数估计量的统计性质及其含义。4、令kids表示一名妇女生育孩子的数目，educ表示该妇女接受过教育的年数。生育率对教育年数的简单回归模型为（1）随机扰动项包含什么样的因素？它们可能与教育水平相关吗？（2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解释。5、简要回答：为什么用可决系数R2评价拟合优度

13、，而不用残差平方和作为评价标准？五、辨析（每题5分）：1 即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量仍然是无偏的。2、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。3、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。六、计算分析（每题12分）：1、某农产品试验产量（公斤/亩）和施肥量（公斤/亩）7块地的数据资料汇总如下： 后来发现遗漏的第八块地的数据：，。要求汇总全部8块地数据后进行以下各项计算，并对计算结果的经济意义和统计意义做简要的解释。（1）该农产品试验产量对施肥量X（公斤/亩）回归模型进行估计；（2）对回归系数（斜率）进行统计假设检验，显著性水平为0.0

14、5；（3）估计可决系数并进行统计假设检验，置信度为0.95。所需临界值在以下简表中选取： t0.025,6 = 2.447 t0.025,7 = 2.365 t0.025,8 = 2.306 t0.005,6 = 3.707 t0.005,7 = 3.499 t0.005,8 = 3.355F0.05,1,7 = 5.59 F0.05,2,7 = 4.74 F0.05,3,7 = 4.35 F0.05,1,6 = 5.99 F0.05,2,6 = 5.14 F0.05,3,6 = 4.762、试将下列非线性函数模型的线性化：（1）；（2）3、利用中国统计年鉴（2006）中提供的有关数据，可以对

15、2005年国内各地区居民消费进行分析。如果以各省（自治区、直辖市）居民可支配收入（X，单位：元）作为解释变量，以居民消费性支出（Y，单位：元）作为被解释变量，利用Eviews软件，可以得到以下估计结果： Dependent Variable: YMethod: Least SquaresSample: 1 31Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C346.0459(a)1.131693X0.7284530.028858(b)R-squared0.956468Mean dependent va

16、r7773.217Adjusted R-squared0.954966S.D. dependent var2183.308S.E. of regression463.3222Akaike info criterion15.17706Sum squared resid6225356.Schwarz criterion15.26958Log likelihood-233.2445F-statistic637.1699Durbin-Watson stat1.372727Prob(F-statistic)0.000000要求：（1）将表中(a)和(b)两项空缺的数字填出（2分）；（2）已知；。请对模型

17、参数的显著性做出判断（5分）；（3）利用回归结果进行简要分析（5分）。七、填空（每题2分）：1、与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项 的原因，主要包括几方面，变量的观测误差、_，以及其他因素的代表。2、被解释变量的观测值与其回归估计值之间的偏差，称为_。3、对线性回归模型进行最小二乘估计，最小二乘准则是_。4、高斯马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有_的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。5、普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性、无偏性和_统计性质。6、相关系数r的取值范围是 。7、已知某一直线回归方

18、程的可决系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系数为 。8、可决系数的取值范围是 。9、用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于 。10、对回归模型进行统计检验时，通常假定服从的分布类型为 。 第三章一、单项选择题1、多元线性回归模型的“线性”是指对（ ）而言是线性的。（A）解释变量 （B）被解释变量（C）回归参数 （D）剩余项2、多元样本线性回归函数是（ ）（A）（B）（C）（D）Y=X+U3、多元总体线性回归函数的矩阵形式为（ ）（A）Y=X+U （B）Y=X+ e（C） （D）Y=X+ e4、多元线性回

19、归模型参数向量最小二乘估计式的矩阵表达式为（ ）（A）（B）（C）（D）5、的方差协方差矩阵为（ ）（A） （B）（C） （D）6、随机扰动项方差的估计式是（ ）（A） （B）（C） (D)7、残差平方和RSS的是（ ）(A) (B)（C） （D）8、修正可决系数与未经修正的多重可决系数之间的关系为（ ）（A） (B) （C） (D) 9、回归方程的显著性检验的F检验量为（ ）（A） （B）（C） （D）10、F统计量与可决系数R2之间的关系为（ ）（A） (B) （C） (D)11、多重可决系数R2是指（ ）（A）残差平方和占总离差平方和的比重（B）总离差平方和占回归平方和的比重（C）回归平

20、方和占总离差平方和的比重（D）回归平方和占残差平方和的比重12、在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重可决系数为0.8500，则修正的可决系数为（ ）（A）0.8603 （B）0.8389（C）0.8655 （D）0.832713、设k为模型中的参数个数，则回归平方和是指（ ）（A） （B）（C） （D）/k114、用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平下对的显著性做t检验，则显著地不等于零地条件是其统计量大于等于（ ）（A）t0.05（30） （B）t0.025（28）（C）t0.025（27） （D）F0.025（1，28）15、在

21、模型古典假定满足的条件下，多元线性回归模型的最小二乘估计是（ ）估计（A）WIND （B）OLS（C）BLUE （D）GREEN16、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（ ）。 A、n B、n-1 C、n-k D、1二、多项选择题1、多元样本线性回归函数是（ ）（A）（B）（C）（D）2、多元总体线性回归函数的矩阵形式为（ ）（A）Y=X+U （B）Y=X+ e（C） （D）3、多元线性回归模型的古典假定有（ ）（A）零均值假定 （B）同方差和无自相关假定（C）随机扰动项与解释变量不相关假定（D）无多重共线性假定 （E）正态性假定4、对模型进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关

22、系显著，则有（ ）（A）0 （B）0，=0（C）0，0 （D）0，0 （E）05、残差平方和是指（ ）（A）被解释变量观测值与估计值之间的变差（B）被解释变量回归估计值总变差的大小（C）被解释变量观测值总变差的大小（D）被解释变量观测值总变差中未被列入模型的解释变量解释的那部分变差（E）被解释变量观测值总变差中由多个解释变量作出解释的那部分变差三、名词解释1、偏回归系数2、多重可决系数3、修正的可决系数4、回归方程的显著性检验（F检验）5、回归参数的显著性检验（t检验）6、无多重共线性假定7、正规方程组四、简答题1、什么是多元线性回归模型的古典假定？ 2、在模型古典假定成立的条件下，多元线性回

23、归模型参数最小二乘估计具有什么样的性质？ 3、多元线性回归分析中，为什么要对可决系数加以修正？ 4、多元线性回归分析中，F检验与可决系数有什么关系？ 5、一元线性回归分析中，F检验与t检验的关系是什么？6、多元线性回归分析中，为什么在做了F检验以后还要做t检验？五、辨析题1、多元线性回归模型是指对于变量而言是线性的。2、由公式计算的修正可决系数应是正值。3、多重可决系数和修正可决系数是是随机变量。4、总离差平方和TSS反映了回归估计值总变差的大小。5、多重可决系数是介于-1和1之间的一个数，它越大表明模型对数据的拟合程度就越好。6、在无多重共线性假定下解释变量观测值矩阵X行满秩。7、双变量模型

24、中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。六、计算分析题1、为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下： t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R2=0.934331 F=191.1894 n=31（1）从经济意义上考察估计模型的合理性。（2）在5%显著性水平上，分别检验参数的显著性。（3）在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。2、下表给出三变量模型的回归结果：方差来源平方和（SS）自由度（d.f.）平

25、方和的均值(MSS)来自回归(ESS)65965来自残差(RSS)_总离差(TSS)6604214要求：（1）样本容量是多少？（2）求RSS？（3）ESS和RSS的自由度各是多少？（4）求和？（5）检验假设：和对无影响。你用什么假设检验？为什么？七、填空题1、在多元线性回归模型中，回归系数（j=1,2,k）表示当控制其他解释变量不变的情况下，第j个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这样的回归系数称为 。2、多元线性回归模型的同方差和无自相关假定是指 3、最小二乘准则是指采用使估计的 最小的原则去确定样本回归函数。4、在多元线性回归模型古典假定都满足的条件下，采用普通最小二乘法得到的估

26、计式是 估计式。5、在多元线性回归中，各个参数的估计式是随样本而变动的随机变量，其分布性质是服从 。6、统计量的自由度是指 。7、对回归模型整体的显著性检验是 。8、对回归参数的显著性检验采用的是 。9、多元线性回归模型用于经济预测是指 。10、多元线性回归模型参数最小二乘估计的线性性质是指 。 第四章 多重共线性一、单项选择题1、完全的多重共线性是指解释变量的数据矩阵的秩（ ）（A）大于k （B）小于k（C）等于k （D）等于k+12、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ ）（A）线性 （B）无偏性（C）有效性 （D）一致性3、如果每两个解释变量的简单相关系数比较高，大于（

27、）时则可认为存在着较严重的多重共线性。（A）0.5 （B）0.6（C）0.7 （D）0.84、方差扩大因子VIFj可用来度量多重共线性的严重程度，经验表明，VIFj（ ）时，说明解释变量与其余解释变量间有严重的多重共线性。（A）小于5 （B）大于1（C）小于1 （D）大于105、对于模型，与r23等于0相比，当r23等于0.5时，的方差将是原来的（ ）（A）2倍 （B）1.5倍（C）1.33倍 （D）1.25倍6、无多重共线性是指数据矩阵的秩（ ）（A）小于k （B）等于k（C）大于k （D）等于k+17、无多重共线性假定是假定各解释变量之间不存在（ ）（A）线性关系 （B）非线性关系（C）自

28、相关 （D）异方差8、经济变量之间具有共同变化的趋势时，由其构建的计量经济模型易产生（ ）（A）异方差 （B）自相关（C）多重共线性 （D）序列相关9、完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差（ ）（A）增大 （B）减小（C）无穷大 （D）无穷小10、不完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差（ ）（A）增大 （B）减小（C）无穷大 （D）无穷小11、不完全多重共线性下，对参数区间估计时，置信区间趋于（ ）（A）变大 （B）变小（C）不变 （D）难以估计12、较高的简单相关系数是多重共线性存在的（ ）（A）必要条件 （B）充分条件（C）充要条件 （D）并非条件13、方差扩大因子VIFj

29、是由辅助回归的可决系数Rj2计算而得，Rj2越大，方差扩大因子VIFj就（ ）（A）越大 （B）越小（C）不变 （D）无关14、解释变量间的多重共线性越弱，方差扩大因子VIFj就越接近于（ ）（A）1 （B）2（C）0 （D）1015、多重共线性是一个（ ）（A）样本特性 （B）总体特性（C）模型特性 （D）以上皆不对二、多项选择题1、多重共线性包括（ ）（A）完全的多重共线性 （B）不完全的多重共线性（C）解释变量间精确的线性关系 （D）解释变量间近似的线性关系（E）非线性关系2、多重共线性产生的经济背景主要由（ ）（A）经济变量之间具有共同变化趋势 （B）模型中包含滞后变量（C）采用截面数

30、据 （D）样本数据自身的原因3、多重共线性检验的方法包括（ ）（A）简单相关系数检验法 （B）方差扩大因子法（C）直观判断法 （D）逐步回归法（E）DW检验法4、修正多重共线性的经验方法包括（ ）（A）剔除变量法 （B）增大样本容量（C）变换模型形式 （D）截面数据与时间序列数据并用（E）变量变换5、严重的多重共线性常常会出现下列情形（ ）（A）适用OLS得到的回归参数估计值不稳定（B）回归系数的方差增大（C）回归方程高度显著的情况下，有些回归系数通不过显著性检验（D）回归系数的正负号得不到合理的经济解释三、名词解释1、多重共线性 2、完全的多重共线性 3、辅助回归 4、方差扩大因子VIFj

31、5、逐步回归法 6、不完全的多重共线性 四、简答题1、多重共线性的实质是什么？2、为什么会出现多重共线性？3、多重共线性对回归参数的估计有何影响？4、判断是否存在多重共线性的方法有那些？5、针对多重共线性采取的补救措施有那些？6、具有严重多重共线性的回归方程能否用来进行预测？五、辨析题1、在高度多重共线性的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的单个显著性是不可能的。2、尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是BLUE。3、如果其他条件不变，VIF越高，OLS估计量的方差越大。4、如果在多元回归中，根据通常的t检验，全部偏回归系数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的R2值。5、如果分析的目的

32、仅仅是预测，则多重共线性是无害的。6、如果有某一辅助回归显示出高的Rj2值，则高度共线性的存在是肯定无疑的。六、计算分析题1、假设在模型中，之间的相关系数为零，于是有人建议你进行如下回归：(1)是否存在？为什么？(2)(3)是否有？2、某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下估计模型：（-1.7） (0.9) (1.4) (-0.6) (-1.2) (-0.8)F=38.9式中，water用水总量（百万立方米）,house住户总数（千户）,pop总人口（千人）,pcy人均收入（元）,price价格（元/100立方米）,rain降雨量（毫米）。（1）根据经济理论和直觉,请计回归系数的符

33、号是什么(不包括常量)，为什么？观察符号与你的直觉相符吗？（2）在10%的显著性水平下，请进行变量的t-检验与方程的F-检验。T检验与F检验结果有相矛盾的现象吗？（3）你认为估计值是（1）有偏的；（2）无效的或（3）不一致的吗？详细阐述理由。3、克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国国内消费Y和工资收入X1、非工资非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLSE估计得出了下列回归方程：(括号中的数据为相应参数估计量的标准误)。试对上述模型进行评析，指出其中存在的问题。七、填空题1、古典假定中的无多重共线性假定即假定各解释变量之间 .2、完全多重共线性就是对于解释变量1、X2、X3、Xk，如果存在不全为零的数1、2k，使得 3、不完全多重共线性就是对于解释变,1、X2、X3、Xk，如果存在不全为零的数1、2k，使得 4、无多重共线性即是指解释变量数据矩阵的秩等于 5、完全多重共线性的参数估计为 6、有些解释变量的回归系数所带正负号与定性分析结果相违背时，很可能存在 7、解释变量的相关矩阵中，解释变量之间的相关系数较大时，可能会存在 8、从定性分析认为，一些